Если необходим общий доступ (по адресу в браузере),
то необходим Linux сервер, на который ставится R, Shiny сервер (пакет по сути),
и в необходимую директорию (она указывается в конфигурационных файлах) просто помещаются файлы скрипты R в случае использования shiny концепции, или rmarkdown файл (rmd) в случае использования flexdashboard концепции.
Если нет необходимости в общем доступе, то тоже самое можно сделать и в Windows, но тогда придется заходить на данный компьютер и запускать bat файл, который в браузере будет разворачивать приложение.
есть параметр thread_count (до 8, хотя в примерах — 12)) — The number of threads to use when applying the model.
Allows you to optimize the speed of execution. This parameter doesn't affect results.
По описанию можно, но вот в реалиях:
1. под Windows не компилируется (под Linux и macos получилось)
2. Пример под caret некорректный (в примере в сетку выведены пять параметров, реально можно только три). Проброс параметров не удался.
3. Также в примере титаника есть NA, которые по умолчанию в Caret не заменяется, в примере нет метода импутации
4. Оптимизируемая метрика через сaret только точность, попытки привязать логлосс, как встроенный, так и самописный не увенчались успехом
в R также можно делать интерактивность, как элементов вывода, так и ввода,
а с минимумом изменений в разметке, разместить отчет в интернете, создать сайт или книгу, и также их опубликовать «одним кликом».
Таблица какая — DataTable или обычная?
кодировки помогают обычно,
но есть еще один нюанс с кириллицей, как рендерить — традиционно (шайни) или flexdashboard (rmd)
да и еще в итоге все подставляется в формулу для совершенного других зависимостей.
У автора: спот нефти
курс с Англии
резервы с quandle
А здесь: фьючерс нефти курс ЦБ, который с суточным лагом
резервы с сайта ЦБ.
Так что какую-то общую оценку такой пример, конечно покажет, но смещенную и несостоятельную.
Модель и ее использование должно быть самосогласованное, если модель была на инструментах с ценами с quandl, то и моделировать надо на тех же принципах: спот, Англия, и внимательно смотреть на даты, начало, конец дня, месяца и прочее.
и курс лучше брать наш, или с биржи какой-то фиксинг или ЦБшный (только не забыть про суточный лаг),
а то Вы берете курс с банка Англии который непонятно как определяется (и не бьется ни с одним нашим фиксингом, ни с курсом ЦБ), и сравниваете с нефтью или нашими резервами.
а пример, видимо этот:
habrahabr.ru/post/308534
Помимо почты, сейчас может быть удобнее присылать результаты в телеграм (telegram) или слак (slackR).
то необходим Linux сервер, на который ставится R, Shiny сервер (пакет по сути),
и в необходимую директорию (она указывается в конфигурационных файлах) просто помещаются файлы скрипты R в случае использования shiny концепции, или rmarkdown файл (rmd) в случае использования flexdashboard концепции.
Если нет необходимости в общем доступе, то тоже самое можно сделать и в Windows, но тогда придется заходить на данный компьютер и запускать bat файл, который в браузере будет разворачивать приложение.
Allows you to optimize the speed of execution. This parameter doesn't affect results.
1. под Windows не компилируется (под Linux и macos получилось)
2. Пример под caret некорректный (в примере в сетку выведены пять параметров, реально можно только три). Проброс параметров не удался.
3. Также в примере титаника есть NA, которые по умолчанию в Caret не заменяется, в примере нет метода импутации
4. Оптимизируемая метрика через сaret только точность, попытки привязать логлосс, как встроенный, так и самописный не увенчались успехом
а с минимумом изменений в разметке, разместить отчет в интернете, создать сайт или книгу, и также их опубликовать «одним кликом».
Японские свечи здесь гораздо уместнее.
кодировки помогают обычно,
но есть еще один нюанс с кириллицей, как рендерить — традиционно (шайни) или flexdashboard (rmd)
У автора:
спот нефти
курс с Англии
резервы с quandle
А здесь:
фьючерс нефти
курс ЦБ, который с суточным лагом
резервы с сайта ЦБ.
Так что какую-то общую оценку такой пример, конечно покажет, но смещенную и несостоятельную.
Модель и ее использование должно быть самосогласованное, если модель была на инструментах с ценами с quandl, то и моделировать надо на тех же принципах: спот, Англия, и внимательно смотреть на даты, начало, конец дня, месяца и прочее.
а то Вы берете курс с банка Англии который непонятно как определяется (и не бьется ни с одним нашим фиксингом, ни с курсом ЦБ), и сравниваете с нефтью или нашими резервами.