Недавно у меня были диалоги по похожим основаниям. Сделки SiH4 от позавчерашнего вечера. А сейчас мы их "штурмуем".
В чём засада?! Вы совершенно правы, но правы в формальной логике. Т.е. в совершенно академическом её виде. Но это "формальная" логика, она о форме без содержания. Понимаете, это логика не касается качества.
Это трабл, который тянется в гуманитарных науках со времён эргодической теории. Законы неживой природы спроецировали на биологические системы. А они частенько неэргодичны.
"Без ретеста этой группы вниз идти нельзя", - написал вчера я. Крупные сделки можно использовать, например, как разворотные точки. Как точки для входа после коррекции. Естественно, со стопами. Или как цели, или для частичного закрытия позиции.
А сейчас мы мучительно штурмуем этот уровень. Это тоже ничего не доказывает, просто совпадение. Но при более длительном погружении, возможно, проявляется некая морфология.
Это как ИИ не видит, фрагменты дорожных знаков или слова нестандартным шрифтом, когда всплывает меню "Я не робот". А люди видят, люди умеют "дорисовывать" в воображении сообразно усвоенной ими с детства морфологии. Мы способны отрываться от предложенной нам формы и погружаться в содержание.
Эвристики тоже работают, как и формальная логика. Если это кусок скалы, то логика и только. А если цена и деньги, то обязательно с эвристикой. Потому, что цена и деньги живут, исключительно, в нашей башке.
Интересная лекция в ютубе по эвристикам, там влияющие факторы располагаются по весам квантованием. Не знаю проходят ли тут ссылки. "Ю.И. Журавлев. Математические методы прогнозирования".
Он говорит, что Чубайс эти методы использовал применительно к РАО ЕЭС
Я не программирую, к тому же пенс. Но похоже, что элементарные навыки нужно приобретать. Аналитику с крупными сделками делал графически, глазками и ручками на графике X-tick MT5.
Там же отмечал:
— High, Low прошлого дня.
— Первый час (IB)
— VAH, POC, VAL из Market Profile
— и Фибоначи от первого часа.
Так себе занятие.
Качаю реестры сделок Мосбиржи. Раньше бесплатно с 2008 по 2016 ежедневно с FTP-сервера ММВБ или других источников (S#.Data (Hydra), конвертером QScalp) или обезличенные с КВИКа и добросовестно с 10:00 до 23:50 наносил на график. А с 2016 я архив сделок покупаю у биржи за 45 тыр. рябчиков в год.
Excel давно не переваривает количество строк. Access перестал раскрывать эти файлы недавно. Архив сделок за месяц в формате CSV = 2,5 Гб. И будет расти.
Хочу найти коннектор к Мосбирже и грузить данные в онлайн базу какую-нибудь. Тем более, что плата за архивы сравнялась с подключением. И что бы в реальном времени можно было сделки извлекать с различными сортировками. А может даже и на график выносить.
Подскажите вариант(ы).
Основываясь на вашем опыте и знаниях, и сообразно моему профилю, какую архитектуру можно использовать? Мне важно видеть онлайн отсортированные по параметрам сделки, в первую очередь. Их будет три группы: обезличенные, сделки по связкам (календарные спреды) и опционы.
SQL Server и Studio установил, но не осваивал. В целом, обучаем до начального уровня.
Недавно у меня были диалоги по похожим основаниям. Сделки SiH4 от позавчерашнего вечера. А сейчас мы их "штурмуем".
В чём засада?! Вы совершенно правы, но правы в формальной логике. Т.е. в совершенно академическом её виде. Но это "формальная" логика, она о форме без содержания. Понимаете, это логика не касается качества.
Это трабл, который тянется в гуманитарных науках со времён эргодической теории. Законы неживой природы спроецировали на биологические системы. А они частенько неэргодичны.
"Без ретеста этой группы вниз идти нельзя", - написал вчера я. Крупные сделки можно использовать, например, как разворотные точки. Как точки для входа после коррекции. Естественно, со стопами. Или как цели, или для частичного закрытия позиции.
А сейчас мы мучительно штурмуем этот уровень. Это тоже ничего не доказывает, просто совпадение. Но при более длительном погружении, возможно, проявляется некая морфология.
Это как ИИ не видит, фрагменты дорожных знаков или слова нестандартным шрифтом, когда всплывает меню "Я не робот". А люди видят, люди умеют "дорисовывать" в воображении сообразно усвоенной ими с детства морфологии. Мы способны отрываться от предложенной нам формы и погружаться в содержание.
Эвристики тоже работают, как и формальная логика. Если это кусок скалы, то логика и только. А если цена и деньги, то обязательно с эвристикой. Потому, что цена и деньги живут, исключительно, в нашей башке.
Интересная лекция в ютубе по эвристикам, там влияющие факторы располагаются по весам квантованием. Не знаю проходят ли тут ссылки. "Ю.И. Журавлев. Математические методы прогнозирования".
Он говорит, что Чубайс эти методы использовал применительно к РАО ЕЭС
Добрый день. Спасибо, очень поучительно.
Я не программирую, к тому же пенс. Но похоже, что элементарные навыки нужно приобретать. Аналитику с крупными сделками делал графически, глазками и ручками на графике X-tick MT5.
Там же отмечал:
— High, Low прошлого дня.
— Первый час (IB)
— VAH, POC, VAL из Market Profile
— и Фибоначи от первого часа.
Так себе занятие.
Качаю реестры сделок Мосбиржи. Раньше бесплатно с 2008 по 2016 ежедневно с FTP-сервера ММВБ или других источников (S#.Data (Hydra), конвертером QScalp) или обезличенные с КВИКа и добросовестно с 10:00 до 23:50 наносил на график. А с 2016 я архив сделок покупаю у биржи за 45 тыр. рябчиков в год.
Excel давно не переваривает количество строк. Access перестал раскрывать эти файлы недавно. Архив сделок за месяц в формате CSV = 2,5 Гб. И будет расти.
Хочу найти коннектор к Мосбирже и грузить данные в онлайн базу какую-нибудь. Тем более, что плата за архивы сравнялась с подключением. И что бы в реальном времени можно было сделки извлекать с различными сортировками. А может даже и на график выносить.
Подскажите вариант(ы).
Основываясь на вашем опыте и знаниях, и сообразно моему профилю, какую архитектуру можно использовать? Мне важно видеть онлайн отсортированные по параметрам сделки, в первую очередь. Их будет три группы: обезличенные, сделки по связкам (календарные спреды) и опционы.
SQL Server и Studio установил, но не осваивал. В целом, обучаем до начального уровня.