Мне кажется, что с этими cookies какая-то не здоровая истерия. Десятки лет их использовали, а теперь каждый сайт стал об этом рассказывать. Если кому-то они не нравятся, то он может отключить их сам в настройках браузера.
Это работает не только в играх. Многие медиаплееры и другой софт выводят там свои сообщения. Можно выводить информацию о железе из aida64 или другого подобного софта. Можно написать своё по для вывода сообщений.
И это всё «нельзя» перевозить через границу почтой или как-либо ещё. Можно лишиться денег и предмета + получить неприятный разговор с таможней. Если не повезёт, конечно же.
Например, тут , тут и тут