Как бы вам объяснить... Вот предположим, у вас есть некая таблица значений x, f(x) для некоторой функции. Тем или иным алгоритмом вы подбираете формулу для этой функции, которая вполне соответствует табличным значениям с определённой точностью. При этом для других значений формула тоже может возвращать некоторые значения и окажется, что во многих случаях результат вполне соответствует ожидаемому. Собственно в этом и фича формулы. Однако может оказаться, что в некоторых случаях формула выдаёт совершенно ложные значения, поскольку в обучаемом множестве значений отсутствуют данные о некотором специфическом характере поведения функции. Можно считать, что в этом месте формула будет «галлюцинировать».
Вот LLM и есть по сути такая же формула, которая по одному тексту выдаёт другой текст. И ценятся они как раз за способность во многих случаях генерировать правдоподобный ответ на переданный запрос.
Другое дело что в рок-музыке многие музыканты действительно могут «не знать нот», но это может касаться исключительно нотации. Играют они всё равно по памяти и интуиции.
Если для реализации бесконечного множества всех вычислимых функций, то её длина бесконечна, но меньше, чем у аналогичной ленты для реализации множество всех вычислимых функций + ещё одной.
А если добавлять не просто +1 функцию, а ещё одно бесконечное множество функций уже невычислимых, то тут и порядки длины лент могут быть разные
Самая простая формулировка Санкт-Петербургского парадокса – "Мартингейл не работает".
Мартингейл же о постоянном удвоении своей ставки в надежде прервать проигрышную серию и отыграть предыдущие проигрыши. Не будет работать он (если нет технических ограничений на размер ставки) попросту из-за нехватки средств, которые можно поставить в очередной раз. К парадоксу эта стратегия не имеет никакого отношения.
У человека с начальным «богатством» W = $100000 будут такие стратегии:
1) выбрать 1 млн. Полезность денег в таком случае составит U = ln(1100000) = 13,91.
2) рискнуть и выбрать 10 млн: матожидание выигрыша в значениях полезности будет 0,5*ln(100000) + 0,5*ln(10100000) = 0,5*11,513 + 0,5*16,128 = 13,82
Для него будет иметь смысл выбрать меньшую гарантированную сумму, поскольку обладание гарантированным 1 млн для него будет ценнее, чем возможность получить 10 млн.
У человека с начальным «богатством» W = $200000 ситуация будет такая:
1) выбрать 1 млн. Полезность денег составит U = ln(1200000) = 13,998.
2) выбрать 10 млн: матожидание выигрыша в значениях полезности будет 0,5*ln(200000) + 0,5*ln(10200000) = 0,5*12,206 + 0,5*16,138 = 14,172
Для такого человека матожидание второй стратегии выше — она будет для него наилучшей.
Чисто математически, если предположить функцию полезности логарифмической (U(W) = ln(W)), получается, что если начальное богатство человека W = $125000, то ему выгоднее забрать $1 млн, а при большем начальном богатстве появляется полезность варианта рискнуть и заработать $10 млн.
В общем случае функция полезности может различаться. Для закона убывающей предельной полезности важно лишь, что вторая производная этой функции будет отрицательна. То есть там может быть и квадратичная функция U(Q) = aQ - bQ² (демонстрирующая убывание общей полезности при переизбытке товара), и степенная с показателем 0 < γ < 1, и логарифмическая, и показательная с насыщением (U(Q) = α(1 - e^(-βQ))). Но это не строгий математический закон, что вторая производная функции полезности обязательно будет отрицательной на практике. Да и для тех функций, где это так, на практике почти нереально найти «истинную» формулу полезности, это всегда будет некоторая упрощённая модельная функция, с той или иной степенью приближения совпадающая со статистическими данными.
К сожалению, даже если просто аккуратно перевести статью из английской Википедии в русскую, то модераторы могут завернуть из-за того, что источники англоязычные. А адекватные русскоязычные источники может быть найти затруднительно.
Термин «псевдопараболоид/псевдогиперболоид/псевдоэллипсоид» - это не попытка переписать принятую в математике терминологию, а рабочую инженерную классификацию форм, реализующую один и тот же функционал - запирание и устойчивость волновой энергии в пространственных зонах, а не в точке. По аналогии, классическая псевдосфера – это вывернутая наизнанку обычная сфера . Также и псевдоэллипсоид - это вывернутый наизнанку классический эллипсоид, и т.д.
Так вам @GidraVydra указывал не на то, что вы используете «псевдо-» к телам вращения, а на то, что вы эту приставку переносите затем на поверхность этого тела, которая «псевдоповерхностью» не является, так как это обычная поверхность.
