Comments 64
Хороший математик еще в покере может преуспеть, без шуток.
Умение мыслить логически и знание математических основных — много кому может помочь и быть полезно.
В онлайне, возможно, да.
В реале, математика полезна, но психология важнее.
В реале, математика полезна, но психология важнее.
покер для хорошего математика слишком мелко. Другое дело обрушить экономику всего мира.… или поднять ;-)
В покере математика на уровне арифметики. По аутам вычислить шансы и сравнить с вероятностью к банку. Вот и вся математика.
Все значения пропорций запоминаются примерно через месяц. И только тогда начинается игра, где важнее не математика, а опыт.
Все значения пропорций запоминаются примерно через месяц. И только тогда начинается игра, где важнее не математика, а опыт.
А я склоняюсь к социальной инженерии, к тому же программисты и математики довели системы автоматического торга до того состояния, что они ведут себя подобны людям на бирже, и подвержены тем же эффектам, те воздействовать если нужно на них можно примерно теми же способами.
Уже ж были не так давно прецеденты когда на роботов подействовал эффект толпы)
В общем на самом деле тема интересна, и радует что она хорошо способствует изучению и развитию многих направлений в ИИ.
Уже ж были не так давно прецеденты когда на роботов подействовал эффект толпы)
В общем на самом деле тема интересна, и радует что она хорошо способствует изучению и развитию многих направлений в ИИ.
Да, в тот раз вышло «забавно» и почти как у людей) Хотя я лично до сих пор не понимаю, как разработчики ботов, торгующих огромными суммами могли не предусмотреть подобные эффекты.
Что касается этого топика, то тенденция перевода спекулятивных торгов в автоматизированную область, уже набрала такую силу, что, видимо, соотношение реально покупающих акции людей и спекулянтов получит еще больший разрыв (многие попробую полезть на биржу со своим ботом), и биржа фактически абсолютно перестанет быть инструментом приобретения не для спекуляций акций, хотя и не потеряет своей инвестиционной функции (которая фактически станет разовой.
И пусть говорят, что прогнозировать более чем на 5 лет — это футурология, вижу 2 возможных (не единственных) варианта развития: 1) В следующий экономический кризис объявят «охоту на ведьм» — будет просто свалить всю вину на ботов; 2) Их алгоритмы настолько сравняются, что рынок однажды и очень быстро придет в «равновесие», и видимо с ботами опять же что-то сделают
Что касается этого топика, то тенденция перевода спекулятивных торгов в автоматизированную область, уже набрала такую силу, что, видимо, соотношение реально покупающих акции людей и спекулянтов получит еще больший разрыв (многие попробую полезть на биржу со своим ботом), и биржа фактически абсолютно перестанет быть инструментом приобретения не для спекуляций акций, хотя и не потеряет своей инвестиционной функции (которая фактически станет разовой.
И пусть говорят, что прогнозировать более чем на 5 лет — это футурология, вижу 2 возможных (не единственных) варианта развития: 1) В следующий экономический кризис объявят «охоту на ведьм» — будет просто свалить всю вину на ботов; 2) Их алгоритмы настолько сравняются, что рынок однажды и очень быстро придет в «равновесие», и видимо с ботами опять же что-то сделают
Не придет в равновесие. Боты скорее наоборот увеличат амплитуду и частоту, т.к. у них стратегия такая, вывести систему из равновесия и на этом заработать.
Выводить систему из равновесия — это значит рисковать, а боты, в моем понимании, имеют главным плюсом то, что могут мгновенно совершать операции, реагируя на изменения, но никак не блефовать. А раскачка ради спекуляций отчасти требует большой дискретности сделок, когда есть желающий купить, но по текущей цене нет продавцов и цена растет. В случае с ботами, с условием огромных оборотов, они могут совершать сделки с минимальным % выигрыша, что сведет колебания к минимуму.
> В случае с ботами, с условием огромных оборотов, они могут совершать сделки
>с минимальным % выигрыша, что сведет колебания к минимуму.
Это в идеальный условиях рынка, когда участников много, они все мелкие, независимые и не знают ничего о возможных временных коалициях. Реальность же такова, что есть несколько мегакрупных игроков, которые в сумме управляют большей частью потоков и могут управлять трендами, например, провоцируя «технические» обвалы.
Современные финансовые инструменты нельзя сопоставлять с честным казино (казино можно развести). Скорее, это пылесосы отсасывающие «избыточную ликвидность» из мелких игроков, закаченную в систему по другим каналам. (ИМХО)
>с минимальным % выигрыша, что сведет колебания к минимуму.
