Комментарии 256
Цитата из одной книги:
В результате потеря $400 помогла мне заработать миллионы, научив с самого начала
торговать от риска, то есть строить свои торговые планы, отталкиваясь не от прибыли, а от
недопущения потерь. Результат не замедлил сказаться на величине моего трейдерского
счета: уже первый год дисциплинированной торговли принес прибыль $195 000! К 2000 г. мой
депозит вырос до $2 млн. А в 2003 г. мне было предложено стать управляющим партнером
брокерской компании Hold Brothers.
В 2006 г. я был признан самым безубыточным трейдером благодаря тому, что за семь лет
торговли не имел ни одного месяца, закрытого с убытком. Этот факт привлек внимание
телевизионщиков с канала Mojo, которые пригласили меня для участия в первом сезоне
документального сериала «Воины Уолл-стрит», посвященного жизни и работе биржевых
профессионалов. Так я получил известность за пределами торгового зала и очередное
звание: «воин Уолл-стрит».
В том же 2006 г. мне пришла в голову идея образовательно-практического проекта по
обучению трейдингу. Этот замысел удалось реализовать в городе Туле, где я предложил
студентам местного университета попробовать себя в качестве трейдеров. Я взял на себя
расходы по организации учебного и торгового процесса и создал проект «Тула эксчейндж».
Поскольку я всегда был готов отвечать собственными деньгами за качество знаний,
передаваемых ученикам, в рамках данного проекта самые способные студенты получали от
меня в управление определенный капитал, с тем чтобы полученные знания проверялись тут
же и в боевой обстановке. Это позволило многим выпускникам тульской школы трейдинга не
только получить ценные навыки, но и неплохо заработать, поскольку им доставалось 50% от
заработанной прибыли. При этом прибыль получалась немалая, и это послужило для меня
доказательством того факта, что торговая стратегия, которой я обучал своих студентов,
работает как передаваемый метод, а не только как уникальный инструмент, доступный мне
одному.
Скорее всего вы цитируете одну из книг Александра Герчика, который получает основной доход от продажи курсов по торговле и от комиссий своей брокерской компании Gerchik & Co, которая предлагает всем желающим "зарабатывать" но форексе, CFD, акциях, крипте и пр.
Герчик действительно когда-то давно работал трейдером, но потом понял что стабильно и много зарабатывать на рынке можно только продавая курсы и получая комиссию от чужих сделок и сейчас он довольно успешно этим занимается. Цель этой книги - продать вам курсы и книги Герчика, и чтобы торговали вы через брокерскую компанию Герчика.
Имя "Герчик" всколыхнуло во мне целый пласт воспоминаний) И даже не могу сказать, что я соскочил, потому всерьёз даже и не начинал, и к тому времени уже имел достаточно развитое рациональное мышление, чтобы задавать себе вопросы типа "ну заработаешь ты лям/10/100, а дальше что?" Практика показывает, что богатых никто не любит, а деньги к себе притягивают только всяких шалав. Я же мечтал о девушке мечты и ребёнке мечты, и вместо очень больших денег видел смысл зарабатывать нормально, а тратами не злоупотреблять. Или "зачем богатые люди занимаются обучением других, вместо того, чтобы жить себе в кайф?". У меня пед. образование и обучением я сыт по горло. И мечтал я работать не учителем, а незаменимым специалистом, типа Шерлока Холмса. А также: "чем мне интереснее заниматься по вечерам - втыкать в биржевые сводки или же - читать книжки, бренчать на гитаре, слушать музыку, кататься на велосипеде?" И тут я тоже выбрал второе. Ну а тех, кто выбрал первое - не осуждаю. Тот же Герчик говорил, что на западе в торговлю идут сильно зрелые люди, и не за заработком, а за эмоциями. Так что и моё время может быть ещё впереди)
Что за набор стереотипов и клише тут вообще написан, какое то бинго прям
Практика показывает, что богатых никто не любит, а деньги к себе притягивают только всяких шалав. Я же мечтал о девушке мечты и ребёнке мечты, и вместо очень больших денег видел смысл зарабатывать нормально, а тратами не злоупотреблять.
Какой треш.
Так поделитесь своими историями, которые не трэш. С девушками, конечно, всё не так просто оказалось, но в остальном - всё так и оказалось (и если чё, своей девушке я как-то машину подарил без обязательств - то есть не такой уж и нищеброд вроде бы). А те, кто 20+ назад мечтал поднять бабла на форексе и амвее, и рассказывали мне про свои будущие личные яхты и вертолёты - так до сих пор про них и рассказывают, только уже применительно к биткойнам. Товарищ с зарплатой в несколько раз выше моей недавно назвал меня "богачём", потому что мы с женой эллиптический тренажёр домой купили (ценой в половину месячной зп всего лишь). Хотя сам на БМВ ездит, вот такие вот своеобразные представления о богатстве бывают.
Чтобы стать женой генерала, нужно выходить замуж за солдата (с).
Так поделитесь своими историями, которые не трэш.
Зачем? Чтобы переубедить вас в том, что “деньги к себе притягивают только всяких шалав”? Так не получится же.
То есть сказать что-то по сути вам по-прежнему нечего.
"Стань лидом в гугле, а потом мы поговорим как стать лидом в гугле". Вот и все. Хабр апокалиптичный, транзитивно замыкаемый.
Хочу предположить, что с вами не хотят разговаривать, не потому что сказать нечего, а просто пытаться переубедить человека, к-й делает настолько категоричные заключения "деньги к себе притягивают только всяких шалав." - это только терять время.
Вы просто из какой-то своей выборки - делаете выводы, что все женщин одинаковые, даже не задумывавшись, что вы своим поведением сами таких привлекаете, а другие вам просто не интересны или не заметны для вас. Даже если не так - то всегда остаётся чертово "не повезло" встретить.
Я девушка, самостоятельно очень хорошо зарабатываю.
У меня тоже были свои представления о человеке, к-го я буду выбирать в качестве партнера. Я всегда думала, что своего партнера буду уважать, мне будет с ним интересно и ему со мной, я буду его поддерживать, доверять. И такие же мысли и действия будут и у него.
Но уже было два травмирующих опыта в отношениях, в к-х я вкладывалась и была просто шокирована, что насколько ты безразлична можешь чисто даже почеловечкски с другой стороны.
И все равно я просто думаю: 1) да, таких безразличных людей хоть и много, но есть другие 2) мне может так и не повезти встретить нужного человека 3) с моей стороны тоже необходимо уменьшать кол-во привязанности к партнерам, быть более самостоятельной
Но вам-то нашлось что сказать, по сути и без оскорблений. А ставить цель как "переубедить" не только излишне самонадеянна, но и бессмысленна по отношению к анонимам из интернета. Есть разные точки зрения на одни и те же вещи, какие-то банальные и общепринятые, а какие-то неожиданные и вызывающие неприятие. В этом и интерес дискуссий - обмениваться такими мнениями.
Тульская школа трейдинга.
Ох как минусуют то все подряд. ))))))))))))))
А какая настоящая цель статьи, товарищ автор (если вы её автор)?
Поделиться опытом
А какой следующий шаг? Люди, которые окунулись в мир иллюзий, начинают немного ощущать, что ничего без целей не делается. Ну допустим я поверю, что трейдинг говно, и именно благодаря вашим статьям (что маловероятно, но реально), какой следующий шаг? Подпишусь ли я на ваш телеграмм канал, посвящённый дальнейшему разоблачению трейдинга? Вряд ли, мы же это уже как бы и закрыли, трейдинг говно. Буду ли я считать вас гуру в иных вопросах? Вряд ли, нужен другой контент. Скину ли я вам денег, которые (благодаря вам?) не потерял? Точно нет, ведь если скину, то потеряю.
Максимум, что я вижу, что вы не хотите, чтобы другие айтишники торговали, значит чем-то вам это мешает. Маркетмейкер? Да ну, слишком детальная статья, а надо бы задать тренд, глупый какой-то, мол по паттернам торговать круто, а алготрейдинг миф. Следующей релевантной гипотезой, товарищ автор, я не буду делиться.
Мне не мешает то что другие айтишники и неайтишники торгуют или отдают свои деньги в управление. Я хочу закрыть для себя эту главу жизни, связанную с торговлей, и решил поделиться накопленным опытом, который кому-то, кто сомневается, может помочь принять правильное решение. У меня нет уверенности в том что это остановит тех, кто по 14 часов в день втыкает в терминал и не может остановиться, им это не поможет, но кого-то, кто сомневается, может и остановит. И тому кто когда-то решил не лезть в это дело, может дать подтверждение того, что он всё сделал правильно.
Дальнейших шагов нет, нужно перестать играть в эти игры, потому что это - путь в никуда. И учиться жить реальной жизнью, вкладывать высвободившееся время и деньги в работу, семью и развитие себя, то есть самостоятельно возвращаться к реальной жизни. Если с этим есть сложности и тяга не отпускает - походите на анонимных игроков, мне когда-то это помогло, или с психологом позанимайтесь, с чатом гпт на крайний случай. Я этот процесс курировать и не планировал и учить людей жить, прорабатывать их психологические проблемы, работу помогать искать и прочее. Все тут взрослые люди, пусть учатся. К тому же я и сам учусь этому.
Зависимость не лечится телеграм-каналами с разоблачениями, для меня это было бы пустой тратой времени и денег.
У Вас, прошу простить математический бэкграунд хромает. В первой статье вы оперируете ценами закрытия на минутном интервале, которые просто шум, по сравнению с перцентилями, игнорируете объёмы, придумываете свою корреляциию, игнорируя Пирсона. Делите интервалы для анализа и тестинга на равные части.
Во второй строите графики прибыли, а не винрейта, пожалуй доказывая идею, что трейдеры, использующие Мартингейл, дают как сверхприбыли, так и драматический убытки. Только это давно уже доказано, и именно из-за этого меряются винрейтом при равновесном закрытии, который ни одна площадка с возможностью копитрейдинга (почему-то) даже не считает.
Здесь вообще припадок, обучениие с подкреплением в трейдинге? Ничего, что у вас на минутах миллионы параметров, а в сети десятки-сотни тысяч, подгоните как никак. Вы понимаете, что такое универсальный аппроксиматор? Поток сделок затопил потолок соседям? Арбитражные боты, транзитивным замыканием матрицы обмена почему-то не работают? Трейдеры в чатиках (приватных, надеюсь?), спектральный анализ (спектр блин чего? Или вы забыли слово кластерный)? Про запрещённые вещества верю, вот про это статью было бы интересно видеть.
Истину тоже подогнали. 100% продавцов гитар, хотят на вас заработать, но не надо ругать гитару, если слух не тот.
Но самое главное! Если вы проверили сотню индикаторов, а значит у вас есть код, более того вы сами пишете, что даже софт, то почему его не выложить на гитхаб? Вы же уверены, что сами на нем уже не заработаете, как гласит эта статья, НИКОГДА, чего жалеть для других?
Я мог бы пройтись по каждому пункту что вы написали, и указать где вы не правы или смотрите предвзято. Лишь с парой утверждений могу частично согласиться.
Но этот разговор бессмысленен, вы просто защищаете торговлю и не готовы трезво смотреть на нее и свой опыт.
Ваша сила в неудержимой графомании, и желании донести нарратив, что трейдинг не работает. Естественно это достигается за счёт того, что элементарной логикой вы пользуетесь в контексте слегка иначе (а точнее наглухо ей манипулируете).
В первой же статье вы сознательно отбрасываете минимум 4/5 того, что принято называть исторической информацией по торговой паре. И не приходите к результату. Это как отправить машину с одним колесом на гоночный трек, и, что ожидаемо, получить последнее место. Ценность в этом есть, чтобы другие не повторяли именно этот (заведомо провальный) эксперимент, но делать выводы, о том, что формула 1 - фуфло, вы не можете и не должны. А уж если делаете, то никакого смысла устраивать полемику с теми, кто это понял.
Вообще, если вы хоть на одном форуме трейдеров, алготрейдеров побывали бы, первая тема для ультрановичков - почему нет смысла торговать по графику образованному одной точкой из свечи. Не пройдёт и пары часов, и вот вы уже читаете про price action, и смотрите сотни готовых price action стратегий, многие из которых совсем недавно приносили авторам хорошие профиты.
С тем же успехом вы могли бы вообще выбросить значения графика и торговать по их цвету. КЗКЗКЗ значит шорт ЗKKKKK значит лонг. На некоторых рынках, правда давно это давало винрейт выше 51%. Чел придумал строить вложенные марковские цепи и получил алгоритм без единой константы, который с небольшими долелками и у меня поработал свое время как довольно полезный индикатор. Вдумайтесь, чел выбросил почти всю информацию и получил результат. Вы выбросили много информации, и не получили ничего. Тут, если это бы показалось инсайтом, можно было и литературу дальше поизучать...
я материал для той статьи примерно 13 лет назад писал в самом начале пути, но опубликовал сильно позже. Потом я проводил тесты, в которых учитываются все цены OHCL на разных таймфреймах и сопутствующие данные типа объёмов на споте/фьючерсе, открытого интереса и многих других показателей за несколько лет. И делал это не таким топорным способом как в той статье. Результат всегда один. И всегда какой-нибудь эксперт вроде вас говорит что я что-то там не так сделал или не так настроил. Но если я велся на это и донастраивал систему как он говорит, то она всё-равно не работала и тогда эксперт понимал что нужно ещё что-то доделать, я доделывал и система всё-равно не работала. И это всегда продолжалось до тех пор пока у эксперта не кончались идеи, потому что они все нерабочие.
Выход тут действительно один - признать что трейдинг не работает и заняться чем-нибудь полезным и что приносит реальные деньги.
Но я правильно понимаю, что все-таки, никаких артефактов, вроде своих старых ТС, алгоритмов, софта, исследований и прочего, в github или как-то еще, публиковать Вы принципально не собиратесь?
REQ UPD
Если бы я выкладывал и описывал все результаты, а ещё на вопросы и комментарии отвечал и баги фиксил, я бы 60 лет на это потратил а не 15. Плюс я код пишу так чтобы он у меня быстро заработал, а не чтобы он запустился и работал у других и они могли этим пользоваться. Такая разработка в несколько раз больше времени требует, у меня нет на это времени.
Зачем сопровождать dead code, выкинули как есть, не компилится даже, не моя проблема. У людей, которые захотят все скомпилится, этот опыт я и на хабре проходил.
Прикол в том, что вы создали воронку людей, которые считают, что трейдинг обман бездоказательно, но по факту, им это нравится. Они здесь плюсуют вас просто так, минусуют всех, кто против нарратива просто так (у них была негативная стори раньше). Мой самый первый вопрос был в том "какова ваша истинная цель" остался без ответа, видимо потому, что вы сами не думали о том, что дальше с этим делать. Вам, вроде бы, кроме как намахать карму за счёт резонанса, это правда ни к чему. Она не топливо для рекламы, если что. А если вы будете показывать свой профайл будущему работодателю, то шанс получить грейд минус куда выше, чем грейд плюс.
Может это такая коллективная психотерапия, тогда вопросов почти нет, пожалуй в паре вопросов (не технических, а умозрительных) вы мне помогли.
Давайте попробую объяснить свою позицию и почему на мой взгляд я всё делаю правильно.
Есть огромная разница в том как позиционируется трейдинг/инвестиции/доверительное управление и пр. и в том что они на самом деле собой представляет.
Брокеры, биржи и всякие жулики вкладывают огромные деньги в то, чтобы у людей сложилось неправильное представление о том, что такое трейдинг и абсолютное большинство людей в том числе по этой причине теряет на этом деньги. То, во что брокеры превратили трейдинг больше похоже на спортивные ставки. Вы же не считаете (надеюсь) что ставки на спорт работают и на этом можно зарабатывать, только потому что есть люди, которые на этом зарабатывают? Ставки на спорт - это в абсолютном большинстве своём путь на дно и с трейдингом та же самая история. Большинство реальных способов заработка на трейдинге либо недоступно абсолютному большинству людей по различным причинам, либо в долгосрочной перспективе в лучшем случае будет приносить копейки, плюс людей ещё обманывают, давая нерабочие инструменты на входе и разводя на комиссию и обучающие курсы, обучают как правильно стрелять себе в колено. Вы можете говорить что это значит что трейдинг не для всех и т.п. Но я считаю что, по крайней мере на входе, правильнее говорить что трейдинг не работает. Поверьте, я за время своих поисков пообщался с большим количеством людей, кто всю жизнь практикует торговлю и кто считает что у него там есть какой-то успех и я вижу, что это - не успех, а либо временный самообман, либо люди зарабатывают на этом в несколько раз меньше чем могли бы зарабатывать на обычной работе, даже если они живут в провинции, часто совсем копейки и крайне нестабильно. Либо у них там настолько нестабильные результаты, что можно весь день смотреть на статистику трейдера за несколько лет и не поймёшь умеет он торговать или нет, хотя у него миллионные обороты.
Я вкладывал половину времени на то чтобы разбираться в трейдинге и половину в то, чтобы разбираться в других жизненных и рабочих вопросах и вижу что второе приносит на порядок больше профита и, что главное, гораздо стабильнее и таких людей как я - абсолютное большинство. И я вижу что те кто втыкает в терминал годами просто по различным психологическим причинам не идут в реальную жизнь, где могли бы иметь гораздо больший успех почти сразу только лишь отказавшись от торговли. И то что у 0.01% или не знаю сколько получается, а у 99.99% нет и они понимают в итоге что их развели и они потеряли время и деньги. На мой взгляд это значит что трейдинг не работает. И если из 10000 людей кто решит этим не заниматься 9999 не потеряет деньги и/или добьётся в жизни большего чем занимаясь трейдингом, а считаю что так и будет, а у одного человека каким-то образом, получилось бы на нём зарабатывать больше и лучше чем если бы он в реальной жизни что-то делал, то тут однозначно будет польза от следования людей моему опыту. И однозначно можно говорить что трейдинг не работает. Если в кого-то долбанула молния и у него открылись сверхспособности - это не значит что удар молнии работает и теперь нужно возить людей на автобусах в поле во время грозы говоря что это работает. Это шутка конечно но на мой взгляд тут схожая картина и путаница между понятиями "работает не у всех" и "не работает", вызванная желанием нечестных или заблуждающихся людей заработать.
Соотношение успеха/провала у концепции трейдинга такое, что можно пренебречь теми, кто добился в нём успеха и считать что это не работает. Тем более что большинство людей кто считает себя в этом успешным со временем понимают что допустили ошибку и обманывали себя.
Так почти во всем я не спорил и не спорю с Вашей общей позицией. Частностями вертите только как хотите вообще.
Брокеры, биржи и всякие жулики вкладывают огромные деньги в то, чтобы у людей сложилось неправильное представление о том, что такое трейдинг и абсолютное большинство людей в том числе по этой причине теряет на этом деньги.
Биржи тратят огромные деньги на свою рекламу, для того что бы заработать огромные деньги на своих пользователях. Ни одна приличная крупная биржа никак не искажает информацию об основах трейдинга, и не дает никаких обещаний пользователю, что где-то есть кнопка бабло. Если есть пруфы обратного, буду рад увидеть, думаю это было бы многим полезно.
Брокеры, ну есть брокеры-мошенники, спору нет. Наверное, по отношению к приличным их даже больше. Гайд как отличить одних от других, никому не повредит (они есть). У Вас какие-то претензии к IB есть? Для многих это почти единственный вариант торговать на иностранных рынках сейчас.
Жулики это жулики.
То, во что брокеры превратили трейдинг больше похоже на спортивные ставки.
Это вы про брокера на букву Ф? Ну да, такие есть.
Вы же не считаете (надеюсь) что ставки на спорт работают и на этом можно зарабатывать, только потому что есть люди, которые на этом зарабатывают?
Я считаю, что ставки на спорт работают, и даже знаю людей, которые ими зарабатывают. И я бы тоже мог бы зарабатывать с ними, вопрос был банально в моем желании. Работают ли ставки для пользователей букмекеров? Я не могу это доказать, но считаю, что не работают.
Ставки на спорт - это в абсолютном большинстве своём путь на дно и с трейдингом та же самая история.
В контексте игровой зависимости, несомненно.
Большинство реальных способов заработка на трейдинге либо недоступно абсолютному большинству людей по различным причинам, либо в долгосрочной перспективе в лучшем случае будет приносить копейки, плюс людей ещё обманывают, давая нерабочие инструменты на входе и разводя на комиссию и обучающие курсы, обучают как правильно стрелять себе в колено.
Пошел на биржу в 2016, купил биток, пошел на биржу в 2022 продал биток, обманули? заработал копейки? развели на комиссию? Это частный случай работы с биржами, который работает абсолютно у всех. Трейдинг? Ну не совсем, конечно.
Нерабочие инструменты? Да, бывает. Я могу припомнить такие даже у крупнейших бирж, и даже не связанные с политическим состоянием. В одном случае, одна биржа после запроса вернула мне, потерянные из-за инструмента деньги (чтобы не путаться, инструмент это не сам рынок, а именно специфический относительно биржи метод работы с рынками), в двух других - нет. Увы, ну и до свидания тогда.
Разводя на комиссиию? Комиссия вся прописана в условиях пользования. Такого, чтобы "развели на комиссию", то есть заставили заплатить больше, чем обозначено, я не помню. Не верю. Не нравится комиссия и условия одной биржи, смотрите другие. Если ваш метод работы с биржей критически страдает от величины комисси, оптимизировать надо.
Платные обучающие курсы от самой биржи? Не знаю, я такого не видел.
Бесплатные обучающие курсы, которые советуют антипаттерны с примесью "советник сказал, так будет лучше для вас"? Да, такое бывает, увы, только к сожалению, чем дальше от бирж, и чем ближе ко инвестиционным приложениям банков, тем этого больше.
Вы можете говорить что это значит что трейдинг не для всех и т.п. Но я считаю что, по крайней мере на входе, правильнее говорить что трейдинг не работает.
Всмысле правильнее? Давайте на входе всем говорить, что вождение автомобилем не работает. Понимаете, пешехода можно сбить, в сервис центре обманут, а можно вообще умереть. Я не понимаю этой логики в принципе. То что, с большей вероятностью, без нужных знаний, можно потерять деньги, чем получить, никто не спорит. Если учиться водить только в GTA, то за реальной машиной тоже неизбежно наворотишь проблем.
К сожалению, этот вопрос потихоньку решается, скоро без квала останется только газпром на лоях ловить. Но я не вижу в этих мерах вообще ничего хорошего.
На этом какая-то, хоть и умеренно странная, фактология заканчивается, и начинаются истории.
Поверьте, я за время своих поисков пообщался с большим количеством людей, кто всю жизнь практикует торговлю и кто считает что у него там есть какой-то успех и я вижу, что это - не успех, а либо временный самообман, либо люди зарабатывают на этом в несколько раз меньше чем могли бы зарабатывать на обычной работе
Вы жалеете тех людей, которые по той или иной причине делают то, что им больше нравится, дает больший эмоциональный отклик, но не больший профит в месяц? Если это выраженная игровая зависимость, думаю их близкие уже в курсе и пытаются бороться с этой проблемой. Если проблем это не создает, то не святое ли право человека жить так, как нравится ему? Не узнали бы про трейдинг в свое время, так же бы сидели в контре кд до красноглазия пытались растить и скины покупали. Вам жалко, что через 10 лет, они не купят вертолет, а Вы купите?
Или завидуете, то что они могут себе это позволить?
