Кто такой риск-менеджер? Сотрудник, который просчитывает кредитные риски. Это самое простое определение, которое можно встретить в интернете. И это только верхушка айсберга, ведь риски в банке бывают ещё и рыночными, процентными, модельными, операционными, и всеми ими нужно управлять.
Чтобы найти квалифицированных специалистов на это направление, ВТБ создал ШУР — Школу управления рисками, которая работает в семи городах страны. О ней мы поговорили в подкасте «Деньги любят техно» и продолжим сегодня.
Всеобщий компромисс
Как мы пришли к этой идее? Нам нужны были новые кадры, которые занимались бы комплексным анализом рисков. Но здесь мы столкнулись с проблемой: на рынке не хватало компетентных сотрудников.
Программы риск-менеджмента есть в вузах Англии, Америки и Австралии, но в нашей стране с этим сложнее. В России учат на экономистов, математиков и программистов, и кажется, что эти специальности должны быть близки. Но всё устроено иначе: профессия риск-менеджера — на стыке этих специальностей, в ней важна мультидисциплинарность. Нужны хорошие знания в сфере финансов, высшей математики и представление о программировании. Подробно эту тему в подкасте «Деньги любят техно» недавно обсуждали Максим Кондратенко, член Правления банка ВТБ, и Вадим Храпун, партнер, руководитель практики реструктуризации и финансового оздоровления бизнеса PwC в России.
Где же найти таких специалистов? Мы решили подготовить их самостоятельно и запустили Школу управления рисками. Позвали талантливых ребят, которым интересна сфера, собрали сильную команду преподавателей из сотрудников ВТБ и приглашённых специалистов и создали прикладную программу. Успешных студентов стали зачислять в штат компании.
Искать ребят мы начали не в Москве. Мы знали, что амбициозные студенты из регионов вынуждены переезжать в столицу. Офисы крупных компаний находятся именно там. В регионах зачастую можно устроиться только на операционную должность, например менеджером в отделение банка.
Когда-то так было и у нас, но мы решили изменить подход: теперь талантливым ребятам из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Воронежа и Томска необязательно переезжать в Москву, чтобы построить карьеру в ВТБ. Это можно сделать не покидая родного города.
Как это было: слово выпускникам
Итак, мы стартовали в 2019 году. Первым городом ШУР стала Самара — по итогам трёх потоков мы зачислили в штат 40 студентов. Формат дистанционного обучения хорошо показал себя в период пандемии, и мы поняли, что можно масштабироваться. Сегодня ШУР ведёт набор в семи городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге и Томске.
Мы можем долго рассказывать, почему стоит выбрать программу. Но вместо этого решили спросить бывших студентов ШУР — тех, кто уже работает в ВТБ. Они расскажут о плюсах, минусах и подводных камнях нашей школы гораздо объективнее. Передаём им слово.
Мария Бурцева
специалист андеррайтинга среднего бизнеса в банке ВТБ
Привет, Хабр! Меня зовут Маша Бурцева. Я специалист андеррайтинга среднего бизнеса в банке ВТБ. В ШУР я попала 2 года назад, когда училась в Самарском государственном экономическом университете. На 3–4 курсе встал вопрос о трудоустройстве — бесчисленные часы на HeadHunter не давали плодов. Вакансий для экономистов без опыта почти не было. Я не отчаивалась: переключилась на другие города. Хотелось получить работу сразу после выпуска — думаю, многие ребята поймут мое желание.
Неопределённость тяготила, но как-то раз к нам на пару пришли организаторы ШУР и предложили попробовать силы в программе. От нашей группы записались 6 человек, но все, кроме меня, отсеялись после старта. Причина проста: обучение в ШУР занимает много времени. Надо смотреть лекции, делать домашние задания и готовить выпускной проект. Не буду лукавить: совмещать ШУР с университетом было непросто. Сон по 4 часа, дедлайны — всё это действительно было.
В какой-то момент я решила отпустить ситуацию — просто сдать всё вовремя и посмотреть, что будет. На финише увидела себя в первых строчках рейтинга и поняла, что надо дожать. После экзаменов мне позвонили из банка и сделали оффер. Это был конец декабря. И вот, стоя на кассе с шампанским и закусками к столу, я принимаю предложение войти в штат ВТБ. Кажется, что это сказка, но всё действительно было так!
Внутри программы
На связи снова команда ВТБ. Всё, что говорит Мария, правда. Студенты учатся, сдают экзамены, и их зачисляют в штат. Но если копнуть чуть глубже, какие дисциплины изучают в ШУР? Как строится учебный процесс? Рассказ об этом продолжит Леонид — ещё один наш выпускник. Передаём ему слово.
Леонид Сигаев
ведущий специалист-аналитик Управления модельных рисков и валидации ВТБ
Всем привет! Меня зовут Леонид Сигаев. Я ведущий специалист-аналитик Управления модельных рисков и валидации ВТБ, выпускник первого набора программы ШУР. Расскажу на своем примере — думаю, он найдёт отклик у пользователей Хабра.