Это в идеальный условиях рынка, когда участников много, они все мелкие, независимые и не знают ничего о возможных временных коалициях. Реальность же такова, что есть несколько мегакрупных игроков, которые в сумме управляют большей частью потоков и могут управлять трендами, например, провоцируя «технические» обвалы.
Современные финансовые инструменты нельзя сопоставлять с честным казино (казино можно развести). Скорее, это пылесосы отсасывающие «избыточную ликвидность» из мелких игроков, закаченную в систему по другим каналам. (ИМХО)
Кстати, проскальзывал топик о том, что на биржи набирают и опытных покеристов… круг замыкается )
Мне кажется, что теперь нужно вводить пошаговую обработку заявок с определенной периодичностью, например раз в минуту, чтобы уравнять шансы людей и роботов и предотвратить подобные коллапсы
UFO just landed and posted this here
Если для вас, это будет сюрпризом, машины ограничены в скорости и так. К примеру в жилой зоне до 20 км\ч. Вы бы, конечно, хотели бы разрешить там все 300.
Сами же ниже говорите, что в погоне за микросекундами, дело доходит до маразма.
И проблема возможного коллапса автоматических программ существует и даже не в теории, и её в любом случае надо как-то решать, чтобы не нужно было раз за разом останавливать биржу или чтобы автотрейдеры не распродали все компании за бесценок в считанные секунды. Я предложил свое решение — одновременная обработка всех заявок с определенным интервалом. Если вам решение не нравится — обоснуйте, а еще лучше попробуйте предоставить свое видение возможного решение проблемы.
Сами же ниже говорите, что в погоне за микросекундами, дело доходит до маразма.
И проблема возможного коллапса автоматических программ существует и даже не в теории, и её в любом случае надо как-то решать, чтобы не нужно было раз за разом останавливать биржу или чтобы автотрейдеры не распродали все компании за бесценок в считанные секунды. Я предложил свое решение — одновременная обработка всех заявок с определенным интервалом. Если вам решение не нравится — обоснуйте, а еще лучше попробуйте предоставить свое видение возможного решение проблемы.
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Блин, я не ту ссылку дал. Я хотел из свежего habrahabr.ru/blogs/trading/93490/
Ну и что пишет WSJ такого, что расходится с моими словами? Пишут что проблема есть, а как решить — хз.
Дело в том, что за техническими дискуссиями упускается изначальный смысл происходящего.
Смысл биржи в том, чтобы участники рынка могли продавать и покупать активы путём предложения своих ставок на куплю и продажу и заключения сделок, соглашаясь с чужими ставками.
При этом нет никакой потребности осуществлять сделки со скоростью несколько тысяч в секунду.
При этом нет необходимости устраивать соревнование в скорости реакции — это бред.
Даже когда соревнуются брокеры — кто первый успеет — это на мой взгляд тоже неверно.
Мне кажется удобной и эффективной такая система:
0. Во время периода N участник У1 выставляет свою заявку на куплю или продажу (У1: «продам 1000 акций ЮКОСА по 0,05 руб.»). Во время периода N никто этой заявки ещё не видит.
1. Наступает период N+1, заявка публикуется. Другие участники реагируют на неё встречными предложениями (У2: «согласен купить [на память] 500 акций ЮКОСА по 0,05 руб.»). Эти предложения также не видны во время периода N+1.
2. Наступает период N+2. Встречные предложения публикуются. Участник У1 изучает их и по каждому предложению решает: принять, отклонить, отложить. Тут как раз решение может быть принято автоматически согласно заданной стратегии, например: продавать только целиком или разрешить продажу по частям.
Также отдаётся команда сохранить или отозвать обновлённую заявку (500 акций перешли от У1 к У2, в заявку осталось ещё 500 акций).
3. Наступает период N+3. Участники получают уведомления о принятии или отклонении их встречных предложений. Обновляется заявка участника У1.
Как-то так )
Смысл биржи в том, чтобы участники рынка могли продавать и покупать активы путём предложения своих ставок на куплю и продажу и заключения сделок, соглашаясь с чужими ставками.
При этом нет никакой потребности осуществлять сделки со скоростью несколько тысяч в секунду.
При этом нет необходимости устраивать соревнование в скорости реакции — это бред.
Даже когда соревнуются брокеры — кто первый успеет — это на мой взгляд тоже неверно.
Мне кажется удобной и эффективной такая система:
0. Во время периода N участник У1 выставляет свою заявку на куплю или продажу (У1: «продам 1000 акций ЮКОСА по 0,05 руб.»). Во время периода N никто этой заявки ещё не видит.
