Comments 37
Информация известная мне со времён Форекс бирж. Подозреваю, что она старше некоторых читателей Хабра ..
А знаете как обойти мм ?)
Играйте на реальном рынке где есть SEC и FINRA регуляции.
там рынок эффективный и меньше шансов найди edge думаю
и меньше шансов найди edge думаю
То есть вы "играете" где-то на непонятном сервере, который не подчиняется никакому регулятору, эту "ибржу" невозможно проверить на честность, над ними нет никакого надзорного органа и ищете ТАМ "edge"?
Фактически вы играете с наперсточниками в подземном переходе, пытаетесь что-то анализировать, искать небольшие преимущества, даже видите часть их "трюков", но упускаете главное: эти "держатели" этих сомнительных "бирж" в любой момент могут свалить со всеми вашими деньгами врассыпную :)
А после этого вы ещё говорите, что "именно на таких мелочах профессиональные участники начинают обгонять остальных". Где тут профессионализм? Профессионал вообще в сомнительные тему не полезет ;)
не иметь дела с ммм ?
Мне кажется гайды по выигрышу в казино чуть надежнее и не такие скучные.
Там коротко собрал главный вывод и что с этим делать, как получить преимущество над большинством трейдеров
А вывод в статье такой: идите на мой телеграм-канал, там будет объяснено. Спойлер: нет, не будет. На момент публикации статьи последний пост канала - о публикации статьи на хабре.
Вывод - перед нами типичный представитель infogypsy typica, in vivo.
Как раз чтобы не сливали реальные деньги а использовали точный симулятор с задержками и стаканом я сделал https://hfts.app/
на третьем абзаце увидел уши чатгпт. просто факт, уже даже не претензия. дальше не читал.
Было бы странно на мой взгляд в 26г не делать редактуры через llm честно говоря)
Отнюдь.
Ничего странного нет в человеческих статьях.
Мб я не так высказался. Я написал полностью статью от руки, и попросил отредактировать и дать замечания GPT, потому что сам не часто пишу и только учусь, что-то поправил, что-то оставил
Наверное, в этом и есть состав претензии. Лучше и естественнее наоборот: не в человеческий текст добавлять ИИ-пассажи, а использовать его как литературного невольника (уж такой эвфемизм, простите), а затем править его косяки и перефразировать.
Статья у вас упускает массу вещей, которые вы просто не можете зарегистрировать вашими скриншотами стакана, и не выводите из опыта, логики и наблюдений. Скажем так, она наивна.
Как эксперт, торговавший публично больше 12 лет, я вам так скажу: ликвидность в таких каналах вы можете видеть только нарисованную, и больше никакую. Нужна честная — ступайте в офлайн-обменник. Потом напишите здесь о разнице в накладных расходах :-)
Я бы все же разделял "не настоящая" и "нарисованная") Нарисованная, да, вся, но реальными объемами. А "не настоящая" - та которой никогда и не было
Настоящая ликвидность параллелится между большой массой народа, с учетом множества факторов. Её нельзя вот так однозначно отобразить, потому что это многомерная штука, включающая как честные факторы (очередность, категорию клиента и др.), так и паразитные (фронт-раннеров).
Даже если это всё честно вывалить, это ничего не исправит — были тут 10 лет назад такие парни GKFX и ещё кто-то, не помню название (найду, если надо), и у них всё было честно и открыто, однако они все расходы на честность возлагали на клиента, и торговать было ОЧЕНЬ дорого.
Было бы странно на мой взгляд в 26г не делать редактуры через llm честно говоря)
Нет, не странно. Вернее не так: зависит. Если вы пишете для собственного удовольствия и/или для удовольствия предполагаемого читателе - обычно это всегда примерно одно и то же с той лишь оговоркой, что со вторым не всегда удается точно попасть в свою аудиторию, то выглядит крайне глупо отдавать то, что вы делаете для удовольствия, автомату. Возможно, у вас другие цели написания текста, и удовольствие предполагаемого читателя от прочтения текста в ваши планы либо вообще не входит, либо имеет незначительное, пренебрежимое, остаточное значение против других причин.
потому что сам не часто пишу и только учусь
Нет ничего зазорного в том, чтобы учиться и в процессе делать ошибки. Наоборот, это вызывает уважение и желание помочь. Но делегируя работу над ошибками кому-то, другому человеку или автомату, вы не учитесь, а просто чужими руками исправляете собственные ошибки, не вынося из них никакого урока.
что-то поправил, что-то оставил
Опечатки, грамматика - да, с этим случаются удручающе глупые ошибки, так и не найденные при вычитке перед публикацией. По крайней мере могу судить по личному опыту. Но если у вас есть мысль и вы ее думаете - записывайте, как записывается, а если не нравится, как записалось - переписывайте иначе. Если за вас это сделает автомат - штош, не обижайтесь неудовольствию читателей, рассчитывавших на удовольствие от прочтения ваших мыслей, записанных вашей рукой.
При прямом запрете редактуры ИИ в правилах ресурса? @moderator у нас тут человек с добровольным признанием.
Не очень понимаю в чем суть претензии, идея, текст, данные все свое) То что проверена орфография и логика через GPT не может являться нарушением, так можно начать рукописную копию со временем начать спрашивать)
https://habr.com/ru/companies/habr/articles/1019036/ Пункт 4
Не следует размещать тексты … отредактированные при помощи нейросетей;
Нейрофобы это зло похлеще самого нейрослопа. Сколько же от вас "всевидящих" шаблонных нейродетектов, воды и засранной спорами ленты комментариев - уже не счесть. Как вы надоели со своим тупым не стал дальше читать.
