Crypto Orderbook или Биржевой стакан на криптобирже: взгляд изнутри, часть 1

[Sap_ru]

Нет варианта "слишком просто". Интересны же именно алгоритмы формирования цен и спреда.

К тому же написано, как для школьников третьего класса, а тут, вроде бы, ресурс продвинутых айтишников, которые должны знать, что такое очереди. Просто всю статью можно было восемью предложениями выразить. Я надеюсь, что Хабр, все же, не настолько отупел.

Но это мое личное мнение, ни на что не претендующие. А написано хорошо.

[Alexander_Shulzhenko]

Согласен, вариант "слишком сложно" тут не очень уместен. Не переживайте, доберемся скоро до моделей стаканов и динамики очередей (если мне не лень будет), а если будет, да и вообще, могу порекомендовать книгу Trades, Quotes and Prices, Bouchaud et al, там точно можно найти много интересного.

"Интересны же именно алгоритмы формирования цен и спреда", — если б я только знал такой алгоритм...) Есть всякие разные модели динамики цен (опять же см. книгу выше, например), но не знаю насколько они полезны в реальности. Наверно, для какого-то бектеста/симуляции полезны, если нужно делать предположения о динамике очереди и тд...