Мы довольно часто пишем об алгоритмической торговле и связанными с этой область технологиями, но еще ни разу мы не говорили о программном обеспечении, с помощью которого, собственно, можно создать собственную торговую программу. Под катом – обзор распространенных программных средств для создания механических торговых систем, адаптированных под российский фондовый рынок.

Мы продолжаем говорить о задачах и сложностях с которыми сталкиваются представители отрасли электронной коммерции. В прошлом топике мы обсудили важность автоматизации процессов и наличия правильно реализованных товарных рекомендаций. Сегодня речь пойдет о не менее важных вещах, которые могут сыграть определяющую роль для успеха интернет-магазина: контенте и email-маркетинге.

^{Изображение: Chris Liverani — Unsplash}

Это продолжение разбора темы (часть 1), захватившей мое внимание и пришедшейся по душе на Хабре. Обсуждаем проект парня, который, применив свой опыт в IT, смог заработать полмиллиона долларов.

Исторически сложилось так, что многие хорошие вещи в России заимствуются с Запада. При этом, однако, по умолчанию считается, что отечественная специфика проявляет себя практически всегда, и в конечном итоге, все хорошо и гладко бывает лишь «там». Вот и о «Черной Пятнице» – масштабном дне распродаж, который проходил в декабре 2013 года, было написано довольно много, и значительное число комментариев свелось к тому, что скидки (если они и были) относились далеко не к самым популярным и востребованным товарам. На Хабре были даже соответствующие статистические исследования на эту тему.

В принципе, такие утверждения не лишены смысла, однако мы считаем, что все было далеко не так уж плохо, и хотим рассказать о своем опыте участия в этом масштабном дне распродаж. Под катом наш отчет об итогах участия Аудиомании в «Black Friday 2013».

Традиционно в нашей стране, да и в остальном мире, когда речь заходит о сохранении заработанных средств, люди в первую очередь думают о том, чтобы обратиться для этого в банк. Во времена стабильности – это вполне разумное решение, но теперь, когда российская банковская система переживает не лучшие времена, имеет смысл подумать о том, как не потерять, и в идеале, приумножить, сбережения альтернативными способами. Например, обратившись к финансовым рынкам.

Электронная коммерция является высокотехнологичной отраслью, а круг задач, с которыми сталкиваются владельцы интернет-магазинов, довольно широк. Тем не менее, есть моменты, на которые стоит обращать внимание в первую очередь. Недавно мне на глаза попался интересный пост о том, как eBay использует дата-майнинг, для увеличения эффективности работы по основным направлениям. Сегодня мы хотим поговорить об этих самых критически важных вещах для любого интернет-магазина.

Товарные рекомендации

Давно известно, что отображение товаров, похожих на те, что интересуют человека (или которые он только что купил). Хорошая товарная рекомендация может сэкономить посетителю сайта кучу времени и помочь ему решить свою проблему наиболее эффективным способом.



Разработка собственной рекомендательной системы – довольно сложная инженерная задача, ведь при генерации рекомендации необходимо учитывать различные свойства продуктов, их категории, ценовые диапазоны и шаблоны поведения пользователей. Поэтому логично использовать готовые решения – в России это, например, Crossss и Retail Rocket. Готовые системы товарных рекомендаций устанавливают многие крупные российские интернет-магазины, так что это, определенно, стоящий вариант.

[Первая часть, вторая часть, третья часть

YouTube

Чтобы проиллюстрировать процесс ведения компьютеризированных торгов неискушенной публике, Nanex начал преобразовывать трейдинговую информацию в анимированные видеоролики с треугольниками и точками, показывающими десятки тысяч команд, стремительно перемещающихся между биржами. Один видеоролик, опубликованный на YouTube, демонстрировал отрезок в 50 миллисекунд, во время которого цена на котировки Nokia Ovi менялась со скоростью 22 000 раз в секунду. Видео, опубликованное 9 октября, уже просмотрели больше 6 400 раз [на момент перевода статьи число просмотров превысило 10 300 – прим. переводчика].



В Nanex компьютер запрограммировали воспроизводить ту или иную ноту на фортепиано, когда акции одной известной на биржах компании покупались и продавались. В результате программа выдала композицию стаккато, звучащую довольно дико даже если проигрывать ее в медленном темпе. Она должна была проиллюстрировать то, что Хунсадер назвал абсурдностью современного «компьютерного» трейдинга.

