Анализ истории сделок на предмет перекоса шортистов/лонгистов

Ссылка на GitHub

В backtest-kit модуль volume-anomaly используется как источник в графе сигналов - параллельно с GARCH. Если GARCH отвечает на вопрос «достаточно ли ожидаемое движение», то volume-anomaly отвечает на вопрос «является ли прямо сейчас статистически необычным моментом в микроструктуре рынка».

Пример кода

import { sourceNode, outputNode } from '@backtest-kit/graph';
import { predict } from 'volume-anomaly';
import { getCandles } from 'backtest-kit';

const ANOMALY_CONFIDENCE = 0.75;
const N_TRAIN  = 1200; // обучающее окно — должно быть без аномалий
const N_DETECT = 200;  // окно детекции

const reversalSource = sourceNode(
  async (symbol) => {
    // Важно: recent не должен пересекаться с historical
    const all        = await getAggregatedTrades(symbol, N_TRAIN + N_DETECT);
    const historical = all.slice(0, N_TRAIN);  // старые сделки — baseline
    const recent     = all.slice(N_TRAIN);     // новые — без overlap

    return predict(historical, recent, ANOMALY_CONFIDENCE);
    // {
    //   anomaly:    true,
    //   confidence: 0.81,
    //   direction:  'long' | 'short' | 'neutral',
    //   imbalance:  0.61,
    // }
 },
);

const entrySignal = outputNode(
  async ([reversal, ...]) => {
    if (!reversal.anomaly) return null;
    if (reversal.direction === 'neutral') return null;

    const position = reversal.direction; // 'long' | 'short'

    return {
      id: randomString(),
      position,
      priceTakeProfit: ...
      priceStopLoss: ...
      minuteEstimatedTime: 60,
    };
  },
  reversalSource,
  ...
);

Ключевые детали

• Hawkes Process - кластеризация ордеров

• CUSUM- сдвиг buy/sell дисбаланса относительно исторической нормы

• BOCPD- смена режима: момент когда распределение дисбаланса само меняется

Как использовать

Классическая проблема DCA - ты усредняешься в падающий нож. Цена идёт против, ты докупаешь, а она продолжает падать. volume-anomaly заточен именно под это: докупать не по расписанию или по сетке уровней, а только когда ордерфлоу показывает разворот агрессии.