Разрыв между «отлично работает на истории» и «сливает в реальности» — классика ML на временных рядах. В нашем случае модель заглядывала в будущее на 3.5 часа через некорректный ресемплинг 4-часовых свечей.

Разбираем анатомию утечки, математику позиционного теста для её детекции и делимся сниппетом защиты от подобных ошибок.