Да я почему-то сначала решил, что речь про «двушку» :)
А потом, как водится, прочитал внимательнее и понял, что ошибся, и комментарий свой удалил. И вроде, сделал всё до модерации, но кое-кто уже успел заметить и ответить :)
Так что — был неправ…
В начале нулевых… ибо производные инструменты тогда в российской торговле ценными бумагами не существовали.
Я, помнится, в марте 1996 года успешно просадил на РТСБ 25т.долл. как раз на несуществующих :) фьючерсах на ГКО. Эх, весёлое было время — «ГолоСуй — или проиграешь!»…
2 mat300: Знаете, на эмоциональном уровне я воспринимаю текущую ситуацию абсолютно аналогично (поставил бы "+", да рейтинг короток :)).
Но жизненный опыт и здравый смысл (а может интуиция или страх, хз) говорят, что такая эйфория не может продолжаться долго — должен сработать какой-то спусковой клапан, чтобы выпустить накопившийся пар. А там, канешь, опять к новым высотам…
P.S. а мантры про новую экономическую реальность я уже слышал в 1999-2000гг., когда первый доткомовский биг балон :) надували…
А на этом и зарабатывали, даже фильм об этом позднее, в перестроечное ЕМНИП время, сняли.
Схожая, кстати, ситуация была в «Павловскую» денежную реформу, только тогда было ограничение на максимальную сумму обмена на «новые» деньги. Всё что сверху — тогдашние «подпольные» богачи лихорадочно вкладывали в различные товары и ценности и даже, в последний день, тупо продавали на рынке за пол/треть/пять номинала различным «нищебродам» :)
Чел хочет сказать, что у традиционного автомобиля основная стоимость в железе… А для электроавтопрома всё это не имеет значения, там доля стоимости этого железа (двигатель, кузов, ходовая часть) в разы меньше. Важнее стоимость и эффективность батареи, бортовой компьютер с датчиками и ПО с ИИ. А это то, в чём компетенция традиционных производителей минимальна.
2-й момент — производственные мощности. У Тесла это изначально новые максимально роботизированные заводы. Плюс они внедряют цельнолитые кузова. Тут ситуация как с Интел — да, у них много производственных мощностей, но они выпускают чипы по устаревающим нормам. И по факту, чтобы быть в авангарде прогресса, им нужно вливать не меньше ресурсов в новое производство, чем TSMC и Samsung. Несмотря на наличие этих самых мощностей.
Да, но это не делает капитализацию TSMC в 10-50 раз выше Intel…
Так ведь проблема-то в том и состоит, что реальная экономика (и активы, соответственно) не способна переварить такой чудовищный объём денег. Он ей просто не нужен! Это ведь акции Теслы (или ГеймСтопа) можно раздувать до бесконечности без всяких последствий, а представьте, например, что цены на нефть вырастут в 10 раз хотя бы…
Это и есть самая настоящая пирамида, поскольку рынок растёт, в первую очередь, за счёт притока новых денег, а не роста прибылей и выплаты дивидендов, что и показывают классические экономические показатели/оценки. Как только новые деньги перестанут печатать поступать — рост закончится…
В целом Вы правы, фондовый рынок сейчас просто тупо стерилизует избыточную денежную массу, и пока Штаты накачивают поддерживают экономику триллионными вливаниями (за счёт роста астрономического долга, кстати) — акции будут расти.
Но темпы этой накачки поддержки беспрецедентно высоки, и не могут продолжаться долго (ну, если исходить из прошлого опыта). И по идее, в какой-то момент печатный станок поддержку придётся приостановить/замедлить, что приведёт к остановке/замедлению роста и, вследствие остроспекулятивной природы нынешнего рынка, к фиксации прибыли, закрытию лонгов, открытию шортов и закономерному обвалу…
Вот о чём, в том числе, говорит автор статьи.
Спасибо за статью! Хорошая иллюстрация методов классического фундаментального анализа фондового рынка.
И очередное подтверждение тезиса о том, что сегодня динамика рынка определяется не столько экономическими показателями компаний и отраслей, сколько спекулятивными настроениями и психологией толпы.
Обоснование простое — трейдер может торговать, значит есть закономерности в движении актива, а значит эти закономерности можно найти при помощи НС.
Ну, вот с этим тезисом, как раз, всё не очевидно. Мой собственный немалый опыт, а также опыт моих коллег и сотрудников говорит об обратном — трейдинг, это не профессия, а деятельность, которая ближе к искусству, чем к ремеслу, со всеми вытекающими отсюда последствиями (т.е. слабой формализацией, низкой вероятностью успеха, умноженными на ОЧЕНЬ слабо предсказуемый характер ценообразования на финансовых рынках).
Тем не менее, Ваш подход и результаты очень интересны, возможно, Вам удастся продвинуться в этом направлении и выйти за пределы устоявшихся решений и стереотипов восприятия трейдинга:).
P.S. А где можно ознакомиться/протестировать Ваши алгоритмы?
Неприятная, конечно, история, но, в кнечном итоге, автор же сам изъявил желание «работать в команде разработчиков Астра линукса». Так что, как говорится: «какой Астра линукс — такая и команда...»
«Вон оно чё, Михалыч...» :) А я-то думал, что Вы выбрали нейросети для анализа рынка и выявления паттернов осмысленно осознанно, с учётом их особенностей и каких-либо преимуществ перед стандартными инструментами ТА.
А какие конкретно аппроксиматоры вы имеете ввиду?