Я вкладывал половину времени на то чтобы разбираться в трейдинге и половину в то, чтобы разбираться в других жизненных и рабочих вопросах и вижу что второе приносит на порядок больше профита и, что главное, гораздо стабильнее и таких людей как я - абсолютное большинство.
Получается, и Вы могли себе это позволить. Я не верю, что Вас именно прям вынуждали этим заниматься, значит Вы нашли в этом свой интерес на соответствующее время. Немного потренировали мозг, получили опыт, жизненный опыт и получили возможность приложить силы в русло, где более уверенны в способах, целях и результатах. Прекрасно! А могли бы просто в контру залипать.
И я вижу что те кто втыкает в терминал годами просто по различным психологическим причинам не идут в реальную жизнь, где могли бы иметь гораздо больший успех почти сразу только лишь отказавшись от торговли.
Конечно. Только в каком-таком трейдинге вне легенд вокруг кинематографа о волл-стрит люди реально так живут? Да, многие небольшие инвест компании действительно нанимают под вакансию "трейдера", технически настоящего вахтера, который сидит и смотрит в графики, правда преимущественно в графики мониторинга автоматизированной ТС, чтобы вовремя нажать кнопку pause trades и вызвать инженера. Но вот это как раз самая обычная работа, за которую платят самую обычную (не значит низкую) зарплату. Иногда надо какие-нибудь логи посмотреть, что-то заемейлить. У меня дружочек на таких вакансиях работал, ему норм, и вполне себе считал это успехом в реальной жизни. Был еще знакомый, который работу потерял, и начал бесконечно в графики смотреть. Потому что, когда он не смотрел в графики, он пил. Работу через несколько месяцев нашел, на "трейдинге" ничего не потерял, потому что денег у него и не было.
И если из 10000 людей кто решит этим не заниматься 9999 не потеряет деньги и/или добьётся в жизни большего чем занимаясь трейдингом
Все эти статистики 999/1000 берутся очень просто, люди заходят на биржу, покупают на две копейки что-то, смотрят, что оно упало и просто забивают. Смотрят, что оно выросло? Ну толку от копеек, пусть дальше растет, и забивают. Какой реальный винрейт среди активных трейдеров нам никто не расскажет. На валютных парах форекса, думаю что чистый 0%. На свинг-трейдинге в крипте ну камнями закидают если я любую цифру нарисую, а мне ее еще доказывать придется. Но суть не в этом.
У нас метрики успеха/большего успеха нет. Больше бабла поднять можно, если романтизировать, что каждый джуниорчик имеет шанс стать СЕО крупной компании. Технически этого шанса никто не отрицает, практически мы его можем посчитать, поделив количество нужных СЕО на количество джуниорчиков и получить те же долгие нолики после десятичной точки.
Не все желают работать от рассвета до заката, если взять метрику о количестве получаемых денег в час работы, а не в час системного времени, то здесь могут быть интересные частности. Работая трейдером (алготрейдером) для себя, если усреднить годовой доход я получаю куда меньше денег, чем фуллтайм ровно с теми же скиллами в приличной компании, которая занимается алготрейдингом. Какое-то время я искал работу, свое истинное намерение пришлось выражать как "парт-тайм предпочтителен". Несколько собесов проходил. Один был очень странный, а на остальных успех. Когда уже обсуждался оффер, пытался объяснить, что парт-тайм для меня это не больше 3х часов в день (с соответствующим, конечно урезанием вознаграждения), ничего кроме "когда нас это устроит, мы позвоним, но советуем подумать, так ли оно вам надо" я не получил. И нигде, кстати, не предлагали свои торговые алгоритмы показывать, как вы в посте пишете.
Но... с большинством Ваших посылов я согласен.
Нюансы трейдинга для большинства людей абсолютно не нужны, это правда.
Трейдинг не дает никаких гарантий о предполагаемом уровне заработка, это правда.
Акцентрироваться на нюансах трейдинга при отсутствии другого стабильного и приличного источника доходов бесполезно (и возможно вредно), это правда.
Святого грааля в трейдинге нет, и хоть и доказать это невозможно, я тоже в это верю.
Залипать в графики очень долгое время, это вредно, и вообще, возможно болезнь.
Не надо надеяться, что быстро увидишь большую, жирную, понятную и красивую кнопку "бабло" не стоит, только потому что другие ее не видят. За это можно сильно поплатиться.
Алготрейдинг на уровне программиста это не соревнование скриптов решения leetcode hard, алгоритм не несет основного значения в результативности ТС, и не близко даже составляет основной код системы.
Алготрейдинг на уровне пользователя это развод. Реальные ТС обычно работают тем лучше, чем меньше денег используют. Маркетмейкинг, когда чем больше денег, тем лучше, не дает никаких даже приблизительных гарантий и все управляющие хеджируют свои деньги (а вот ваши вряд ли).
Есть и то, с чем я не согласен, при учете, что пункты выше имеют более весомое значение:
То, что алготрейдинг не работает в принципе. Автор этого никак не доказал, а такие утверждения доказывать необходимо. Из того, что он перебрал (по большей части только названия) алгоритмы анализа/предсказания рынка не значит, что при наличии грамотной системы управления рисками и портфельной стратегии они не приносят в каких-либо предсказуемых случаях профит. Об этом во всех трех статьях ноль слов. А это основа основ.
То, что почти во всех случаях трейдинг (подразумевая интенсивный трейдинг или алготрейдинг) хуже, чем другие способы получения доходов. Автор это не доказал и не убедил.
И с чем я критически не согласен:
Если мы хотим предостеречь людей от чего-то потенциально опасного для них, то правильно не мешать в кучу все возможные опасности, чтобы в сущности, нагнать страху, а разобрать каждую по отдельности и ее вероятности/последствия.
Ни одна приличная крупная биржа никак не искажает информацию об основах трейдинга
На сайте и в договоре не искажает. Но в рекламе искажает, часто не своими руками, а просто платит рефералам и рекламным агентствам, которые уже манипулируют как умеют. Биржа платит им реф. вознаграждение и снимает с себя ответственность за то как была продана услуга. Так рынок рекламы устроен.
Это вы про брокера на букву Ф? Ну да, такие есть.
Много кто.
Я считаю, что ставки на спорт работают
Поэтому мы и спорим. Я считаю что честный труд или по крайней мере производство ценности работает и выбираю это, а вы играете в свои игрушки, в которых абсолютное большинство людей проигрывает и других людей к этому призываете.
Пошел на биржу в 2016, купил биток, пошел на биржу в 2022 продал биток, обманули?
Обычно людей заманивают так чтобы разгрузиться об них. В 2016 говорят что он сейчас обвалится, а в 2022 что нужно срочно покупать. И в этом обман.
Всмысле правильнее? Давайте на входе всем говорить, что вождение автомобилем не работает.
Если садясь за руль чтобы доехать до супермаркета 99.9% людей будет разбиваться, то да, я буду считать что вождение автомобилем не работает.
Вы жалеете тех людей, которые по той или иной причине делают то, что им больше нравится, дает больший эмоциональный отклик, но не больший профит в месяц?
Не жалею и не завидую. Но считаю что у всех должен быть равный доступ ко всей информации.
Получается, и Вы могли себе это позволить. Я не верю, что Вас именно прям вынуждали этим заниматься, значит Вы нашли в этом свой интерес на соответствующее время. Немного потренировали мозг, получили опыт, жизненный опыт и получили возможность приложить силы в русло, где более уверенны в способах, целях и результатах. Прекрасно! А могли бы просто в контру залипать.
Вы даже тут про игрушки пишете как альтернативу торговли. Я в них в детстве наигрался, и такого запроса нет давно. Могу Lego купить себе раз в год и собрать, это - предел.
Торговлю я использовал для бегства от реальной жизни. Собственно к этому (не убегать от реальной жизни) я всех и призываю в конце статьи. Считаю это мощным и довольно универсальным инструментом. Вы же всё ищете что я там не так сделал и не так понял, защищая свои игрушки. Вы бесконечное количество объяснений и отговорок придумаете чтобы не признавать что это так себе способ заработка. 10 часов в день не так страшно работать, нужно лишь чуть-чуть иногда думать и работать над собой чтобы расти и сохранять гибкость. При таком сценарии вы скорее всего за несколько лет станете крутым специалистом и вас будут все звать к себе, сможете начать свои условия ставить про парт-тайм или придумать бизнес на базе вашей основной компетенции или как ИП будете работать столько сколько хотите. Да даже если не станете, но вместо этих игрушек и поиска относительно легких денег будете работать над собой и качеством жизни - вы начнёте получать от неё больше удовольствия и вас будут больше уважать и ценить. Если бы люди знали что выбирают между этим и сидением 1-3 часа в день за компьютером и заработком, которого хватает чуть больше чем на еду, то я думаю что трейдинг мало кто бы выбирал.
Из того, что он перебрал (по большей части только названия) алгоритмы анализа/предсказания рынка не значит, что при наличии грамотной системы управления рисками и портфельной стратегии они не приносят в каких-либо предсказуемых случаях профит. Об этом во всех трех статьях ноль слов. А это основа основ.
Читается будто вы пишете что я недостаточно вариантов перебрал и недостаточно хорошо доказал что на рынке не заработать. Вы хорошо устроились, потому что всегда, что бы вы не увидели и что бы ни прочитали - сможете к чему-нибудь докопаться и в своих глазах и глазах некоторых читателей остаться правым. Вы с тем же успехом могли бы придумать макаронного монстра и считать что он существует просто потому что никто не может вам доказать что его не существует, но никто и не докажет, это невозможно. Только вместо макаронного монстра у вас другая вера и идеалы, которые много кто разделяет с вами, но это в большинстве случаев (говорю только о тех что видел лично) больше похоже на патологию.
Если вы утверждаете что что-то существует - то именно вам нужно это доказать и защитить свою концепцию. Не наоборот. Но тут мы сталкиваемся с одной из главных основ, на которых держится эта полусектантская индустрия - идеями нельзя делиться, чтобы их не спёрли (такие идеи как у этих несчастных трейдеров действительно легко украсть). В итоге миллионы людей сидят изолировавшись, каждый в свой комп что-то там втыкает, что-то прячет, со стороны может показаться, что он что-то знает, но на самом деле - нет. За умными словами скрывается пустота. Хоть все и меряются друг с другом своими "знаниями" и каждый мнит себя экспертом на форумах, по телеку и в других местах.
То, что почти во всех случаях трейдинг (подразумевая интенсивный трейдинг или алготрейдинг) хуже, чем другие способы получения доходов. Автор это не доказал и не убедил.
Я вас никогда в этом не убежу, и на ваши сообщения я отвечаю не для этого. Я рад что вы осознанно выбрали для себя наиболее подходящий вам вариант работы/реализации/или то что для вас трейдинг значит.
Если мы хотим предостеречь людей от чего-то потенциально опасного для них, то правильно не мешать в кучу все возможные опасности, чтобы в сущности, нагнать страху, а разобрать каждую по отдельности и ее вероятности/последствия.
Да, статью можно было получше структурировать и подредачить и возможно она выглядит немного негативно. Но я не профессиональный писатель/педагог/редактор и времени свободного у меня на самом деле крайне мало, поэтому я быстро её написал, один раз перечитал, и счёл что пользы от публикации будет больше чем вреда, ведь предупреждён - значит вооружён.
Но в рекламе искажает, часто не своими руками, а просто платит рефералам и рекламным агентствам, которые уже манипулируют как умеют. Биржа платит им реф. вознаграждение и снимает с себя ответственность за то как была продана услуга. Так рынок рекламы устроен.
Так, внезапно устроен любой рынок недобросовестной рекламы. А везде, где есть шанс давать рекламу без регуляции, недобросовестная имеет больше КПД. Рефералы вообще совершенно отбитые схемы придумывают, кто в этом виноват?
Я считаю, что ставки на спорт работают
Выдрали из контекста, не дочитав предложение, а я писал:
Я считаю, что ставки на спорт работают, и даже знаю людей, которые ими зарабатывают. И я бы тоже мог бы зарабатывать с ними, вопрос был банально в моем желании. Работают ли ставки для пользователей букмекеров? Я не могу это доказать, но считаю, что не работают.
Наверное, чтобы Вы могли написать это:
Поэтому мы и спорим. Я считаю что честный труд или по крайней мере производство ценности работает и выбираю это, а вы играете в свои игрушки, в которых абсолютное большинство людей проигрывает и других людей к этому призываете.
Мы не спорим. Я не спорю о ваших идеалистических ценностях, по крайней мере. Что ж, красиво, поэтично, по-взрослому, только мимо какого-то контекста в принципе. Я не понимаю, почему мы вообще имеем право сравнивать способы обращения с собственными деньгами взрослого человека и какие-то общественные идеалы.
Обычно людей заманивают так чтобы разгрузиться об них. В 2016 говорят что он сейчас обвалится, а в 2022 что нужно срочно покупать. И в этом обман.
Я про конкретный кейс, свой, мне ничего не помешало не повестись на те слухи, которые меня не устраивали. Трейдинг здесь не причем, и никак не виноват.
Если садясь за руль чтобы доехать до супермаркета 99.9% людей будет разбиваться, то да, я буду считать что вождение автомобилем не работает.
Без опыта, обучения и водительской лицензии, если таковых участников дорожного движения абсолютное большинство, думаю примерно такая цифра и будет получаться. Значит все-таки авто работает только если им правильно пользоваться. И значит все-таки такие потенциальные проблемы, как летальный исход, при использовании несомненно полезных для человека средств все же допускается. Да-да, трейдинг бесполезный потому что не работает, я помню.
Не жалею и не завидую. Но считаю что у всех должен быть равный доступ ко всей информации.
Какой информации? К лозунгу о том, что трейдинг не работает в принципе? Есть и такая информация в интернете, ее очень много, и в среднем это полнейший информационный шум.
Вы даже тут про игрушки пишете как альтернативу торговли.
У Вас в посте акцент на трейдинг как игровую зависимость, в этом контексте я поддержал предположение, что такие люди действительно существуют, и поэтому сравниваю для них трейдинг и другие игровые зависимости, где комп игры "самые безобидные".
Торговлю я использовал для бегства от реальной жизни. Собственно к этому (не убегать от реальной жизни) я всех и призываю в конце статьи.
Убегающие - не убегайте. Грустные - не грустите. Больные - не болейте. Лично мне было бы интересно почитать, если Вы диагностировали у себя выраженный эскапизм, с каким диагностированными расстройствами это связано, и как Вы это вылечили. Силой здравого смысла вы могли вылечить можно в основном только то, что силой здравого смысла и было в свое время придумано.
Читается будто вы пишете что я недостаточно вариантов перебрал и недостаточно хорошо доказал что на рынке не заработать.
Вы не предложили ни одного варианта, кроме отсутствия результатов при следовании копитрейдингу, который можно считать условно доказанным вами. Все остальное вы просто перечислили. И что-то подтвердили умозрительными гипотезами.
Вы хорошо устроились, потому что всегда, что бы вы не увидели и что бы ни прочитали - сможете к чему-нибудь докопаться и в своих глазах и глазах некоторых читателей остаться правым.
Немного хуже Вас. Вам вообще ничего не надо делать, кроме как повторять нарратив.
Если вы утверждаете что что-то существует - то именно вам нужно это доказать и защитить свою концепцию.
Это вы утверждаете, что-то что существует. Существует выраженная отрицательная торговая динамика на портфелях абсолютного большинства трейдеров. И это основная гипотеза, от которой вы отталкиваетесь в рассуждениях, так будто она доказана. Если бы она была для вас не верна, то ничего более существенного, чем я не умею торговать, вы не могли бы заявить. Десяток людей на это обратило внимание.
Я говорю, что выраженной отрицательной торговой динамики на портфелях абсолютного большинства трейдеров не существует. Или она меня не интерсует. Мне ничего не нужно доказывать, я просто вам не верю. Как и говорил Станиславский. Я нормально торгую, у меня друзья нормально торгуют, мне ок.
Не важно, называйте по-другому. Вы утверждаете, что существует феномен, "что 99.9+% трейдеров теряют свой депозит". Это не отсутствие а существование, извините. Доказывать вам, все верно.
Вот теперь я уже удобно устроился, вернее вернулся на ту роль, на которой и должен был, и именно с ваших слов.
Скрытый текст
На подобную прозу
При таком сценарии вы скорее всего за несколько лет станете крутым специалистом и вас будут все звать к себе, сможете начать свои условия ставить про парт-тайм или придумать бизнес на базе вашей основной компетенции или как ИП будете работать столько сколько хотите. Да даже если не станете, но вместо этих игрушек и поиска относительно легких денег будете работать над собой и качеством жизни - вы начнёте получать от неё больше удовольствия и вас будут больше уважать и ценить.
Вообще сложно реагировать, хотя это в целом основное эмоциональное ядро повествования. Но давайте в вашем же стиле подумаем, если вы утверждаете, что это неизбежный исход жизни человека, который не выбрал трейдинг, то как объясните зарплатную аналитику в шапке хабра? Или у вас появилась формула как стать "крутым спецом" всем и каждому?
Давайте я даже ульту вам подарю. В мире не существует хотя бы тысячи трейдеров, которые показывают доходность выше SnP500. Это очень удобная гипотеза. Опровергнуть ее неимоверно сложно, никто из этих 1000+ успешных трейдеров не заинтересован в том, чтобы собраться, и доказать некоторому товарищу в интернете, что он не прав. Однако, даже если весь активный Хабр отпишется, что мол ну нет, я-то успешен, то скорее всего никакого опровержения гипотезы мы не увидим, потому что теперь надо доказать, что каждый из них не врет.
А еще она выглядит очень хорошо с точки зрения научного подхода, это не какие-то абстракции с процентами из выборки, а вполне себе точная конкретика. И если бы она была верна, она была бы невероятно полезна.
Но знали ли Вы, что из недоказанной гипотезы нельзя строить выводы?
Так что все, что есть в статье это лишь нарратив, демагогия и немного психоаналитики. Из-за последнего, скорее, считаю ее полезной.
Вы снова пишете что макаронный монстр существует потому что я не доказал что его не существует, просто умными словами это делаете.
Вы как-то умудряетесь из софизмов о макаронном монстре делать полемическую головоломку :)
Летающий Макаронный Монстр важен не просто потому, что он есть, а потому что он создал вселенную. То есть, если ЛММ существует, но он не создал вселенную, то он не ЛММ. А если что-то создало вселенную, то не значит, что это ЛММ автоматически, потому что ЛММ может и не быть вовсе. Полемическая головоломка в том, что притянуть его к чему-то кроме создания вселенной это просто просто заставить читателя думать о макаронном монстре, вместо контекста.
Не важно, создаете ли Вы гипотезу о существовании чего-либо, или о несуществовании, в практическом мире все бремя доказательства этой гипотезы лежит на Вас и точка.
Гипотезы о не существовании доказываются чрезвычайно сложнее, чем гипотезы о существовании, и кроме того, опровергаются элементарно, но не дает никаких поблажек в их использовании.
Короче, выкручивайте как хотите, через существования феномена "почти никто не умеет торговать", через несуществование "никто (кроме n людей) не умеет торговать хорошо", одна фигня - доказывать Вам.
В основе всех ваших ответов убеждение в том, что трейдинг - это обычный как и другие вид заработка, ему можно научиться как вождению автомобиля и с тем же успехом зарабатывать, но это не так. И вы отошли от этого и заваливайте меня, аргументами, которые в основе своей имеют это ложное убеждение, поэтому я не могу всерьёз воспринимать то, что вы пишете.
Трейдинг в том виде в котором его продают не работает вообще, он не "работает не у всех", он не работает вообще. И при любом раскладе абсолютное большинство людей в нём потеряют свои деньги и время, обычная и самая простая работа принесёт больше пользы и денег и тем кто выберет её и обществу в целом. Это не философия, а практический опыт, который будет повторять 99.9+% людей которые будут верить и следовать за теми ложными убеждениями, за которыми следуете вы. В абсолютном большинстве случаев трейдинг это - полная потеря времени и денег, в абсолютном меньшинстве случаев - заработок каких-то копеек очень нестабильно. Уникальные особые (единичные) случаи тоже есть, но их количество на уровне аномалии, не нужно втирать людям что это как спорт или как вождения авто, научился и всё, нет. Здесь другое распределение успеха/неудачи, это как спорт где если ты станешь олимпийским чемпионом - то будешь зарабатывать, а если нет - нет. Можно ли считать такой спорт работой если 99.99% никогда не станут олимпийскими чемпионами и так и не начнут зарабатывать? - нет.
Все вашу историю можно сократить до "трейдинг не работает... у меня"
Medallion фонд доказывает обратное на протяжении 20+ лет.
Но стоит учесть 3 фактора, насколько это известно по открытым источникам:
- они получают данные отовсюду, куда только могут дотянуться (данных не бывает мало), они подключены 24/7 ко всем биржам/банкам/платформам и т.д., ваши исторические данные лишь малая доля того что есть у них
- сделки high frequency, мало предсказать цену, надо успеть совершить сделку по этой цене, момент открытия и закрытия важен
- торгуют они только в течении дня и не держат long сделок (и это неспроста), даже с их данными диапазон предсказания слишком мал по сравнению с рисками
Medallion это всё ж очень сильное исключение, и, предположительно, у них матмодели мощнее чем у всех остальных трейдеров вместе взятых. Собственно недаром фонд основан математиком, и математиков нанимает.
Подобный перекос на рынке уже когда-то был, а выровнялся, когда публично релизнули модель Блэка — Шоулза, и топовая на тот момент модель стала доступна всем.
Так что в контексте данной статьи ссылка на Medallion, на мой взгляд, не релевантна. Вероятность создания матмодели лучше средней по рынку на основе обсуждений на форумах и DYI алгоритмов стремится к нулю.
Я читал про несколько HFT-контор, которые уже много лет успешны, у них очень высокий уровень технологий и экспертизы, они могут спаять микрочип для торговли и разместить его в здании биржи, написать собственный протокол для быстрого обмена данными, пробурить альпы и прокинуть кабель до европы чтобы снизить задержки времени. Да, это работает. Но не для обычных трейдеров.
А может все таки историю можно сократить до "личный трейдинг не работает", т.к. 14 часов в сутки не хватит на то, чтобы собрать и малую часть тех данных, которые собирает Medallion форд
Ну в целом да, суть где-то между "трейдинг не работает" и "личный трейдинг не работает". HFT фонды тоже регулярно разоряются и закрываются, управляющие инвестиционных банков постоянно теряют деньги клиентов. Большинству людей кажется что они зарабатывают, потому что они в моменте видят плюс на своём счёте, но в реальности 99.99% всего этого не работает. Суть в этом. По дефолту нужно считать что трейдинг не работает, потому что 99.9+% зарабатывающих на нём зарабатывают на комиссиях и обманных историях о том что трейдинг работает. Трейдинг в текущем популяризированном виде больше похож на ставки на спорт, никто же не говорит что ставки на спорт - это хороший вид заработка и он работает потому что кто-то там действительно на них зарабатывает, ставки на спорт - это путь на дно, вот тут то же самое.
правда в том, что трейдер зарабатьівает всегда только на другом трейдере, глупее первого
если проанализировать всех трейдеров, то стабильно зарабатьівать могут только небольшой (<5) процент всех трейдеров, остальньі либо около держаться на плаву, либо проигрьівают много и сразу
если повезет, вьі окажетесь во второй групе, проиграетесь и заречетесь когда либо ходить в трейдинг еще раз
но есть еще одна категория вьігодоприобретателей - владельцьі и обслуга казино, вот они то как раз и получают основьіе деньги
откуда они могут получить деньги?
