Над вторым вопросом тоже думал. Но это уже решение следующего порядка сложности. Пока занимаюсь такой. Уже накопал много разных преимуществ (рейтинг стабильности валют, рейтинг прибыльности валют) и шишек (недавно делал эксперимент по сравнению подходов оптимизации валютного портфеля на основе абсолютных курсов и традиционного через доллар. Оказалось, что моя теория проигрывает традиционном подходу. Один из выводов - абсолютные курсы это нечто похожее на центральные моменты из статистики и высркочастотные колебания там несколько сглажены). Если есть желание, можете заняться такой взвешенный теорией.
только сегодня увидел эту дискуссию по моей статье с изложением теории абсолютных валютных курсов и методов получения последних из парных валютных курсов.
и, хотя прошло уже 6 лет, всё же на правах автора сделаю маленькую ремарку. в моем последнем методе тоже как и здесь расчет абсолютных курсов происходит не через матричное перемножение, а путем оптимизации МНК системы линейных уравнений. но для получения такой системы предварительно ко всем уравнениям применяется логарифмирование. таким образом с одной стороны уравнений оказываются логарифмы парных курсов, а с другой стороны уравнений остаются разницы логарифмов. и, естественно, в каждом уравнении стоит добавить ошибку. Рассчитывая посредством МНК в каждом дне можно найти логарифмы абсолютных курсов каждой валюты. Затем применяя экспоненту к найденному получаем сами абсолютные валютные курсы. Именно так реализовано в проекте на сайте (не буду здесь писать адрес во избежании обвинений в рекламе стороннего ресурса. Можно найти в любом поисковике по словам "абсолютный валютный курс").
Так вот эта ошибка в каждом уравнении имеет одну и ту же размерность. Она выражается в логарифмах абсолютного курса. Не могу сказать насколько это лучше или хуже описанной здесь технологии (здесь, как я понимаю, оптимизация происходит без логарифмирования и перехода в пространство абсолютных валютных курсов), но есть отличие. При разработке метода мне показалось более обоснованным искать оптимальное решение когда ошибка выражается в одной размерности. Да и вся эта теория имеет целью переход к общему основанию/знаменателю при оценке валют с перспективой дальнейшего использования в валютном портфеле по теории Марковица/Шарпа.
Практически все материалы об Obsidian рассказывают о том как организовать базу знаний. Но пока еще не удалось встретить материалов об извлечении знаний из этой базы и преобразовании этих знаний в статьи и книги. Сам давно собираю в этой программе свою базу знаний (благо этот механизм хорошо описан во множестве источников). Если кто подскажет ссылочку на статьи по извлечению знаний из Obsidian и написанию статей по извлеченному, буду благодарен.
Странно. в статье так разрекламировано это приложение. установил. И как в пустыне. Предоставил приложению возможность доступа к контактам. Контакты загрузились. Более 300 шт. Но я наверное один из них кто установил.
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
Назвал её ABS. Вроде такого тикера валют нет.
Над вторым вопросом тоже думал. Но это уже решение следующего порядка сложности. Пока занимаюсь такой. Уже накопал много разных преимуществ (рейтинг стабильности валют, рейтинг прибыльности валют) и шишек (недавно делал эксперимент по сравнению подходов оптимизации валютного портфеля на основе абсолютных курсов и традиционного через доллар. Оказалось, что моя теория проигрывает традиционном подходу. Один из выводов - абсолютные курсы это нечто похожее на центральные моменты из статистики и высркочастотные колебания там несколько сглажены). Если есть желание, можете заняться такой взвешенный теорией.
только сегодня увидел эту дискуссию по моей статье с изложением теории абсолютных валютных курсов и методов получения последних из парных валютных курсов.
и, хотя прошло уже 6 лет, всё же на правах автора сделаю маленькую ремарку. в моем последнем методе тоже как и здесь расчет абсолютных курсов происходит не через матричное перемножение, а путем оптимизации МНК системы линейных уравнений. но для получения такой системы предварительно ко всем уравнениям применяется логарифмирование. таким образом с одной стороны уравнений оказываются логарифмы парных курсов, а с другой стороны уравнений остаются разницы логарифмов. и, естественно, в каждом уравнении стоит добавить ошибку. Рассчитывая посредством МНК в каждом дне можно найти логарифмы абсолютных курсов каждой валюты. Затем применяя экспоненту к найденному получаем сами абсолютные валютные курсы. Именно так реализовано в проекте на сайте (не буду здесь писать адрес во избежании обвинений в рекламе стороннего ресурса. Можно найти в любом поисковике по словам "абсолютный валютный курс").
Так вот эта ошибка в каждом уравнении имеет одну и ту же размерность. Она выражается в логарифмах абсолютного курса. Не могу сказать насколько это лучше или хуже описанной здесь технологии (здесь, как я понимаю, оптимизация происходит без логарифмирования и перехода в пространство абсолютных валютных курсов), но есть отличие. При разработке метода мне показалось более обоснованным искать оптимальное решение когда ошибка выражается в одной размерности. Да и вся эта теория имеет целью переход к общему основанию/знаменателю при оценке валют с перспективой дальнейшего использования в валютном портфеле по теории Марковица/Шарпа.
С счастью еще в середине прошлого века было доказано обратное. Марковиц за это получил Нобелевскую премию.
Оптимизация по коэффициенту Шарпа
Ноль
Потому как коэффициент Шарпа по абсолютному курсу на пятилетнем отрезке выше у рубля чем у евро.
Практически все материалы об Obsidian рассказывают о том как организовать базу знаний. Но пока еще не удалось встретить материалов об извлечении знаний из этой базы и преобразовании этих знаний в статьи и книги. Сам давно собираю в этой программе свою базу знаний (благо этот механизм хорошо описан во множестве источников). Если кто подскажет ссылочку на статьи по извлечению знаний из Obsidian и написанию статей по извлеченному, буду благодарен.
Наверное запятая не в том месте?
Спасибо. Запишу для дальнейших разработок.
Вчера удалось опубликовать основную статью. Ссылку на нее добавил в настоящей статье. Ссылка на основную статью - https://habr.com/ru/post/652187/.
Вы правы. Здесь не раскрывается смысл абсолютного курса. Эта одна из серии статей. На днях закончил центральную статью. В ней идет объяснение технологии получения абсолютных курсов и есть ссылки на другие статьи. Вот ссылка https://docs.google.com/document/d/1VsdewLfTs0A179RZZDE3YrnAXmAS3UXnHyi7gYhA-AE/edit?usp=drivesdk
В статье есть ссылка на основную статью с описанием технологии. К сожалению кармы здесь на хабре теперь мне не хватает чтобы ту статью из черновика опубликовать. Придется вам пока читать это на Google.Docs. Вот ссылка https://docs.google.com/document/d/1VsdewLfTs0A179RZZDE3YrnAXmAS3UXnHyi7gYhA-AE/edit?usp=drivesdk
Статья обновлена. "Нестабильность" заменена на "волатильность". Дана ссылка на центральную статью по теории "Абсолютных валютных курсов".
к сожалению на Facebook токн действует только 3 месяца
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
Насколько смог вникнуть при беглом чтении речь идёт о корзине валют нескольких азиатских стран.
Но это не совсем то.