Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня мы вновь рады приветствовать вас в увлекательном мире дата-сайентистов банка "Открытие". На связи Иван Кондраков, Константин Грушин и Станислав Арешин. Недавно мы поделились с вами нашим пайплайном разработки линейных моделей для решения задач бинарной классификации. Теперь же мы решили поведать о нашем опыте построения моделей градиентного бустинга. За последнее время команда проделала колоссальную работу: мы протестировали различные методы отбора факторов, нашли новые инсайты в данных, провели интересную (а, главное, полезную!) аналитическую работу и решили несколько Ad-hoc задач. Зовите всех к экранам, мы начинаем!

Всем привет! С вами дата-сайентисты банка «Открытие» Иван Кондраков, Константин Грушин, Станислав Арешин и Алексей Дьяков. Часто даже самые хорошие произведения, будь то фильмы, книги или компьютерные игры, остаются без сиквела. А еще чаще сиквел просто не дотягивает до оригинала… К счастью, это не наш случай! Мы возвращаемся с прямым продолжением нашей статьи о программной генерации длинного списка факторов. И, поверьте, мы следовали всем правилам хорошего сиквела: наш сиквел держит планку качества, продолжает идеи оригинала, при этом полезной информации в нем еще больше!

Всем читателям Хабра привет! На связи дата сайентисты стрима разработки моделей для корпоративного сегмента банка ВТБ — Андрей Бояренков, Иван Кондраков, Станислав Арешин и Андрей Трушин.

В этой статье мы хотим поговорить про конкретный кейс разработки процесса AutoML для моделей оценки вероятности дефолта клиентов (PD) в рамках экспресс-продуктов малого бизнеса. Расскажем, как выстроен наш процесс, как мы к этому пришли, с какими проблемами столкнулись, как их решили и как в дальнейшем планируем тиражировать на другие продукты банка.