1. Наступает период N+1, заявка публикуется. Другие участники реагируют на неё встречными предложениями (У2: «согласен купить [на память] 500 акций ЮКОСА по 0,05 руб.»). Эти предложения также не видны во время периода N+1.
2. Наступает период N+2. Встречные предложения публикуются. Участник У1 изучает их и по каждому предложению решает: принять, отклонить, отложить. Тут как раз решение может быть принято автоматически согласно заданной стратегии, например: продавать только целиком или разрешить продажу по частям.
Также отдаётся команда сохранить или отозвать обновлённую заявку (500 акций перешли от У1 к У2, в заявку осталось ещё 500 акций).
3. Наступает период N+3. Участники получают уведомления о принятии или отклонении их встречных предложений. Обновляется заявка участника У1.
Как-то так )
тогда деньги будут вкладываться не только в головы математиков, но и еще в физиков, перехватывающих сообщения других участников )
вы от стратегии реального времени хотите перейти к пошаговой. Это примерно как сказать «А давайте теперь в старкравте перед каждым ходом будем жать паузу и указывать кто куда побежит».
Неверно. И вот почему:
Старкрафт моделирует физику реального мира таким образом, что все действия и перемещения занимают определённое время. Есть конечная скорость осуществления каждой операции.
Ситуация сегодня на бирже такая, как если бы в Старкрафте отменили вообще все задержки и «тики» (число обсчётов вселенной в секунду), при этом бы скорость движения юнитов и обсчёта ситуации определялась бы только вычислительно мощностью сервера, а скорость передачи управляющих команд определялась бы только шириной канала связи клиента с сервером. Вот тогда и попробуйте повоюйте-ка с ботами.
В этом смысле Старкрафт сегодня — это УЖЕ пошаговая стратегия. Там что-то типа то ли 20, то ли 50 шагов («тиков») в секунду вроде. Ну и искусственные ограничения, моделирующие физикку перемещения в пространстве, создают для нас ощущение движения в реальном времени.
Так что приведённая вам аналогия только подтверждает необходимость введения искусственного разбиения континуума времени на интервалы с целью лишить смысла соревнование в скорости каналов связи и предоставить всем уастникам потенциально равные возможности на бирже.
Как-то так :-)
Старкрафт моделирует физику реального мира таким образом, что все действия и перемещения занимают определённое время. Есть конечная скорость осуществления каждой операции.
Ситуация сегодня на бирже такая, как если бы в Старкрафте отменили вообще все задержки и «тики» (число обсчётов вселенной в секунду), при этом бы скорость движения юнитов и обсчёта ситуации определялась бы только вычислительно мощностью сервера, а скорость передачи управляющих команд определялась бы только шириной канала связи клиента с сервером. Вот тогда и попробуйте повоюйте-ка с ботами.
В этом смысле Старкрафт сегодня — это УЖЕ пошаговая стратегия. Там что-то типа то ли 20, то ли 50 шагов («тиков») в секунду вроде. Ну и искусственные ограничения, моделирующие физикку перемещения в пространстве, создают для нас ощущение движения в реальном времени.
Так что приведённая вам аналогия только подтверждает необходимость введения искусственного разбиения континуума времени на интервалы с целью лишить смысла соревнование в скорости каналов связи и предоставить всем уастникам потенциально равные возможности на бирже.
Как-то так :-)
А чья встречная заявка будет первой в списке для У1? Придет их 1000 одинаковых и что? Как У1 будет выбирать кому продать? Если по простому — то продавать первому. Т.е. опять упираемся в то — кто быстрее среагирует и пришлет встречную заявку.
1. Самый тупой вариант: выдать для У1 все ответные предложения в рандомном порядке, а он уж пускай сам решает. Может у него есть свои мотивы выбрать одного из участников рынка, а может он просто ткнёт пальцем в небо.
2. Умным вариантом будет двусторонняя аукционная система, когда в ответ на заявку можно выставить встречное предложение более выгодное для заявителя, чем тот запросил. То есть заявка будет содержать информацию о минимальной цене, но участники могут предложить и цену повыше.
Тогда У1 получит встречные предложения, отсортированные по цене, за которую согласны купить его акции ЮКОСа, например он получит 10 предложений: а) 2 предложения «куплю 100 акций по 0,58 руб.»; б) 4 предложения «куплю 1000 акций по 0,51 руб.» и в) 4 предложения «куплю 1000 акций по 0,5 руб.». Естественно, группа «в» остаётся в пролёте, а У1 решает, продать ли ему 200 акций по 0,58 сейчас и ждать ещё покупателей, либо продать всю 1000 за 0,51 сразу и забыть про эти акции.
