Да, верно, здесь скорее просто на примере Uniswap. Потому что в разных моделях АММ может немного отличаться математика, и impermanent loss может быть чуть другой.
Привет. Да, верно, эти стохастические модели нужны для того чтобы учесть следующее:
Распределение цены базового актива не является логнормальным (что предполагает модель Блека-Шоулза)
Подразумеваемая волатильность (implied volatility), то есть та, которую нужно подставить в формулу Блека-Шоулза, чтобы получить правильную цену опциона, формирует «улыбку» - так что нам нужны такие модели, у которых в осях «страйк - подразумеваемая волатильность» будет эта улыбка. У sabr и Heston моделей такое как раз есть.
Да, по сути это известная стратегия из TradFi, которую удобно упаковали
Да, верно, здесь скорее просто на примере Uniswap. Потому что в разных моделях АММ может немного отличаться математика, и impermanent loss может быть чуть другой.
Привет. Да, верно, эти стохастические модели нужны для того чтобы учесть следующее:
Распределение цены базового актива не является логнормальным (что предполагает модель Блека-Шоулза)
Подразумеваемая волатильность (implied volatility), то есть та, которую нужно подставить в формулу Блека-Шоулза, чтобы получить правильную цену опциона, формирует «улыбку» - так что нам нужны такие модели, у которых в осях «страйк - подразумеваемая волатильность» будет эта улыбка. У sabr и Heston моделей такое как раз есть.
Поправил, спасибо