🏦 Портфель альткоины/золото с автоматической балансировкой

Идея следующая: когда растет Bitcoin, растут альты. Золото растет независимо от Bitcoin.

Исходя от дней роста Bitcoin подряд, смещать распределение портфеля из золота в криптовалюты. Криптовалюты покупать в равной доле независимо от объема торгов, так как все коррелируют с биткоином. При этом не держать в USDT ничего совсем, чтобы избежать инфляции

Закрытие кассы и ребалансировку делаем раз в неделю

import {
  addLauncherSchema,
  addStrategySchema,
  Cache,
  getCandles,
  listenDoneBacktest,
  Position,
  setConfig,
} from "backtest-kit";

setConfig({
  CC_MAX_STOPLOSS_DISTANCE_PERCENT: 100, // иначе валидатор не пропустит технический стоп -50%
});

// Депозит делится поровну между тикерами корзины; доля депозита вне корзины паркуется в золото
const DEPOSIT_USD = 1000;
const PARKING_SYMBOL = "PAXGUSDT";

// Позиция живёт ровно неделю и закрывается по времени; перезаход на первом тике после закрытия
const HOLD_MINUTES = 7 * 24 * 60;

// Трендовый гейт по BTC: доля окон 20..45 дней с положительной доходностью BTC. Это экспозиция
// корзины от 0 до 1; остаток уходит в PARKING_SYMBOL. Ансамбль окон вместо одного N: одиночные
// окна за пределами 25..45 дней заметно хуже, внутри плато результат от выбора N не зависит.
const GATE_SYMBOL = "BTCUSDT";
const GATE_WINDOWS_DAYS = [20, 25, 30, 35, 40, 45];

// Технические уровни: за неделю на споте без плеча недостижимы, штатный выход только по времени
const STOP_LOSS_PERCENT = 50;
const TAKE_PROFIT_PERCENT = 500;

// BASKET:BEGIN
// Сентябрь 2020: топ-20 USDT-пар спота Binance по обороту за август 2020 (известен до начала месяца),
// листинг не моложе 90 дней, без стейблкоинов, плечевых токенов и обёрток BTC/ETH.
const BASKET = [
  "BTCUSDT",
  "ETHUSDT",
  "LINKUSDT",
  "XRPUSDT",
  "BNBUSDT",
  "EOSUSDT",
  "LTCUSDT",
  "TRXUSDT",
  "BCHUSDT",
  "BANDUSDT",
  "OMGUSDT",
  "XTZUSDT",
  "ADAUSDT",
  "ATOMUSDT",
  "VETUSDT",
  "LENDUSDT",
  "ZECUSDT",
  "WAVESUSDT",
  "QTUMUSDT",
  "NEOUSDT",
];
// BASKET:END

const SYMBOL_LIST = [...BASKET, PARKING_SYMBOL];
const PER_SYMBOL_USD = DEPOSIT_USD / BASKET.length;

// getCandles внутри getSignal обрезан по времени движка: последняя дневная свеча - последний
// закрытый день, заглядывания вперёд нет. Cache.fn с интервалом 1d считает гейт один раз
// в день на все тикеры и сам инвалидируется при переходе движка на следующий день.
const getGate = Cache.fn(async (): Promise<number> => {
  const candles = await getCandles(GATE_SYMBOL, "1d", Math.max(...GATE_WINDOWS_DAYS) + 1);
  const closes = candles.map(({ close }) => close);
  const last = closes[closes.length - 1];
  const up = GATE_WINDOWS_DAYS.filter((days) => last > closes[closes.length - 1 - days]).length;
  return up / GATE_WINDOWS_DAYS.length;
}, { interval: "1d" });

addStrategySchema({
  strategyName: "index_fund",
  interval: "1h",
  getSignal: async (symbol, when, currentPrice) => {

    const gate = await getGate();

    const cost = symbol === PARKING_SYMBOL
      ? DEPOSIT_USD * (1 - gate)
      : PER_SYMBOL_USD * gate;

    // cost: 0 движок молча заменяет на CC_POSITION_ENTRY_COST, поэтому нулевая доля - это отсутствие сигнала
    if (cost < 1) {
      return null;
    }

    return {
      id: `${symbol.toLowerCase()}-${when.toISOString().slice(0, 10)}`,
      symbol,
      ...Position.bracket({
        position: "long",
        currentPrice,
        percentStopLoss: STOP_LOSS_PERCENT,
        percentTakeProfit: TAKE_PROFIT_PERCENT,
      }),
      cost: Math.round(cost * 100) / 100,
      minuteEstimatedTime: HOLD_MINUTES,
      payload: { gate, weight: cost / DEPOSIT_USD, basketSize: BASKET.length },
      note: `${symbol} gate=${gate.toFixed(2)} cost=$${cost.toFixed(2)}`,
    };
  },
});

addLauncherSchema({
  launcherName: "main_launcher",
  backtest: true,
  symbolList: SYMBOL_LIST,
  cache: false,
})