У центоса так туго с зеркалами? Качаю обновления Arch Linux без проблем, выбрал самые быстрые зеркала IPv6. У меня большая часть тяжелого качается через IPv6.
Значит не удачный материал для обучения вам попался. На самом деле все проще, нет NAT, IP адреса роутеров и важных узлов имеют коротки записи, которые не намного сложнее запомнить чем в IPv4. Для корпоративной сети, используется DNS и обращение по имени узла, не надо запоминать IP адреса и т.д. С безопасностью все лучше и безопаснее, с учетом недостатков безопасности IPv4 был создан IPv6. Минимальные префиксы настолько огромные, что сканирование сети, становится сравнимым со сложностью просканировать большую часть IPv4 узлов. NAT никак не защищает корпоративную сеть и есть атаки на NAT, вся корпоративная сеть теперь просто должна быть защищена файерволом, что не сложнее настройки NAT и более грамотно, чем скрывать пользователей за NAT.
Пример записи IPv6:
2606:4700:4700::64
2606:4700:4700::6400
C IPv6 тормозят еще провайдеры, не охотно его включают, люди пишут письма провайдерами, и они не реагируют. Тоже писал своему, чтобы начали выдавать рекомендованный советом интернета префикс и сделали IPv6 статическим. Никакой реакции от провайдера. Более того считают они услугу не востребованной, и при возникновении проблем техподдержка, просит отключить IPv6, проблемами IPv6 они не занимаются. IPv6 создает меньше нагрузки на оборудование чем IPv4, и лучше задержки, от этого выигрывают все. Имхо надо принудительно на законодательном уровне вводить IPv6, если администратор не хочет разбираться с IPv6, здравый смысл и стандарты на него не действуют, и он распространяет мифы и безграмотность о IPv6, то увольнять. На самом деле настраивается все не сложнее IPv4. Но у людей непонятные психологические барьеры к IPv6. version6.ru
VioletGiraffe это не мой проект это chromium. И честно говоря, его ненавижу собирать, он очень долго собирается, и стоит поменять настройки сборки, как он перестает собираться, и приходится писать патчи под сам хромиум, и еще кучу сторонних библиотек и программ, которые он тянет. Волей не волей становишься гребанным заложником и разработчиком. Не все баги официальны разработчики охотно решают и оперативно, поэтому в интернете можно найти патчи, которых даже нет в апстриме. У меня ни с одним опенсорс проектом не было такой порнографии, и все баги решались просто…
VioletGiraffe Может и не оборачивал. Но я пересобирал много раз, и перепроверял, когда уже увижу креш, так и не увидел. Не смотрел, как развернул код clang, так как проект очень тяжелый, и сборка занимает около 100 гигов и собирал без debug информации, для ускорении сборки идущей 2 часа.
kozlyuk да, но clang дает больше подсказок об ошибкам, больше варнингов и ошибок, где gcc скомпилирует и ничего не заметит. В том случае там была пропущена проверка на null при работе с malloc. Проблема была усублена еще тем, что скомпилированный пакет был отправлен мейнтейнером в продакшен и многие пользователи попадали. Наоборот собирая все clang открыл много багрепортов в разных open source проектах, и они успешно были исправлены. Где-то сам их фиксил где хватало опыта и возможностей.
А еще есть в GLIBCFORTIFY_SOURCE. И clang более жестко ловит подобные ошибки, и приучает к дисциплине и написанию правильного кода, и есть статический анализатор. Плюс в clang старается делать работу с памятью более безопасной, и было такое, что софт падал у людей собравших его с gcc, из-за ошибки при работе с malloc, а в clang не было такой ошибки и он как-то обернул небезопасный код. С правильными параметрами компиляции и elf hardening эксплуатировать уязвимость довольно сложно. Еще есть такие вещи, как -fsanitize-*
Все дистрибутивы давно собирают с подобными настройками, плюс -fPIE в CFLAGS и CXXFLAGS, -Wl,-pie в LDFLAGS:
spesso отвечу за них, нормально. Готовые патчкоды имеют не редко более низкую категорию кабеля, и ограниченную длину т.е. более дешевый, низкокачественный кабель, с более высоким волновым сопротивлением и более низкой помехоустойчивостью. Если кабель и разъемы сертифицированы, то качество будет не хуже готовых, длинные кабеля вы никак не замените готовыми патчкордами. Поэтому вопрос реально глупый т.к. есть стандарты.