В вузе я учился на вполне айтишной специальности — «Информационная безопасность автоматизированных систем». В университете получил некий микс знаний матстатистики, общего понимания строения ПО и основ программирования (по чуть-чуть на разных языках). Кем я себя видел? Наверное, разработчиком фронта или бизнес-аналитиком — мне явно нравился код. Но не тот, что «код ради кода», а тот, что несет в себе динамику и бизнес-результат.
С этими мыслями я и наткнулся на программу ШУР. Скажу сразу: многие вещи смущали. «Пригласить», «научить», «зачислить в штат» — звучит красиво, но в банковской структуре нужны знания о финансах. Лично я как математик о них ничего не знал.
Сейчас, спустя 2 года, рад ответить самому себе: ШУР поможет восполнить пару «экономика + математика». Технари за вполне сжатые сроки получат базу, которая нужна для работы с финансами, — знания о финансовых инструментах и рынках. Вам дадут базис по работе с финотчётностью и, конечно, расскажут о рисках — это то, на что в школе идёт особенный упор.
Для чистых экономистов есть курс программирования на Python. Это базовый блок, которым овладеет даже тот, кто о языке ничего не знает. После идёт переход на более сложные темы: обработку данных, всестороннюю работу с ними, преобразование и составление сложных запросов к ним. Наконец, третий важный блок — Machine Learning — построение собственных моделей с использованием данных. Здесь идёт имитация реальной работы. Студенты проходят полный пайплайн — от момента получения данных до формирования готовой модели и её оценки.
Программ на моём потоке было две: «Количественный риск-менеджмент» — работа с кодом, «Матстат и кредитные риски» — обучение кредитному анализу, работа с рисками. Первое — со вкусом математики, второе — экономики. Сейчас появляются другие курсы. На одном из последних потоков открылось направление залогов.
Сотрудники банка знают: можно прийти в ШУР и отобрать толковых людей, готовых идти в бой. Во главе программ — максимальная близость к профреалиям. Выпускник сдаёт экзамен и получает реальные задачи банка.
Что нужно для поступления?
Анастасия Косаткина
специалист службы анализа публичных компаний ВТБ
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Косаткина, я выпускница первого набора ШУР. Подхвачу речь Леонида и расскажу о том, что важно для поступления на программу.
С точки зрения знаний, мы ждём основ тервера и высшей математики. Важно разбираться в дисперсии и прочих матожиданиях, знать комбинаторику и теорию игр. Желательно знать основы финансов: что такое спрос, предложение, какие есть субъекты рынка. Нужно иметь общее представление о том, что такое кредитный риск и, конечно же, обладать soft skills: усидчивостью, внимательностью и целеустремлённостью. В основе программы — рейтинговая система.
Могу сказать по опыту: в первые две недели ребята теряются. И это абсолютно нормально: комбинация математики, экономики и кода в одной программе поначалу очень непривычна. В ходе обучения идут тесты, в конце ждёт устный и письменный экзамены и защита по направлению программы.
Всё происходит онлайн, занятия ведут сотрудники ВТБ и приглашённые преподаватели. Со второго потока к процессу подключились выпускники ШУР. Мы можем дать практический фидбэк, как усовершенствовать процесс обучения, чтобы быстрее адаптироваться к работе.
Лично я начинала с агитации: ходила в университеты и рассказывала о школе. На третьем потоке уже вела пары и проверяла тесты студентов. На четвертой волне занимаюсь буквально всем: несколько лет я работала в вузе, поэтому знаю, как можно выстроить учебный процесс. Бизнес есть бизнес, а здесь, конечно, нужен свой подход.
Что полезного в ШУР? Безусловно, практические кейсы. Когда я пришла в школу, удивить меня было достаточно сложно: я уже заканчивала магистратуру. Но кейсы действительно готовят тебя к бою: помогают встряхнуться, когда мозг заточен на академическое обучение. Они дали мне базу для работы в Службе анализа публичных компаний. Наш отдел смотрит, как организация показывает себя на рынке, и принимает решение, можно ли её кредитовать. Для этого мы проводим отраслевые анализы и понимаем, востребован ли продукт и куда движется конъюнктура рынка в целом.
Развитие продолжается и в ВТБ: нас отправляют на повышение квалификации — внутри банка сильное кураторство. Старшие специалисты в отделе всегда готовы помочь. Этот принцип, кстати, сохраняется и в школе: если к нам поступает вопрос, на который мы не можем ответить, всегда переадресуем его человеку, который обязательно это сделает.
О работе в ВТБ
Леонид Сигаев
ведущий специалист-аналитик Управления модельных рисков и валидации ВТБ
На связи снова Леонид Сигаев. Расскажу, какие задачи мы решаем в ВТБ.
Основная работа моего направления — контроль модельного риска. Мы занимаемся оценкой эффективности моделей в банке и группе ВТБ.
Что делаем конкретно: проводим качественный анализ, проверяем соответствие модели регуляторным требованиям, оцениваем её применение и имплементацию в IT-системах банка. Непосвящённому читателю это может показаться формальным, но соблюдение нормативов для нас очень важно. У ВТБ широкая география дочерних компаний, требования регулятора для них могут сильно отличаться.