вариантов не так много, либо от трейдеров, либо от нееффективности рьінка
рьінок сейчас еффективнее чем когда либо прежде, и ето направление сложно развивать, потому единственньій рабочий путь - увеличивать количество трейдеров
все, кто рекламируют трейдинг, защищают его, продают курсьі, книги, обучают трейдингу - все они работают на ето казино, все они имеют небольшой процентик
пьітаться с такими людьми спорить - абсолютно бесполезно, они либо клинические идиотьі, либо и так все ето знают, но продолжают приманивать лохов с деньгами ради премий
так же совершенно очевидно, что если какой-то трейдер имеет рабочую стратегию заработка, он не только не будет никого ей учить, он пьітаться скрьівать ее всеми силами, чтобьі никто другой не попьітался ее скопировать
ведь все стратегии ограниченньі в деьгах и времени, любая стратегия експлуатирует нееффективность
нееффектиность сама собой уменьшается в процессе - проще говоря, рано или поздно кто-то с другой стороньі либо поумнееет, и на нем больше не получится зарабатьівать, либо разориться, итог один - вьійдет из игрьі
потому продавать свою стратегию имеет смьісл только тогда, когда тьі понимаешь, что ее срок жизни подходит к концу и скоро она станет убьіточной
опять же, ето совершенно очевидно любому со здравьім смьіслом - никто не будет делиться своим простьім способом зароботка денег
аналогия пример с гитарой - совершенно тупой и бессмысленный.
Никакие анологии не имеют доказательной ценности, и это факт. Но ровно весь психологический контекст, который создал автор относительно трейдинга в его опыте почти полностью повторяет мой опыт относительно моей детской мечты играть на гитаре, так чтобы собирать толпы людей, и её реализации в моей жизни. Я снова проснулся из кошмарного сна, где снится именно это. Завтра в любом случае расскажу об этом.
Спасибо автору и вам.
Очень интересно будет сравнить ваш опыт с моим, обязательно расскажите!
Начал писать, но похоже буду в стол писать дальше, слишком много психологически личного, и оттого тяжело идет. Треть истории не закончил, а уже два экрана текста. Но если кратко то так.
Лет с 10 научился врать, что хочу быть программистом, когда больше всего впечатляли звезды-гитаристы, и я решительно мечтал когда-нибудь оказаться на их месте.
Забил на эту мечту, долго было дел невпроворот, учеба+учеба, учеба+работа, все вокруг математики и программирования.
Закончил, появилось время, купил гитару, начал пытаться что-то бренькать по видеоурокам и самоучителям. Кривая сложности входа не устроила никак, через три месяца кое-как умел Любэ играть, а с детства впечатлялся Металликой и Ратм. Понял, что даже если я всемогущий программист, то не все вещи одинакого легко даются, забил.
Через несколько лет осознал, что кроме программирования ничего хорошо не умею. Потыркался по старым хобби, в том числе попытался системно вернуться к гитаре. Сказали, что и над слухом надо работать, и технику переучивали, потом немного конструктива пошло, через полгода где-то, научился боксы играть, пауэрчорды сравнительно быстро, правда синхронизация плавала откровенно, чувства ритма внутреннего тоже не обнаружилось. Ну то есть что-то вполне мог уже отыгрывать, хотя с репетитором сам немного настаивал, что моменты которые не особо помогают как можно быстрее научиться прилично играть хоть что-то, что звучит, лучше обходить. Пока искал себя в хобби в этом и других, личная жизнь разошлась. Появились и другие проблемы связанные с мотивацией. На обучение гитаре забил, потому что на тот момент очень тяжело воспринималась критика. Бренчал дома, крутил крутилки пресетов, пытался записать какой-то небанальное звучание (ну это прям в самом обострении эскапизма), иногда звал дружков музыкантов, хотя это почти всегда было о алкоголе, а не о музыке, мозг немного коллапснуло и я решил, что раз они умеют играть и говорят, что умеют, почему бы мне тоже не допустить, что я умею, и говорить как будто это так. Оказалось, что формула люди + алкоголь + так себе гитара, может быть весьма весьма развлекающей. Формула люди + так себе гитара + яблочный сок не работала вообще. Критики вообще не хотелось, хотелось детскую мечту на минималках хотя бы, вот меня хоть 5 человек слушает и одобряет, уже почти рок-звезда. К сцене это так и не привело, хотя были и эпизоды, когда участвовал в репетициях небольших местных групп, пару раз подыгрывал в барчиках... зато к алкоголизму - вполне. В принципе не жалюсь особо, в подростковом периоде этого не получил, получил хоть потом.
Но проблему с неумеренностью (ну так помягче говоря) надо было как-то решать, и самым простым способом было просто перестать пытаться делать вид, что я умею, то чего не умею. Довольно быстро, по потрезвлению мозгов я тут же услышал насколько плохо я играю. Дело не в том, что я как-то по другому слышал звук, или еще что, но критика просто отрубалась, а потом вернулась. А вот я возвращаться к продолжению обучения и тренировок уже не захотел. Я не хотел быть гитаристом, я хотел быть рок-звездой при помощи гитары. Записи потер, гитару отдал другу, понял, что лучше на квалификацию время тратить, а не на приколы.
Осознать то я это осознал, а пройти не прошел нифига, а жизнь иронична. Спустя еще какое-то приличное время, так вышло, что моя подруга успешно переквалифицировалась в музыкальный продьюсинг и стало возможно на короткой ноге общаться с вполне приличными музыкантами, и если до этого история как попасть на сцену казалась чем-то из разряда "научусь играть очень круто, докажу это и легко соберу свою группу" (или "выпью и само сложится") в "приходи, попробуем", а пробовать в общем-то и нечего. И уже несколько месяцев, когда я об этом думаю, меня это напрягает.
Это если очень кратко и сухо.
Справедливости ради 3 месяца игры на музыкальном инструменте - вообще ни о чём, равно как и 3 года - даже если заниматься прям по-взрослому. Ну и карьера рок-музыканта как самоцель звучит ещё более странно - неужели никогда не слышал про Курта Кобейна? Повёрнутая напрочь крыша там норма, а не исключение. Музыка довольно бессердечный бог. Два моих друга-музыканта из не такой уж и бурной молодости покончили жизнь через повешение, и это вообще не та судьба, которую я для себя хотел. Мне повезло соскочить поступлением в пед.институт на факультет информатики, причём только со 2-го раза. А ирония в том, что мне наоборот, все, абсолютно все говорили про талант, который нельзя зарывать, хотя я сам к себе был намного более критичным. Полностью завязать с музыкой так и не получилось - недавно вот обзавёлся 9-струнной гитарой в коллекцию и синтезатором Ямаха - о чём в молодости даже и не мечтал. Сейчас смотрю на музыку как на одну из составляющих жизни, которую совсем не обязательно выносить в публичную плоскость и как-то монетизировать, по аналогии с порно-индустрией.
Одна из песен Любэ, кстати, у меня есть в репертуаре - та самая, про коня, в психоделик-транс-джаз обработке, и играть её совсем не просто, скажем так)
Психологический контекст и посыл у статьи как раз правильный. Просто вам по различным причинам комфортно то, что вам даёт концепция трейдинга, поэтому вы её тут так защищаете.
Если честно, после фразы о спектральном анализе я того же мнения о вашем математическом бэкграунде)) спектральный анализ - один из методов анализа временных рядов
Ваше право. В тех квант-фондах, которые хантят математиков в России его используют в торговле.
Главная проблема со спектральным анализом в том, что его понимают "не только лишь все", а интуитивное понимание без знания матчасти сводится к тригонометрическим рядам. На самом же деле, преобразование Фурье - это не "один из методов анализа", а базис, который полностью переосмысливает функциональный анализ, и не обязательно связанный с волнами и гармониками. Например им можно получить разложение в степенной ряд функции, вид которой не известен аналитически.
Или вот, применительно к трейдингу, например есть такая простая и понятная стратегия - пересечение двух скользящих средних. Но как эти параметры выбрать? Человек без знания ЦОС будет прогонять исторические данные и подбирать параметры для максимизации прибыли. У него, собственно, других вариантов и нет. А человек со знанием ЦОС знает, что 1) скользящее среднее - это рекурсивный фильтр низких частот, причём не с самой лучшей характеристикой (вид которой он конечно же тоже знает), 2) визуальное пересечение это следствие запаздывания одного сигнала относительно другого и 3) математически это можно свести к фазе полосового фильтра (который как раз и получается, если из одного скользящего среднего вычесть другое). Поэтому первым делом он возьмёт более подходящий фильтр, а его параметры будут считаться исходя из спектральной картины. Именно считаться, а не подбираться, а на выходе иметь не только пересечение как фазу, но ещё и амплитуду, на величину которой относительно других частот так же можно ориентироваться.
Впрочем я общаюсь с человеком, который
Уже тогда я придумал делить исторические данные на тестовый и 2 проверочных участка, выравнивать кривую доходности и другие приёмы, которые в те времена (2012 год) ещё широко не обсуждались.
Кроме явной ошибки в словах, где тестовый и проверочный перестали быть синонимами, хотя вроде бы, это называется участок для анализа и участки для бэктеста, Эд Сейкота, который сформировал эти идеи ещё до вашего рождения, передаёт привет и думает, "да да, пошёл я нафиг".
@sic почему бы вам самому не опубликовать статью с опровержениями, что "вот такая то стратегия работает?". Или "вот мой портфель, смотрите сколько я заработал за такое то время, а автор этой (той) статьи был неправ" ?
Вы здесь утверждаете, что трейдинг в руках очень сильных профессиональных игроков, акул этого бизнеса работает. Чтож, автор и не спорил вроде с этим. На бирже всегда кто то зарабатывает, а кто то теряет. Но статья ведь адресована довольно широкому кругу лиц, где большинство игроков - лишь начинающие игроки, которые легко подсаживаются и быстро теряют деньги, мечтают когда нибудь их (обратно) заработать, мечтают найти "тот самый алгоритм". Если у вас есть рабочий алгоритм, почему бы им не поделиться здесь же с широкой аудиторией, которой эта статья призвана помочь)?
А коли алгоритма такого нет, то значит и нет четкого плана действий, что надо делать "для успешного трейдинга" обычным людям. А значит, статья не противоречит изначальному смыслу.
Спасибо за отличный вопрос. Статью с опровержением опровержения работоспосбности трейдинга я могу хоть на неделе написать. Выложу десяток старых изолированных торговых стратегий, которые неплохо работали на определенных интервалах времени, даже сравнительно недавно, но нет никаких вменяемых способов доказать, что я не выдумал/подгонал их на основании уже известной истории. Это больше бы подошло для какого-то своего телеграм канала, чем для хабра. Те стратегии, которые работают сейчас выложить, значит уничтожить их полностью, люди чуть более, чем новички в этих вопросах, довольно быстро научатся контрить мои сделки, и у них в руках есть конкретный алгоритм. То есть вдумайтесь, выкинуть то, что от меня не отбирает вообще ничего, но приносит мне пусть даже небольшие деньги, ради того, чтобы пару дней кого-то впечталить?
Выложить стратегию, но оставить в секрете остальные компоненты, систему риск менеджмента (которая стратегии дергает, на основании их внутренних оценок риска), сложную систему сбора публичных данных, систему мониторинга... это не даст ничего. Стратегию нигде нельзя запустить, кроме рамок моего фреймворка, для которого они и предназначены. У меня есть DummyTradingStrategy.cs в которой минимальная реализация ITradingStrategy, которая умеет делать только очень очень упрощенно if (NoTrends) nop() else if (BearMarket) short(btc,1x) else long (btc, 1x), но реализует еще десяток функций интерфейса, где сообщает свой текущий риск относительно суммы денег, которую она использует в текущих сделках (для работы с RiskManager), и в рамках всей системы я даже на ней получаю прибыль, благодаря тому, что есть настоящие стратегии, которые не дают глупой стратегии денег на ее сделки, - либо фактор риска меньше, либо потенциальный профит больше.
Выкладывать сигналы? Я буду играть на своих сигналах, и вряд ли кто-то здесь в этом сомневается. Выложить демо портфель? Какие доказательства, что я не сижу 24/7 в монитор в поисках хороших сделок? Но главное, выученный скепсис, что мол "ну это автор удачно зашел в тренд, посмотрим через 2 месяца, 2 года, 20 лет, 200 лет".
Есть ли хороший способ показать, что трейдинг работает, ничего для себя не теряя? (это не совсем риторический вопрос)
У меня даже есть цель, я немного устал продолжать писать проект, поэтому хочу найти вменяемых людей, которым часть историй можно делегировать. Но спешить в этом не буду.
DummyTradingStrategy.cs
Похоже, я в своё время в разы больше вашего заморочился)) У меня была полноценная визуальная система для анализа, тестирования, и собственно самой автоматической торговли через QUIK.
Парочка скриншотов
О, вот это интересный опыт. И как, продавали/продали систему? Думаю на свое время это должно было актуально быть.
Мысли о продаже конечно возникали, но вот реальные возможности для этого - нет. Ну и не всем такой подход нравится, из всех знакомых, кому показывал, только один заинтересовался - коллега по работе, который собственно меня к биржевой теме приобщил и энтузиазмом заразил. Такие программы вообще имеет смысл раздавать бесплатно, а продавать уже конкретные пресеты для неё и дополнительные модули.
Ну а когда энтузиазм закончился раньше, чем нашлась волшебная стратегия - я добавил в неё возможность работы со звуком и использовал как сигнальный процессор. А не так давно переписал полностью в виде SDK, без привязки к конкретным задачам и графическому интерфейсу. Так что в моём случае время и усилия оказались потраченными совсем не зря.
И как, работает? : )
Для начала просто выложите статистику результативности вашей торговли за последние года 3, очищенную от пополнений депозита, торговли большим плечом и т.д. Не просто несколько цифр, а чтобы динамика результативности была видна во времени. И будьте готовы подтвердить её оригинальность, что она не в фотошопе сделана. В идеале конечно выгрузку сделок из терминала бы посмотреть, потому что иначе будет сложно определить на сколько статистика реальная или рисованная и не обманываете ли вы сами себя отыгрывая убытки. Но это - дерзкий запрос, понимаю.
По этим данным будет видно есть ли у вас рабочая стратегия или вы время от времени торгуете и иногда оказываетесь в плюсе. И зарабатываете ли вы торговлей приличные деньги или на чипсы с колой время от времени.
Выложу десяток старых изолированных торговых стратегий, которые неплохо работали на определенных интервалах времени
Вот этого добра в интернете тонны. Проблема не в том что бы написать стратегию, которая работает на определённом интервале времени. А в том, чтобы научиться комбинировать все эти стратегии и методы таким образом, чтобы сделать из этого постоянный основной источник дохода на долгосрок. Вовремя начинать пользоваться стратегией, вовремя заканчивать пользоваться. И делать это в реальном времени на протяжении длительного срока, а не задним числом рассуждать что стратегия перестала работать по такой-то причине. Что толку от стратегии, которая работала какое-то время, а потом, когда вы были к этому не готовы, слила ваш депозит.
Для начала просто выложите статистику результативности вашей торговли за последние года 3 ...
Это не тот ресурс, в принципе. Для этого даже хаб "Я пиарюсь" не подходит, нужен хаб "Я хвастаюсь и троллю". За это моментально прилетят пачки минусов, слив кармы, допросы с пристрастием, и кучка комментариев:
А я просто солану залонгал с 2х, и у меня профит лучше
Философский тред о том, что USDT это воздух/фантики
За три года не интересно, покажите за десять хотя бы
Это демо портфель или основной? Так-то я за год больше получаю
А на больших деньгах ограничения бирж не мешают? (хороший вопрос допустим)
А что будет, когда биржа соскамится?
Ну вот вам повезло, а другим не повезло, вы же понимете, что если бы не в столь удачный момент запускали... (да понимаю, но что?)
И все это асболютно нормальная и естественная реакция людей, когда перед ними хвастаются, но ничего не предлагают и никакого полезного материала не дают. Про детали архитектуры, алгоритмы и детали реализации, я рассказывать не буду, проще тогда уж в опенсорс всю систему выложить. Но меня пока больше устраивает ее текущая прибыль, чем лишь вероятности монетизации ее кода.
Телеграм канал мне не нужен, сигналы не продаю, бредоновости не анализирую, скамы не рекламирую, курсы по алготрейдингу пока не хочу вести, в чем тогда смысл пиара?
На более релевантном ресурсе пробовал, не оценили.
Я на вас клеветать не хочу, но у меня складывается впечатление что вы не имеете стабильного приличного (хотя-бы в пару раз выше средней ЗП) дохода от торговли.
В этом бы не было никакой клеветы. В зависимости от частностей, можно сказать, что не имею. Если брать только алготорговлю. То на нескольких интервалах в календарный месяц есть даже небольшие минуса, значит в любом случае, слово стабильный я уже не могу использовать. Если брать интервалы в год, то доходы в пару раз выше средней ЗП, если считать мою среднюю ЗП на последней работе даже немного с учетом инфляции. Могу ли я получить оффер, который даст больше в год, чем последний год работы бота? Да без труда. Хочу ли я? Нет.
В последний год рынки, крипта по крайней мере, бурно росли. Поэтому если вы только за последний год итоги подводите то это нерепрезентативно, может оказаться так, что ваши результаты коррелируют с рынком.
Можете ли вы назвать успешными ваши результаты за 2022 год когда рынки преимущественно снижались? И на сколько они успешны?
Касательно именно алготрейдинга, где-то как раз середина 22 - первые месяцы 23 дали мне бОльшую часть профита и почти компенсировали падение основных активов. Самое волшебное время с самыми тривиальнейшими рабочими стратегиями.
Я спросил про 22 год целиком, а не про конец 22 - начало 23 когда рынок развернулся и начал компенсировать падение.
Из вашего ответа я вижу что ваши результаты сильно коррелируют с рынком. То есть если рынок будет 2 года снижаться - вы будете 2 года терять деньги?
Я же ответил и про 22 год целом. На 22 из-за того, что портфель упал (из очевидно падающих активов) убыток. Бот заработал почти столько же денег, значит весь год - небольшой убыток.
Зачем сдвигать диапазон, который я озвучил, чтобы доказать мне, что что-то работает или не работает, что возможно меня и не касалось. Нет, не на росте зарабатывал, именно на падении. Падение ослабилось, ретесты закончились, активы пошли вверх (сами давая мне прибыль), а вот алгоритм, заточенный на падающий рынок стал хуже работать, вот и вся история.
Из вашего ответа я вижу что ваши результаты сильно коррелируют с рынком.
Если результаты не коррелируют с рынком, то это какое-то волшебство, а не трейдинг. Может тогда и рынок не нужен, на случайном блуждании будем торговать? Мои результаты (алготорговли) просто коррелировали с рынком обратно.
То есть если рынок будет 2 года снижаться - вы будете 2 года терять деньги?
Буду два года хорошо получать деньги. Знать бы еще, что рынок будет каждый раз по 2 года снижаться, так вообще песня.
Буду два года хорошо получать деньги. Знать бы еще, что рынок будет каждый раз по 2 года снижаться, так вообще песня.
Скорее всего в таком случае вы не будете получать 2 года деньги, потому что из ваших же слов следует что вы не умеете прогнозировать его движение и не будете знать в какую сторону дальше пойдёт рынок.
На 22 из-за того, что портфель упал (из очевидно падающих активов) убыток.
Если рынок будет падать - у вас будет убыток. Это нормальная история для портфельного инвестирования с горизонтом на несколько лет. Но в контексте трейдинга и вашей ситуации, вам, возможно, придётся завязать с ним и идти на обычную работу.
что из ваших же слов следует что вы не умеете прогнозировать его движение и не будете знать в какую сторону дальше пойдёт рынок.
Ну я уже устал Вам отвечать, что Вы просто не понимаете трейдинг. Не хотите понимать, хотите делать вид, что не понимаете, как угодно, все что угодно. Поэтому снова задаете вопрос не про трейдинг.
Если я вижу, что тренд на падение есть, например три месяца уже все падает, глазами вот прямо вижу, дальше я пишу ТС, на конкретных исторических данных, конкретный алгоритм с Buy/Sell, тестирую его, получаю ожидаемый Win Rate. Если он выше порога, то меня это устраивает, беру эту стратегию.
Затем в предположении, что тренд не изменится, запускаю ТС, и мониторю ее реальный по реальным сделкам Win Rate на определенном интервале времени (скользящее окно). Если он (Win Rate) растет, то даю ТС больше денег в работу, если он падает, даю меньше. Если ТС сразу прям вообще очень плохо работает, то я быстро теряю изначальную сумму для запуска этой ТС, это не сколько-то процентов портфеля, а обычно константа в n баксов, и ищу другую идею. А если она работает, то аккуратно добавляю к ее прибыли соразмерный кусочек портфеля в оборот, если хочу много-денег-быстро (читаем про "оптимальное f").
Все. Нет ни одного рынка, где секундные графики цен на рынке выглядят так (0, 10000$, 50$, 1000000$, 0$), вам не нужно знать следующую цену, вам не нужно угадывать, когда закончится тренд (потому что вам важно не это, а когда Ваш алгоритм перестанет работать), ничего этого не нужно. Вы не решаете аналитическую задачу о предсказании будущего, вы должны извлечь прибыль из известной на данный момент вам информации при ее экстраполяции в будущее. Это трейдинг. И да, он о вероятностях, а не о предсказывании коллапсировавшего в сто процентную вероятность исхода.
Это такая база баз, что даже "Герчик", в свое время, очень криво и приментельно к ручному трейдингу об этом писал, и про портфельную стратегию, и про риск менеджмент. Из того, что он мутный делец, не значит, что он теорию сам придумывает, то есть Вы не могли этой информации не видеть.
Затем в предположении, что тренд не изменится
Вот у вас всё на неверных предположениях строится. Тренд не имеет тенденции к продолжению, продолжится он в следующий момент или нет - вероятность 50 на 50. А вы на предположении что он продолжится строите стратегии.
Вы когда на улицу выходите и предполагаете, что может дождь пойти, перед тем как взять зонт, вы свое предположение доказываете? Нет, вам достаточно веры, что если индикатор, в виде прогноза погоды показывает вероятный дождь, то зонт вероятно окажется более полезен, чем создаст неудобство своим наличием и бесполезностью. И там слово вероятен, и там слово вероятен и вы принимаете решение.
Так вот и тут тоже самое. Трейдинг это практическое ремесло с применением научного знания из других областей (в первую очередь теория вероятности). Благодаря уже научному знанию, если у меня есть два независимых (это конечно смело) источника прогнозов погоды, один из которых ошибается 1/3, а другой 1/5 я могу брать зонт в более подходящие моменты, чем те, кто не знает теоремы Байеса (8/9 попаданий против 4/5).
А глобальный тренд не имеет тенденции к быстрой смене. Это нулевая гармоника разложения сигнала, он по определению не имеет тенденции к быстрой смене. Именно это и значит, что в любой конкретной точке, изменене глобального тренда пренебрежимо маловероятно. Если зимой никогда не идут дожди, а идет снег, то зимой зонт не нужен. Но как только дожди начинаются, в большинстве случаев мы правы будем, что зима заканчивается, даже без календаря. Вот насколько все просто.
Если ваша задача не остаться без зонта в дождь, но и не взять зонт лишний раз - вряд ли это получится. Если задача в том, чтобы не ошибаться в основном, - то думаю в практической жизни у вас это прекрасно получается.