Постоянно перекладывать колебания курса на клиента.
Прогнозировать некий разброс, скажем, 10 % роста в год.
Покупать какой-то актив, который изменяется обратно пропорционально курсу доллара и евро.
1. Скажем так перекладывание на клиента колебания это самая худшая модель. Этим серьезные компании практически не занимаются. Только в каких экстремальных ситуациях, когда произошел какой-то экстремальный скачек.
2. Прогнозировать не возможно. Можно только примерно оценить вероятность, на большие тайм фреймы рынок валюты прогнозируется довольно плохо. Если с прогнозированием погоды все проще, из-за более низкой дисперсии, и более медленного протекания процессов в виде осадков, магнитного поля земли, и солнечной активности. То валютный рынок имеет значительно больше случайных движений, и меньше повторяет исторический опыт. Кто профессионально торгует рынок, слишком волатильные и не понятные сессии не торгует, а торгует более спокойные, закономерные и прогнозируемые модели. Во всем хаосе движения, такие моменты есть, и там уже можно использовать теорию вероятностей и нормальное распределение для заработка, но сам по себе рынок не подчиняется нормальному распределению. Поэтому грамотные люди терпеливо ждут такие моменты где высоки вероятности, торгуют мало, но точно, а новички же пытаются торговаться много и импульсивно. Чаще всего не прогнозируют, а % прибыли просто закладывают на будущие риски.
3. Работает, не знаю как точно называется такой метод, вероятно это Арбитражная стратегия. Но проблема арбитража, что тут уже риски могут быть намного больше, и цены могут потерять парное движение. В чистом виде мало кто использует и из-за того, что можно потерять значительно больше.
Снижение и сглаживание рисков, называется хеджирование. Стратегии могут быть разные, и разного вида комплексные.
Самая базовая стратегия, это не класть все яйца в одну корзину. По закону вероятностей, очень большая вероятность сделать подряд две невыгодные сделки, а 10 подряд уже значительно ниже. Проверяется просто подбрасыванием монетки, попробуйте оценить вероятность того, сколько раз подряд монетка может упасть на одну и туже сторону. По этой же причине пункт 3 дает сбой, при просто парной стратегии. Чтобы диверсифицировать надо иметь, не менее 5-10 разных покупок, и желательно разного вида, чем больше тем лучше, где-то после 15 эффект уже не такой выраженный, и существенно не влияет на безопасность стратегии.
Теперь перейдем к классическому хеджированию. Простым примером хеджирования является усреднение рисков, но немного другим способом. Компания изначально пытается просчитать и заложить в бюджет будущие риски, см. п.2. Но закладывает не полную сумму риска в бюджет, а минимизирует ее за счет покупки фьючерса на поставку у третьей стороны, эти же две стороны делят риск попалам. И обе же стороны выигрывают от этого. К примеру хлеб заводу надо на осень следующего года 10 тон муки, не известно, как пройдет следующее лето, и какой будет урожай зерна, их устраивает текущая цена на муку, они заключают с элеватором соглашение о поставке в следующем году, вносят полную сумму за муку, которую сразу получает элеватор, элеватор же обязуется поставить в назначенный срок муку. Тут выиграли оба, элеватор получает деньги, которые может пустить в оборот. Хлебзавод снижается сумму риска, если цена на муку вырастит, повышение цены на хлеб будет не таким резким, а более плавным. Не надо иметь дополнительные склады и расходы на хранение муки. Если цена упадет, то просто могут докупить муки и усредниться. Минусы, часть средств мы теряем, но все же ограничиваем максимальный убыток на какое-то время. Довольно простая стратегия, которая имеет свои минусы, но лучше чем перекладывать риск на клиента, или вовсе ничего не делать. Дальнейшим развитием является опцион.