Мнение большого числа людей о фондовом рынке, зачастую сводится к тому, что это просто площадка для спекуляций и зарабатывания денег из воздуха. Особенно часто подобные рассуждения можно услышать в обсуждениях производных инструментов (фьючерсов, опционов). Но так ли все на самом деле?

Привычные нам биржи, это, по сути – вторичный рынок ценных бумаг, на котором перераспределяются права на долю собственности или долгов компаний эмитентов ценных бумаг. Сами компании, выходящие на биржу благодаря этому не получают никакого финансирования – когда говорят о том, что в результате падения акций компания потеряла столько то миллионов, то это не более чем красивые слова т.к. на самом деле никаких потерь, кроме имиджевых, здесь нет.

Недавно исследовательская компания Qubit представила отчет под названием «Ценность обратной связи от клиентов: Топ-10 вещей, на которые жалуются люди и как их решить». Как понятно из названия – исследователи собрали жалобы и пожелания клиентов 400 интернет-магазинов за три года, а затем на основе этих данных выделили главные болевые точки сайтов электронной коммерции.

[Первая часть], [вторая часть]

«Слишком сложно»

«Рынки на самом деле устроены слишком сложно», – написал мне Тэбб в электронном письме. «Проблема состоит в том, чтобы упростить их. Может быть, сейчас открыто слишком много бирж? Или существует слишком много темных пулов ликвидности? Слишком много алгоритмов? Чтобы упростить структуру рынков Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам придется пойти на крайне непопулярные меры, которые перечеркнут последние 15 лет истории рыночных структур, в течение которых многие инвесторы получали прибыль. Они сейчас в очень трудном положении».

Основатель Nanex считает, что для упрощения рыночных структур Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам стоит начать с использования новой Системы Анализа Рыночной Информации, известной под названием Мидас (Midas) и разработанной компанией Tradeworx, для того, чтобы изучать то, что, по мнению Хунсадера, является одним из наиболее важных вопросов, касающихся современных рынков.

Не так давно на Хабре был опубликован интересный пост «Как IT-специалисту сохранить свои финансы», к которому, в частности был прикреплен не менее интересный опрос. Его результаты показательны – большинство хабрапользователей не отличает фондовый рынок от рынка FOREX (хотя на самом деле различия есть), и даже идея инвестировать свои сбережения в стартапы куда более популярна, чем стать инвестором на бирже. Первое место, с огромным отрывом занимают банки, и это также можно понять – к сожалению, в нашей стране не так много людей действительно обладает обширными финансовыми знаниями, а в таком случае депозит в банке – это, пожалуй, лучшее, что можно придумать, чтобы сохранить свои средства.

Мы, однако, считаем, что это не единственный способ сохранить и преумножить свои финансы, поэтому продолжаем свою серию образовательных постов, посвященных фондовому рынку. И сегодня мы поговорим о том, без чего сложно себе представить функционирование любой биржевой площадки – производных инструментах.

[Первая часть]

Слово за слово

Компании Virtu и Nanex обменивались взаимными обвинениями с того момента, как Хунсадер опубликовал свой отчет от 20-го сентября, через два дня после того, как ФРС США удивила рынки, продолжив ежемесячные покупки облигаций на сумму в $85 миллиардов, которые ФРС проводит в рамках программы количественного смягчения.

Отчет, озаглавленный «Эйнштейн и большое федеральное ограбление», содержал в себе данные, по мнению Nanex демонстрирующие, что какая-то трейдинговая компания или компании получили преимущества от решения ФРС, а потом использовали фору в несколько миллисекунд, чтобы начать размещать заказы в общей сумме более, чем на миллион долларов. Миллисекунда – это одна тысячная доля секунды или значение с тремя знаками после запятой: с такой степенью точности скорость измеряется во время забегов или соревнований пловцов на Олимпийских играх. Приняв во внимание отчет Nanex, Центробанк начал проверку и в итоге сделал более строгими правила публикации своих указаний.

Любой, кто изнутри знаком с рынком электронной коммерции, знает, что одна из самых трудоемких задач для всех его участников – это работа с заказами (прием заявок, резервирование и т.п.), которые оставляют потенциальные покупатели. Содержать свой склад абсолютному большинству интернет-магазинов не по карману. Считается, что эту проблему решает модель drop shipment, при которой, товар реализуется сразу со склада поставщика, но и здесь не все так гладко.

