Комментарии 11
То же самое через апи тинька получится? И небось бесплатно?
Я недавно нашел для себя систему OS Engine.
Открытые исходники на c# , скачивание истории и тестирование есть уже из коробки, есть коннекторы к различным биржам (в том числе к moex через Тинькофф апи).
Но эта статья тоже неплохой вариант, если хочется разобраться как все работает или любит делать все своими руками.
На Тинке есть ограничения по запросам и некоторую информацию проще получить у MOEX. Лучше использовать их вместе
На тиньке котировки только с 2018 года, причём до июля 2018 они некорректные. А в последние годы там мешаются свечи внебиржевых торгов. Я замучился всё это обходить и исправлять.
Мне для анализа было удобнее делать через json. А что бы выгрузить все данные из большого массива, каждый раз при получении нового блока проверял его размер - если меньше 100 (максимальное количество строк, которое грузится к тому же по умолчанию), значит дальше будет пустой блок. И на сколько я понимаю, для трейдинга эти данные не особо подойдут, скорее для исторического анализа, т.к. для бесплатного доступа данные доступны либо исторические, либо с задержкой.
Совет - попросите ChatGPT написать парсер мосбиржи с использованием aiohttp/scrapy и asyncpg, удивитесь насколько порядков будет работать быстрее.
Неплохо в качестве первого приближения к теме, но лучше все же работать с json'ами, тем более, что pandas позволяет без проблем создавать датафреймы на основе json.
Да и данные, тем более, потенциально большие объемы хранить в .csv в 2023 году как будто бы не стоит, есть форматы, которые позволяют использовать сжатие и сохраняют типы данных, например .parquet, да, такой файл не получится открыть в блокноте и посмотреть, но операции чтения/записи при этом на порядок быстрее.
можно проще
Приятная статья , хорошо написано , но лично я использовал бы json.
Не знаю как во времена написания статьи, но в современном мире давно есть moex algopack. Не надо ничего парсить, одна строчка и получаем данные в DataFrame или dict() повыбору.
from moexalgo import Ticker, session
session.TOKEN = 'eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiS...lM_-n_l1LsSRX55A'
# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')
# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(start='2020-01-01', end='2023-11-01').head() Пакет сделан самой же Мос.Биржей, официальный репозитарий с примерами тут:
https://github.com/moexalgo/moexalgo
Изучаем и парсим биржевую информацию Мосбиржи. Наш первый парсер на Python, разбор кода