Скорее сейчас фронтендеры исключительно на Хром и, возможно, Сафари ориентируются. Про ИЕ уже давно все забыли.
Как бы вам объяснить... Вот предположим, у вас есть некая таблица значений x, f(x) для некоторой функции. Тем или иным алгоритмом вы подбираете формулу для этой функции, которая вполне соответствует табличным значениям с определённой точностью. При этом для других значений формула тоже может возвращать некоторые значения и окажется, что во многих случаях результат вполне соответствует ожидаемому. Собственно в этом и фича формулы. Однако может оказаться, что в некоторых случаях формула выдаёт совершенно ложные значения, поскольку в обучаемом множестве значений отсутствуют данные о некотором специфическом характере поведения функции. Можно считать, что в этом месте формула будет «галлюцинировать».
Вот LLM и есть по сути такая же формула, которая по одному тексту выдаёт другой текст. И ценятся они как раз за способность во многих случаях генерировать правдоподобный ответ на переданный запрос.
Другое дело что в рок-музыке многие музыканты действительно могут «не знать нот», но это может касаться исключительно нотации. Играют они всё равно по памяти и интуиции.
Напоминает парадокс Гранд-отеля Гилберта
Часть высокотемпературной плазмы отводится специальной магнитной системой в МГД-генератор.
Paint и Draw — это же совсем разные программы
Мартингейл же о постоянном удвоении своей ставки в надежде прервать проигрышную серию и отыграть предыдущие проигрыши. Не будет работать он (если нет технических ограничений на размер ставки) попросту из-за нехватки средств, которые можно поставить в очередной раз. К парадоксу эта стратегия не имеет никакого отношения.
У человека с начальным «богатством» W = $100000 будут такие стратегии:
1) выбрать 1 млн. Полезность денег в таком случае составит U = ln(1100000) = 13,91.
2) рискнуть и выбрать 10 млн: матожидание выигрыша в значениях полезности будет 0,5*ln(100000) + 0,5*ln(10100000) = 0,5*11,513 + 0,5*16,128 = 13,82
Для него будет иметь смысл выбрать меньшую гарантированную сумму, поскольку обладание гарантированным 1 млн для него будет ценнее, чем возможность получить 10 млн.
У человека с начальным «богатством» W = $200000 ситуация будет такая:
1) выбрать 1 млн. Полезность денег составит U = ln(1200000) = 13,998.
2) выбрать 10 млн: матожидание выигрыша в значениях полезности будет 0,5*ln(200000) + 0,5*ln(10200000) = 0,5*12,206 + 0,5*16,138 = 14,172
Для такого человека матожидание второй стратегии выше — она будет для него наилучшей.
Астрологи провозгласили день Санкт-Петербургского парадокса?
Чисто математически, если предположить функцию полезности логарифмической (U(W) = ln(W)), получается, что если начальное богатство человека W = $125000, то ему выгоднее забрать $1 млн, а при большем начальном богатстве появляется полезность варианта рискнуть и заработать $10 млн.
В общем случае функция полезности может различаться. Для закона убывающей предельной полезности важно лишь, что вторая производная этой функции будет отрицательна. То есть там может быть и квадратичная функция U(Q) = aQ - bQ² (демонстрирующая убывание общей полезности при переизбытке товара), и степенная с показателем 0 < γ < 1, и логарифмическая, и показательная с насыщением (U(Q) = α(1 - e^(-βQ))). Но это не строгий математический закон, что вторая производная функции полезности обязательно будет отрицательной на практике. Да и для тех функций, где это так, на практике почти нереально найти «истинную» формулу полезности, это всегда будет некоторая упрощённая модельная функция, с той или иной степенью приближения совпадающая со статистическими данными.
Ссылка на «Форматирование без боли: ESLint Stylistic вместо Prettier» неправильная
К сожалению, даже если просто аккуратно перевести статью из английской Википедии в русскую, то модераторы могут завернуть из-за того, что источники англоязычные. А адекватные русскоязычные источники может быть найти затруднительно.
Да эти кнопки на руле у них и раньше были, только в более эргономичном и визуально более приятном стиле, а не эти упоротые калькуляторы.
Тигуан 2
Из-за токсичности комьюнити и строгой модерации.
Если это не выдумка, то я могу предположить разве что если «Налогоплательщик ЮЛ» каким-либо образом записывает и передаёт MAC-адрес.
Так вам @GidraVydra указывал не на то, что вы используете «псевдо-» к телам вращения, а на то, что вы эту приставку переносите затем на поверхность этого тела, которая «псевдоповерхностью» не является, так как это обычная поверхность.
Что же мешает?
Что, если я скажу тебе, что имена собственные там есть?
Это слово, возможно, ещё Лебедев лет 20 назад придумал.