Ваше утверждение некорректно, поскольку содержит несколько манипулятивных допущений:
Неверное сравнение:
Сравнивать прогноз погоды и тренды некорректно, поскольку погода — это физическое явление, относительно предсказуемое физическими моделями, а тренды рынка формируются психологией миллионов участников и новостным фоном, что делает их куда менее стабильными и предсказуемыми.Ошибочная аналогия с "глобальным трендом":
Идея, что «глобальный тренд не имеет тенденции к быстрой смене», выглядит правдоподобно лишь задним числом. На реальных рынках смена тренда может произойти внезапно, особенно под влиянием макроэкономических событий, политических решений и паники участников рынка.Некорректное использование теории вероятности (теоремы Байеса):
Вы предполагаете независимость и точную вероятность ошибок индикаторов, хотя в реальности индикаторы рынка сильно взаимозависимы и вероятность их ошибок не является стационарной.
Вы утверждаете что тренды легко предсказуемы, хотя в действительности они намного менее стабильны и часто меняются именно в тот момент, когда большинство начинает в них верить.
Вот, уже вижу какую-то логику в ответах (LLM). Задайте той же модели вопрос с предубеждением, что прогноз погоды давать сложнее, чем предсказывать рынки и получите те же тезисы, но в обратном ключе. Вот пример:
Скрытый текст
1. Природа явлений
Прогноз погоды:
Погода — это физическое явление, которое описывается сложными нелинейными уравнениями гидродинамики и термодинамики. Эти уравнения зависят от множества переменных (температура, давление, влажность, ветер и т.д.), которые взаимодействуют между собой.
Атмосфера является хаотической системой, где даже небольшие изменения начальных условий могут привести к значительным изменениям в результатах (эффект бабочки). Это делает долгосрочные прогнозы крайне неточными.
Временные и пространственные масштабы погодных явлений также усложняют задачу. Например, грозы могут развиваться за считанные минуты, а ураганы — за несколько дней.
Финансовые рынки:
Финансовые рынки, хотя и подвержены влиянию множества факторов (экономических, политических, психологических), в основном регулируются поведением людей и алгоритмов. Эти системы менее детерминированы, чем физические законы атмосферы.
Несмотря на свою сложность, финансовые рынки часто демонстрируют определённые закономерности, такие как тренды, циклы и корреляции, которые можно использовать для анализа и прогнозирования.
Рынки более стабильны в краткосрочной перспективе, чем погода, поскольку их изменения обычно происходят медленнее.
2. Доступность и точность данных
Прогноз погоды:
Для прогнозирования погоды необходимы огромные объёмы данных, собранных со спутников, метеостанций, радаров и других источников. Однако данные могут быть неполными или содержать ошибки из-за ограниченного покрытия наблюдений (например, над океанами или в труднодоступных регионах).
Ошибки в начальных условиях могут быстро усиливаться из-за нелинейной природы атмосферных процессов, что снижает точность прогнозов.
Финансовые рынки:
Данные о финансовых рынках (цены акций, валют, объемы торгов и т.д.) доступны в режиме реального времени и являются более полными. Они также лучше структурированы и легче анализируются.
Однако финансовые данные могут быть "зашумлены" из-за манипуляций, внезапных новостей или эмоциональных реакций участников рынка.
3. Моделирование и вычисления
Прогноз погоды:
Модели прогнозирования погоды основаны на решении сложных дифференциальных уравнений, что требует огромных вычислительных мощностей. Даже современные суперкомпьютеры не могут учесть все детали атмосферных процессов.
Прогнозы становятся менее точными по мере увеличения временного горизонта (например, прогноз на неделю значительно менее надёжен, чем прогноз на день).
Финансовые рынки:
Модели для финансовых рынков (например, технический анализ, машинное обучение) чаще всего используют статистические методы и исторические данные. Они менее требовательны к вычислительным ресурсам, чем модели погоды.
Однако финансовые модели сталкиваются с проблемой "черных лебедей" — редких, но катастрофических событий, которые трудно предсказать.
4. Человеческий фактор
Прогноз погоды:
Погода зависит только от физических законов, и её поведение не изменяется под влиянием человеческого мнения или ожиданий.
Финансовые рынки:
Финансовые рынки напрямую зависят от поведения людей, которые принимают решения на основе эмоций, ожиданий и информации. Это добавляет элемент непредсказуемости, который сложно формализовать.
Парадоксально, но сам факт публикации прогнозов (например, аналитических отчетов) может повлиять на поведение участников рынка, что, в свою очередь, изменит исход событий.
5. Временные горизонты
Прогноз погоды:
Точные прогнозы возможны только на короткие сроки (до нескольких дней). На более длительных временных интервалах (недели, месяцы) точность резко падает.
Сезонные прогнозы (например, вероятность засухи или холодной зимы) основаны на статистических моделях и климатических трендах, но их точность ограничена.
Финансовые рынки:
Краткосрочные прогнозы (до нескольких дней или недель) часто менее точны из-за высокой волатильности.
Однако долгосрочные прогнозы (годы или десятилетия) могут быть более надёжными благодаря использованию фундаментального анализа и учёту экономических циклов.
Заключение
Прогноз погоды сложнее давать, чем предсказывать финансовые рынки, из-за следующих причин:
Хаотическая природа атмосферных процессов , которая приводит к быстрому росту ошибок в прогнозах.
Ограниченная доступность данных о состоянии атмосферы, особенно в удалённых регионах.
Высокая вычислительная сложность моделей, описывающих физические процессы.
Короткий временной горизонт точных прогнозов .
В то же время финансовые рынки, хотя и подвержены влиянию человеческого фактора и случайных событий, предоставляют более структурированные данные и позволяют использовать статистические методы для анализа.
Ответ: Прогноз погоды сложнее давать, чем предсказывать финансовые рынки, из-за нелинейной природы атмосферных процессов, ограниченной точности данных и высокой чувствительности к начальным условиям.
Но Вы все еще забываете, что успешный метеоролог должен давать максимально близкий к 100% точности прогноз погоды в любой момент, на максимальную возможную дистанцию.
Успешный трейдер, это трейдер, который использует свои предсказания в некоторых случаях, на любой удобной ему дистанции, и дающие более 50% статистической успешности по факту исполнения.
Но в контексте трейдинга и вашей ситуации, вам, возможно, придётся завязать с ним и идти на обычную работу.
А вот это прям в душеньку, кстати. Не люблю отвечать на то, что реально резонирует, если можно свести все к элементарному, в котором я разбираюсь (особенно когда кто-то нет).
Конкретно в этом вообще ничего страшного, продолбаю портфель, придется идти на работу. Мне это не по кайфу, но абсолютное большинство так живет, на работу ходит, и я явно пойду не на работу грузчика.
Если она будет. Очередной качественный (конечно же количественный, но на качественном уровне) скачок ИИ, и куча рабочих мест смоет, что волной. Следующий, и еще больше. Нет-нет, конечно, крутого спеца еще долго оставит на суше. Но ему придется работать с ИИ. Много, интенсивно, сидеть и смотреть в ее галлюцинации, ровно что в свечной график, и пытаться делать ее выводы полезными (пока это легко, ибо компетенция человека с опытом на порядок выше общей "компетенции" ИИ), и оп-оп без гарантий, что его не уволят. Я, конечно, не про СЕО и прочих, куда без связей не попасть, а про рядовых крутых сотрудников. Рядовые рядовые уже кафель кладут.
При этом лично я прекрасно вижу, что одна из последних областей, где ИИ уживется - это управление финансами. Нет, не потому, что это ультрасложно, дело в другом, за ошибки ИИ нельзя наказать. Самоличный трейдер себя за ошибки наказывает уменьшением депозита. Трейдера в рамках компании можно привлечь к ответственности (и таким образом, удивительно, иногда решить все финансовые проблемы компании).
Генеративная ИИ сможет легко построить алгоритм любой сложности, который дает ультраиксы на любом участке анализа, лишь потому, что это универсальный аппроксиматор. В коде ее стратегий легко могут быть сотни тысяч символов, по символу блин на каждую свечу часового таймфрейма. И никто никогда и никак не сможет проверить, является ли это подгонкой под исторические данные, или чем-то революционным. В любой ерунде, где доказательством работоспособности алгоритма являются тесты, такое может быть уместно. В трейдинге нет ничего, кроме бэктестов. А вот на что способны были обычные сверточные сети при переходе с бэктестов на реальный рынок мы уже знаем, ни на что (у них два стейта, либо совсем тупые, либо переобученные, причем хорошей практической теории по их разлечению нигде не нашел).
А вот то, что офигенно умные кванты, хфт-гении, все на что способны мысли сознание и способности человека по заработку бабла, рядом близко не стоят с результатами продуктовых компаний мы уже знаем.
Если вдруг случится AGI, оно сметет трейдинг в секунду, факт. В эту же секунду или следующую, правда и все программирование, аналитику, моделирование бизнес процессов, в сущности все, где нужен интеллект.
А вот здесь самый прикольный прикол. В конструктивных областях (бизнесы, которые генерируют деньги благодаря продукту) на порядки больше денег, чем в финансовых инструментах (мы же не дебилы считать 100х фьючерс от 1к как 100к реальных денег?), а значит именно они будут приоритетной целью для оптимизации ИИ предыдущего поколения, или для полноценного AGI, которому дали задачу "дай бабла".
Конкретно в этом вообще ничего страшного, продолбаю портфель, придется идти на работу.
Ну вот вы статистически значимые результаты не получили, но уже людей учите что ваш подход правильный.
Очередной качественный (конечно же количественный, но на качественном уровне) скачок ИИ, и куча рабочих мест смоет
ИИ только низкоинтеллектуальные профессии смоет. Тех кто рерайтит чужие статьи и называет себя журналистом, пишет примитивный плохоработающий код и называет себя программистом, и пр. Профессионалам он будет в подмогу. Я опытный разраб и даже близко не вижу как ИИ лишит меня работы, он только помогает мне делая достаточно примитивную и рутинную работу за меня. Это если про горизонт на ближайшие 10-15 лет говорить, то будет скорее так.
Ну вот вы статистически значимые результаты не получили, но уже людей учите что ваш подход правильный.
Преимущественно показываю, почему Ваш подход заведомо неправильный. То что в процессе этого иногда попадаются иногда работающие (в отличие от Ваших никогда не работающих) паттернов - это не обучение подходу ни в коей мере.
ИИ только низкоинтеллектуальные профессии смоет. Тех кто рерайтит чужие статьи и называет себя журналистом, пишет примитивный плохоработающий код и называет себя программистом, и пр. Профессионалам он будет в подмогу. Я опытный разраб и даже близко не вижу как ИИ лишит меня работы, он только помогает мне делая достаточно примитивную и рутинную работу за меня. Это если про горизонт на ближайшие 10-15 лет говорить, то будет скорее так.
У вас смелые горизонты для отрицания тренда, однако ж. Два года назад все смеялись, что он и рерайтить не сможет. Год назад смеялись, что и простейший код не напишет. В этом году я посмеиваюсь, что он в теорию вероятности не втыкает вообще (а было бы очень удобно для формализации некоторых идей). Симфонии уже пишет, общий код на уровне джуна пишет, алгоритмические задачки с коротким контекстом, уверен решает получше большинства не-гениев. Вот что такого у незаменимого опытного разраба есть?
Как только мы начинаем пытаться это формализовать, то быстро становится понятно, что никаких технических преград даже у нынешних моделей LLM, если добавить им производительности в этих аспектах не будет. Вот что такого можете лично Вы, чего точно не сможет ИИ через 3 года?
Для обучения языковой модели нужно много данных. По части действительно высококвалицированной экспертной работы таких данных всегда будет недостаточно, поэтому таких моделей не будет в горизонте 10-15 лет, у человечества нет понимания как это сделать. Вы переоцениваете ИИ и не видите этих фундаментальных ограничений, может ведётесь на слова тех кто впаривает свои продукты, обещая что их ИИ сейчас основы вселенной познает.
Для доказательства моего утверждения примеры не нужны, потому что это факт что без данных нейронку не обучишь. как 2+2=4
Я доверяю своей логике, наблюдениям и интуиции, а не играю в игру правы/не правы некие эксперты (если вы так делаете, это и объясняет Ваши результаты в трейдинге). Данных в интернте мало лишь по областям связанным с секретной деятельностью, никому не нужной/устаревшей ерундой, историям с коммерчески охраняемыми правами. По любым областям программирования и вообще айти данных в интернете навалом.
Их сравнительно мало, только по каким-то впаренными "мега экспертами" "имба фреймворкам", на которых пишет полтора человека, но, собственно, бизнесу они и не интересны и не будут интересны.
Моя информация не позволяет сказать, что прямо сейчас ИИ пишет код на уровне "плохо и едва работает". Оно не читает ваши мысли, как привыкший начинать любой метод мидл, заворачивая внутрянку каждого метода в try catch по привычке, нужно попросить добавить обработку ошибок и исключений. Иногда нужно попросить определенные функции переписать с учетом возможных внешних проблем, и их обработки.
Если для кого-то FizzBuzz Enterprise это хорошо, то для меня - именно это плохой код. ИИ пишет в среднем приемлемый код уже сейчас. Практические проблемы в основном с размером контекста и галлюцинациями ИИ, но это технические проблемы, а не идеологические.
Действительно высококвалицированная экспертная работа не про программирование в принципе. Вы когда последний раз видели какие-то революционного значения находки в Computer Science?
что надо делать "для успешного трейдинга" обычным людям.
Этот вопрос должен интересовать каждого обычного человека изнутри его жизни. Кнопку "бабло" никто не даст, но эту мудрость можно объяснить и без злоупотребления критикой трейдинга.
Браво, спасибо за статью. Я слил на трейдинге несколько тысяч долларов и все равно имею какие-то реваншитские мысли. Вы меня удержали от того чтобы попробовать снова.
Спасибо за статью, считаю абсолютно верно все изложено. Нет ни одной верной стратегии которые продаются в рамках курсов, роботов и книг. Погода на рынке постоянно меняется, то шторм, то штиль. И волны разные будут, и их направление. До обеда по понедельникам выбранная стратегия может и работает, но в какой-то понедельник все равно будет слив и желание отыграться. Трейдинг это игра.
Цель - жить жизнь.
Спасибо за хорошую статью.
Если вы будете часто заходить (заходить или нет решаете только вы), то вы можете запутаться в реальностях: вы будете видеть что от вас остаётся всё меньше тела и жизнь вне квеста становится всё хуже
Шагреневая кожа, римейк в эру постиндустриального и постмодернистского общества.
А мог бы что-то полезное сделать за все потраченное время. К сожалению я все это уже знал как только я понял что такое биржа и трейдинг. Это легко моделируется мозгом человека с IQ 100+.
Теоретически, энтропия рынка конечна, а значит идеальный алгоритм для текущей наносекунды существует.
Практически - даже если представить, что такие мощности есть, чтобы это посчитать - посчитать алгоритм за наносекунды невозможно. Но если совсем пуститься в фантазии и представить, что возможно - то вам стоит посмотреть на своих конкурентов. Профессоров и докторов наук по математике и статистике, огромные фонды с огромными деньгами на лучших ученых и лучшие ЦОД. Шансов обойти их - практически нет. Так было, например, с арбитражем. Да и сейчас есть - но надо успевать обгонять не только биржи, но и те самые фонды, у которых оптика прямо в сервера биржи тянется. Если вы такое можете - бросьте эту биржу, с такими мозгами вы заработаете миллионы на чем угодно.
Но способ заработать на бирже практически гарантировано и быстро, на самом деле, существует. Инсайды. Не те, которые инфоцыгане продают, а те, о которых вы никогда не узнаете. Там вон перед новостью про крипторезерв США человек встал на миллионы в лонг с плечом 50 и заработал бешенные деньги. Догадался, вероятно. А на moex так и вообще смешно смотреть - там в стаканах дикие заявки появляются за сутки до важных новостей.
P.S. Сам провел очень много времени с торговлей. Но я сразу знал, что ничего не заработаю, но я так решил изучать нейросети и датасаенс (потому что определять ирисы, по-моему, любая макака уже научилась). Способ рабочий, результат недостижим, а значит можно пробовать все, от простых сетей я дошел до RL, разобрался в CUDA, получил просто кучу информации, которую монетизировать проще, чем торговать на бирже.
P.P.S. Рынок в разрезе data-science невероятно красив. Какие-бы вы методы не применяли, цифры всегда будут прыгать в районе 50%. Распределения обычные и дифференцированные, БПФ, подсчет количеств, даже если просто использовать рандом - винрейт будет в районе 50%. Буквально, как по учебнику. И это логично, потому что если где-то получился перекос - то поздравляю, можно покупать майбах. Но он не получится.
Почему вы воспринимаете трейдинг, как игру навроде Quake?
Потому что им нассали в уши, "заработай 100500% на бирже, то-ж игра, а ты-ж программист ;-)"
Почему вы так решили?
Потому как вы вроде рисуете так, вот бескрайние лабиринты просторов биржи, в одном углу профессора и доктора наук, в другом огромные фонды с деньгами, в третьем машинки, которые щелкают миллион транзакций в нс, где-то ещё бывалый воин пустоши Максимильян с миллионом самописанных стратегий на любой вариант. Где-то этажом выше всякие медийщики и блоггеры, которые имеют охват на всю планету и все эти люди играют вместе против вас заодно... И в конце концов сама карта биржи полна лавы и шипов, чтобы вас убить. Тогда да, должно быть страшно.
Но нет, большинство этих людей играет друг против друга, им до вас дела нет, ваши копеечные сделки неотличимы от шума крыльев комара на взлётной полосе, вас просто нет для других игроков.
Но все тоньше, так или иначе, на большинстве рынков более одного маркетмейкера, они часто могут тянуть курсы в разные стороны, это образует сильные кратковременные неэффективности рынка, далеко не наносекунды и часто даже не часы. Потому всякие Васи и сидят у терминала глазками их заметить пытаются. А у эффективного рынка, зачастую, есть тренд.
Да, валютные пары "абсолютно прокляты", но все остальные рынки невероятно красивы в разрезе data science, и это надо как-то всеми силами себе мешать, чтобы не написать десяток ТС (не обремененных сотнями переменных), которые на анализе дадут 70+% винрейта, на бэктесте 60+%, а вот на реальном рынке можно и в минус быстро улететь, если риск менеджмент не является частью алгоритма.
Нет никаких бескрайних лабиринтов. И этажей. Все эти люди в одном котле и, как вы выразились, играют друг против друга. Все против всех. Если это не так - то это финансовые махинации, и это уголовная статья. Как игра в покер, раз уж такие аналогии, только в миллиард раз сложнее и против абсолютных профессионалов и огромным капиталом.
Но все тоньше, так или иначе, на большинстве рынков более одного маркетмейкера, они часто могут тянуть курсы в разные стороны, это образует сильные кратковременные неэффективности рынка, далеко не наносекунды и часто даже не часы.
Как-то это слишком оптимистично. Любая неэффективность стремится закрыться, потому что неэффективность == деньги, и кто первый ее закроет, тот и заработает. Не могли бы вы пример показать таких неочевидностей, а то я от майбаха бы не отказался?
и это надо как-то всеми силами себе мешать, чтобы не написать десяток ТС (не обремененных сотнями переменных), которые на анализе дадут 70+% винрейта, на бэктесте 60+%
Покажите пример. Если стратегия на длительном бектесте показывает очень хороший винрейт и PR, и при этом выводит в плюс (притом, в совсем маленький относительно кредитных ставок) - то это источник бесконечных денег. Я бы на такое посмотрел.
Все эти люди в одном котле и, как вы выразились, играют друг против друга.
Сигнал играет против сигнала. Против шума никто не играет. Допустим вы ультимаитивный маркетмейкер, хотите до копеечки собрать деньги со всех остальных участников. На рынок заходит Вася с алгоритмом, когда у него левая пятка почесалась, шорт на 1000 по рынку, когда правая - лонг на 1000. Со стороны мм вы не знаете, есть ли Вася вообще. На движение цены Вася не влияет никак. В объёмах его не видно. Если по какой-то причине, у него пятки чешутся так, что винрейт больше 51%, то Вася будет спокойно ваши деньги кушать. А вот если имя Васям легион, и все они торгуют по RSI 0/100%, думая, что мм ничего не будет делать, то скорее всего легион вась (и это уже вполне себе сигнал) будет ничего не кушать. Вот мы и приходим к тому, что рабочая тс должна быть с одной стороной основана на каких то хотя бы с натяжкой объяснимых явлениях, но, в то же время не была композицией стандартных индикаторов на стандартных таймфреймах.
Я уже который раз задумываюсь о том, что может стоит написать статью на хабр со своими старыми тс, как примерами того, как легко, порою на рынке можно было работать. Но толку, - доказать, что я не подогнал их специально под историю я не могу. На специализированных сайтах этого добра навалом.
Если это не так - то это финансовые махинации, и это уголовная статья.
Во-первых вы сами пишете про инсайды, некоторых людей вероятность ответственности не остановит. Но на большинстве криптобирж, вообще говоря, за этим даже не следят.
Если стратегия на длительном бектесте показывает очень хороший винрейт и PR
А длительный это насколько длительный? Для стратегий, которые дают 3-5 сигналов в день в среднем, я давно уже больше 14 дней для бэктеста не беру. Это не значит, что я делаю оптимально, но я знаю почему так делаю, и какие у меня средства работы с рисками, и это работает. Бэктесты выше единиц месяцев чисто академический интерес имеют.
и при этом выводит в плюс (притом, в совсем маленький относительно кредитных ставок) - то это источник бесконечных денег
Нет. Вы как только начнёте большими объёмами торговать, сразу перестаёте быть неуловимым Васей, и начинаете немного влиять на рынок. На многих биржах быстро воткнетесь, что на этом рынке с этим плечом больше этих денег нельзя открывать. И любая стратегия через какое-то время протухает (иногда довольно долгое, но все же), так что о бесконечности лучше не фантазировать даже.
Ну, если у вас логика правильная, так выкладывайте коли не жалко...
Просто примеров рабочих ТС на самом деле много годных, но у всех есть логическая проблема, не слишком очевидная людям не далёким ;-)
Лучшее что я видел в открытом доступе, это вариации на тему адаптации на лету и ансамблей, которые с натяжкой можно назвать правильным решением, на прямую его не озвучивающим ;-)
Потому и писали, что обезьяна с гранатой может какое-то время прыгать но...
Ну и ещё всякие старые описания профессиональных архитектур ручных рабочих процессов, то же по сути годные, и отлично работают что на истории что по факту. Но люди-же хотят что-бы именно один единственный тупой алгоритм отрабатывал все возможные ситуации, а так не бывает, в принципе!
Мартышку и очки, прочтите землячки ;-) Видал я даже и "Квартет"-ы...
это образует сильные кратковременные неэффективности рынка, далеко не наносекунды и часто даже не часы
Это - ложь. Такие неэффективности могли существовать лет 60 назад, такого давно нет. Сейчас всё сторговывается за микросекунды. При очень значительных резких движениях рынка на несколько секунд возникают аномалии типа спредов в 5% или расхождений курсов на 1-2 процента, но в эти моменты идёт такой поток ордеров, что ваши будут исполняться с задержкой до полуминуты и вы будете заходить в рынок по довольно неприятной цене.
Малоликвидный актив, один мм имеет большой объем на спот этого актива, второй играет в противоположную сторону на фьючерсах, цены расходятся. Ни один из этих мм не готов качать много бабок, чтобы устранить ценовое расхождение. Первому придется докупать на спот то, что ему не нужно, второму абсолютно не хочется по частям закрывать фьючерс в котором он уверен. Сплошь и рядом такое на рынках шитков.
