ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | LGD, или Жизнь после дефолта

Добрый день. Данная статья основана на практике разработки моделей LGD в банках.

ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | LGD, или Жизнь после дефолта

Ответил в тред.

ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | Компоненты

Про требования Базеля и про UL кратко упоминали в первой статье (см. части под катом в разделе, посвященном резервам). Сконцентрировались пока на этих компонентах, в том числе и PD, т.к. они часто используются не только в банках, но и в других индустриях (телеком, промышленность, например). Там нет таких строгих ограничений со стороны регулятора, поэтому зачастую используются не интерпретируемые алгоритмы.