только сегодня увидел эту дискуссию по моей статье с изложением теории абсолютных валютных курсов и методов получения последних из парных валютных курсов.
и, хотя прошло уже 6 лет, всё же на правах автора сделаю маленькую ремарку. в моем последнем методе тоже как и здесь расчет абсолютных курсов происходит не через матричное перемножение, а путем оптимизации МНК системы линейных уравнений. но для получения такой системы предварительно ко всем уравнениям применяется логарифмирование. таким образом с одной стороны уравнений оказываются логарифмы парных курсов, а с другой стороны уравнений остаются разницы логарифмов. и, естественно, в каждом уравнении стоит добавить ошибку. Рассчитывая посредством МНК в каждом дне можно найти логарифмы абсолютных курсов каждой валюты. Затем применяя экспоненту к найденному получаем сами абсолютные валютные курсы. Именно так реализовано в проекте на сайте (не буду здесь писать адрес во избежании обвинений в рекламе стороннего ресурса. Можно найти в любом поисковике по словам "абсолютный валютный курс").
Так вот эта ошибка в каждом уравнении имеет одну и ту же размерность. Она выражается в логарифмах абсолютного курса. Не могу сказать насколько это лучше или хуже описанной здесь технологии (здесь, как я понимаю, оптимизация происходит без логарифмирования и перехода в пространство абсолютных валютных курсов), но есть отличие. При разработке метода мне показалось более обоснованным искать оптимальное решение когда ошибка выражается в одной размерности. Да и вся эта теория имеет целью переход к общему основанию/знаменателю при оценке валют с перспективой дальнейшего использования в валютном портфеле по теории Марковица/Шарпа.
Практически все материалы об Obsidian рассказывают о том как организовать базу знаний. Но пока еще не удалось встретить материалов об извлечении знаний из этой базы и преобразовании этих знаний в статьи и книги. Сам давно собираю в этой программе свою базу знаний (благо этот механизм хорошо описан во множестве источников). Если кто подскажет ссылочку на статьи по извлечению знаний из Obsidian и написанию статей по извлеченному, буду благодарен.
Странно. в статье так разрекламировано это приложение. установил. И как в пустыне. Предоставил приложению возможность доступа к контактам. Контакты загрузились. Более 300 шт. Но я наверное один из них кто установил.
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
В статье по исследованию зависимостей между абсолютными курсами приводится исследование корреляции между абсолютными курсами валют и также между относительными изменениями этих курсов. Как я понимаю это должно быть близко к понятию «первых разниц».
И выявляются интересные связи. Причем они вполне логичны. Валюты разбились на несколько групп. И эти группы показывают связанность по географическому признаку (Австралия и Н.Зеландия), по энергоносителям (валюты ближнего востока проявили высокую связь с долларом) и др.
Но там и есть небольшие открытия. Это валюта ЮАР. Она имеет высокую отрицательную корреляцию с долларом и связанным с ним валютами.
И все это получилось благодаря выражению всех валют через абсолютные курсы. Как вы сами понимаете, если пытаться искать корреляции между парными курсами (а они есть, и ис большими корреляциями, и много), то мало понятно как это трактовать. Ведь сравнение двух пар — это как минимум сравнение 3-х валют одной метрикой. Отсюда выяснить ничего не получится.
только сегодня увидел эту дискуссию по моей статье с изложением теории абсолютных валютных курсов и методов получения последних из парных валютных курсов.
и, хотя прошло уже 6 лет, всё же на правах автора сделаю маленькую ремарку. в моем последнем методе тоже как и здесь расчет абсолютных курсов происходит не через матричное перемножение, а путем оптимизации МНК системы линейных уравнений. но для получения такой системы предварительно ко всем уравнениям применяется логарифмирование. таким образом с одной стороны уравнений оказываются логарифмы парных курсов, а с другой стороны уравнений остаются разницы логарифмов. и, естественно, в каждом уравнении стоит добавить ошибку. Рассчитывая посредством МНК в каждом дне можно найти логарифмы абсолютных курсов каждой валюты. Затем применяя экспоненту к найденному получаем сами абсолютные валютные курсы. Именно так реализовано в проекте на сайте (не буду здесь писать адрес во избежании обвинений в рекламе стороннего ресурса. Можно найти в любом поисковике по словам "абсолютный валютный курс").