я могу за неделю (ну две, ладно), написать скрипт который будет в реальном времени мониторить несколько тысяч щитков на предмет таких расхождений и сторговывать их если там хотя-бы копейку можно заработать, задержка в работе этого скрипта будет меньше секунды и в тот момент когда вы увидите расхождение - его уже не будет, потому что мой скрипт его сторговал.
Таких разрабов как я - сотни тысяч и расхождения эти существуют наверное лет 5-10, почему их никто не сторговал, вы не задумывались?
Деньги не лежат на дороге просто так. Скорее всего есть причина объясняющая эти расхождения, я её не знаю, это может быть низкая ликвидность щитка из-за чего его потом будет не продать, широкий спред, высокая комиссия или что-либо ещё. У рубля раньше (а может и сейчас) на многих криптобиржах курс к USDT на несколько рублей отличается от межбанковского уже 3 года, но эти расхождения никто не сторговывает по простой причине: рубли на криптобиржу не завести из-за санкций. Санкции снимут и расхождение сразу схлопнется.
Описанная вами возможность - это иллюзия. Если не так - то напишите бота чтобы сторговывать те расхождения про которые пишите, а не рассказывайте тут что видите как деньги просто так рядом с вами валяются, но вы их по какой-то причине не поднимаете.
В правильную сторону смотрите! Да, действительно, оказывается есть и ликвидность. И она в разных местах различна, бывало что и на одной площадке, между разными секциями она значительно перетекала, что работай - не хочу...
Но вы правильно пишете, бывают и другие причины, и их много.
Что-то можно узнать изучая предметную область, а что-то в принципе тайна имеющая место быть так что её не мудрено заметить, но не понять, тк она вообще о другом...
Скорее всего есть причина объясняющая эти расхождения, я её не знаю,...
Рискну предположить, что я такую причину знаю. И она лежит совсем в другом измерении.
Просто в почти всех видах биржевых торгов в конечном итоге "основной составляющей" является "игра в орлянку" (случайный бинарный выбор) с неравными ставками. Именно поэтому, чем больше вы играете, тем с большей вероятностью спустите всё вложенное.
На эту тему я написал воспоминание в своих "мемуарах" "Не играйте на деньги с людьми богаче вас. Часть 2". (Для лучшего понимания лучше сначала прочитать часть 1). Но это окололитературные объяснения. В посте в моей группе в Телеграмме я попытался на качественном уровне (с графиком, но без формул) показать суть процесса. Сейчас я заканчиваю разрабатывать симулятор этого процесса. Он почти готов. Он очень прост, как проста суть (основная компонента) биржевых заумностей.
Посмотрите теорию оптимального F. На некотрых ресурсах, почему-то навязывают какие-то выбранные значения, или дают упрощенную формулу, поэтому не даю конкретную ссылку, но это все элементарно симулируется простой программкой.
Главное не стараться слишком многого придумать.
в игре в орлянку больше выиграть шансов у того, чья ставка выше
Так наоборот же — чем выше ставка, тем меньше таких ставок можно сделать до банкротства.
Всё верно, Sic выразился неточно или неверно сформулировал мысль.
Он упоминает теорию оптимального F (фракция Келли), согласно которой размер ставки (доля от банка) должен быть оптимальным. Увеличение размера ставки сверх оптимального приводит к росту рисков вплоть до банкротства.
Вы же верно замечаете, что в игре с фиксированными шансами (например, орлянка — вероятность выигрыша ровно 50%) увеличение размера ставки не повышает вероятность выигрыша, а лишь увеличивает волатильность и вероятность быстрой потери всего капитала.
Другими словами, в игре с нулевым или отрицательным математическим ожиданием (например, честная орлянка с комиссией или казино) чем выше ставка, тем выше шанс банкротства на длинной дистанции. Поэтому вы абсолютно правы.
Так вы целые мемуары написали с противоположным тезисом.
Как можно получить стейтмент о неверно сформулированной мысли в комментарии без утверждения https://habr.com/ru/articles/889730/comments/#comment_28032530
Теория оптимального F утверждает, что при винрейте стратегии в 50% (игра в орлянку на ставки подходит) оптимальная фракция портфеля для использования такой стратегией равна нулю. Там даже график вообще-то есть, на котором это видно, почти в любом материале, ее описывающем. Ноль именно это и значит - не играть. Просто автор комментария, на который я отвечал, пытался свою теорию, показывающее это придумать, а я показал, что она уже есть.
Мне уже страшно думать, что Вы там в LLM как вводные вбиваете :)
я могу за неделю (ну две, ладно), написать скрипт который будет в реальном времени мониторить несколько тысяч щитков на предмет таких расхождений и сторговывать их если там хотя-бы копейку можно заработать
То есть Вы даже не попробовали этого сделать? Почему? У меня это заняло около двух дней, потому что к моменту, когда идея появилась, ну как идея, я просто на глаз не первый день видел, что графики спот и фьючей по целому набору шитков иногда расходятся, у меня было уже довольно много инструментов. Бд с посекундными биржевыми данными за пару лет, система управления рисками, с автоматическим подобром размера сделки, мониторинг параметров биржи (включая возможность ввода/вывода), система бектеста с эмуляцией разных сетевых/биржевых проблем, система агрегации новостного фона, чтобы отделить аномалии, вызванные оным от появления крупных манипуляторов. Написал стратегию, потюнил переменные на двухмесячном интервале, прогнал на бэктесте в две недели, получил 80% винрейт, и тут же закинул в прод. В проде каждая новая стратегия тогда начинала с трехсот баксов. Через три месяца перестало работать, автоматически, поскольку винрейт упал до 52%. С атх прибыли улетело около 13%, прилетело порядка 18к.
Почему это сработало? Потому, что проблема была видна сразу на глаз, значит момент подходящий. Код той стратегии, кстати, работает и сейчас, правда сущие копейки, приносит, потому что реальный винрейт около 51..53% колеблется (пороговое значение, чтобы вся прибыль не улетала в комиссии, и риск менеджер ей больше минимальных денег на сделку не дает), а может когда-нибудь снова заработает, у меня голова не болит, - полная автоматика.
А да, VDSка рядом с нужной биржей тоже уже была изначально арендована, другие стратегии крутила.
Нет на низколиквидных рынках никакого HFT, оно в принципе ничего там не дает. Ровно такие же челы, по секундам (но чаще по минутам) торгуют. Кто-то на VDS денег жмет, кто-то начинает с 10 баксов на стратегию, кто-то бэктестит по минуткам. Кому-то лень разбираться с стримингом цены, и дергает GetPrice(ticker) в цикле, кто-то не связывался с теорией оптимального "F". Плюс писать трейдинговый код с нуля, абсолютная похабень, один раз где-нибудь перепутал Maker и Taker комиссию и получил фигню, которую без полной вычитки кода исправить сложно, и тому подобное.
Деньги не лежат на дороге просто так.
Не в этом дело, еще как лежат. Просто часто, тому, кто их заметил, поднимать их лень или вовсе невыгодно. И тут я почти согласен, если есть компетенция, чтобы взять и написать более-менее приличную торговую систему, которая работает, то куда проще (с точки зрения рисков, отсутствия головных болей и прочего такого) монетизировать их в более понятных направлениях.
И что еще хуже, порог входа в алготрейдинг неимоверно сложный.
Но я все еще продолжаю изначальный контекст, это не доказывает что трейдинг не работает.
И не надо изобретать причин, почему он не должен работать в принципе, там где он работает для других людей. Единственная моя критика именно вокруг этого.
Окей. Я тоже знаю несколько локальных историй, которые какое-то время работали, но там везде сущие копейки были и только небольшой промежуток времени. Я пишу не о таком трейдинге.
а писать код для арбитражных историй не стал, потому что на этапе анализа было всегда видно что задумка не сработает. Если очевидная на очень высококонкурентном рынке идея не реализована, значит скорее всего на это есть причины, а причина обычно одна - нерентабельность
Так если вы хотите увидеть в трейдинге место, где теория сходится с практикой, то трейдинг это не про вас, а вы не про трейдинг. Workflow не такой. Вы глазами видите странность, аномалию, если угодно, потом пытаетесь теми или иными средствами её исследовать, пишете код, который её использует будто она данность, до тех пор, пока она данность.
Вы писали статью о том, что копитрейдинг не работает примерно в те времена, когда я зарабатывал на нем основные деньги. Посмотрев на секундные свечи можно понять, на сколько заходит трейдер сам, на сколько заходят его последователи, когда он частично выходит, да сложно это все, будто бы... Если он даёт лонг, а рынок неопределенный, то можно найти средний памп эффект от него + последователей. Если это на фоне шума рынка (разумеется не сверхликвидного, типа btc/eth) видно как характерный сигнал, то считаем буквально средний импульс и его контрим. А если мы чуть умнее, то понимаем, что если предыдущий сигнал этого трейдера был не успешен, то смотрим, использует ли он мартингейл, и благодаря этому понимаем насколько уменьшилось количество его последователей** (даже если объёмы соизмеримы), если сигнал успешен, смотрим насколько увеличилось, все плюс минус пять шагов в десятиметровой комнате. Погрешность жесть. А винрейт больше 75%. Потому что этим ребятам надо будет свои сделки закрывать, а мы это знаем. В 2022-23 с этим вообще была просто песня, относительно многих рынков и трейдеров никто даже не пытался на приличные объёмы контрить. Сейчас плюс минус научились. Если это не трейдинг, который работает, то что вообще такое трейдинг?
** это важно, потому что абсолютное большинство случаев даёт сценарий, когда последователи вошли хуже, чем источник сигнала, и у них, при том же стоп лоссе в процентах, существенно выше точка, где они вынуждены закрыться, роняя цену ещё ниже.
Вы глазами видите странность, аномалию, если угодно, потом пытаетесь теми или иными средствами её исследовать, пишете код
Если предварительный анализ и расчёты показывают что гипотеза нерабочая, то не нужно писать код, потому что он не заработает. На мой взгляд это очевидно. Вы мне в ответ написали что тогда трейдинг мне не подходит. Вы наверное имели ввиду что-то другое, но я в этом вижу именно то что вы написали и полностью с вами согласен.
Вы писали статью о том, что копитрейдинг не работает примерно в те времена, когда я зарабатывал на нем основные деньги
Я писал ту статью когда рынки росли и все на них зарабатывали. Считаю это наиболее вероятным объяснением почему вы именно тогда зарабатывали на копитрейдинге. А когда рынки вниз идут - почти все теряют. Успех/неуспех копитрейдинга объясняется в первую очередь направлением движения рынка, а компетентностью копитрейдеров.
По методике что вы далее описали я общался неск лет назад с одной конторой и её сотрудниками которые чем-то подобным занимаются. И они ну так, с попеременным успехом торгуют, значительную часть дохода получают от того что продают возможность автоследования за своими трейдерами, а не от торговли и она у них с попеременным успехом шла.
Успех/неуспех копитрейдинга объясняется в первую очередь направлением движения рынка, а НЕ компетентностью копитрейдеров.
А как вы предварительный анализ построите без кода? При этом весь код работы торговой стратегии, кроме ее предсказательной части, выражается в наборе вызовов ExchangeN.Short/ExchangeN.Long. Мы сразу можем его отбэктестить и получить примерное понимание того, что мы можем иметь в виде профита. Получилось хорошо - не обольщаемся, надо немного поисследовать объемы на которых это может работать, согласен. А можно эти объемы сразу начать исследовать "в бою". То есть стейт, где код есть, а полноценной аналитики нет, вполне рабочий. Стейт, где аналитики много, а кода ТС нет - для индивидуального алготрейдера не валидный в принципе. У вас нет доказательных механик того, что код будет работать хорошо, кроме частных случаев, когда код прямо сейчас работает хорошо.
Я писал ту статью когда рынки росли и все на них зарабатывали.
Я писал Если он даёт лонг, а рынок неопределенный, на рынках с четким локальным и глобальном (когда они совпадают) трендом и без этих сигналов есть чем заняться, ибо у нас и так есть важнейшая информация о тренде. Если ее нет, приходится хоть где-то крохи информации подбирать и разумно использовать. Опять же, без информации - трейдинг не работает.
И они ну так, с попеременным успехом торгуют, значительную часть дохода получают от того что продают возможность автоследования за своими трейдерами
Ну значит в какие-то моменты все-таки доход от трейдинга их устраивает? Сигналы тоже продавать достаточно сложно, если они прям ну совсем не валидные.
Если под "писать код" вы имеете ввиду аналитический софт, то в некоторых случаях, когда нет возможности в спец. терминалах проанализировать аномалии на предмет того можно ли их торговать, стоит его написать чтобы собрать и проанализировать данные.
на рынках с четким локальным и глобальном (когда они совпадают) трендом и без этих сигналов есть чем заняться
Ваша информация о локальном/глобальном тренде имеет нулевую ценность, потому что и локальный и глобальный тренд могут измениться в любой момент. Вы их замерили и они есть, потом они изменятся и может оказаться так что вы их в прошлый раз в переломный момент замеряли и неправильно выбрали стратегию. Когда эти переломные моменты наступают - никто не знает, это как кинуть монетку. Наличие сколь угодно сильного тренда в моменте не значит что он продолжится, у локального/глобального тренда нулевая ценность.
Ну значит в какие-то моменты все-таки доход от трейдинга их устраивает?
У вас в любом случае иногда будет случаться прибыль и вас это в любом случае будет устраивать. Важно не то что происходит иногда, а общая картина. Общая картина выглядит так что контора не считает целесообразным привлекать и вкладывать свои деньги в своих трейдеров, а позволяет другим людям за комиссию копировать сделки их трейдеров. Это дурной знак.
Я, признаться, немного уже устал. У вас реально "другой трейдинг", я его просто не понимаю.
SYSTEM_FAILURE: Если под "писать код" вы имеете ввиду аналитический софт, то в некоторых случаях, когда нет возможности в спец. терминалах проанализировать аномалии на предмет того можно ли их торговать, стоит его написать чтобы собрать и проанализировать данные.
Нет, под писать код я имею в виду реализацию торговой стратегии в рамках не важно; заданного фреймворка, торгового терминала, диаграмм в специализированном визуальном конструкторе, собственных питон скриптов, но это должен быть код с вызовами Long/Short (или Buy/Sell), который идет на бэктест. Без такого кода, ваша аналитическая гипотеза, которая показывает, что торговать это нельзя в принципе - это философия. Гипотеза которая показывает, что торговать можно - не доказывает ничего, и не помогает. Значит она не нужна.
Но вы где-то возможно забыли, контекст, я изначально возразил на
SYSTEM_FAILURE: Если предварительный анализ и расчёты показывают что гипотеза нерабочая, то не нужно писать код, потому что он не заработает.
В ваших "расчетах", "предварительных анализах" должны быть четкие вызовы Long/Short, а значит это автоматически торговая стратегия. Но это все еще в контексте вашего ответа
SYSTEM_FAILURE: а писать код для арбитражных историй не стал, потому что на этапе анализа было всегда видно что задумка не сработает.
Вот я так и не понял, как же вы смогли понять, что "задумка не сработает" если никакой конкретной реализации задумки у Вас не было? Вы умеете создавать аналитику, которая доказывает теоретическую невозможность создания прибыльной ТС в определенных условиях? Если на уровне первой вашей статьи, то ладно, ясно, понятно. Если на самом деле умеете, это какой-то мега-мега прорыв в математике и computer science, который я пропустил.
Еще раз, совсем просто. Четыре кейса.
Аналитика звучит так: этим алгоритмом торговать нельзя. Значит алгоритм у вас уже есть.
Аналитика звучит так: этим алгоритмом торговать можно. Значит алгоритм у вас есть, и он работает в частных случаях!
Аналитика звучит так: это вообще-то можно торговать. Окей, промежуточная фаза.
И последний кейс, аналитика звучит так: это вообще нельзя торговать в прибыль любым алгоритимом. Это либо вырожденные случаи (на рынке ноль активности) либо ложь.
Другая тема:
Ваша информация о локальном/глобальном тренде имеет нулевую ценность, потому что и локальный и глобальный тренд могут измениться в любой момент. Вы их замерили и они есть, потом они изменятся и может оказаться так что вы их в прошлый раз в переломный момент замеряли и неправильно выбрали стратегию. Когда эти переломные моменты наступают - никто не знает, это как кинуть монетку. Наличие сколь угодно сильного тренда в моменте не значит что он продолжится, у локального/глобального тренда нулевая ценность.
Вы не понимаете, что такое информация в трейдинге. Глобальный тренд, это не только график, который накладывают на свечи, это именно, в сущности и есть информация, заключающаяся, в том, что в любом небольшом ближайшем будущем, глобальный тренд не будет меняться. Для любых торговых стратегий мы имеем право, а точнее для их прибыльности необходимость, это использовать, так же как и отрабатывать менее вероятные сценарии смены глобального тренда. Локальные тренды, их очень много разновидностей, это опять же распределение вероятностей того, как может сменяться курс в пределах заданного окна. Нет, это не задачка, предсказать будет ли следующая секунда красной свечкой или зеленой, но при должном подходе даст, например окно ценового диапазона, который нужный актив не покинет без другой более сильной информации (даже как крайний случай, например у Васи почешется пятка и он кинет в стакан сто битков. Если исторически у таких сигналов низкая вероятность, то нет никакой проблемы считать ее таковой же в обозримом будущем). Да никто (!) не может предсказать в общем случае, будет ли следующая секундная свеча зеленой или красной, потому что у этого события нет собственной информации (пожалуйста, не надо здесь про HFT, потому что его не на все рынки завезли, и не на всех рынках он вообще может что-то дать), но вот распределение свечей после свечи с аномальным объемом относительно локальной и глобальной статистики, будет уже не так случайно, как в принципе. Почитайте теорию price data, PVT хотя бы (ни слова об этом почему-то в вашей статье), зато
анализа потока сделок
Аж два раза есть, хотя в сущности это очень частный случай price/volume data action analysis
И именно потому, что в контексте трейдинга очень много информации локально, локально-исторически, или на уровне допущений, стратегии и не работают бесконечность лет. Но без этого, это "другой трейдинг".
У вас в любом случае иногда будет случаться прибыль и вас это в любом случае будет устраивать. Важно не то что происходит иногда, а общая картина.
Общая картина в контексте то прибыль-то убыток касается абсолютно любого механизма торговли, инвестированния, потому что в этом мире нет объектов безусловно растущей ценности. Ваши товарищи трейдеры в этом не виноваты, а без этого, это снова "другой трейдинг".
Общая картина выглядит так что контора не считает целесообразным привлекать и вкладывать свои деньги в своих трейдеров, а позволяет другим людям за комиссию копировать сделки их трейдеров. Это дурной знак.
А это жизнь. Свои деньги им хочется обезопасить, а деньги клиентов - не обязательно. Про такие вещи Вы бесспорно верно пишете.
Но все, про любые технические вопросы, связанные с трейдингом, я не хочу больше отвечать, даже в контекстах, которые сам создал, вы мне будете бесконечно доказывать, что у вас что-то работает или не так, или не работает, или работает не то, что принято использовать в реальном мире трейдинга, которого как известно, безубыточного на теоретически обоснованном фундаменте не бывает, потому что такой трейдинг - это просто отъем бабла.
Вы путаете аналитику/анализ с философией. На базе философии строить предположения о том будет ли работать алгоритм нельзя, на базе аналитики - можно и нужно, потому что на практике будет получено то же самое что в теории и время экономит на эксперименты, результат которых уже просчитан. Если у вас не так, значит плохо аналитику делаете или вы не знаете что это такое.
"Вы не понимаете, что такое информация в трейдинге. Глобальный тренд, это не только график..." - я вам писал в ответах на один из ваших вопросов, что вы просто защищаете идею торговли ища что я сделал не так. Вы можете бесконечно искать изъяны в том что я пишу, но любая корректировка моего подхода на ваш лад приведёт к тому же результату. Я это уже много раз проходил с другими экспертами и сам, разумеется, находил и применял разные методы и их вариации. По части тренда я имел ввиду именно то, что вы пишете, глобальный тренд, подтверждённый чем угодно не имеет тенденции к продолжению на графике цены. Вас же цена интересует, вы торгуете ей? Вот она учитывает в моменте все ожидания участников рынка в том числе относительно продолжения/непродолжения тренда и близка к совершенству. Ближе к нему чем вы думаете. Вы можете оценить только то каким был тренд раньше. Каким он будет завтра вы не знаете. И если вы говорите "я выбираю такую стратегию, потому что рынок растущий", то вы неправильно выбираете стратегию, потому что то что рынок был растущим вчера не значит что он будет расти завтра. Вам может везти какое-то время и вы можете довольно долго заниматься самообманом, но это не будет продолжаться вечно.
В чём проблем всех "новогур" - это их безаппеляционные высказывания, без малейшего сомнения в том, что они говорят:
Вы можете оценить только то каким был тренд раньше. Каким он будет завтра вы не знаете. И если вы говорите "я выбираю такую стратегию, потому что рынок растущий", то вы неправильно выбираете стратегию, потому что то что рынок был растущим вчера не значит что он будет расти завтра.
И страдают от этого они сами.
В то время как есть другая категория людей, у которых вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность того, что он сменится - это и логично и физически обусловленно и легко проверяемо. Естественно, мы не знаем, каким будет рынок завтра, но с вероятностью больше 50% можем это предполагать. И на этом люди зарабатывают.
Тут непонятно было. Арбитражных сервисов для арбитража в крипте - точно не один. Можно конечно говорить, что эти сервисы реализуют идею вовлечения и стрижки хомяков, а не идею стабильного заработка именно на арбитраже. Но откуда утверждение - что идея не реализована?
А почему считаете что арбитраж не работает? Там просто доходности вокруг ставки крутятся (например 20-21% годовых сейчас).
Речь шла об арбитраже когда цена разных активов отличается на разных площадках.
Про арбитраж процентных ставок не знаю где вы 20-21 нашли, это китайцы, может, могут взять у себя кредит под небольшой процент и в РФ сделать вклад под высокий. Физ лица из РФ могут разве что свои деньги положить на счёт и иметь высокий процент. Но там инфляция много поджирает.
На крипте на процентных ставках неск. процентов в год можно получать со своими рисками и нюансами.
Все верно.
1) вы говорите по географический арбитраж (нужно 2 счета и быстрый каналы). Есть налоговые риски после 2022.
2) говорите про керри-трейд (ставки) это про большие умные деньги точно не про физиков.
3) по поводу 20-21. Предлагаю сейчас вам открыть арбитражную сделку и через месяц ее закрыть (заработаете с вероятностью 99.999%). В чем она заключается: Продать фьючерс (на акцию) и купить акции (базовый актив). Через месяц совершить противоположную сделку. Доходность будет на уровне ставки - это так называемая синтетическая облигация о ней по сути я и говорил.
3) а вы сами так делаете? там обычно на комиссии много уходит и процент прибыли меньше чем вы пишете, часто стремится к нулю. По крайней мере когда я лет 10 назад считал получалось так.
Плюс риски маржин колла если у вас не в реальном времени прибыли-убытки пересчитываются между сделками на споте и фьюче, при сильном росте вас может ликвиднуть по фьючерсу. Нужно динамически следить за ценой. И там ещё пара нюансов есть, если всё учесть, то вариант может быть рабочим, но думается мне что там несколько процентов в год хорошо если будет. Поэтому я у вас и поинтересовался делаете ли вы так.