Также мы проводим количественный анализ: делаем независимую оценку качества данных и воспроизводим результаты разработки. Плюс формируем валидационную выборку, с помощью которой оцениваем качество ранжирования модели. Мы стараемся приблизить её к выборке потенциального применения модели, чтобы в «лабораторных» условиях оценить, чегоо можно ждать от неё в работе.
Вот наш стандартный инструментарий: вычисляем Джини в разрезе модулей и факторов модели, смотрим ROC-кривые, VIF, IV, PSI, коэффициент корреляции Спирмена и Пирсона, проводим тест Колмогорова — Смирнова и так далее.
Список тестов можно продолжать долго. В Контуре ВТБ представлены разные модели, например PD, LGD, EAD и VAR. Модели, которые находятся в одном семействе, иногда имеют совершенно разную архитектуру из-за разного подхода к моделированию. Его выбор зависит от особенностей сегмента, количества наблюдений и качества данных.
Творчество нашей работы — в гипотезах. На качество модели влияют даже самые неочевидные вещи. Приведу пример. На валидацию может прийти модель с низким качеством ранжирования. Стандартный тест не даёт понять, в чём проблема. И здесь начинается самое интересное. Что кратно понизило условный Джини? Изменение сегмента в истории? Некорректное заполнение факторов? Ошибка при моделировании? Формирование этих гипотез, их проверка и подготовка итоговой рекомендации — тот путь, который мы проходим в процессе работы.
Очевидно, что данные — основа любого статистического анализа. Мы выгружаем их из промышленных таблиц и таблиц разработчика в Hadoop. Основной язык для нас — Python. Разумеется, без SQL тоже никуда. Он помогает осуществить первичные преобразования и сбор витрин данных. Готовые выборки и их данные мы заливаем через Spark и храним в Hadoop.
Что касается эмоций, скажу честно, до попадания в ВТБ я думал, что банк — место для чопорных уставших людей, которые трудятся, как роботы: сухо и без всяких эмоций. Это совсем не так. Моё управление — 20 сильных профессионалов, которые работают на результат и всегда готовы помочь в случае затыка.
Трудно избежать рекламных фраз, когда говоришь о силе команды, но без них никак. Я пришел новичком и понял, что мне поможет лучшая команда в отрасли. Значит, путь я выбрал правильный.
Ещё немного о работе
Владислав Кудряшов
ведущий специалист управления рыночными рисками ВТБ
Привет, Хабр! Меня зовут Владислав Кудряшов. Я ведущий специалист управления рыночными рисками ВТБ, выпускник первого набора программы ШУР. Продолжу речь Леонида о том, как мы работаем в ВТБ.
Банк доверяет нам даже крупные проекты. Вот где я поучаствовал лично:
Работа над LIBOR Transition. LIBOR — это средняя ставка, по которой банки предоставляют кредиты без обеспечения для контрагентов с высоким кредитным рейтингом. Мы определили все транзакции, привязанные к ставкам LIBOR, и обеспечили мониторинг перехода участников группы ВТБ на новые индикаторы.
Унификация подходов определения дисконта РЕПО для участников группы ВТБ. Дисконт внутри банка считают по-разному. Одни подразделения — по исторической волатильности, другие используют метод «Монте-Карло». Мы создали внутренний сервис, в котором можно получать единый дисконт для любого ISIN на основе рыночных данных: кривых, корреляции и волатильности.
Определение кредитного риска для ПФИ. В 2017 году изменилось Базельское соглашение — международный документ банковского надзора. В результате появился SACCR. ЦБ адаптировал его под российский рынок. Наше подразделение сформировало экспертную оценку нового пруденциального риска и общего регуляторного капитала.
Что больше всего запомнилось в ВТБ, рассказывает Анастасия Гуничева — ведущий специалист-аналитик Управления модельных рисков и валидации ВТБ, выпускница первого набора программы ШУР.
Анастасия Гуничева
ведущий специалист-аналитик Управления модельных рисков и валидации ВТБ
Запомнилась работа с коллегами из ВТБ Европа. Пришлось срочно подтягивать английский, чтобы переписываться и общаться с европейцами вживую. Это того стоило!
Если говорить о самом крупном и значимом проекте — это работа над заявкой на ПВР. ПВР — новый международный подход к оценке кредитного риска. Подготовкой заявки и взаимодействием с ЦБ занимается огромная команда профессионалов. Быть её частью — воплощение моей мечты.
Вот такой дримтим риск-менеджеров выпустился из ШУР, а приятнее всего, что кадровое наполнение — от подготовки до рекрутинга — происходит полностью у нас на глазах.
Новый поток обучения стартует в Школе уже в начале октября. Если вы хотите присоединиться и попробовать свои силы, ещё можно успеть подать заявку на нашем сайте.
Что думаете о практике компаний по обучению своих сотрудников с нуля? Заинтересовало ли вас управление рисками по прочтении? Делитесь мнениями в комментариях.
Дублируем ссылку на подкаст:
