Pull to refresh
227

Не в вашем времени

69
Subscribers
Send message

Так в РФ тоже почти все безлимитные тарифы превратились в тыкву. 30-50 гигов, а дальше плати за безлимит ещё денежку. За раздачу часто тоже отдельную, иногда очень существенную.

А не могли бы Вы подсказать, что за карта такая, которую криптой можно пополнять?

Количество процессов так себе метрика, на самом деле изоляция на отдельные процессы это неплохое решение в плане безопасности и удобства обслуживания. Хуже было бы видеть пару десятков монолитов. Но вот то, сколько оно потребляет памяти, да, становится грустно. Windows Server 2016 у меня с полезной нагрузкой бегает на 2Гб VPS, а Win 11 спокойно сама выжирает больше 4Гб после загрузки, а каких-то прям решительно важных и нужных изменений для пользователя не несет.

Вот теперь я понимаю, насколько мы в жопе. Извините :)

Буквально да, но наоборот. Жгем деньги, инфляция уменьшается. Жгем ресурсы, - увеличивается. Но кто сказал, что они так не задумали? Больше инфляция - быстрее надо соображать, а соображать быстрее человек не особо физически может...

Я все хотел написать статью про трейдинг на хабр, но пока ощущение лишь что в панамку напихают, не любит хабр трейдинг, ох не любит.

Собирать данные можно самостоятельно, но это как бы нужно было начинать делать уже давно. А когда конкретная площадка начинает чем-то интересовать, а данных нет, то их как-то надо получить. Лучше у биржи купить, чем у Васянов.

Относительная сила + время на реализацию давления это уже на тонком от Price action. И он будет немного проще, поскольку к этим метрикам мы получаем ещё и объёмы реализации (UPD: хотя стоп, возможно мы вообще об одном и том же говорим).

Где-то за комбинированным подходом на этих метриках и есть правда, я уверен, но к анализу они непросты.

Но, повторюсь, не спорю. Примерно так все и есть. Я был немного против идеи, что в OBI кроется сам святой Грааль, но это не так. Это лишь один из факторов потенциально хорошей стратегии, и фактор не простой.

Это не критерий. С учётом того, что излишек винрейта за пределами 50% можно смело делить на pi (это не канон, но для меня эмпирическое правило) при переходе к реальным торгам, на хороших идеях в бэктесте эквити иногда прямо поражает воображение.

Так что если что-то на бэктесте даёт 55% винрейта, я обычно выкидываю это в мусор. А где 65% то даже килобакс прямо на глазах превращается в миллионы.

Backtesting.py настолько скуп в инструментарии, что, кажется, затащить туда pandas очень естественно. И опять же, это можно сделать аккуратно, или вполне неправильно. С учётом того, что вообще на приличных ресурсах статьи по алготрейдингу всячески обижаются, а ресурсы исключительно про трейдинг и его разновидности приличными сложно назвать, мы все по одним и тем же граблям ходим. А потом естественно говорим, "ну это же грабли, блин, что тут сложного".

Инсайдерскую торговлю, по большому счету лишь в 1984 году запретили (я знаю, что формально на 50 лет раньше), спуфинг аж в 2010 году. Думаю и тут свое время придёт. Проблема в хорошо доказуемых прецедентах, а у HFT фондов, уверен, хорошие юристы.

  1. Задержки делать, конечно, нет никакого смысла. Более того "рандомные" это вообще прямой путь в суд. Но и не думаю, что владельцы бирж и регуляторы не могли как-то договориться, а значит "давление" носит весьма условный характер.

  2. Вообще не представляю никак, даже близко, как можно разделить спекулятивную часть рынка и фундаментальную. Знаю направление - для этого надо что-то запретить. Пока начинают с малого.

Де-юро да, запрещён, а по факту нет строгого критерия, спуфинг это или просто быстрая отмена ордеров. Иногда же можно? А значит и можно молотить уйму лишних ордеров, чтобы разбавить процент заведомо спуфинговых.

Ради справедливости, банковскому приложению не нужно даже транзакции проводить, это делается на серверах банка.

UPD. Надеюсь не успел никого в заблуждение ввести, на хуавее примерно тоже самое. Но оно и понятно, функционал то через Android API должен быть реализован, а от вендора могут зависеть разве что особенности оболочки. Так что, скорее всего, то, что я пару лет назад видел список всех приложений из под пользователя, просто какой-то баг. Какие-то баги до сих пор остались, в частности если у владельца тёмная тема, у пользователя светлая, то при переключении туда-обратно у некоторых виджетов тема слетает, это и сейчас так на хуавее. Не столь прозрачно, конечно, насколько изоляция реально изолирует.

