О прогнозе нейтрального тренда актива

Ссылка на GitHub

В backtest-kit GARCH используется как один из источников в графе сигналов. Идея: вход открывается только если GARCH-канал достаточно широк, чтобы TP и SL уместились с запасом над комиссиями.

Например, этим можно законтрить боковик, который был на BTCUSDT в Феврале 2024

• 5–10 февраля, 73% нейтральных баров

• 11–16 февраля, 63% нейтральных баров

• 19–24 февраля, 75% нейтральных баров

• 26–29 февраля, 69% нейтральных баров

Пример кода

import { sourceNode, outputNode } from '@backtest-kit/graph';
import { predict } from 'garch';
import { getCandles } from 'backtest-kit';

const CANDLES_FOR_GARCH = 300;
const GARCH_CONFIDENCE = 0.6827; // ±1σ

const garchSource = sourceNode(
  Cache.fn(
    async (symbol) => {
      const candles = await getCandles(symbol, '8h', CANDLES_FOR_GARCH);
      return predict(candles, '8h', null, GARCH_CONFIDENCE);
    },
    { interval: '8h', key: ([symbol]) => symbol },
  ),
);

const entrySignal = outputNode(
  async ([trend, volume]) => {
    // Пропускаем если модель не сошлась
    if (!volume.reliable) return null;

    // Проверяем что до границ канала достаточно места
    const upperDiff = percentDiff(trend.close, volume.upperPrice);
    const lowerDiff = percentDiff(trend.close, volume.lowerPrice);

    if (upperDiff < TAKE_PROFIT_PERCENT) return null;
    if (lowerDiff < STOP_LOSS_PERCENT) return null;

    // TP и SL по границам GARCH-канала
    const tp = trend.position === 'long' ? volume.upperPrice : volume.lowerPrice;
    const sl = trend.position === 'long' ? volume.lowerPrice : volume.upperPrice;

    return { position, priceOpen: trend.close, priceTakeProfit: tp, priceStopLoss: sl };
  },
  trendSource,
  garchSource,
);

GARCH здесь не генерирует направление. Он отвечает только на вопрос «достаточно ли ожидаемое движение». Направление приходит от другого источника (это может быть Pine Script через @backtest-kit/pinets или LLM через @backtest-kit/ollama)

Ключевые детали

• Parkinson estimator для per-candle RV: (1/4ln2) · ln(H/L)² — в ~5× эффективнее squared returns

• Log-normal bands: P·exp(±z·σ) — не линейное приближение, правильное маппирование в ценовое пространство

• reliable: true когда: оптимизатор сошёлся + persistence < 0.999 + Ljung-Box p ≥ 0.05

• Оптимизация: multi-start Nelder-Mead, GARCH — 4 рестарта, NoVaS — 7 (11-мерная задача)

• 932 теста, включая ground-truth тест с синтетическими данными известной волатильности