Мне кажется, что проблема надёжного плюсового алгоритма не в плохой математике, или плохом коде, или медленных серверах. Ведь попытка поиска стратегии (то есть теории) на основе бектестов - это же индукционизм, который не работает (цыплёнок Бертрана Рассела и вот это вот всё). То есть сначала нужна теория, а потом уже бектесты, которые её опровергают/подтверждают. Не?
Сам в незапамятные времена смеха ради написал робота на R, на бектестах он иногда делал меня миллионером, иногда разорял, на чаще гулял около нуля.
А на moex так и вообще смешно смотреть - там в стаканах дикие заявки появляются за сутки до важных новостей.
Не могли бы здесь дать пояснения. Как человеку, немного знакомому с внутренностями биржи, мне интересно, как это возможно.
Всмысле как возможно? Просто уважаемые люди друг с другом делятся нужной информацией и кто-то шортит позиции, например, за сутки до дня Х.
Вы совсем не поняли что я написал. Про инсайдерскую торговлю я прекрасно знаю и могу сам рассказать. Мне интересно, как человек видит "странные" заявки "на глазок".
Да, "видеть странные заявки на глазок" выглядит слишком просто. Предполагаю что инсайдеры скорее аккуратно входят в рынок через специализированных ботов и определить их - это то ещё искусство.
Хотя я помню несколько лет назад, когда нефть была ультрадешёвой, я слышал новость что на Мосбирже происходит какой-то трэш и кто-то гигантскими заявками скупает нефть. Возможно это были нефтяные компании, которые как раз в это время на заседании ОПЕК договаривались как вернут нефть к 90 долларам за баррель. Но это - скорее исключение из правил. Может автор коммента и поделится своим опытом что он там видит в стакане чего не видят другие, но я лично не знаю примеров кроме этой истории многолетней давности с нефтью.
Биржа, по крайней мере MOEX, жестко зарегулирована. При желании, отследить до конкретных людей все довольно просто. Но это желание должно исходить от регулятора (ЦБ), сама биржа не может чинить препятствий, если сделки заключены согласно формальным правилам.
С нефтью была история, что фьючерсы улетели в минус, и мало кто был к этому готов.
Конкретно заявки, наверное, сложно увидеть. Но тренд в соотношении покупок и продаж перед какими-либо событиями вполне виден бывает.
Все верно написали. Один уважаемый человек сказал другому уважаемому человеку, что отчет яндекса выйдет очень печальным. Выйдет он завтра, и акции рухнут, а уважаемый человек в шорт встал уже сегодня с огромным плечом. По закону - это уголовное нарушение, а по факту всем все равно.
Это кто там на плече в 50 заработал перед новостью, Пелоси или родственник\подставное лицо? В мире где есть инсайдерская инфа и возможность на этом легально зарабатывать (тоесть обкрадывать остальных участников без шансов на справедливость хотя бы) все эти новости об успешном успех с вол-стрит и около - смотрятся прохладно
Статья описывает опыт человека. Но на мой взгляд написана и оформлена плохо. Будет лучше показать кусочки кода, диаграммы и тд. Все таки ЦА хабра это инженеры преимущественно из ИТ.
Мне понравилось. Спасибо!
Отличная статья, пример другим наука, однако...
И комментарии некоторые тоже хороши.
Но хочется добавить два акцента, или даже один, шут с ней с психологией.
Самый ценный совет, который я получил по теме, звучал так "Ты должен чётко понимать откуда забираешь деньги". По комментариям я вижу, что многие воспринимают это как игру.
Но можно ли выйграть или хотя-бы не проиграть в игре правил которой не знаешь?
А если они постоянно меняются? Даже если-бы это был случайный процесс, раздача в покере, вам может просто повезти, случайно, но в перспективе множества игр выйграет тот кто умеет играть!
А рынок совсем не игра, есть люди которым он нужен как рабочий инструмент, для операционной деятельности, конверсии, хеджирования, итд. Вам пели в уши, что "цена учитывает всё", а вы поверили, и поленились познакомиться с рыночными механизмами и формальностями. А там, и игроки, и дилеры есть, а карты ходят между столами и под столами даже больше чем под столом ;-) От того и шпильки в лентах, что бы по ним сверять часы.
Форексники, их фильтруют что-бы лохов до времени не пугать, но о какой игре может идти речь, если ты пьян и собственные карты с трудом различаешь!
"А вот биржевой стакан", угу щас, захотел клиент купить много по хорошей цене, это можно сделать и в тени, если и продавца столько есть, но гораздо интересней договориться с лп, который будет их тебе в течении нескольких дней продавать не спешно ;-)
И вообще, представьте себе такой кейс, что вот у вас дедушка в правительстве и железобетонный инсайд, и вроде-бы рыночная цена приятна, но стоит вам начать закупаться как она стане менее приятной, а то и совсем не приятной, если бухнуть котлету.
И что с этим можно сделать?
Хотите денег, разбирайтесь с предметной областью!
Удивительная сила и целеустремленность. Думаю что вам не столько денег хотелось заработать, а сколько открыть какой-то фундаментальный закон/алгоритм. Вот почему таких гениев нужно выявлять и направлять в нужное русло, чтобы они попусту не тратили своё время.
Респект автору. Странно, что он не бросил это раньше.
Тоже этим занимался, потеряв много денег, выводы:
копитрейдинг это убыток, всегда. Самые топовые трейдеры, с прекрасной статистикой, итог всегда один - слив.
волшебной гарантированной стратегии не существует, в чем и убедился автор.
если вы собрались на этом зарабатывать - забудьте. Пока вы наберетесь опыта, собрав все грабли, вы 10 раз обанкротитесь, полностью слив весь капитал.
единственная рабочая стратегия, это следовать за колебаниями курса ориентируясь на свой выстраданный опыт, плюс управление рисками (торговать маленькими суммами и выигрывать чаще чем проигрывать). Но это полноценная, фултайм работа, при том что риски остаются, гарантий и стабильности дохода - нет.
Хотите денег? Прокачивайтесь в любой другой профессии, там шансов больше.
Всякие там сеньоры-помидоры, получают ежемесячно и гарантированно свою ЗП и в ус не дуют.
По факту трейдинг недалеко от казино ушел, хотя и кажется что контроля больше.
А вот скажем я работаю в Optiver. Не квантом, а сисадмином, получаю 3000kk в месяц, но тоже хочу научиться торговать. Своих микроволновых сетей и FPGA у меня нет, можно ли как нибудь дополнительно монетизировать свою жизненную удачу работы в HFT?
Думаю, что сливать инсайды конкурентам, например, по топологии сети, или по нестандартным железякам можно за очень серьезные деньги...
Все же, в отличии от, например, производства автомобилей, патенты в этой сфере не имеют смысла, и стоимость информации определяется исключительно ее применимостью к заработку, а не тем, как честно и легально получена
Но вообще...
Конкретно, пример пары (опционный маркет-мейкер, сисадмин) не очень показателен.
Смею предположить, что их величие зиждется не на fpga и микроволновых сетях, хотя это все они и используют, а на 10000 костылей, отличающих их модели построения volatility surface, мониторинга этих моделей, и их настройки, от беспонтовых подходов научных пейперов.
У маркет-мейкеров особые условия по комиссиям, на стандартных аккаунтах их алгоритмы будут работать в убыток. Плюс необходимую инфраструктуру одному скорее всего не сделать.
3к для сисадмина в HFT-фонде - это очень мало. Предположу что если вы куда-то в сторону dev-ops или ml-ops начнёте прокачиваться внутри своей компании, то со временем найдёте работу хотя-бы тысяч за 7 в месяц там же или у конкурентов если NDA позволяет такой переход. И это больше профита принесёт. Ну либо с квантами надо коммуникацию налаживать и разбираться можно ли что-то подобное самостоятельно организовать, скорее всего там большой порог входа по деньгам и опять же NDA и прочее...
получаю 3000kk в месяц
3000*1000*1000 в месяц? Даже в рублях неплохо, респект.
Вашего брокера/биржу/дилера/букмекера/казино/любимого блогера, интересует только его комиссия.
Не только это.
Его еще интересуют ваши активы, которые он дает в долг другим игрокам.
В отличии от банков, эти кредиты безрисковые для брокера, так как Вы не получаете реально то, что берете в долг у него. Если взяли акции в short, то деньги у него. Если взяли деньги в long, то акции у него. Порою именно использование активов клиентов и является целью брокера, который для этого может установить низкую комисcию.
Хорошая статья. Человек поделился своим опытом - что тут плохого? Никто никого не заставляет ничему следовать ))) Мне статья понравилась, хоть я и практикующий трейдер, упоротый в своем желании трейдить дальше ))) Просто в этом мире каждому своё.
Спасибо автору за свежий взгляд на проблему!
Кое-что для себя интересного увидел!
В ваших рассуждениях имеется фундаментальная ошибка - вы всё ещё эту деятельность называете "игрой". Из-за такого отношения не можете избавиться от когнитивных искажений и бесконечного FOMO. Ведь игра подразумевает и "отыгрываться" в том числе, а это царство эмоций. А эмоционирующий человек не понимает что с ним происходит в момент эмоционирования. С другой стороны, вам нравятся эти упражнения в течении целых 10 лет, а значит, вы нашли свой надёжный поставщик дофамина. И видимо, ради этого всё и затевалось.
Пока писал статью несколько раз думал что кто-нибудь скажет, что раз я это игрой называю, значит у меня мышление неправильное.
Я входил в эту тему с самыми серьёзными намерениями, читал Баффета, Сороса и прочих фундаментальных инвесторов, но одновременно с этим читал и много шлака типа курсов по трейдингу от брокеров и "экспертов" и со временем начал скатываться к "игре". Не из-за курсов, а потому что во мне действительно была какая-то предрасположенность к этому. Хотя все курсы - это и в правду шлак.
Несколько лет назад я признал наличие этой проблемы и начал лечение и это мне помогло начать трезво смотреть на жизнь. Но по части рынка это ничего не поменяло, я неплохо разбираюсь в самых сложных технических и логических вопросах на работе и точно также я разобрался в том как всё устроено на рынке и понял что мне это просто не подходит, в том числе потому что там нет тех денег и возможностей, о которых говорят те кто продвигает идею торговли и те у кого от неё зависимость.
Дело было не только в дофамине, хотя и в нём тоже.
Я когда-то в 2013 году ходил на курсы от брокерской конторы для клиентов. Если курсы хорошие, то есть на них нет дезинформации и действительно рассказывается обо всех финансовых инструментах и как они работают, то это очень интересно в первую очередь как ликбез. В принципе, в наше время каждый должен знать, что такое акция, облигация, фьючерс, опцион, хеджирование, индекс и так далее. Просто чтобы не было вредных мифов в голове. Заодно надо знать и о валютах, инфляции, почему меняется курс. После курсов открыл счет у у другого, более выгодного брокера, пополнил на эквивалент 1000 долларов в рублях. За 2 или 3 месяца торговли получилось +10%, но это быстро надоело, а потом стремительное падение рубля просто накрыло этот невероятно успешный успех блестящим медным тазом. На этой счастливой ноте я все вывел и больше не заходил. В иностранные активы зайти не успел, в 2021 году думал об этом, это было намного интереснее, хорошо что не успел - санкции отрезали российских клиентов от вложенных денег.
Знакомо. Также много лет было потрачено, но, ттт, хватило ума не тратить на это большие живые деньги. Даже был некоторый успех. Был найден довольно устойчивый алгоритм, что позволял торговать на NYSE внутри дня в безубыток с учетом комиссий. Но в прибыль его, как я не бился, перевести не удалось. Теперь думаю, что и хорошо. Абсолютная правда, что у всех решений есть жизненный срок. Насмотрелся на людей, что находили алгоритм, он приносил им деньги несколько лет, а потом рынок менялся и деньги уходили еще быстрее, чем пришли. А люди-то думали, что все, теперь они на вершине, и успели поменять работу, машину, квартиру, жену, страну... мда.
Не считаю это время потерянным. "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее." И в конечном итоге я для себя сделал вывод, помимо вашего о комиссиях, еще и о том, что рынок (конкретно про рынок акций, причем в разрезе одной среднеобъемной акции) - это когда большие дяди с большими деньгами, которые в состоянии влиять на курс, отбирают деньги у людей поменьше, с маленькими деньгами, которые не могут влиять на курс. И дело тут не только в деньгах, но в количестве обладаемой информации. Не могу, конечно, ничего доказательно утверждать, но не раз и читал и слышал, что, например, данные о том на каких уровнях какие объемы стопов стоят запросто текут. Ну и чего бы тогда за ними не сходить, если ты можешь и знаешь, что тебе за это ничего не будет? Мда.
И вот этим открытием я уже много лет торгую на средне- и долгосроке на акциях, но не столько с идеей обогатиться, сколько с идеей сохранить с учетом инфляции и всяческих потрясений. И вот такой подход а-ля адаптированный под себя Баффетт, вроде, работает. Не могу не поручиться, конечно, что завтра все не потеряю, все же это высокорисковое дело. Но пока получается, и уже не один и не два кризиса с распродажами на рынке был пережит.
Да нет, мошенничеством сама по себе биржа не является. Биржа это просто рынок, где можно свободно покупать валюту, контракты, долги и доли в компании. Ее изначальная задумка не предусматривает обогащения за счет перепродажи. То, что вы на ней занимаясь спекуляциями можете потерять деньги - ваши проблемы и только.
Мне кажется, нужно мыслить шире. Если один человек теряет деньги и не получает взамен эквивалентного количества товаров или услуг, а другой человек получает деньги, не создав при этом обществу эквивалентного количества товаров или услуг, то это все, по сути, является воровством или мошенничеством. Первый человек - потерпевший, а второй - вор и мошенник. Вне зависимости от того, насколько это законно в текущем законодательстве, вне зависимости от того, насколько потерпевший понимал смысл и риск своих действий. Это воровство, всегда было воровством и будет воровством.
Вопрос в том, что является
эквивалентным количеством товаров или услуг
Как бы биржа его и должна определять...
Странное восприятие. В отличии от МММ, биржи не обещают, что будет рост купленных активов. И цель покупки может быть разная. Говорить, что меня обманули, потому что я надеялся на рост цены, а она ушла вниз - конченный инфантилизм. Но конечно, сама отрасль подразумевает что "околорынка" будут работать много как откровенных мошенников так и всяких инфоцыган, формально такими не являющимися.
Проблема, конечно, в первую очередь в людях которые ведутся или имеют недостаток информации для принятия решения. Второе не так сложно пофиксить, а вот первое - сложно. Но и "околорынка" конечно слишком сильно разрослось.
Возможно, здесь уже Вам высказывали. Но возможно Вы за столько времени не разобрались в себе и в вопросе, вот с какой стороны. Вы лудоман, потому что в теме Вы видите романтику и самовыражение через реализацию каких-то своих гениальных идей. Намек на это то, что арбитраж считаете "нечестной" победой, некрасивой что-ли, слишком простой, чтобы претендовать на гениальное... и говорите себе, что каждый может в такое. Вот это как раз и есть лудоманский подход. За 10 лет Вы в этой теме стали очень большим профессионалом, нормальный путь - сделать профессиональный продукт, интересный миллионам. Не нужно отговорок, что это путь обмана других. Это отговорки и самообман. Создатели TradingView - не лохотронщики, а достойные уважения и восхищения парни. Вот это реально достойный путь для трейдера, ну это программа максимум, но и на пути к ней можно достичь много чего достойного, более достойного чем сдаваться разочарованию :)
Что касается моей лудомании, то вы пишете что из-за неё я отрицаю существование простых работающих методов заработка на рынке. Вы наверное невнимательно читали статью, или сами в чём-то заблуждаетесь, потому что их там нет. То что я болел и вылечился никак не влияет на то, что того, о чём вы пишете, на рынке нет.
Если бы трейдинг приносил пользу, то я бы счёл достойным запилить какой-то продукт. Но он не приносит пользу абсолютному большинству людей, да и я не хочу разводиловом заниматься, Trading view технологически наверное классный продукт и в чём-то несомненно достойный, но, на мой взгляд, по большей части бестолковый как и индустрия для которой он сделан.
Я действительно разочарован этой индустрией, но никогда не сдавался разочарованию, просто больше не занимаюсь именно трейдингом, потому что объективно вижу что пользы от него нет и не будет.
А в курсе лечения было про то, чем замечателен и полезен рынок вообще? И чем замечательны и полезны те (трейдеры, числом в сотни миллионов), кто обеспечивает его эффективность, снижения рисков входов инвесторам (потому что миллионы обеспечат возможность выхода). Думайте о трейдерах как о взрослых людях, зачем вы на себя берете ответственность за них? Вы не нашли "грааль" в трейдерстве, Вы у себя обнаружили аддикцию от процесса поиска и через рацио решили себя излечить, обосновав для себя и вред индустрии и невозможность четкой конвертации профессионализма в уровень доходов у трейдеров. Не знаю, насколько Ваш пример будет полезен другим (люди не любят учиться на чужом отрицательном опыте) Он разве что поможет и морально поддержит, кто готов уже встать на Ваш путь (путь отказа от одной из мечт). Но если у Вас остаются сомнения, то предлагаю понять, что Рынок - это польза, трейдеры - это хорошо, и поэтому имеет смысл делать профессиональные "околорыночные" сервисы и быть в ладу с собой :)
Вы, к сожалению, не воспринимаете логически обоснованные аргументы. Это потому, что вы сами этим занимаетесь и вам неприятно осознавать что то, чем бы занимаетесь бесполезно, а то и вредно. Ваша деятельность не приносит никакой пользы человечеству, вы лишь перераспределяете кем то созданные блага от менее успешных к более успешным игрокам. Вы придумываете всяческие нарративы чтобы оправдать эту бесполезную деятельность. Аналогично тому как воры придумывают всяческие оправдания своим низким поступкам, изобретают "воровской кодекс" чтобы ощущать принадлежность не к отщепенцам общества, а к некой особой когорте. Поверьте, чем раньше вы осознаете это (как автор) и смените сферу деятельности на более созидательную, тем, вероятно, у вас удачнее сложится жизнь.
Вы сначала на мою болезнь делали упор, теперь на то что моя мечта не сбылась. И то и то правда, но я вам говорю, что это - бесполезная индустрия где почти все входящие на долгосроке потеряют деньги. Собственно я эту и другие мысли доношу и мои мечтания/болезни и прочие вещи про которые вы пишете никак этого не отменяют.
Я вижу trading view, как суперкрутой терминал, для того чтобы строить песочные замки во дворе. Меня не только деньги интересуют, поэтому не планирую таким заниматься.
По сути, все эти биржи являются такими же мошенничеством, и должны быть соответствующим образом классифицированы в УК
Напомнило из классики:
– Есть два рода жульничества такие зловредные, - говорил Джефф, - что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а, во-вторых, - кража со взломом.
– Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, - сказал я смеясь.
– Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, - сказал Джефф, и мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся некстати.
О.Генри, новелла "Кто выше?"
Абсолютная база. Но есть один нюанс.
Тот факт, что нет рабочих стратегий для автоматического заработка не является доказательством мошенничества.
Дело в том, что трейдинг является азартной игрой в чистом виде. Невозможно написать такого бота, который бы выигрывал в азартной игре. Какой толк строить стратегии для бота, который играет в однорукого бандита?
Хотя, аналогия с казино не совсем верна. Как по мне, более точная аналогия тут будет с мультиплеерными играми. Опять же, не существует рабочего бота для онлайн игры с количеством акторов >2, который будет играть с винрейтом >50%, слишком велик фактор внезапности. В трейдинге тоже самое, с той лишь разницей, что в играх туман войны можно развеять, а в торговле у тебя туман войны висит перманентно и только по движению графика и новостям ты можешь догадываться о перемещении противника, это как редкие вспышки, освещающие темноту на доли секунды. Но полностью развеять этот туман невозможно, ведь ты не видишь когда все на свете трейдеры подходят к терминалу, чтобы совершить трейд. Поэтому не удивительно, что подобное автоматизировать нереально, слишком много неизвестных. И даже нейросети тут вряд ли помогут, потому что тогда все начнут их юзать и они снивелируют эффект друг друга и все вернется в исходную точку.
Прогнозирование рынков иногда сравнивают с прогнозом погоды. И там и там есть временной ряд, и там и там надо сделать предсказание этого ряда в будущем. В обоих случаях можно собрать кучу показателей и циферок, подаваемых на вход модели. И говорят, мол, смотрите, погоду мы предсказываем так, значит и рынок и цены сможем, математика та же ведь.
Только обычно люди, так говорящие, не понимают принципиальной разницы между двумя этими ситуациями.
В случае с погодой настоящее предсказание возможно, так как погода это (ну почти) замкнутая система. Ее следующее состояние полностью определяется предыдущим состоянием. Погода завтра полностью зависит от погоды сегодня, ваше завтрашнее потепление с дождем обусловлены сегодняшним циклоном, находящимся за 400 км от вас. Но он там уже есть и он уже присутствует в ваших цифрах, вам нужно лишь понять закономерность его движения и как быстро он до вас доберется (кстати кому интересно - у меня есть статья о том как устроена погода https://habr.com/ru/articles/864298/).
А вот любой рынок - открытая система. Это ошибка думать, что завтрашняя цена на что-либо - валюту, акции, фиг знает что еще - зависит исключительно от цен сегодняшних.
Рынок живет бок о бок с реальным миром, и действия в реальном мире меняют его. Что толку с вашего устойчивого роста в течение последнего года, если завтра какой-нибудь дядя объявляет войну другому дяде и все катится в тартарары? Или даже просто третий известный дядя постит в своей соцсети прикольный пост и все бросаются что-то скупать? Это все в принципе невозможно вывести и предсказать исключительно из состояния вашего рынка за любой предыдущий временной период.
Поэтому идеальной стратегии нет, любая логика и алгоритм будет регулярно ломаться о вот такие вот приветы из реального мира.
Рынок живет бок о бок с реальным миром, и действия в реальном мире меняют его. Что толку с вашего устойчивого роста в течение последнего года, если завтра какой-нибудь дядя объявляет войну другому дяде и все катится в тартарары? Или даже просто третий известный дядя постит в своей соцсети прикольный пост и все бросаются что-то скупать? Это все в принципе невозможно вывести и предсказать исключительно из состояния вашего рынка за любой предыдущий временной период.
И это главная проблема. Довольно большой круг людей знал, что будет 22 февраля еще где-то в ноябре-декабре. Также с ковидом было. Поэтому такие моменты ни один алгоритм в мире посчитать не может - это всегда теневая игра.
Как раз-таки погода здесь это плохой пример т.к. это странный аттрактор в термодинамике - точное предсказание её состояния поэтому затруднено и случаи, когда в прогнозе писали на завтра солнечно, а в итоге получили ливень - именно оттуда.
странный аттрактор в термодинамике
Таких умных слов я не знаю. Но большинство вещей в погоде вполне себе неплохо предсказывается. Проблемы в основном технические, например для учета локальных особенностей нужны очень детальные карты и множество метеозондов, которых нет и деньги на них тратить никто не хочет. И эти проблемы хотя бы в теории можно "завалить железом" - наделать больше метеостанций, повесить больше спутников, поставить компьютеры помощнее.
А вот ситуация с рынком ценных бумаг не решается в рамках только лишь этого рынка.