Оционы это грубо говоря фьючерс на фьючерс. Это право купить или продать фьючерс по фиксированной цене. Покупатель может отказаться от своего права, но лишается «залоговой суммы» сверх цены контракта, оплаченной за это право. Продавец же должен обязательно поставить, если покупатель попросит. К примеру хлебзавод вносит +10 рублей залоговой суммы за каждый 1кг муки, а элеватор обязуется поставить по 50р за кг в следующем году, итоговая цена будет 60р. Хлеб завод выдернул меньше денег из оборота, элеватор получил деньги. И тут происходит большего всего самообманов, все начинают считать, что купить опцион выгоднее чем продать, т.к. у покупателя теоретическая прибыль стремится в бесконечность, а у продавца убыток в бесконечность и все риски он берет на себя. Купить опцион может быть лучше чем купить фьючерс, но не всегда, надо хорошо считать. По факту продавцы значительно умнее. Чем больше период и дальше дата экспирации опциона, тем цена будет значительно дороже, и продавец получает деньги сразу. Второй момент, продавцы в чистом виде никогда не продают опционы, так делают только глупцы, опционы служат чаще всего защитной стратегий на уже открытый контракт на продажу или покупку фьючерса, чаще всего их используют вместо стоп ордера, в системе риск менджмента, тем самым они значительно меньше платят сумму за риск, они без опциона могли закрыть сделку по риску, а тут дают еще денег сверху тем самым их риск становится значительно меньше, а прибыль больше. Логика сложная, но в опционах не работает линейная логика. На самом деле там можно извращаться очень много, комбинировать стратегии, и уменьшать риск, увеличивать прибыль, но надо уметь эти вещи правильно считать, этим и сложны опционы. Может возникнуть главный вопрос, кто же платит этот риск, если все «выигрывают»? В случае опционов, большую часть риска берут на себя кто просто торговал фьючерсом, и не покрыл себя опционом. В случае с фьючерсом, те кто даже не захеджировался фьючерсом, к примеру есть компания у которой есть «гвозди», у которой продавец фьючерса может сразу купить «гвозди» и положить разницу в карман, а «гвозди» на склад до времени поставки.
staticmain такие статьи имеют низкий рейтинг и маленькое количество просмотров. Просто посмотрите какие статьи имеют высокий рейтинг и все сразу встанет на свои места. Писать про научпоп или псевдо научно популярное для авторов выгоднее, и самое главное не требует больших знаний, поэтому у ruVDS основной упор на такой контент… Увы, но технически безграмотные статьи имеют просто огромные рейтинги. Напишите им статью, они ее выкупят если хорошая. Потом расскажете, какой рейтинг у вашей статьи.
Wilderwein припой мало влияет на дым, он влияет на качество паек, поэтому использую припой felder. С ним нет холодных паек и все пайки красивые и чистые. Китай припой ужасен, в температурный режим пос-61 не попадает, надо перегревать, и пайки с ним видно, как кристаллизуются и не такие прочные. На дым влияет больше флюс. А паяльник и жала у меня JBC, с идеальным температурным режимом, и быстрым разогревом.
Конструкция увы по эффективности сомнительная. Выше правильно написали, что это просто вентилятор и не более того. Бытовой очиститель воздуха для дома значительно более эффективнее будет очищать воздух, там за счет статического заряда все вредное эффективно оседает на специальном фильтре. Нормальная вытяжка должна идти прямиком на улицу, или вентиляционный канал на кухне, ванной, туалете. Но в случае с вентиляционным каналом, если вентиляционный канал засорен и плохо тянет, воздух будет возвращаться обратно в квартиру. Поэтому удобнее всего строить дома паяльное место на кухне или балконе. На фото пайки не аккуратные, за такие пайки нас преподавали сильно ругали, на производстве тоже по головке не погладят. Причина же есть на фото, обгоревшее жало, которое надо менять, или на край почистить. Не понимаю, как люди такими жалами паяют современную технику. Таким только дорожки поотрываешь и соплей наделаешь…
unsignedchar все же есть вероятность, что если отключить flow control, то мы может просто подавать ключом на rx уровень логической 1 и 0, в uart же мы не передаем тактирующий сигнал, он используется внутренний, тем самым мы просто получим поток единиц или нулей, вместо единичного значения. Программно можно просто задать минимальную последовательность 1 или 0, чтобы детектировать устойчивое изменение логического уровня. Или там как-то иначе происходит синхронизация и uart ждет после определенного количества тактов изменение логического уровня для подтверждения синхронизации?
dlinyj кстати не совсем понял смысл извращения с понижением тактирующего сигнала, если проще сделать программный буфер на МК и просто считывать с GPIO логический 0 или 1. А дальше с МК уже слать с любой скоростью в serial порт.
Gengenid не совсем любую, чаще всего кратную тактовому генератору. Дробное тактирование обычно плохо реализовано, на FPGA можно это обойти с помощью костылей или в современных FPGA есть функция которая все это берет на себя. Плюс к примеру ограничение может быть зашито в контроллер шины.
dlinyj вспомнил еще про радиоактивный радий, с ним экспериментировала Мари Кюри и ее муж Пьер Кюри, они же его открыли. Оба умерили в тяжелых болезнях и мучениях. Сначала ее муж, а потом она сама, пишут, что последние годы жизни она выглядела очень истощенной и как ходячий труп. Об этом можно прочесть в литературе где описана биография Мари Кюри. Еще на rhbz писал дядька, что в детстве с братом они расковыряли СПД ножом, и брату часть СПД попало в организм, это был нож брата и им он резал продукты, после 35 лет брат его резко заболел раком крови и быстро умер, оставил семью и детей. Говорит, что возможно виноват СПД и медики тоже с этим согласились. Тут не знаю правда или нет. На rhbz наверное еще можно эту тему найти.
jar_ohty выше уже ответил на тему урановой руды. Миллирентгены не страшны, есть урановая посуда которая бывает фонит на миллирентгены и полностью безопасна. А урановую руду если хранить в пластиковом контейнере, и не спать с ней в обнимку, то ничего страшного точно не будет.
dlinyj вышел был дан ответ, вреден не сам факт хранения, а факт попадания изотопов в организм. СПД со временем имеет плохое свойство — высыхать и осыпаться, пылить. Выше есть ссылка, что изотопы радия-226 разрушают костный мозг. Насчет облысения их в армии предупреждали, и многие лысели. С учетом того, что один старый авиа прибор легко фонит на примерно 5 мР/ч, а в начале мог больше фонить, и в кабине несколько приборов, то долгий контакт имхо был не безопасен. Хоть в урановых шахтах может доходить до 10мР/ч, а руда до 30-50мР/ч, с учетом времени экспозиции такие дозы вполне безопасные. Санитарные нормы вроде 30мкР/ч у нас, но по факту они в 1000 раз меньше реально минимально вредных. Мы проходим рентген и флюорографию и кратковременно получаем более высокие дозы ионизирующего излучения. Хуже не внешнее излучение, которое даже через кожу скорее всего глубоко не пройдет, а попадание изотопов в организм, достаточно намного меньшего количества изотопов, чтобы нанести вред здоровью. Плюс некоторые изотопы особо токсичные и имеют свойство накапливаться в организме.
Пример записи IPv6:
2606:4700:4700::64
2606:4700:4700::6400
Все дистрибутивы давно собирают с подобными настройками, плюс -fPIE в CFLAGS и CXXFLAGS, -Wl,-pie в LDFLAGS:
1. Скажем так перекладывание на клиента колебания это самая худшая модель. Этим серьезные компании практически не занимаются. Только в каких экстремальных ситуациях, когда произошел какой-то экстремальный скачек.
2. Прогнозировать не возможно. Можно только примерно оценить вероятность, на большие тайм фреймы рынок валюты прогнозируется довольно плохо. Если с прогнозированием погоды все проще, из-за более низкой дисперсии, и более медленного протекания процессов в виде осадков, магнитного поля земли, и солнечной активности. То валютный рынок имеет значительно больше случайных движений, и меньше повторяет исторический опыт. Кто профессионально торгует рынок, слишком волатильные и не понятные сессии не торгует, а торгует более спокойные, закономерные и прогнозируемые модели. Во всем хаосе движения, такие моменты есть, и там уже можно использовать теорию вероятностей и нормальное распределение для заработка, но сам по себе рынок не подчиняется нормальному распределению. Поэтому грамотные люди терпеливо ждут такие моменты где высоки вероятности, торгуют мало, но точно, а новички же пытаются торговаться много и импульсивно. Чаще всего не прогнозируют, а % прибыли просто закладывают на будущие риски.
3. Работает, не знаю как точно называется такой метод, вероятно это Арбитражная стратегия. Но проблема арбитража, что тут уже риски могут быть намного больше, и цены могут потерять парное движение. В чистом виде мало кто использует и из-за того, что можно потерять значительно больше.
