Представляем вам перевод статьи, опубликованной в блоге towardsdatascience.com.
Ее автор, Juhi Ramzai, рассказала об эффективных методах проверки моделей — PSI (индексе стабильности популяции) и CSI (индексе стабильности характеристик).
Изображение предоставлено автором
После выпуска модели в продакшен необходимо проводить регулярный мониторинг ее работы, чтобы убедиться, что модель все еще актуальна и надежна. Ранее я писала пост о валидации модели и мониторинге ее работы, в котором подчеркивала важность этих двух этапов.
А теперь перейдем к основной теме данного поста. Мы узнаем все о PSI (индексе стабильности популяции) и CSI (индексе стабильности характеристик), которые являются одними из самых важных стратегий мониторинга, используемых во многих областях, особенно в сфере оценки кредитных рисков.
Обе эти метрики (и PSI, и CSI) сосредоточены на изменениях в РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОПУЛЯЦИИ.
Основная идея этих метрик заключается в том, что модель прогнозирования лучше всего работает, если данные, использованные для ее обучения, не слишком отличаются от валидационных / OOT (out of time) данных в плане экономических условий, основополагающих допущений, стиля ведения кампании, направленности и т. д.
Например, мы разработали модель прогнозирования показателей оттока пользователей кредитных карт в условиях нормальной экономической ситуации. Затем мы приступили к тестированию этой модели, но уже в условиях экономического кризиса. Вполне возможно, что в этом случае модель не выдаст точный прогноз, поскольку не сможет уловить тот факт, что в разных сегментах дохода распределение популяции могло значительно измениться (и это могло привести к высокому фактическому уровню оттока пользователей). В результате мы получим ошибочные предсказания. Но так как сейчас мы это уже понимаем, то можем перейти к проверке изменений распределения популяции между временем разработки (DEV time) и настоящим временем. Так мы получим ясное представление о том, можно ли полагаться на результаты, предсказанные моделью, или нет. Именно это и показывают важные метрики мониторинга PSI и CSI.
Эта метрика позволяет измерить то, насколько переменная изменилась в распределении между двумя выборками с течением времени. Она широко используется для мониторинга изменений характеристик популяции и диагностики возможных проблем с эффективностью модели. Если модель перестала делать точные прогнозы из-за значительных изменений в распределении популяции, то часто это является хорошим показателем.
Приведенное выше определение как нельзя лучше объяснено в данной исследовательской работе. Я также привела ссылку на него в конце этого поста.
Изначально индекс стабильности популяции (PSI) был разработан для мониторинга изменений в распределении между внеплановыми выборками (ООТ) и выборками периода времени разработки при оценке кредитных рисков. В настоящее время использование индекса PSI стало более гибким по своей природе, что позволяет исследовать изменения как распределений, связанных с атрибутами модели, так и популяций в целом, включая зависимые и независимые переменные CSI. Мы рассмотрим это в следующем разделе.
Индекс PSI отражает тенденцию к изменению популяции в целом, в то время как индекс CSI обычно сосредоточен на используемых индивидуальных переменных модели.
![](https://habrastorage.org/r/w780q1/webt/gm/g4/v6/gmg4v6vb1kyyqs9xvdhiyvmdqsc.jpeg)
Источник
Изменение в распределении популяции может быть связано:
Поскольку изменение распределения не обязательно должно сопровождаться изменением зависимой переменной, индекс PSI также можно использовать для изучения сходства/различия между любыми выборками. Например, для сравнения уровня образования, дохода и состояния здоровья двух или нескольких популяций в социально-демографических исследованиях.
ШАГИ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА PSI (Ссылка)
ТАБЛИЦА EXCEL ИНДЕКСА PSI:
![](https://habrastorage.org/r/w1560/webt/j8/02/91/j80291cnepfzjy0ko_2x7pqkab0.png)
Изображение предоставлено автором
ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ (Ссылка)
Также можно использовать условный диапазон форматирования — красную, желтую и зеленую зоны (Red-Amber-Green zone). Красный цвет — тревожное состояние, при котором индекс PSI составляет более 20%, желтый — это 10–20%, при этом модель должна находиться под наблюдением, а зеленый — это этап, на котором модель считается пригодной для использования, т. е. < 10%.
Теперь, исходя из варианта использования, эти пороговые значения корректируются в соответствии с актуальностью для бизнеса, но идея остается прежней — следить за изменениями в популяции.
Эта характеристика отвечает на вопрос, какая именно переменная вызывает изменения в распределении популяции. Она сравнивает распределение независимой переменной в наборе оцениваемых данных с набором данных с этапа разработки, а также обнаруживает изменения в распределении входных переменных, которые оцениваются с течением времени.
