negrbluad17 фев в 17:32

Алготрейдинг по Фибоначчи 0.5: от гипотезы до realtime-бота на BingX

8 мин

Финансы в ITКриптовалютыАлгоритмы * Python * Визуализация данных *

Туториал

-1

Комментарии 7

PelmenBlin 17 фев в 21:31

Ниже идет анализ Gemini. Что можешь по пунткам ниже сказать?

2. Критические проблемы и риски

А. Проблема «Прокола и закрытия» (Entry Trigger)

Ты пишешь: «ждем, пока цена... проколет уровень 0.5 и закроется выше него».

Риск: Если на 1H свече происходит сильный импульсный отскок, цена может закрыться очень далеко от уровня 0.5 (например, на уровне 0.8 импульса).
Результат: Твой стоп-лосс (за началом импульса) становится огромным, а потенциал прибыли до хая — мизерным. Соотношение риск/прибыль портится в момент входа.
Решение: Либо использовать лимитные ордера на уровне 0.5, либо добавить фильтр максимально допустимого расстояния от 0.5 до цены закрытия.

Б. Ловушка боковика (Chop Market)

Рыночная структура идеально работает в тренде, но в 70% времени рынок находится в рендже (боковике).

Риск: В боковике структура постоянно ломается (ложные CHoCH и боссы). Бот будет открывать сделки на «импульсах», которые являются просто расширением боковика, и получать стопы при каждом возврате в диапазон.
Решение: Добавь фильтр волатильности (например, ATR) или индикатор силы тренда (ADX), чтобы бот игнорировал затухающие движения.

В. Статический Трейлинг-стоп

Риск: Дистанция в «половину импульса» — это произвольная величина. Если импульс был 10%, трейлинг в 5% может быть слишком широким и отдаст всю прибыль. Если импульс был 1%, трейлинг в 0.5% выбьет тебя случайным рыночным шумом.
Решение: Привяжи дистанцию трейлинга к текущей волатильности (ATR) или подтягивай стоп за новые формирующиеся HL/LH (Higher Lows / Lower Highs) внутри сделки.

Г. Ликвидность и «Свипы» (Liquidity Sweeps)

Рынок часто уходит глубже уровня 0.5 (в зону OTE — Optimal Trade Entry, 0.618–0.786), чтобы собрать ликвидность перед продолжением движения.

Риск: Твой вход «закрылся выше 0.5» может быть преждевременным. Цена может ударить в 0.5, закрыться выше, а следующей свечой пойти собирать стопы ниже 0.786, прежде чем уйти в цель.

negrbluad 18 фев в 05:34

Не согласен, обязательно ждать закрытие - это основа smart money structure
2. 60% винрейта говорят за себя, бектест обьективный. Конечно, такая ловушка есть. Но крипторынок не находится в рендже по 1ч 70% времени это раз, а во вторых для этого и есть анализ структуры в коде
3. Насчёт трейлинга - в этом основная фича скрипта. Импульс редко будет в 10%, но, безусловно, бывают ситуации. Возможно стоит добавить ограничение. Сделаю себе заметку. А вот трейлинг по атр - спорно. По опыту отрабатывает не очень хорошо, но тоже можно попробовать. Конкретно тут не тестил
4. Ликвидность и свипы это как раз и есть наш стоп. 'часто' - спорный момент. Я бы не сказал что очень часто. В основном когда код видит полноценный импульс это уже прям ордер-флоу, а в нём не так много свипов + трейлинг помогает тут избегать стопов.

negrbluad 18 фев в 05:35

В первом немного не так прочитал, но суть та же. Мы всегда обязаны ждать реакцию, это называется 'уважение зоны интереса'. 0.5 это всегда именно зона интереса.

house2008 18 фев в 07:30

Покажите свой реальный пнл с бингХ при торговле с этой стратегией хотя бы за полгода ? Кол-во сделок, какой ТФ, какой РР в реальности получается. Если бы это работало то все бы торговали фибоначи. Но все в основном торгуют OB, имбалансы, объемные уровни, думаю не просто так.

На ютубе очень много каналов где тестируют разные стратегии и есть буквально каналы где 100+ стратегий с хорошим винрейт, но сам авторы каналов не торгуют, меня всегда это удивляло, у тебя на канале 100+ прибыльных стратегий, но ты не торгуешь, наверное это какая-то замануха для сбора просмотров)

DonStron 18 фев в 08:21

у автора в одной из предыдущих статей было найдено несоответствие между опубликованной эквити в статье и эквити, которая считается из файла на гитхабе.
И он на это ничего не ответил.

Вот картинка эквити из статьи, странно, да, что нет ни одной убыточной? :)