Привет! Меня зовут Булат Юсупов, я бизнес-аналитик команды T2 Fintech и сегодня продолжается серия публикаций на тему разработки необычных ML моделей для B2B сегмента. Сегодня хочу рассказать вам о том, как мы построили модель для оценки рисков в рамках двух важных направлений — KYC (ЗСК, «знай своего клиента») и AML («anti money laundering»). Если говорить проще, речь пойдет о том, как определить, насколько организация или ИП могут оказаться в так называемой «желтой» или «красной» зоне по критериям, установленным ЦБ РФ. Такие зоны связаны с рисками возможного отмывания денег или недостаточно добросовестным поведением на рынке.
И, хотя это звучит в определенной степени формально, посмотрим на задачу с точки зрения практики и технологий. Ведь в современном финансовом мире, где регуляторы ужесточают требования к банкам, а объемы проверок растут, умение быстро и точно оценивать контрагентов становится критически важным.