Это помогает определить, какая изменяющаяся переменная в основном вызывает изменение метрик качества модели.
Когда эффективность модели ухудшается, проверка изменений в распределении переменных модели может помочь выявить возможные причины этого. Как правило, это делается после проверки, в результате которой выяснилось, что индекс PSI не находится в зеленой зоне (< 0,1 в целом). Таким образом можно проверить, какие переменные в основном задают распределение популяции.
Если хотя бы одна переменная значительно изменилась или если показатели нескольких переменных немного изменились, возможно, пришло время обучить модель заново или заменить ее другой.
При вычислении индекса CSI предпринимаются те же действия, что и при вычислении индекса PSI. Разница лишь в том, что решение принимается на основе значений выборки с этапа разработки для конкретной переменной (путем разбиения их на диапазоны и установки пределов этих значений в качестве пороговых значений). Затем при вычислении значений частот для любой валидационной / внеплановой (ООТ) выборки просто применяются те же пороговые значения к данным и вычисляются значения частоты (при помощи той же формулы, которую мы использовали при вычислении индекса PSI).
ТАБЛИЦА EXCEL ИНДЕКСА CSI
![](https://habrastorage.org/r/w1560/webt/4d/nl/cc/4dnlcczex7qs4tb9w3ptiquokz0.png)
Изображение предоставлено автором
Таким образом, индекс PSI может помочь определить расхождения в распределениях популяций в целом, если они значительны, а индекс CSI может помочь еще больше сузить их до нескольких ответственных за это переменных.
Ссылка на исследование
Ее автор, Juhi Ramzai, рассказала об эффективных методах проверки моделей — PSI (индексе стабильности популяции) и CSI (индексе стабильности характеристик).
![](https://habrastorage.org/webt/5g/vt/pn/5gvtpnttgta7wurwwutthgesq5k.png)
После выпуска модели в продакшен необходимо проводить регулярный мониторинг ее работы, чтобы убедиться, что модель все еще актуальна и надежна. Ранее я писала пост о валидации модели и мониторинге ее работы, в котором подчеркивала важность этих двух этапов.
А теперь перейдем к основной теме данного поста. Мы узнаем все о PSI (индексе стабильности популяции) и CSI (индексе стабильности характеристик), которые являются одними из самых важных стратегий мониторинга, используемых во многих областях, особенно в сфере оценки кредитных рисков.
Обе эти метрики (и PSI, и CSI) сосредоточены на изменениях в РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОПУЛЯЦИИ.
Основная идея этих метрик заключается в том, что модель прогнозирования лучше всего работает, если данные, использованные для ее обучения, не слишком отличаются от валидационных / OOT (out of time) данных в плане экономических условий, основополагающих допущений, стиля ведения кампании, направленности и т. д.
Например, мы разработали модель прогнозирования показателей оттока пользователей кредитных карт в условиях нормальной экономической ситуации. Затем мы приступили к тестированию этой модели, но уже в условиях экономического кризиса. Вполне возможно, что в этом случае модель не выдаст точный прогноз, поскольку не сможет уловить тот факт, что в разных сегментах дохода распределение популяции могло значительно измениться (и это могло привести к высокому фактическому уровню оттока пользователей). В результате мы получим ошибочные предсказания. Но так как сейчас мы это уже понимаем, то можем перейти к проверке изменений распределения популяции между временем разработки (DEV time) и настоящим временем. Так мы получим ясное представление о том, можно ли полагаться на результаты, предсказанные моделью, или нет. Именно это и показывают важные метрики мониторинга PSI и CSI.
Индекс стабильности популяции (PSI)
Эта метрика позволяет измерить то, насколько переменная изменилась в распределении между двумя выборками с течением времени. Она широко используется для мониторинга изменений характеристик популяции и диагностики возможных проблем с эффективностью модели. Если модель перестала делать точные прогнозы из-за значительных изменений в распределении популяции, то часто это является хорошим показателем.
Приведенное выше определение как нельзя лучше объяснено в данной исследовательской работе. Я также привела ссылку на него в конце этого поста.
Изначально индекс стабильности популяции (PSI) был разработан для мониторинга изменений в распределении между внеплановыми выборками (ООТ) и выборками периода времени разработки при оценке кредитных рисков. В настоящее время использование индекса PSI стало более гибким по своей природе, что позволяет исследовать изменения как распределений, связанных с атрибутами модели, так и популяций в целом, включая зависимые и независимые переменные CSI. Мы рассмотрим это в следующем разделе.
