DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

[Bardakan]

А ваши разработки нельзя использовать в игре foodtrack bench?

[quantAIengineer]

Проект заточен под финансовые временные ряды, так что для food truck напрямую не подойдёт. Но дифференцируемый симулятор в теории адаптируем под любую задачу с end-to-end оптимизацией метрики.

[badsynt]

Хотелось бы видеть какие-то обоснования того , что при указанных входных данных, решаемая задача вообще имеет хоть какое-то осмысленное решение. В математике так часто бывает. Проблема есть. Методы решения есть. А решения нет. Принципиально.

PS: Вот Вы пишете в комментах - " Проект заточен под финансовые временные ряды ". Под временные ряды понятно. Это довольно абстрактное понятие. А при чем здесь финансы? Где это можно увидеть в Ваших формулах?

[quantAIengineer]

Спасибо за вопрос по существу.
По первому пункту: строгого доказательства существования решения у меня нет, и я на него не претендую. Два положительных held-out квартала это эмпирический сигнал, а не теорема. Именно поэтому раздел "Ограничения" написан как принципиальная часть статьи, а не как формальная оговорка.
По второму: финансовая специфика здесь не в самой алгебре, а в интерпретации переменных и в постановке задачи. p - торговая позиция (long/short), r - рыночная доходность, вычисленная из реальных цен, cost - комиссия и проскальзывание. Objective - коэффициент Шарпа. Именно это и делает абстрактный time-series framework торговой постановкой.

[Ibirseven]

Вы во входных данных берёте стандартный временной ряд плюс объёмы, и как они по вашему они должны повлиять на будущие данные в стохастическом процессе? У вас есть канал для связи, а то вы призываете к обсуждению, а где?

[quantAIengineer]

Спасибо за хороший вопрос.

По OHLCV, я не исхожу из того, что эти данные детерминированно определяют будущее. Гипотеза слабее: в них могут существовать локальные статистические зависимости и режимные асимметрии, которые проверяются только эмпирически. Объёмы здесь не "магический предиктор", а прокси ликвидности и интенсивности движения. Два положительных held-out квартала это сигнал к дальнейшей проверке, не закрытый вопрос.

Для технического обсуждения - GitHub Issues: github.com/YuriyKolesnikov/diffquant