Двусторонняя эта система потому, что также можно вывесить заявку «куплю 777 акций СберБанка по 100 руб.» и получить (или не получить) несколько предложений купить их за 99,98 руб. или даже за 99,42 руб.
Продолжим создание биржи 2.0? :-)
2. Умным вариантом будет двусторонняя аукционная система, когда в ответ на заявку можно выставить встречное предложение более выгодное для заявителя, чем тот запросил. То есть заявка будет содержать информацию о минимальной цене, но участники могут предложить и цену повыше.
Тогда У1 получит встречные предложения, отсортированные по цене, за которую согласны купить его акции ЮКОСа, например он получит 10 предложений: а) 2 предложения «куплю 100 акций по 0,58 руб.»; б) 4 предложения «куплю 1000 акций по 0,51 руб.» и в) 4 предложения «куплю 1000 акций по 0,5 руб.». Естественно, группа «в» остаётся в пролёте, а У1 решает, продать ли ему 200 акций по 0,58 сейчас и ждать ещё покупателей, либо продать всю 1000 за 0,51 сразу и забыть про эти акции.
Двусторонняя эта система потому, что также можно вывесить заявку «куплю 777 акций СберБанка по 100 руб.» и получить (или не получить) несколько предложений купить их за 99,98 руб. или даже за 99,42 руб.
Продолжим создание биржи 2.0? :-)
Никто же не делает заявок от балды, типа «куплю 100 акций по 0,58 руб.» Это просто глупо. Всегда покупают по цене на шаг больше чем предыдущий предложивший. Значит встречные заявки должны быть видны всем покупателям. И значит тоже будет какое то время, момент закрытия этой заявки и боты будут стараться успевать сделать последнюю заявку в последние миллисекунды на копейку больше.
Это я к тому, что от соревнований в скорости никуда не деться. Просто по причине того что все эти процессы конечны по времени. Имхо.
Это я к тому, что от соревнований в скорости никуда не деться. Просто по причине того что все эти процессы конечны по времени. Имхо.
> Никто же не делает заявок от балды, типа «куплю 100 акций по 0,58 руб.» Это просто глупо.
Ну почему же. Не «от балды», а со взвешенным расчётом. Тут как раз можно и анализировать историю торгов и просчитывать оптимальную цену алгоритмами.
Дело в том, что У1 не обязан соглашаться на встречные предложения. По истечении тика, в котором были сделаны эти предложения, они становятся видимыми ВСЕМ. В следующем тике У1 принимает некоторые предложения или не принимает ни одного, обновляет свою заявку, и всё становится видимым при начале следующего тика, когда остальные могут снова выставлять предложения на покупку оставшихся акций.
Ну почему же. Не «от балды», а со взвешенным расчётом. Тут как раз можно и анализировать историю торгов и просчитывать оптимальную цену алгоритмами.
Дело в том, что У1 не обязан соглашаться на встречные предложения. По истечении тика, в котором были сделаны эти предложения, они становятся видимыми ВСЕМ. В следующем тике У1 принимает некоторые предложения или не принимает ни одного, обновляет свою заявку, и всё становится видимым при начале следующего тика, когда остальные могут снова выставлять предложения на покупку оставшихся акций.
Да, мне тоже сразу эта мысль пришла в голову, при чтении сообщений о «коллапсе» (даже заметку на Хабре думал написать, но лень взяла своё )).
Правда, я бы вообще сделал периодичность порядка 5 минут, чтобы вообще не надо было дёргаться.
Эдакая пошаговая стратегия получается :-)
Правда, я бы вообще сделал периодичность порядка 5 минут, чтобы вообще не надо было дёргаться.
Эдакая пошаговая стратегия получается :-)
Только алгоритмы никуда не уйдут. За 5 минут в мире много что может случиться (на тех же «не пошаговых» биржах) — человек никогда не проанализирует столько инфы.
Алгоритмы и должны анализировать инфу, это нужно и хорошо.
Но вот соревноваться в том, у кого интернет быстрее и кто первый заявку пошлёт — вот это плохо.
Но вот соревноваться в том, у кого интернет быстрее и кто первый заявку пошлёт — вот это плохо.
Т.е. вы предлагаете ходы обрабатывать случайным образом (имеются в виду одинаковые заявки), а не как сейчас: «кто успел, тот и съел»?
А если нет, то необходимость быстрого инета останется — что бы первыми заявки на ход оставлять.
А если нет, то необходимость быстрого инета останется — что бы первыми заявки на ход оставлять.
Я предлагаю внутри одного «тика» сортировать равноценные встречные предложения случайно, подчёркивая при этом, что все они равноправны с точки зрения системы, и возлагать пробему выбора контрагента на владельца исходной заявки.