Индекс PSI отражает тенденцию к изменению популяции в целом, в то время как индекс CSI обычно сосредоточен на используемых индивидуальных переменных модели.
![](https://habrastorage.org/webt/gm/g4/v6/gmg4v6vb1kyyqs9xvdhiyvmdqsc.jpeg)
Источник
Изменение в распределении популяции может быть связано:
- с изменениями в экономической среде, такими как экономический кризис, COVID-19 и т. д.;
- изменениями в источниках данных;
- изменениями во внутренней политике, которые прямо или косвенно влияют на распределение популяции;
- проблемами с интеграцией данных, которые могут привести к ошибкам в данных;
- проблемами при программировании/кодировании, такими как реализация модели или пропуск некоторых важных этапов в коде оценки качества работы модели.
Поскольку изменение распределения не обязательно должно сопровождаться изменением зависимой переменной, индекс PSI также можно использовать для изучения сходства/различия между любыми выборками. Например, для сравнения уровня образования, дохода и состояния здоровья двух или нескольких популяций в социально-демографических исследованиях.
ШАГИ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА PSI (Ссылка)
- Сортируем оцениваемую переменную по убыванию в оцениваемой выборке.
- Разделяем данные на 10 или 20 групп (дециль).
- Рассчитываем процент записей в каждой группе на основании оцениваемой выборки.
- Рассчитываем процент записей в каждой группе на основании выборки разработки.
- Рассчитываем разницу между шагами 3 и 4.
- Берем натуральный логарифм (Шаг 3 / Шаг 4).
- Умножаем шаг 5 на шаг 6.
ТАБЛИЦА EXCEL ИНДЕКСА PSI:
![](https://habrastorage.org/webt/j8/02/91/j80291cnepfzjy0ko_2x7pqkab0.png)
Изображение предоставлено автором
ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ (Ссылка)
- Индекс PSI < 0,1 — без изменений. Вы можете продолжить использование существующей модели.
- Индекс PSI >= 0,1, но меньше 0,2 — требуются небольшие изменения.
- PSI >= 0,2 — требуются значительные изменения. В идеале модель больше не должна использоваться. Ее следует обучить заново / заменить другой.
Также можно использовать условный диапазон форматирования — красную, желтую и зеленую зоны (Red-Amber-Green zone). Красный цвет — тревожное состояние, при котором индекс PSI составляет более 20%, желтый — это 10–20%, при этом модель должна находиться под наблюдением, а зеленый — это этап, на котором модель считается пригодной для использования, т. е. < 10%.
Теперь, исходя из варианта использования, эти пороговые значения корректируются в соответствии с актуальностью для бизнеса, но идея остается прежней — следить за изменениями в популяции.
Индекс стабильности характеристик (CSI)
Эта характеристика отвечает на вопрос, какая именно переменная вызывает изменения в распределении популяции. Она сравнивает распределение независимой переменной в наборе оцениваемых данных с набором данных с этапа разработки, а также обнаруживает изменения в распределении входных переменных, которые оцениваются с течением времени.
Это помогает определить, какая изменяющаяся переменная в основном вызывает изменение метрик качества модели.
Когда эффективность модели ухудшается, проверка изменений в распределении переменных модели может помочь выявить возможные причины этого. Как правило, это делается после проверки, в результате которой выяснилось, что индекс PSI не находится в зеленой зоне (< 0,1 в целом). Таким образом можно проверить, какие переменные в основном задают распределение популяции.
Если хотя бы одна переменная значительно изменилась или если показатели нескольких переменных немного изменились, возможно, пришло время обучить модель заново или заменить ее другой.
При вычислении индекса CSI предпринимаются те же действия, что и при вычислении индекса PSI. Разница лишь в том, что решение принимается на основе значений выборки с этапа разработки для конкретной переменной (путем разбиения их на диапазоны и установки пределов этих значений в качестве пороговых значений). Затем при вычислении значений частот для любой валидационной / внеплановой (ООТ) выборки просто применяются те же пороговые значения к данным и вычисляются значения частоты (при помощи той же формулы, которую мы использовали при вычислении индекса PSI).
ТАБЛИЦА EXCEL ИНДЕКСА CSI
![](https://habrastorage.org/webt/4d/nl/cc/4dnlcczex7qs4tb9w3ptiquokz0.png)
Изображение предоставлено автором
Таким образом, индекс PSI может помочь определить расхождения в распределениях популяций в целом, если они значительны, а индекс CSI может помочь еще больше сузить их до нескольких ответственных за это переменных.
Ссылка на исследование