Так вот эта ошибка в каждом уравнении имеет одну и ту же размерность. Она выражается в логарифмах абсолютного курса. Не могу сказать насколько это лучше или хуже описанной здесь технологии (здесь, как я понимаю, оптимизация происходит без логарифмирования и перехода в пространство абсолютных валютных курсов), но есть отличие. При разработке метода мне показалось более обоснованным искать оптимальное решение когда ошибка выражается в одной размерности. Да и вся эта теория имеет целью переход к общему основанию/знаменателю при оценке валют с перспективой дальнейшего использования в валютном портфеле по теории Марковица/Шарпа.
С счастью еще в середине прошлого века было доказано обратное. Марковиц за это получил Нобелевскую премию.
Оптимизация по коэффициенту Шарпа
Ноль
Потому как коэффициент Шарпа по абсолютному курсу на пятилетнем отрезке выше у рубля чем у евро.
Практически все материалы об Obsidian рассказывают о том как организовать базу знаний. Но пока еще не удалось встретить материалов об извлечении знаний из этой базы и преобразовании этих знаний в статьи и книги. Сам давно собираю в этой программе свою базу знаний (благо этот механизм хорошо описан во множестве источников). Если кто подскажет ссылочку на статьи по извлечению знаний из Obsidian и написанию статей по извлеченному, буду благодарен.
Наверное запятая не в том месте?
Спасибо. Запишу для дальнейших разработок.
Вчера удалось опубликовать основную статью. Ссылку на нее добавил в настоящей статье. Ссылка на основную статью - https://habr.com/ru/post/652187/.
Вы правы. Здесь не раскрывается смысл абсолютного курса. Эта одна из серии статей. На днях закончил центральную статью. В ней идет объяснение технологии получения абсолютных курсов и есть ссылки на другие статьи. Вот ссылка https://docs.google.com/document/d/1VsdewLfTs0A179RZZDE3YrnAXmAS3UXnHyi7gYhA-AE/edit?usp=drivesdk
В статье есть ссылка на основную статью с описанием технологии. К сожалению кармы здесь на хабре теперь мне не хватает чтобы ту статью из черновика опубликовать. Придется вам пока читать это на Google.Docs. Вот ссылка https://docs.google.com/document/d/1VsdewLfTs0A179RZZDE3YrnAXmAS3UXnHyi7gYhA-AE/edit?usp=drivesdk
Статья обновлена. "Нестабильность" заменена на "волатильность". Дана ссылка на центральную статью по теории "Абсолютных валютных курсов".
к сожалению на Facebook токн действует только 3 месяца
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
Насколько смог вникнуть при беглом чтении речь идёт о корзине валют нескольких азиатских стран.
Но это не совсем то.
В статье по исследованию зависимостей между абсолютными курсами приводится исследование корреляции между абсолютными курсами валют и также между относительными изменениями этих курсов. Как я понимаю это должно быть близко к понятию «первых разниц».
И выявляются интересные связи. Причем они вполне логичны. Валюты разбились на несколько групп. И эти группы показывают связанность по географическому признаку (Австралия и Н.Зеландия), по энергоносителям (валюты ближнего востока проявили высокую связь с долларом) и др.
Но там и есть небольшие открытия. Это валюта ЮАР. Она имеет высокую отрицательную корреляцию с долларом и связанным с ним валютами.
И все это получилось благодаря выражению всех валют через абсолютные курсы. Как вы сами понимаете, если пытаться искать корреляции между парными курсами (а они есть, и ис большими корреляциями, и много), то мало понятно как это трактовать. Ведь сравнение двух пар — это как минимум сравнение 3-х валют одной метрикой. Отсюда выяснить ничего не получится.