Хорошее сравнение цены с погодой. Очень быстро приводит к выводу о величине таймфрейма, с которым можно работать, не боясь "странных аттракторов"
У автора потрясающая целеустремленность. Помню, в свое время, тоже написал ровно 1 программу, которая буквально следовала основному принципу технического анализа: искала в исторических данных паттерны, максимально соответствующие последним изменениям курса и выдавала прогноз в соответствии с тем, как вел себя исторический курс непосредственно после найденных паттернов. В процессе поиска также производилось моделирование точности предсказаний на исторических данных для подбора оптимальной длины паттерна, потому что я не знаю заранее сколько последних значений курса лучше взять 3, 5, 25 или там 50. В итоге программа успешно экстраполировала любую математическую функцию, тригонометрия, степени, логарифмы, а также выделяла основной тренд из этих математических функций с наложением более 50% шума по амплитуде. Но на биржевых данных выдавала случайный прогноз.
После этого я провел еще 1 эксперимент. Построил таблицы с данными, в которых каждое следующее значение получалось прибавлением или вычитанием единицы из предыдущего. Знак + или - выбирался ГСЧ. В итоге получил графики, визуально похожие на биржевые курсы. И на этих графиках моя программа, вполне ожидаемо, также давала случайный прогноз, как и на биржевых курсах.
После этого я навсегда закрыл для себя тему биржевых прогнозов.
Я как-то тройку по матану на первом курсе получил, свой билет ответил хорошо, экзаменатор дал задачку, доказать теорему, которая в списке вопросов не фигурировала, не помню уже какую, но одно из вводных, что функция гладкая, я что-то там придумал, написал, он сразу поставил три. У меня удивление, на все лицо, обычно, в таких историях хотя бы за четвёрку можно побороться. Он сказал, "вы пытаетесь ребёнка родить из воды, в вашем доказательстве даже не было ссылки на свойства гладкой функции, все поймёте пересдадите". Всё понял, пересдал. У вас вводные - соответствующая цена (но ещё точнее, её диапазон) в соответствующее время при соответствующих объёмах торгов. Если вы сможете построить предсказательную механику, игнорируя вводные, то вы либо даже на тройку не тянете, либо на нобелевскую премию без вопросов.
На любом рынке либо ноль маркетмейкеров (выраженный случай брошенного рынка, на котором торговать стоит только по инсайдам), либо один (такие бывают, но там надо только и успевать бесплатные яблоки в мешок заталкивать), либо несколько. Одни хотят купить подешевле, не поднимая курс для своих сделок, а значит им нужны объёмы, которые это позволят, другим нужно продать дороже, не опуская курс при своих продажах. И для тех и других увеличение объёмов торгов хорошо. В общем случае, можно упростить до тезиса, что курс стремится туда, где ликвидность (объёмы торгов) больше.
Я занимался торговлей на Forex с 2012 по 2016 год. Торговал как вручную, так и создавал торговых роботов на платформе MT5. За эти годы я потерял сумму, сопоставимую с моей годовой зарплатой. Мое мнение: Forex — это стопроцентный обман. Исполнение сделок оставляет желать лучшего: порой закрыть ордер просто невозможно — система выдает сообщение вроде "нет цен" или что-то в этом духе. Проскальзывания огромные: продаешь несколько лотов CFD на акции "Газпрома", а проскальзывание такое, будто ты совершил сделку на миллионы.
В 2016 году я перешел на Московскую биржу (MOEX). Исполнение там значительно лучше, а проскальзывания в разы меньше. Идеи для стратегий я черпал, анализируя сделки участников конкурса "Лучший частный инвестор" (ЛЧИ). Для этого я написал скрипт, который отображал на графике в MT5 сделки выбранного участника. Накладывая различные индикаторы, можно было примерно понять логику его стратегии. На MOEX я торговал до 2021 года и в итоге вышел в значительный плюс. Уйти с биржи пришлось только из-за острой необходимости в деньгах — пришлось закрыть счет.
Торговать в плюс вполне реально, особенно в среднесрочной перспективе. Даже если какая-то позиция уходит в просадку, приходят дивиденды, да и сама акция со временем растет в цене — через несколько месяцев ситуация выправляется. В будущем я планирую вернуться к торговле, но уже с роботом на основе нейронных сетей.
Как же тогда компания Renaissance Technologies демонстрирует рентабельность более 66 % годовых (до выплаты налогов) или 39 % после уплаты налогов и сборов в течение 30-летнего периода с 1988 по 2018 год? https://ru.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
Читал про них какую-то книжку, там писалось что такие конторы паяют собственные микрочипы для торговли и размещают в датацентрах бирж, бурят альпы, чтобы прокинуть кабель, который позволит сэкономить несколько дополнительных микросекунд и лучше арбитражить европейские биржи с биржами США и т.п. Они вроде бы относятся к первопроходцам высокочастотного трейдинга и по уровню технологий выше чем формула-1. Объективно у меня и вас нет возможности приблизиться к ним. Это как выйти на ринг с Майком Тайсоном. Не существует торговой площадки где можно потренироваться с новичками отмерять откат от фигуры "Голова и плечи", Майков Тайсонов сотни и они на всех рынках высматривают для себя возможности.
Кстати эта контора НЕ привлекает денег в управление, торгует только на свои, потому что знает как. И она никого ничему не учит, у сотрудников подписка о не разглашении, все молчат о том чем занимаются. Я думаю что там компетентные специалисты, которые знают что делают.
Суть статьи в трех словах «нельзя предсказать будущее».
Пробовали ли автоматизацию торговли на рынке производных инструментов, в частности интересует опционы? там вроде как бесконечные возможности по построению стратегий, учитывая контракты на индекс волатильности и прочее и прочее..
Не всем дано))
Даже у тех, кто присоединился к команде, профессионально занимающейся алготрейдингом, т.е. снял с себя большую часть технических задач и сосредоточился чисто на разработке стратегий, войти "с ноги" в эту область получается не всегда.
Основные ошибки одиночек - рвутся на наиболее эффективные рынки; слишком долго мучают одну и ту же нерабочую идею; тестируют в тепличных условиях или с грубыми ошибками. А вся польза от книжек по техническому анализу, имхо, в том, чтобы научиться задавать себе вопрос: "Чем я буду лучше других, если буду использовать то, что известно всем?"
Когда-то у меня был друг, он был математиком до мозга и костей и даже такие тривиальные вещи как любовь между мужчиной и женщиной он пытался понять через математику, разумеется у него ничего не получалось и автор, своими попытками создать рабочую стратегию для биржи, смутно напомнил мне этого друга.
Биржа это настолько сложная штука, что понять ее в целом наверное нереально, нужно выбрать для себя специализацию. В рамках специализации можно найти стратегию, которая работает, но ни одна стратегия не будет работать вечно. И в РФ и в мире есть целый рынок автоматизированных решений для торговли и не смотря на все их недостатки они в целом приносят доход по принципу: 51% успешных сделок. Особенно на мой взгляд хорошо показывают себя в Day-Trading (хотя это чистое имхо).
Лично я с роботом дотянул до примерно 1500 руб. в день и в какой-то момент понял, что даже без учета рисков я трачу сил и времени больше, чем заработал бы другим способом.
В то же время в долгосрочных инвестициях вполне себе работают простые стратегии, вроде: население стареет, фарма будет расти(хотя прибыль это не гарантирует). А еще есть прекрасный совет от дедушки Баффета - инвестируйте в то, что понимаете. Я вот как задрот геймер инвестировал в геймдив и почти не имел убытков.(правда потом я жидко обос...... с Киберпанком и отдал туда половину всего заработанного, но в этом то и есть вся биржа))
Короче говоря ошибка автора в том, что он "упоролся" прошу прощения за такое слово, в бирже не нужно никуда торопиться, даже если ты уверен(особенно если ты уверен) и нужно просто не торопясь искать свою нишу.
При этом гораздо профитнее воспринимать ее не как источник заработка, а как место где уже заработанное можно сохранить и слегка преумножить.
Я за 8,5 лет нашел только одну стратегию - обратный вход от типичных мест входа в позицию обычных людей. Все эти паттерны, головы и плечи, уровни - там скапливается ликвидность. Ну и типичные места установки стопов, там тоже. В такие места заходит цена и разворачивается, дабы добыть капитал с тех кто «по книжке» торгует. Но и эти места тоже сложно найти без доступа к полным биржевым данным. Всё остальное, а потратил я на это тысячи часов, не работает, если ты не управляешь рынком. Забавно, но трижды я управлял - низколиквидные криптовалюты и схема памп-дамп. Но капитала всё равно надо много и есть шанс что владелец в тебя разгрузится. А однажды и свою криптовалюту делал, но поздно было - тренд тогда сменился. Интересные 8,5 лет, с историями от зп синьера за 4 года за 3 месяца торгов до потери 90% капитала за неделю. Один раз даже рулон бумаги с данными анализа по стене расклеивал, потому что на полу не поместилось, а маковский Numbers глючил от количества данных. Впрочем, помимо всего прочего, за эти годы благодаря опыту в финтехе всегда зарплаты программиста были х1.5-2 от рынка и с кучей привилегий и даже корпоративами на яхте. Кто знает как бы жизнь сложилась без этого опыта.
Отличная статья, плюс в карму от старого лудомана. Три года назад я запретил себе играть на бирже, в покер-румах, делать ставки у букмекеров, и вообще все-все-все. Чего и всем советую. Жалею, что не сделал этого еще на 10 лет раньше.
Хотя, в покер я любил играть на ограниченные суммы, и даже выходил немного в плюс, но после того, как с самым известным в мире покер-румом стало решительно невозможно как-либо взаимодействовать из России, бросил и это дело (с остальными связываться я бы вообще никому не рекомендовал).
@SYSTEM_FAILURE, а в чём вы держите свои сбережения?
У меня их почти что нет, сейчас на накопительных счетах в основном потому что там процент хороший, немного в забугорной валюте и совсем немного в крипте.
А если бы были, как хеджировались бы от скачков инфляции?
Когда будут - обязательно изучу вопрос и найду решение.
Так для этого и нужны инвестиции.
Вы покупаете долю в компании (акции) не потому что рассчитываете, что кто-то выкупит её по большей цене, а потому что верите в бизнес-модель компании и в адекватность её руководства, и хотите зарабатывать вместе с ней. А вы мешаете инвестиции и спекуляции в одну кучу.
Если смотреть на эти направления исключительно с рациональной точки зрения, то, конечно, они разные и их нужно разделять.
Но если смотреть на то как их подают, искажают и смешивают участники рынка, то в них много общего.
Ещё есть много причин (когнитивных искажений, неправильных оценок, заблуждений, недостатка капитала для долгосрочных инвестиций, обмана), из-за которых большинство людей не сможет воспользоваться этим советом, чтобы получить доход, хотя выглядит он действительно рационально. Также есть другие факторы, влияющие на компании, политические например, из-за которых нормального руководства и бизнес-модели может оказаться недостаточно для преумножения капитала. И на ранних стадиях большинство людей не имеет возможности инвестировать в компании.
Во всём этом нужно разбираться чтобы попробовать выработать плюсовую стратегию для долгосрочного инвестирования. Я этого не делал, пока только со спекуляциями и кратко-средне-срочном "инвестировании" разобрался.
Так, просто для понимания, какие результаты алготорговли у человека должны быть, чтобы автор посмотрел на них и сказал - "да, это работает."
Например, если алгоритм работает 2 года, можно сказать что мало.. А если 5? Мало Но не 100 лет же ждать?
Какие критерии?
Критериев много и ответ на вопрос зависит от характеристик торгового алгоритма. Если чисто на срок ориентироваться, то нужно на полный экономический цикл смотреть, чтобы там и рост и падения рынка были и было видно как меняется результативность торговли, насколько она коррелирует с рынком, на сколько просаживается и т.д. там на много параметров скорее всего придётся смотреть помимо того что вы в плюсе. И сами сделки анализировать, хотя-бы на предмет того что там нет мартингейла. Этот срок большой, поэтому я свои методы и формулы ускоренной оценки выводил ища баланс между достоверностью оценки и риском ошибки. Это для среднесрочной торговли.
Для краткосрочной период меньше, но я бы всё-равно дождался существенного падения рынка, после которого он не отрастёт. Потому что на каждом цикле роста все начинают хвастать своими рабочими алгоритмами, но никто не знает когда он закончится. И когда он закончится, большинство потеряет свои деньги.
Поэтому ответ на вопрос о сроках зависит от того сколько было сделок, все ли "виды рынка" в него попали и как выглядит кривая доходности и сами сделки.
какие результаты алготорговли у человека должны быть, чтобы автор посмотрел на них и сказал - "да, это работает."
Приносит прибыль (приведённую к инфляции) выше, чем все альтернативные источники дохода (например, работа за зарплату), причем делает это как минимум в течение среднего срока этой альтернативной работы, с вариацией не выше вариации альтернативного дохода, и с затратами не выше чем на альтернативной работе. Иначе выгоднее заниматься этой альтернативной работой.
Если человек рассказывает, как он за год заработал x10 денег и надо всё бросать и делать как он, нужно подождать ещё года 2-3 и спросить, заработал ли он на этом же самом x10^n денег за эти n лет (с поправкой на инфляцию, опять же), или уже слил всё и зарабатывает как-то иначе.
Я никогда не торговал на бирже, но статистику и теор. вер. изучал на биржевых данных. Несколько месяцев я пробовал разные алгоритмы и искал опережающие факторы и ничего не нашёл. На том с книгами по форексу и биржам и закончил.
На каком языке программирования писали?
Круто что не стали.
Начинал с delphi и c++, потом на питон перешёл, он удобнее для исследовательских целей и при желании в нём можно получить высокую производительность вычислений
Раз уж сами сделали выводы, то может больше не нужно искать то, чего не существует? Это я про опережающие факторы. Читал судебную хронику по успешным трейдерам - без исключения это была инсайдерская торговля. Информацию им давали из совета директоров или программисты, которые делились алгоритмами.
19 лет поисков это очень много, нужно останавливаться, успехов вам по жизни.
Уважаемый, вы потратили столько времени и сделали не правильные выводы.
Мне бы было стыдно писать такую статью.
Я так для себя вижу биржевую торговлю. Все перебрасывают риски друг другу, как горячую картофелину. Наступает кризис, большие банки спасает государство (на американском рынке - кроме одного, наиболее непочтительного к ФРС). То есть, в общем случае - прилив поднимает все лодки, а отлив покажет, кто купался без трусов. Кстати, Баффет сейчас вышел в кэш
Читал статью и думал: "Господи, мне бы такую настойчивость и производительность как у автора, да я бы давно на трейдинге заработал миллиарды..."
Да, лет 20 назад я тоже писал тестер и бота для ММВБ и без ложной скоромности могу сказать, что это было лучшее решение на тот момент, которое с приемлемой скоростью на тмо оборудовании (1-ядерный процессор) позволяло тестировать стратегии не по свечкам, а по тиковым данным с высокой достоверностью: прогон по истории торгов в большинстве случаев давал те же входы что и в реалтайме.
И должен признать, тогда это осталось моим единственным достижением - найти стабильно рабочую стратегию мне не удалось (та, на которую я делал ставку, отлично работала на растущих и падающих рынках, но потихоньку сливала на боковиках), и так получилось, что активное ее тестирование попало как раз на более чем полугодовой боковик. Плюс её еще надо было дорабатывать, бороться с глюками терминалов, терпеть сбои брокеров и т.д и т.п. и всё это безвозмездно, т.е. даром.
Возможно сейчас бы меня это не остановило, но тогда с деньгами было гораздо хуже и полгода понемногу сливать - это стало для меня неприемлемо. Просто не очень повезло, а фактор везения, как я понял позже, для успешной торговли очень часто является определяющим (повезло быстро найти работающую стратегию и вы молодец, повезло открыть терминал утром и сделать +50% на одной сделке и у вас есть средства для продолжения исследований и т.п.).
Но с чем я согласен с автором - я тоже не нашел работающих стратегий, основанных на индикаторах и это не удивительно - автор не самый умный из всех людей: то, что можно легко автоматизировать, до него уже пытались автоматизировать тысячи других людей (и либо у них не получилось, либо получилось и они это делают лучше автора, т.к. уже учли кучу нюансов, о которых автор пока ещё не знает). В чем их превзошел автор - он протестировал сотни индикаторов. Лично мне хватило десятка, чтобы остановиться.
А в чём я не согласен с автором: я знаю, что варианты работающих стратегий есть, но они основаны на неэффективностях в конкретный данный момент, которые быстро закрываются, но я не так и не узнал ни одной, основанной на индикаторах.
Как найти эти стратегии: наблюдать. Самая банальная стратегия (над которой я бился и которую мне не жалко): цена движется волнами и если зайти в начало волны, это позволит получить прибыль от дальнейшего движения с небольшим стопом. На фьючерсе РТС это позволяло легко заработать 30-35% за день.
А автор несколько напомнил упоротого Эдисона, который перебрал хренову кучу веществ, которые нужно сжечь, чтобы получить материал для изготовления УГОЛЬНОЙ нити лампы накаливания.
на самом деле я не только индикаторы тестил, но и фундаментально обоснованные модели. А волны у меня не работали, поэтому я с вами не соглашусь что это рабочий вариант, проводил бэктесты лет 15 назад. Краткосрочные расхождения и аномалии я пробовал торговать, но не получилось по причине того что у кого-то, похоже, оборудование внутри биржи стоит которое это сторговывает, может даже код интегрирован в торговое ядро биржи. Как я это понял - я разместил оптимизированный код в том же датацентре, где расположено торговое ядро одной из популярных бирж, но код не успевал закидывать свои сделки в расхождения несмотря на то что пинг несколько микросекунд был.
Но упоролся я с этим сильно, вы правы, слишком сильно.
"Зайти в начале волны" не работает потому что в начале волны ты не можешь знать начало ли это именно волны. А в середине ты не можешь знать не закончилась ли волна прямо сейчас. А по истории создается когнитивное искажение что вот, волна же, просто по волне торговать надо. А волн то и не существует. Мы видим последствия, но в точке времени волны не существует и ты не можешь из-за этого предсказать будущее. Может звучать противоестественно, но вот так оно и работает.
Меня всякий раз поражает ситуация, когда я выдаю некий факт, а мне говорят что это не так, и у меня возникает вопрос: а кто должен быть более заинтересован в том, чтобы принять этот факт? Какой мне интерес убеждать человека в том, в чем он не верит, но я знаю что это реально? Я не инфоцыган, не продаю курсы, не продаю коучинг, не продаю обучение, не продаю ботов, не продаю алгоритмов, мне вообще пофигу, поверят мне или нет. Да, там есть нюансы, когда входить, когда не входить, но это не магия, если у вас не получается играть на пианино, то это не означает, что никто этого не умеет, просто кто-то потратил много времени чтобы научиться, а Вы - нет.
Почему меня эта стратегия не устроила - там сделки бывали раз в месяц, а иногда раз в 3(это я застал), но иногда могло быть и 3 в месяц (это я не застал). Да это круто со сделки получить 30% и иметь в среднем 20% в месяц, но если в те удасные 15-30 минут тебя не было у компа, то считай что пару месяцев ты работал бесплатно. Бот делал больше ложных входов(в сравнении с человеком, что-то я не учёл) и потихоньку сливал прибыль от удачных, да и вообще для меня было странным, чтобы бот ежесекундно следил за рынокм, а сделки делал раз в месяц.
Вообще то есть способ зарабатывать деньги на бирже, но возможно это не трейдинг? Покупаете облигации государственного займа при размещении и ждете погашения.
ну да, дивидендные акции тоже. Классическое портфельное инвестирование в долгосроке по идее должно приносить несколько процентов в год, но это не трейдинг, да и там свои риски есть. У меня знакомая начала этим заниматься и после того как портфель собрала - рынок ушёл в -40% и она в плюс через 3 года только вышла, ещё акции некоторые неудачно выбрала, взяла те что были сильно переоценены.
Ну или акции на долгий срок ориентируясь не на курс биржи а на анализ компании и ее рынка - но это видимо тоже не трейдинг
Вроде примерно никто, кого я знаю, кто не занимается этим профессионально 24/7 никогда не думал заработать, биржа исключительно для сохранения денег. Какое-то безумие пытаться что-то заработать на бирже, разве нет? А для тех, кто занимается этим профессионально, например, какие-нить хэдж фонды, ваша статья очень поверхностная.
Один мой друг... Много лет назад написал торгового робота. За полгода робот из 10 кЕ сделал 19.9 кЕ. А дальше... из-за бага всё слил за ночь обратно до 10 к. Баг исправил (не относящийся к стратеги по сути), но... стратегия перестала работать. Полгода всё поболталось с нулевой прибылью и он его выключил.
Как здесь уже упоминали в комментариях, нет стратегии, которая будет работать долгое время - рынок адаптируется, да и в принципе все время меняется за счет смены участников со своими стратегиями (и без них). И к этому реально проще относиться как к игре (PvP). Любая стратегия со временем изживает себя, потому что в рынок приходят те, кто ее делают неработоспособной. А сейчас рынок меняется очень быстро - тестировать стратегию больше чем на пару недель в нынешнее время сложно. И так же нужно постоянно мониторить ее работу и допиливать. В крупных фондах не просто роботы работают - там постоянно сидят дяди, которые что-то подкручивают.
Но ваша целеустремленность и продуктивность восхищают конечно.
Хорошая статья, надеюсь многих предостережет.
У меня темой ВКР была автоматизированная торговля на Московской бирже, для которой я написал торгового робота торгующего по нескольким моделям прогнозирования (в частности семейство GARCH). Я еще до начала реализации робота был убежден, что технический анализ не будет долговременно работать, ведь очевидно что маркет мейкер не даст просто так абы кому снимать ликвидность. Все эти модели прогнозирования, могли работать когда это было слабо распространено и этим пользовалось полтора землекопа. Теперь же, технический анализ это просто очередная лапша на уши "хомячкам" для завлекаловки, далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть на количество роликов с техническим анализом на ютубе, где каждый второй прогнозирует разворот цены битка.
Основное, что нужно понимать - маркет мейкер рисует кривульку куда хочет (точка). Поэтому, любое вложение это риск полной потери средств. В волатильные периоды, действительно есть возможность сделать несколько профитных сделок. Если закладываешь высокий процент профита или вошёл на хаях, то будь готов стать долгосрочным инвестором, до тех пор пока не придёт свежая волна покупателей об которых ты сможешь "разгрузиться", хотя такого момента может и не наступить (финита ля комедия).
Я 8 лет в крипторынке в качестве пассивного трейдера, ловил как -90%, так и 50х. Воспринимаю это всё как экосистему по построению краткосрочных-среднесрочных-долгосрочных МММ пирамид.
Плюсую. Полностью согласен с автором. Заработок на биржах никогда не будет постоянным и гарантированным источником дохода. Сегодня зарабатываем, завтра теряем. Заинтересовался форексом в 2004 году. Вернулся к нему в 2014. Но понимая, что это высокорисковый продукт, всегда торговал от депозита в 300 долларов, не добавляя. Логика была следующей, если можно заработать от 300 долларов и допустим 50% в годовых (получая хотя бы гарантировано в среднем 4-5% прироста в месяц), значит можно потом вложить и больше. При меньшей доходности проще в банк идти. В течение долгого пути, кривая баланса то взлетала, то падала. Торговал через копитрейдинг, вручную, с роботами. Посчитав, что через копитрейдинг опасно (мало ли чего там дядька трейдер учудит), переключился на роботов, где на MQL писал своих советников. Но т.к. мыслей было много (читай торговых стратегий) и руки не успевали за фантазией как у автора, то написал универсального робота конструктора стратегий, куда на вход и выход можно было подать любые сигналы (индикаторы и любую др. лабуду) и управлять по ним открытой сделкой (сделками), применяя любые комбинации (мартин, усреднение, перевороты и проч. фигню). Периодически ставил на оптимизацию все возможные параметры. По итогу все стратегии оказывались недолго работающими и убыточными, а хотелось как обычно "поставил, забыл, в конце месяца прибыль снял". Также покупал сторонних роботов и подключал к счету, но баланс в результате экспериментов не рос, а потиху падал. В итоге несколько лет назад фантазии закончились, как и 10 летний депозит. В итоге не стоит думать, что если в первый год не получилось, то в следующие точно повезет. Неа. Кто-то сожрет ваши деньги. Если только не использовать биржу как казино - вложил, выиграл и ушел, не возвращаясь. Согласен с автором, если не получается торговать, то не стоит тратить дальше на это время. Код совы в студию не выложу, т.к. много нервов потрачено :), да и написан просто процедурным методом без ООП (стыдно показывать) - не для продакшена :)) Поэтому придется верить. Удачи всем.