См. также мой коммент выше.
См. также мой коммент выше.
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
>Делание денег из ничего
Информация, давно уже стала товаром. С этой точки зрения продажа акций от продажи пикселей и байтов по существу ничем не отличается.
Информация, давно уже стала товаром. С этой точки зрения продажа акций от продажи пикселей и байтов по существу ничем не отличается.
Может ничем хорошим это и не кончится, но вот многим удаётся пожить роскошно за счёт этой системы, пока она работает.
Получается, что оно уже ничем хорошим не кончилось — что же хорошего в необоснованном перераспределении благ?
Во-первых, ещё ничего не закончилось и сейчас наступает как раз самое интересное.
Во-вторых, хорошо от этой системы тем, кто её создал и поддерживает. Рядовые граждане являются для этой системы только винтиками, из которых понемногу (а иногда и помногу) выкачиваются материальные блага.
В-третьих, я не вхожу в верхушку пирамиды этой системы, меня она тоже не устраивает, и я неё не поддерживаю.
Успехов :-)
Во-вторых, хорошо от этой системы тем, кто её создал и поддерживает. Рядовые граждане являются для этой системы только винтиками, из которых понемногу (а иногда и помногу) выкачиваются материальные блага.
В-третьих, я не вхожу в верхушку пирамиды этой системы, меня она тоже не устраивает, и я неё не поддерживаю.
Успехов :-)
Для начала неплохо бы определиться, что такое деньги.
И ведь в каждом топике про трейдинг находится человек, говорящий о торговле воздухом.
Учите же матчасть.
Учите же матчасть.
Тю, так давно уже.
Более того, доходит порой до того, что биржевые трейдеры выворачиваются, чтоб сервера со своими скриптами поставить как можно ближе к серверам бирж ради более коротких пингов.
Там уже счет реально на миллисекунды идет
Более того, доходит порой до того, что биржевые трейдеры выворачиваются, чтоб сервера со своими скриптами поставить как можно ближе к серверам бирж ради более коротких пингов.
Там уже счет реально на миллисекунды идет
Ответим резким скачком добычи нефти на компьютеризацию торгов? )))
UFO just landed and posted this here
Как я люблю статьи про биржи написанные людьми к этим биржам отношения не имеющими. Прикольно, да.
UFO just landed and posted this here
Если вы «имеете отношение к биржам», напишите пожалуйста для нас популярную статью, разъясняющую этот вопрос: почему так? почему не иначе?
Если же вы сами входите в наш круг не имеющих отношения (звучит-то как), то не могли бы вы переправить эту просьбу кому-либо, меющему отношение (хотя бы одно), кого вы знаете.
Спасибо.
PS: Несмотря на ироничный тон, просьба на полном серьёзе :-)
Если же вы сами входите в наш круг не имеющих отношения (звучит-то как), то не могли бы вы переправить эту просьбу кому-либо, меющему отношение (хотя бы одно), кого вы знаете.
Спасибо.
PS: Несмотря на ироничный тон, просьба на полном серьёзе :-)
Фильм Майла Мура «Капитализм: история любви». Там профессор математики из Гарварда жалуется, что лучшие математики уходят на Уолл Стрит. Неудивительно, что США стали отставать в математических исследованиях. Теряются лучшие умы. Так как на Уолл Стрит — основная задача придумать очередную запутанную схему. Деривативы — лучший пример, как прикрывшись очередной «научной теорией» на выходе получается неожиданная стоимость ценной бумаги.
Однако, работать на бирже за лимон баксов лучше чем преподавателем за 5 тыщь рублей, как это в нашей суровой России.
Может в Америке и нет умов, доказывающих теоремы Пуркинье (или хз что там доказал наш чувак), зато есть более менее неплохие математики, зарабатывающие на жизнь другим путем более приятные суммы денег.
Может в Америке и нет умов, доказывающих теоремы Пуркинье (или хз что там доказал наш чувак), зато есть более менее неплохие математики, зарабатывающие на жизнь другим путем более приятные суммы денег.
ни одна программа не сможет просчитать человеческий фактор. я о последнем случае, когда брокер ошибся кнопкой и напечатал меньше нулей.
PS но мы то знаем, что он зачитался хабром…
PS но мы то знаем, что он зачитался хабром…
Джон Нэш одобряет эту новость
еще раз доказывается то что трейдер одиночка обречен в долгосрочной перспективе
Прочитал и понадеялся, что без работы не останусь))) весь этот год у нас была матлогика&теория алгоритмов. Задница конечно, но интересно.
Sign up to leave a comment.
Торговля на бирже превращается в битву математиков