Не вижу примеров на Python и Rust. Почему они указаны в хабах?
Я, конечно, хомяк, но тут упрощено до бессмыслицы:
Допустим, BTC сейчас стоит $100 000.
Маркет-мейкер выставляет одновременно:
Buy - $99 999
Sell - $100 001
в какой-то момент X обе эти заявки не могут быть выполнены, т.к. нахлеста цен нет даже для кукла )
а в разные моменты эти заявки конечно могут выполниться. Но хомяку васе точно так же можно выставить две заявки и ждать. Это скальпинг называется )
Хомяк в этот момент станет мм с плохой комиссией)
Эти заявки и не должны быть выполнены, они формируют стакан А исполнятся они когда приходят новые ордера на продажу (<= 99_999) и покупку (>= 100_001) Исполненные ордера в стакан не попадают, на то он и стакан
Перечитал 3 раза, понял о каком “моменте Х” речь
Удались а
Cравнение снапшота из WebSocket-фида с состоянием матчинг-движка — это сравнение двух разных вещей, и мне кажется, отсюда растёт весь эффект.
Во-первых, 100 мс до отправки — это очень много. На ликвидной паре топ книги за это время переворачивается несколько раз. Во-вторых, большинство биржевых фидов не событийные, а conflated: они не шлют каждое изменение, а склеивают их и отдают срез с интервалом. То есть картинка, по которой вы считаете доступный объём, вообще никогда не существовала как одновременное состояние книги — это склейка.
Про «перепрыгнутый» уровень 0.03681. Уровень в стакане это не одна заявка, а очередь из многих. У маркет-мейкеров доля отменённых заявок обычно за 90%, и отмена уровня целиком между вашим снапшотом и матчингом — событие рядовое, а не аномалия.
При этом ваша гипотеза проверяемая, и данных у вас для этого достаточно. Возьмите не книгу, а ленту сделок: если уровень был реальным и его действительно перепрыгнули, то по этой цене в тот момент не должно быть ни одной сделки вообще ни у кого. Если сделки там есть — уровень выбрали другие, вы просто опоздали в очередь. Если сделок нет ни одной, и так на всех 500 ордерах, вот это уже разговор.
Не совсем понял, вы выставили лимитный ордер на 1.1111$ а он заполнился на 1.1112 (хуже) ? Очень странно, вроде лимитные ордера или заполнились или нет, у меня было частичное заполнение по моей цене, но никогда под другой худшей не заполнялось. Даже Гугл сказал лимитный ордер должен заполниться только по выставленной цене.
Даже если часть стакана исчезнет за эти 100 мс
Гугл говорит 10 миллисек может происходить обновление стакана у Bybit например
Push Frequencies by Depth
Level 1 data: Push frequency is 10ms.
Level 50 data: Push frequency is 20ms.
Level 200 data: Push frequency is 100ms.
Level 500 data: Push frequency is 100ms.
Level 1000 data: Push frequency is 200ms
На мой взгляд на нерегулируемных биржах стакан показывает погоду. Привожу пример который встречал недавно, ARXUSDT монета (скрин будет ниже), в стакане по 100к$ buy и sell показывает orderbook API на Bybit. Потом 21 Июля в стакан выставляют sell на 1 млн $, buy так и остался на 100к$, при этом цена ни на грамм не изменилась, что это такое я так и не понял. По одной низколиквидный монете вообще видел в стакане было по 100к$ с обеих сторон, потом в sell залетает стенка на 5 ! млн $ и просто стоит несколько дней, цена не меняется. Либо это крупный игрок что-то задумал и я просто не дождался развязки, но это всё выглядит очень странно.
скрин
Спойлер: у вас нет шансов.
Ну купил я биткоен в лонг на 15m не по 65089, а по 65091, ну ок, я переживу, ведь у меня таргет фикса по 67к например, то есть зашел в лонг на 0.001% хуже чем хотел, даже на минутках это просто погрешность.
Если у вас плохо заполняются ордера, можно попробовать использовать только высоколиквидные активы, можно по turnover24 сортировать.
А я немного скучаю по временам Бетси (btc-e), особенно по ламповому чату, вот там то можно было все, что надо, выяснить, про мм, про стакан, про книгу заявок и торговлю "по чату", и там как раз бывали моменты ничем не спровоцированных проколов, иногда на десятки процентов, когда мм тормозил с ликвидностью. Ну так мужики в чате говорили...
Маркет мейкер не занимается ковырянием прибыли по доллару, он двигает цену на десятки процентов вверх-вниз. А то с чем вы имеете дело, так это обычные боты. Они не играют против рынка, не создают "стен", а постоянно переставляют заказы вслед за движением цены. Можете проанализировать и вырезать из стакана заказов эти объемы, оставив только объемы сохраняющиеся на протяжении 15 минут и более на каждом уровне. И вот с ними уже работать.
Биржи зеркалят объёмы друг у друга и реальный стакан в итоге существенно отличается от видимого, но а вообще надо торговать лимитниками, так стресс переходит из разряда - откуда такая цена в почему меня опять не исполнили )
Как вас обманывают биржи: большинство трейдеров думают, что торгуют на рынке