Всегда думал что бирже наоборот выгодно больше количество сделок и нужно наоборот поощрять частоту трейдинга. Будет интересно посмотреть, как система покажет себя на реальных данных.
Ты путаешь немного. В статье имеется ввиду слив из-за частых импульсивных сделок. Частые сделки около нуля естественно выгодны, а тильт и слив в результате спама необдуманных сделок - нет.
Как мы создали систему раннего предупреждения импульсивных торговых решений: опыт отдела Rapid и Лаборатории инноваций