Создание максимально стабильной автоматизированной торговой системы: от бектеста до реального бота

[Master_Yoda_810]

Если алгоритмическая торговля работает, зачем об этом всем рассказывать вместо того, чтобы просто скупать элитную недвижимость в теплых странах? Ведь это гораздо интереснее, чем собрать пять лайков и три комментария на Хабре.

[OlegUV]

она работает, но не так. здесь, скорее, упражнение по инфраструктуре, небесполезное.

[DonStron]

Кривая капитала впечатлает:

Ну в .csv файле мы видим, что распределение сделок по прибыльности адекватное, всё грамотно работает. Прикреплю equity curve и .csv файл на гитхаб - можете посмотреть и их.

Бектест позволил нам понять, что наша стратегия действительно работает

Я скачал с гитхаба файл trades.csv, там 110 сделок и кривая эквити капец как далека от той картинки, которую вы разместили в статье с надписью "Кривая капитала впечатлает".
Вот какое шатание доходности у вас в файле trades.csv:

Поэтому вопрос, что за картинка эквити у вас в статье? Там ни одной убыточной сделки :)
Ну а эквити в файле trades.csv... Это нельзя назвать "действительно работает" - это в жизни не будет работать, раз оно даже на бэктесте показывает такое. Это фактически подобрали параметры так, чтобы хотя бы первые 25 сделок принесли доход, а потом пила-слив.
И почему бэктест на данных за пол года?

Перебор параметров - это просто подгонка. На дистанции такие "системы" сольют. Ведь представим, что мы начали торговлю в середине августа? И всё, убыток.

[investfund-pro]

У меня есть рабочая система, и я был активен при поиске знаний в подобных дискуссиях ещё лет 20 назад.

Так вот, тезис о том, что систему следует тестировать на годах и десятилетиях — неверен.

[venanen]

Он даже чисто теоретически неверен, структуры рынка меняются по несколько раз в год, и фитить стратегию нужно гораздо чаще.

Но я когда вижу, что есть рабочая стратегия, я одного не понимаю - почему классификаторы, даже навороченные, никаких корреляций не находят? Почему классификаторы выдают 0.5 на выходе всегда?

[itcaat]

А почему на бегктестах часто все радужно?

[yaroslavp]

СсылОчка на рефку с биржи в описании, как говорица. Какие-то несколько относительно случайных индикаторов, которые лишь производные от цены, и было бы странно, если бы они показали что-то дельное в моменте. Какая-то подгонка циферок в этих индикаторах на истории. Если и алго работает, то не так

[Wiseinvest]

Мы тоже постоянно проводим тесты стратегий через так сказать алготрейдинг. Очень тяжело однозначно сказать. Этот график зря прикрепили, бред, в реальности такого не будет 98%.

Соглашусь что понадобится время. Год мало. Минимум 3.

Тоже пользуемся индикаторами, каждый раз по разному. Обычное соотношение 1 к 1 или 1 к 3, вот в чем вопрос.