Ну, Moving Average, например. Скользящие средние (МА) являются своего рода низкочастотным фильтром, отсекающим мелкие флуктуации, «белый шум», и выделяющим «основное» движение. SMA = (Close+ Close[1]+ Close[2]+…+ Close[n] )/ n = ∑ (Close[i])/n
Fell-x27 Вот про ИИ и, в частности, нейросети, я готов говорить часами.
Было бы интересно услышать об особенностях и отличиях нейросетей от других инструментов аппроксимации/усреднения, используемых трейдерами и, соответственно, применении их (нейросетей) с учётом этих нюансов для анализа рынка и выявления разного рода закономерностей и неэффективностей.
На самом деле, более высокая вероятность прогнозирования изменений цен на коротких промежутках времени не имеет никакого практического значения без привязки к возможности получения дохода, а тут уже требуется некая минимальная ценовая амплитуда. Впрочем, это уже тема «скальперского стакана» и т.п. подходов (и связанных с ними проблем).
Тема-то в статье рассматривается, в принципе, интересная, но хотелось бы услышать об особенностях и отличиях нейросетей от других инструментов ТА и, соответственно, применении их с учётом этих нюансов.
А так, сказанное в статье про нейросети применимо, практически, ко всем инструментам аппроксимации/усреднения, используемым трейдерами. Аналогичные картинки можно получить, применив банальные Moving Averages с разными периодами и методами сглаживания.
Есть такая бородатая биржевая байка:)
«У меня для вас две таблетки новости — плохая и хорошая.
Плохая — будущую цену предсказать невозможно.
Хорошая — для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно.»
А потом, как водится, прочитал внимательнее и понял, что ошибся, и комментарий свой удалил. И вроде, сделал всё до модерации, но кое-кто уже успел заметить и ответить :)
Так что — был неправ…
Я, помнится, в марте 1996 года успешно просадил на РТСБ 25т.долл. как раз на несуществующих :) фьючерсах на ГКО. Эх, весёлое было время — «ГолоСуй — или проиграешь!»…
Но жизненный опыт и здравый смысл (а может интуиция или страх, хз) говорят, что такая эйфория не может продолжаться долго — должен сработать какой-то спусковой клапан, чтобы выпустить накопившийся пар. А там, канешь, опять к новым высотам…
P.S. а мантры про новую экономическую реальность я уже слышал в 1999-2000гг., когда первый доткомовский биг балон :) надували…
Схожая, кстати, ситуация была в «Павловскую» денежную реформу, только тогда было ограничение на максимальную сумму обмена на «новые» деньги. Всё что сверху — тогдашние «подпольные» богачи лихорадочно вкладывали в различные товары и ценности и даже, в последний день, тупо продавали на рынке за пол/треть/пять номинала различным «нищебродам» :)
Да, но это не делает капитализацию TSMC в 10-50 раз выше Intel…
печататьпоступать — рост закончится…накачиваютподдерживают экономику триллионными вливаниями (за счёт роста астрономического долга, кстати) — акции будут расти.Но темпы этой
накачкиподдержки беспрецедентно высоки, и не могут продолжаться долго (ну, если исходить из прошлого опыта). И по идее, в какой-то моментпечатный станокподдержку придётся приостановить/замедлить, что приведёт к остановке/замедлению роста и, вследствие остроспекулятивной природы нынешнего рынка, к фиксации прибыли, закрытию лонгов, открытию шортов и закономерному обвалу…Вот о чём, в том числе, говорит автор статьи.
И очередное подтверждение тезиса о том, что сегодня динамика рынка определяется не столько экономическими показателями компаний и отраслей, сколько спекулятивными настроениями и психологией толпы.
Короче, «прибыль ничто — капитализация всё!»
Ну, вот с этим тезисом, как раз, всё не очевидно. Мой собственный немалый опыт, а также опыт моих коллег и сотрудников говорит об обратном — трейдинг, это не профессия, а деятельность, которая ближе к искусству, чем к ремеслу, со всеми вытекающими отсюда последствиями (т.е. слабой формализацией, низкой вероятностью успеха, умноженными на ОЧЕНЬ слабо предсказуемый характер ценообразования на финансовых рынках).
Тем не менее, Ваш подход и результаты очень интересны, возможно, Вам удастся продвинуться в этом направлении и выйти за пределы устоявшихся решений и стереотипов восприятия трейдинга:).
P.S. А где можно ознакомиться/протестировать Ваши алгоритмы?
Астралинукс — такая икоманда...»осмысленноосознанно, с учётом их особенностей и каких-либо преимуществ перед стандартными инструментами ТА.Ну, Moving Average, например. Скользящие средние (МА) являются своего рода низкочастотным фильтром, отсекающим мелкие флуктуации, «белый шум», и выделяющим «основное» движение.
SMA = (Close+ Close[1]+ Close[2]+…+ Close[n] )/ n = ∑ (Close[i])/n
Было бы интересно услышать об особенностях и отличиях нейросетей от других инструментов аппроксимации/усреднения, используемых трейдерами и, соответственно, применении их (нейросетей) с учётом этих нюансов для анализа рынка и выявления разного рода закономерностей и неэффективностей.
Тема-то в статье рассматривается, в принципе, интересная, но хотелось бы услышать об особенностях и отличиях нейросетей от других инструментов ТА и, соответственно, применении их с учётом этих нюансов.
А так, сказанное в статье про нейросети применимо, практически, ко всем инструментам аппроксимации/усреднения, используемым трейдерами. Аналогичные картинки можно получить, применив банальные Moving Averages с разными периодами и методами сглаживания.
«У меня для вас две
таблеткиновости — плохая и хорошая.Плохая — будущую цену предсказать невозможно.
Хорошая — для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно.»