Снижение и сглаживание рисков, называется хеджирование. Стратегии могут быть разные, и разного вида комплексные.
Самая базовая стратегия, это не класть все яйца в одну корзину. По закону вероятностей, очень большая вероятность сделать подряд две невыгодные сделки, а 10 подряд уже значительно ниже. Проверяется просто подбрасыванием монетки, попробуйте оценить вероятность того, сколько раз подряд монетка может упасть на одну и туже сторону. По этой же причине пункт 3 дает сбой, при просто парной стратегии. Чтобы диверсифицировать надо иметь, не менее 5-10 разных покупок, и желательно разного вида, чем больше тем лучше, где-то после 15 эффект уже не такой выраженный, и существенно не влияет на безопасность стратегии.
Теперь перейдем к классическому хеджированию. Простым примером хеджирования является усреднение рисков, но немного другим способом. Компания изначально пытается просчитать и заложить в бюджет будущие риски, см. п.2. Но закладывает не полную сумму риска в бюджет, а минимизирует ее за счет покупки фьючерса на поставку у третьей стороны, эти же две стороны делят риск попалам. И обе же стороны выигрывают от этого. К примеру хлеб заводу надо на осень следующего года 10 тон муки, не известно, как пройдет следующее лето, и какой будет урожай зерна, их устраивает текущая цена на муку, они заключают с элеватором соглашение о поставке в следующем году, вносят полную сумму за муку, которую сразу получает элеватор, элеватор же обязуется поставить в назначенный срок муку. Тут выиграли оба, элеватор получает деньги, которые может пустить в оборот. Хлебзавод снижается сумму риска, если цена на муку вырастит, повышение цены на хлеб будет не таким резким, а более плавным. Не надо иметь дополнительные склады и расходы на хранение муки. Если цена упадет, то просто могут докупить муки и усредниться. Минусы, часть средств мы теряем, но все же ограничиваем максимальный убыток на какое-то время. Довольно простая стратегия, которая имеет свои минусы, но лучше чем перекладывать риск на клиента, или вовсе ничего не делать. Дальнейшим развитием является опцион.
Оционы это грубо говоря фьючерс на фьючерс. Это право купить или продать фьючерс по фиксированной цене. Покупатель может отказаться от своего права, но лишается «залоговой суммы» сверх цены контракта, оплаченной за это право. Продавец же должен обязательно поставить, если покупатель попросит. К примеру хлебзавод вносит +10 рублей залоговой суммы за каждый 1кг муки, а элеватор обязуется поставить по 50р за кг в следующем году, итоговая цена будет 60р. Хлеб завод выдернул меньше денег из оборота, элеватор получил деньги. И тут происходит большего всего самообманов, все начинают считать, что купить опцион выгоднее чем продать, т.к. у покупателя теоретическая прибыль стремится в бесконечность, а у продавца убыток в бесконечность и все риски он берет на себя. Купить опцион может быть лучше чем купить фьючерс, но не всегда, надо хорошо считать. По факту продавцы значительно умнее. Чем больше период и дальше дата экспирации опциона, тем цена будет значительно дороже, и продавец получает деньги сразу. Второй момент, продавцы в чистом виде никогда не продают опционы, так делают только глупцы, опционы служат чаще всего защитной стратегий на уже открытый контракт на продажу или покупку фьючерса, чаще всего их используют вместо стоп ордера, в системе риск менджмента, тем самым они значительно меньше платят сумму за риск, они без опциона могли закрыть сделку по риску, а тут дают еще денег сверху тем самым их риск становится значительно меньше, а прибыль больше. Логика сложная, но в опционах не работает линейная логика. На самом деле там можно извращаться очень много, комбинировать стратегии, и уменьшать риск, увеличивать прибыль, но надо уметь эти вещи правильно считать, этим и сложны опционы. Может возникнуть главный вопрос, кто же платит этот риск, если все «выигрывают»? В случае опционов, большую часть риска берут на себя кто просто торговал фьючерсом, и не покрыл себя опционом. В случае с фьючерсом, те кто даже не захеджировался фьючерсом, к примеру есть компания у которой есть «гвозди», у которой продавец фьючерса может сразу купить «гвозди» и положить разницу в карман, а «гвозди» на склад до времени поставки.
Мари Кюри