Как там было "Когда даже обувщик начинает спрашивать, стоит ли покупать акции, — это сигнал, что пора продавать"(с) Вот бы посмотреть если бы автор тестировал все эти модели не на исторических данных, а на обычном рандомайзере и получал точно такие же результаты. Думаю это бы много объяснило в плане рынков и умений "торговать". К сожалению круг моего общения довольно глуп что бы с пузырями с носа торговать на форексе, но помню времена как пара знакомых с теми же пузырями "зарабатывали" на покере, а ребята кто туго собирал комбинации фулхауса "зарабатывали" на одноруких бандитах. Потом народ попустило. даже до самых тупых дошла аксиома - выигрывает только казино. Всегда.
А как такое, когда обычный обувщик, начинает спрашивать, стоит ли продавать акции, не повод ли их покупать? Обувщик как индикатор, почему нет.
Вот бы посмотреть если бы автор тестировал все эти модели не на исторических данных, а на обычном рандомайзере
Если тестировать алгоритм на реальных данных и на рандомайзере, то вы получите разницу соотношения сигнал шум, относительно рандомизации, которая всегда выше, чем соотношение сигнал/шум, если рандомизации выше этого уровня (почти всегда). Плохо.
Если вы на рандомизированых данных нашли что-то, что работает хорошо, то выкиньте это нафиг. Просто и хорошо.
Хорошая статья, мне понравилась. Чувствуется глубокое разочарование автора и многих ему отвечающих тут.
Что мне особенно понравилось - после прочтения, масса умных людей не придёт на рынок и не составит нам конкуренции! Это прекрасно:)
Можно ли алгоритмически торговать в плюс, годами? Можно. Будут ли доказательства этого утверждения? Судя по той методике, которую озвучил автор выше, конечно нет.
Что мне особенно понравилось - после прочтения, масса умных людей не придёт на рынок и не составит нам конкуренции! Это прекрасно:)
Это воронка, никто из тех, кто умеет торговать не покинет рынок из-за автора. А вот благодаря конкретным кейсам, почему сложно войти на рынок, куча инфоциган, научась их парировать, привлечёт ещё больше людей, умнеющих в процессе.
«Запомни, Джордан. Никто, ты меня слышишь? Никто не знает, пойдет ли акция вверх, вниз, вбок или по кругу. Понимаешь? Никто!»
«Но... а как же аналитики? Они же...»
«Аналитики? Ха! Они просто делают вид, что знают. Вся эта хрень — просто игра. Единственное, что имеет значение, — это комиссия брокера. Ты продаешь клиенту акцию, берешь свою комиссию, и всё. Ты не переживаешь, что будет с акцией. Она упала? Отлично, клиент теряет деньги, а ты всё равно получаешь свои деньги. Она выросла? Отлично, клиент заработал, и ты тоже получил свои деньги. Понимаешь? Ты выигрываешь в любом случае.»
«Но... а если клиент потеряет всё?»
«Не твоя проблема. Ты не держишь его за руку, когда он подписывает чек, верно? Ты просто делаешь свою работу. Продаешь, берешь комиссию, и двигаешься дальше. Это и есть Уолл-стрит, детка.»
хф «Волк с Уолл-стрит» (2013)
Вставлю и свои пять копеек. Алгоритмы есть рабочие. Причём очень простые и стабильные алгоритмы, не требующие каких-то суперсложных систем. Прибыльность большинства из них действительно в районе комиссии/спреда, то есть эти алгоритмы не имеют практической ценности.
Проблема кроется скорее в вопросе - а сколько конкретно "годовых" вы хотите получать на вложенные средства?
Ну вот допустим вы хотите 50% годовых. Ну ведь хорошая доходность, верно? Кто откажется вложиться под 50% годовых?
Предположим у вас есть стратегия, дающая ГАРАНТИРОВАННЫЕ 50% годовых.
Построим в экселе максимально упрощенный график баланса со всеми возможными допущениями, просто для демонстрации, исходя из волатильности инструмента 3% в день и прибыльности 50% годовых.
То есть ваш баланс будет случайным образом меняться на 3% в день + 50% годовых /250 рабочих дней, отсюда формула в ячейке будет: случайные +/-3% + 0.2%
Графики за 2 года (500 дней) будут получаться ооочень разные. Как "красивые", так и очень "некрасивые".
Например такой:
Да любой нормальный человек скажет "моя система давала прибыль первые 120 дней, а потом перестала работать". И любой нормальный человек бросит торговать по этой системе через какое-то время (вы будете торговать 1.5 года в минус?).
Хотя формально - мы прибавляем законные 0.2% прибыли каждый день к случайным рыночным 3%, то есть система ГАРАНТИРОВАННО работает всё это время, а не только первые 120 дней.
Кстати, это иллюстрирует и такой занятный факт. Если мы что-то в жизни делаем "правильно", а оно вроде бы не приносит результата, то это не обязательно значит что действия "неправильные". Просто так сложилось, случайности оказались сильнее на данном временном интервале.
Кажется, если настолько интересно разрабатывать торговые стратегии, можно устроиться в компанию, и там реализоваться (как разработчик или как исследователь). И увидеть что работает :)
Спасибо Вам за вашу статью, прочитал с удовольствием. У меня сложилось мнение что Вы очень серьёзно подошли и изучили данный вопрос. Если не затруднит, Очень интересует, что Вы думаете по поводу Medallion Fund , управляемый Renaissance Technologies, Основатель: Джим Симонс (Jim Simons), математик и бывший криптограф.
Спасибо за ваше время.
Я читал про несколько HFT-контор, которые уже много лет успешны, у них очень высокий уровень технологий и экспертизы, они могут спаять микрочип для торговли и разместить его в здании биржи, написать собственный протокол для быстрого обмена данными, пробурить альпы и прокинуть кабель до европы чтобы снизить задержки времени. Да, это работает. Но не для обычных трейдеров.
Спасибо за статью! Я участвовал в этом, чтобы получить бонусы от брокера за регистрацию у него и вывести их поскорее, ну и просто познакомиться с инструментом, сервисами.
А что скажите про ИИС? Если держать какие-то деньги в долгосрочной перспективе, а минусы закрывать с помощью налогового вычета?
Что-то я ничего не понял..... А где сама статья? Почему я вижу только комментарии? Подскажите плиз.
Я играл на бирже. И это стала именно игра. Изначально были прогнозы, таблчика с моими прогнозами по компаниям(и они как оказалось спустя время были точны). Но потом какое-то 1-2 события и количество активов сокращалось, степень и желание "отыграться" возрастало, эмоции возобладали над разуммом и в портфеле 1-2 компании как в казино.
Спустя время я подумал если доходность spx 7 процентов годовых и это хорошо. То какого черта я буду вкладывать куда-то черт пойми куда, когда можно вложиться в себя и сделать доходность 30-40-50 процентов в год. И это не зависит от Джонни или что кто-то начнет войну, или что будет схлопывание ипотечного рынка. А зависит в основном от меня.
Да и как говорил Уорэн Б на вопрсо куда инвестировать "инвестируйте в себя". Есть 100500 способов увеличить свои перформансы, радость, счастье, удовлетворенность жизнью, здоровье и т.д. И если это делать серьезно, то прирост будет таким. 30 гарантированных процентов в год на рынке это скам, над собой, это реальность.
Еще что меня больше всего от биржи оттолкнуло это насколько я плохо себя чувствовал, насколько сильное было эмоциональное возбуждение и сколько эмоционального ресурса я вкладывал в это. Даже когда была прибыль, то это "неудовлетворенность даже в случае выигрыша" как говорилось в одной книге.
Пожалуй, это самое умное из того, что написано о трейдинге! Спасибо.
ППКС! Подпишусь под каждым словом! Сам на бирже с 93... Разные стратегии и вовлеченность.
Сейчас страдегия только накопления в один простейший фонд: весь мир.
И то, если бы знал куда вложить сбережения лучше - вложил бы, но не знаю... Конверсию, конечно, никто не отменял, потому не только денежные активы.
Автору громадное спасибо за опыт и честность!
В 98-ом году я еще студентом работал (сначала тестировщик, потом разраб) в банке на 3 буквы. Один из проектов - сделать торговый терминал: рисовать графики по данным стыренным с терминала рейтерс и чат клиента с дилером (брокером? не помню уже терминологии). В рамках этого проекта я общался с менеджером, который занимался торговлей. По его словам, сначала банк сам торговал, но видимо владельцы осознали риски, а может быть и слили деньги, поэтому теперь банк предоставляет только "плечо" клиентам позволяя торговать на суммы на порядки превышающие капитал клиента. По словам менеджера, которые подтверждались данными по счетам, клиенты приходили 3 раза. Первый раз аккуратно торгуя и почти ничего не зарабатывая начинали открывать позиции чаще и сливали свой депоизит. Второй раз приходили с заёмными деньгами и уже смело всё сливали. В третий раз приходили продав квартиру. Никто заработать не смог. Зарабатывал только банк с коммисиии от сделок. Я усвоил этот урок и мысль о лёгких деньгах на тороговле меня не посещала. Друзьям-знакомым которые рассказывали, что кто-то готов научить зарабатывать на бирже всегда задавал вопрос: а зачем им других учить зарабатывать, почему они сами не разбогатеют, если на самом деле знают как это сделать? Это универсальный вопрос для любых "магов" предлагающих купить свои уникальные знания.
Тоже занимаюсь трейдингом и инвестициями с 2016 года. Следил за аналитиками, тестировал кучу алгоритмов алготрейдинга на истории. По итогу деньги не заработал, но и не потерял. Болтаюсь в районе 0. Алготрейтинг в одиночку не рекомендую. Но есть люди, которые стабильно обыгрывают рынок 10 лет и более. Их отличие в том, что они смотрят в будущее, не ориентируясь на котировки в прошлом. То есть трейдинг/инвестиции возможны, но они должны основываться не на анализе прошлых данных, а на прогнозе будущих событий. Программирование/бектест тут не поможет. Тестирование на исторических данных фигур теханализа это заведомо тупиковый путь. То есть зарабатывать на трейдинге/инвестициях в принципе возможно, но не для большей части людей, как и в любой области. Грааля тут нет, это полноценная постоянная работа и подходящий психотип человека.
По личному опыту,самая большая ошибка трейдеров-пытаться добиться каких-то конкретных чисел. Уже два раза в жизни было,что за время меньше месяца увеличивал депо почти в 100 раз. В некие моменты уже подобрал квартиру для покупки, но для нее нужно было поднять баланс ещё в 1.5. И начались пляски за каждый бакс, терпение на больших посадках,и конец ожидаем( И да,я мышь с большим кактусом
И да,ещё один вывод.Если у вас все замечательно ,и вы стали считать себя королем рынков-остановитесь,выведите бОльшую часть прибыли. Если все так и продолжится-выведенное вы быстро поднимете. А если не так- у вас будет запас начать заново.Увы,опять личный опыт(
И про программирование. Да,как только про форекс узнал,сразу заинтересовала тема с роботами.Была в конце нулевых одна форекс-контора со своим терминалом,языком программирования и возможностью тестить на истории. Покопался,написал робота.Исторические сделки вообще все в плюс...ооо,я открыл граааль)Ставлю на реал-сделок ноль.Оказалось-их индикаторы некоторые параметры берут из будущего(
ошибка - добиться каких-то конкретных чисел
Когда ты так делаешь, начинается магия, магическое мышление и вера в приметы. Попытка найти закономерности в случайных данных (апофения, рекомендую загуглить опыт про голубей)
Т.е. вместо того, чтобы честно поставить эксперимент и сделать вывод, что все это не работает, ты начинаешь сам себе кружить мозги, заниматься самообманом подбирая интервалы для анализа, так, чтобы убедить себя, что ты в прибыли. Ну 1 в 1 как те голуби из эксперимента.
Хочу присоединиться к выводам автора: трейдинг как основной вид заработка, не выгоден. Я создал торгового бота для бинарных опционов: https://github.com/VitalySvyatyuk/pocket_option_trading_bot (не уверен что ссылки можно здесь оставлять, если нельзя, удалите пожалуйста). Здесь я перепробовал все: все индикаторы, их комбинации, машинное обучение, поиск стратегий на основе исторических данных и Мартингейл. Ничто из этого не работает.
Бинарные опционы кажутся простыми на первый взгляд, вас всего-лишь нужно угадать направление цены через следующие 5 секунд: вверх или вниз. Так просто, верно?..
На самом деле, цену предсказать нельзя никак, даже на больших таймфреймах. Я перепробовал все индикаторы. Они работают прекрасно на исторических данных и выдают 80% результат, но стоит лишь попробовать эту же стратегию на текущем рынке, стратегия сразу перестает работать. Рынок непредсказуем. Машинное обучение тоже не помогает.
Вначале меня мотивировала идея прибыльности, но позже я убедился, что никакая стратегия не работает и мотивация двигаться в этом направлении пропала.
Как правильно заметил автор статьи, все торговцы ботами и ютуб-блогеры зарабатывают свой процент от affiliate программ. И этот процент тем выше, чем больше юзеров с депозитами зарегались по твоей ссылке.
Вы же понимаете, что площадка PO имеет все шансы просто быть скамом. OTC трейдинг это вообще довольно специфическая вещь, курс не привязан к конкретным биржевым механизмам конкретной биржи, соответственно имеет полное право быть рандомом в пределах спреда между худшими и лучшими курсами бирж на каждый момент (а может быть и вне его пределов, и мы ничего не докажем). То есть, простыми словами, его "рисуют", так как хотят. Здесь даже нет графиков объемов торгов, без которых даже на реальных биржевых курсах шанс понять тренд мало чем отличается от 50 на 50.
Второе, лучший payout который я там видел, это 92%. То есть на нарисованном курсе, если вы угадываете направление (50 на 50, если вы мелкий игрок), с вашего профита вам падает только 92% прибыли, с вашего убытка вам ничего не возвращают. Вам надо иметь стабильные 54.5% реального винрейта, только для того чтобы выходить в ноль на дистанции. 54.5% реального винрейта это дофига! На нормальных рынках с нормальной комиссией (не ~4% в предположении, что количество сделок в плюс и минус одинаково, а 0.2% максимум) это позволило бы забирать деньги чемоданами.
вас всего-лишь нужно угадать направление цены через следующие 5 секунд: вверх или вниз. Так просто, верно?..
Даже если представить, что payout 100%, курсы биржевые (не OTC), то это в принципе самое сложное, что мы можем делать на рынке. Обычные фьючерсы позволяют закрыть позицию, если цена пошла не в направлении прогноза с ограниченным убытком, их можно закрыть с прибылью, многочисленно превосходящей ожидаемый доход, их можно мартингейлить не экспоненциальным увеличением тела позиции, а повышением плеча с линейным докладыванием депозита. И в конце концов, можно, хоть и очень дорого, но удерживать убыточные позиции длительное время. А суть та же самая, закрыть дороже, чем открыть (в случае лонга), и наоборот в случае шорта. Ни одной из этих фишек у бинарных опционов с экспирацией, привязанной к времени их открытия нет. Бинарные опционы с timed экспирацией - это скам казино. Бинарные опционы с короткой экспирацией это самый худший вид из этого добра.
И в коде у вас интересная штука:
# if model_accuracy > 0.50:
if probe[0][0] > 0.60:
do_action('put')
elif probe[0][1] > 0.60:
do_action('call')Интутивно, конечно может показаться, что в этом есть смысл, но его как бы нет. Вам нужно не просто иметь хорошие догадки модели, о том, что PUT вероятно принесет прибыль, но и то, что в этом же сценарии, CALL точно принесет убыток.
if probe[0][0] > 0.60 And probe[0][1] < 0.20: do_action('put')Что вызывает (вредное) бесконечное желание, подгадывать здесь константы, а потом бросить RandomForestClassifier в принципе (полезное).
Сумма probe всегда = 1, поэтому probe 0.6 для put это 0.4 для call. Спасибо за коммент, все по делу. У том и опасность бинарных опционов, что поставив 1000$, через 5 сек можно заработать +920$. Фьючерсы так не умеют.
Да, прошу прощения, не внимательно посмотрел, у Вас два класса, поэтому сумма всегда равна 1. Только вот два класса это не совсем верно. У Вас это определеятся как:
row.append(1 if get_value(quotes[i + TIME]) <= get_value(quotes[i]) else 0) # profitЧто не корректно охватывает случай точного равенства цен. Если я правильно понимаю условия PO, то, что CALL, что PUT опцион сгорает при равенстве цен. Но равенство цен вполне валидный класс. Еще один маленький подвох, из-за которого деньги могут улетать в трубу :)
Я раньше выделял в отдельный класс не просто точное равенство цен, а равенство с учетом разницы меньше или равного значения тика цены (ведь еще фиг знает как платформа округляет курсы, правильно?).
У том и опасность бинарных опционов, что поставив 1000$, через 5 сек можно заработать +920$. Фьючерсы так не умеют.
Это звучит преимуещством только пока кажется, что эту возможность можно использовать на пракитке :)
Интересная статья.
А не пробовали посчитать (я думаю с Вашим подходом это не составит труда), что получится если вместо трейдинга просто покупать дивидендные акции (скажем тупо топ 10 РФ, топ 10 США) на фиксированную сумму в месяц в течение 10 лет и реинвестировать туда же?
Добрый день! Не пробовал, но думаю что это больше чем трейдинг принесло бы)
Здравствуйте, спасибо за статью. Присоединяюсь к восхищениям по-поводу Вашей целеустремленности. Что-то подпитывало эту целеустремленность все эти годы, несмотря на неудачи. Было бы интересно узнать, что именно подпитывало ? Может какие-то вторичные выгоды.
Кто-то может подумать, что Ваша статья плод выдумки, я же выбираю принимать текст за чистую монету.
Увидел в Вас суперспособность, которую хотел бы сделать своей: умение и выбор быстро валидировать гипотезы, находить возможность быстро воплотить в жизнь идею, проверить, устранить попутно косяки возможно. С такой суперспособностью можно наверное в "реальном бизнесе" (производство, торговля и прочее созидание) достичь больше успеха. А может быть, найти лекарство о какой-то пока что неизлечимой болезни у людей. Если решите преуспеть на одном из этих поприщ, успехов !
Спасибо!
Тем, кто попробовал и какое-то время на это потратил - история не покажется выдумкой. Кто-то кто не до конца в этом разобрался может спорить с выводами, но это - их проблемы.
В моём случае устремлённость по началу подпитывалась больше деструктивными вещами, чем конструктивными: иллюзиями, фантазиями, погоней за деньгами, которые я тогда считал успехом, побегом от реальности, которая меня не устраивала по различным причинам, а иногда это превращалось в дофаминовую гонку.
Конструктив (мне действительно интересно разбираться в технических вещах и я хочу создавать успешные продукты) тоже был, но он был на втором месте первые несколько лет. Потом, когда я понял что деньги не являются успехом и что они на дороге не валяются, я начал долгосрочную работу над собой и, со временем, смог спокойно разобраться в том как работает эта индустрия и мозги тех кто в неё верит и решил выйти из неё, потому что увидел что это - путь на дно.
Быстрая валидация гипотез - хороший навык и этому можно научиться даже с ноля, как и всему другому. Я лет 10 назад решил бегать для здоровья: пробежал 200 метров, отчего у меня в глазах потемнело и я прилёг. Решил начать с быстрой ходьбы и постепенно увеличивать дистанцию. За примерно 3 года научился бегать 21 км без проблем. Также и тут, нужно начиная с малого учиться:
грамотно планировать эксперимент (чтобы не отсечь рабочий вариант и получить ценные выводы минимальными трудозатратами),
быстро внедрять (чтобы не терять драгоценное время и больше гипотез проверять)
и уметь признавать свою неправоту
И вам успехов!
Был опыт трейдинга. Прошел бесплатное обучение. Сказали нужно около 3000$ для начала торговли. Обещали золотые горы. Взял кредит. Поторговал неделю - проиграл 1000$, потом заработал 500$. До этого был опыт торговли акциями - там все просто - выросли акции на 10% - заработал 10%, упали на 10% - проиграл 10%. Если акции падают можно подождать не продавать, хоть несколько лет - когда снова в рост тогда и заработаешь. Тут же как оказалось торговля на курсах валют и фактически тебе на твою 1000$ дают взаймы 100 000$, соответственно при изменении курса валют на пару процентов можно как выиграть еще 1000$ , так и все проиграть - причем за считанные минуты. А трейдер ничего не теряет - так как с каждой сделки у него комиссия. Через 2 недели решил, что нужно завязывать. Молча вывел оставшиеся 2500$ с торгового счета. Когда кураторы узнали подняли дикий вой, начали уговаривать, но я уже все понял про эту торговлю. Так как курс доллара в это время повышался, я подождал несколько месяцев когда курс с 60 вырос до 80, продал доллары, вернул кредит и даже немного заработал. С тех пор меня от торговли на бирже как рукой отшибло.
Отличная статья, читал и ждал финального вывода о том, что любая торговля крипто-валютами и акциями не создает реальной дополнительной стоимости, а является лишь механизмом перераспределения активов между участниками с отрицательным математическим ожиданием прибыли из-за комиссий/фронтраннинга/риска банкротства брокеров и налогов.
По своей сути эта деятельность мало чем отличается от азартных игр вроде рулетки или лотереи, создавая лишь иллюзию осмысленности и рациональности, поддерживаемую существующими торговыми стратегиями и агрессивными маркетинговыми кампаниями брокеров. В этом контексте антипатия автора к азартным играм не вполне понятна, ведь принципиально различается только размер комиссии/рисков, а в итоге, как и везде, выигрывает тот, у кого больше ресурсов.
Осмысленно зарабатывать торговлей наверное можно, но уж точно не благодаря техническому анализу, а за счет инсайтов, быстрого отыгрывания новостей или манипуляций со стороны крупных игроков, способных раскачивать рынок через margin call, обладая доступом к полной структуре стакана ордеров.
Хорошая статья, всё по делу расписано.
В трейдинге почти 10 лет, перелопатил горы литературы, статей, исследований по ТА/ФА и пришёл к похожим выводам. Но удалось обойтись без потерь, даже немного выйти в плюс.
На бирже стабильно зарабатывают только очень специфические компании. Выше в комментариях есть пример про Renaissance Technologies LLC, с которыми отдельному человеку тягаться бессмысленно. Все остальные организации и околорыночники зарабатывают на трейдерах, а не на торговле.
Был опыт небольшой трейдинга. Один из самых нужных главных навыков в трейдинге это усидчивость и мониторинг графиков 24/7. Меня ненадолго хватило.
Зависимость от трейдинга: как миллионы людей теряют годы и состояния на торговле