^{Изображение: Kevin Ku — Unsplash}

На Хабре часто появляются материалы о том, как IT-специалисту сохранить и приумножить свои деньги. Неудивительно, что тема вызывает интерес и все больше дискуссий. На днях мне попалась статья парня, который, применив свои технологические навыки, смог за год заработать полмиллиона долларов. Мне кажется, его опыт может быть интересен многим (даже если отбросить тот факт, что он не первый день на бирже), поэтому я предлагаю обсудить его мысли. Но сделать это в два подхода — оригинальный пост достаточно объемный для одного хабратопика.

Немезида всех высокочастотных трейдеров с Wall Street работает в офисе размером с квартиру, расположенном прямо над салоном Bliss, где за $45 делают маникюр и педикюр – на улице Вязов в деревне Уиннетка, что недалеко от Чикаго.

Перед Эриком Скоттом Хунсадером (Eric Scott Hunsader), основателем Nanex LLC, провайдера данных по фондовым рынкам, целых четыре монитора, демонстрирующие психоделические изображения прыгающих треугольников и точек, в которых он высматривает признаки незаконных торгов. Треугольники и точки на его мониторах – это выходящие со скоростью в доли секунды котировки на продажу и покупку акций на фондовых биржах США.

Конец года – время подводить итоги и размышлять над трендами, которые будут оказывать влияние на нашу жизнь в будущем. Сегодня мы решили взглянуть на две, казалось бы, разные темы – развитие стартап-экосистемы и эволюцию рынка ecommerce в России – проиллюстрировав свои мысли примерами из жизни нашей компании.

Главный технологический тренд мирового фондового рынка последних лет – бурное развитие так называемой алгоритмической, или высокоскоростной торговли. Теперь на биржах соревнуются не люди, а торговые роботы, совершающие сотни и тысячи операций за одну торговую сессию. Как обычно, зародившись на Западе, этот тренд уже добрался и до России – алгоритмических торговцев на Московской бирже стало очень много. Сегодня мы поговорим о перспективах развития данной области в нашей стране.

Месяц назад на Хабре появилась моя статья. На удивление, она вызвала довольно большой поток комментариев, которые большей частью одобряли мысли автора, но также возник шквал негативных и излишне эмоциональных оценок со стороны представителей форекс-кухонь.

Кроме того, был задан ряд провокационных вопросов, которые условно можно свести к вариации одного из двух:

1. Каковы критерии «кухни»? (вариации: вот этот брокер (имярек) кухня или нет? и пр.)
2. В чем отличия услуг ITinvest от услуг критикуемых вами кухонь?

Не желая вступать в полемику и спор с представителями форекс-сообщества (все-таки статья писалась не для них), я, тем не менее, счел себя обязанным продолжить объяснение, что такое «правильный» форекс, а также:

• почему и на каких условиях мы его предлагаем,
• как это регулируется и как должно бы регулироваться,
• почему все форекс-кухни в настоящий момент занимаются незаконной предпринимательской деятельностью.

Попутно читатель получит ответ на провокационные вопросы, сформулированные выше. Кому текст покажется занудным – просьба читать только заголовки.

На современном фондовым рынке огромную роль играет программное обеспечение и железо: без всевозможных шлюзов, торговых систем, мощных серверов и широких каналов невозможна быстрая передача данных и исполнение транзакций. Скорость для многих трейдеров – это все, поэтому они готовы тратить большие деньги на прямой доступ, заказывать разработанный под себя торговый софт и покупать специальные гаджеты, ускоряющие ввод торговых приказов. О них мы сегодня и поговорим.

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Новичкам бывает не просто разобраться во всех хитросплетениях отношений, которые возникают между людьми, когда они оказываются на бирже, и освоить азы интернет-трейдинга. В то же время, и многие инвесторы, которые уже ведут активную деятельность, не обладают достаточным набором базовых знаний. В нашем сегодняшнем топике – список книг, которые помогут усвоить базовые понятия фондового рынка (да и вообще финансовой области) новичкам и позволят более опытным трейдерам расширить кругозор и углубить свои знания.