А спрятать ничего все равно не получится, у хуавея надо сначала выбрать пользователя на экране блокировки, и они все видны, только потом войти, так оболочка устроена. На мотороле этого не нужно, вводишь один код (или биометрию) - входишь как пользователь, другой - как владелец. Но, при этом, почему-то пользователь только один.

Если все одновременно специально включат чайники, то да, оно крякнет. А так в ПУЭ есть коэффициент одновременности, который для большого количества жилых домов примерно равен 0.2. 10 ГВт этого хватит, чтобы постоянно каждый дом 6 КВт потреблял, дикая какая-то цифра, признаться. Абсолютному большинству такое количество тепла будет проблемно отвести, хотя холодной русской зимой, если дом большой и плохо утеплен оно иногда надо бывает, но тут другое же. В общем, с учётом коэффициента одновременности 2 ГВт должно за глаза хватать, а вот 1 и правда на аномально холодную зиму уже маловато.

Да и настоящий параноик на такое не пойдёт, кто его знает, как ещё там прошивку или даже внутрянку телефона "доработали". Понятно, что вероятность этого очень низкая, но мысли об этом могут мешать спать спокойно.

Хуавей видимо совсем новый? У меня на хуавее есть пользователи, да можно назначить отдельные пароли входа, но приложения (не их данные) шарятся, так что скрыть приложения так не выйдет. Он на андроид 12.

На мотороле есть private space, это почти в полной мере изолированный вход, приложения и файлы не шарятся, контакты и календарь тоже, можно войти по биометрии в любой из профилей. Но почему-то смс шарятся. И, если знать, где смотреть в меню, то будет понятно в основном вы профиле или дополнительном, но больше никак это не узнать. Мигрировать файлы между профилями вообще штатными средствами нельзя. Если что это на базе андроид 14.

Хороший вопрос. Пока есть такие соображения:

  1. Хоть биржи и получают дополнительные деньги от HFT колокаций, но при тех же объемах торгов HFT трейдеры платят существенно меньше (до 4 раз) комиссий, чем частные трейдеры. Здесь без аналитики сложно понять, на глаз не скажешь насколько меньше частных трейдеров становится из-за самого факта существования HFT трейдеров. "Рынок не честный", "Биржа сама деньги ворует", "Куда нам с HFT тягаться" - такие соображения, и если они у 3/4+ трейдеров, то отказ от HFT для биржи уже становится выгодным. И сколько трейдеров покинуло рынок, понимая, что на нем невозможно заработать...

  2. По идее HFT увеличивает ликвидность, снижает спреды и сдерживает волатильность. Но никто не гарантирует, что именно так и играют реальные HFT трейдеры, и в ряде случаев, если по деньгам они сравнимы с маркетмейкером, они вполне способны сжигать деньги маркетмейкера и вести курс в свою сторону. Спекулятивность рынка - это нормально, так в рынок закладываются ожидания других игроков, зачастую основанные на анализе или рандоме. А тут появляется существенная составляющая, основанная лишь на краткосрочной выгоде конкретного сильного игрока. И это может иметь лавинообразный эффект, утаскивая курсы очень далеко от некой справедливой оценки (в головах инвесторов). Настолько, что многие небольшие компании (а особенно всякие криптошитки) вынужденны сочинять новости пост-фактум, о причинах того, почему курс куда-то потащило.

  3. HFT затрудняет анализ рыночной ситуации. Оно наваливает стенки мусорных ордеров, а потом при движении цены к ним мгновенно их отменяет. Баланс спроса/предложения становится очередной виртуальной метрикой. Это на руку компаниям, которые выпускают акции только для спекуляции их ценой (в плохом смысле, т.е. всякие схемки), а всем остальным должно мешать. Убеждать не буду, фактор конечно слабоват.

  4. Централизация капитала. Опять же, слабый фактор, но для глобального экономического развития полезнее, что бы прибыль с частной торговли ушла в рынок товаров и услуг. А тут частники остаются с носом, а HFT фонды инвестируют свои прибыли в другие фонды и активы, мимо товарно-денежных механизмов. Пузыри пузыреют, так сказать.

Пожалуйста, хватит переводить quantitative/quant trader, как квантовый. На русском это хотя бы "количественный трейдинг".

А вообще новость очень интересная. Будут недовольные, но направление, как по мне, правильное.

а там в зависимости от стоимости часа специалиста всегда.

Это как-то овердофига, потому что если сторона нанимателя ведет себя максимально честно и кандидат не врет в резюме, то большинство отказов будут вида "нашелся кандидат сильнее вас" или "нашелся кандидат дешевле вас".

Понять что при общении дергаешься можно и бесплатно, как и осознать, что пишешь в резюме C++, но последний раз трогал его в универе 10 лет назад.

Даже 500р спорная история, потому что если ищешь контр-оффер это вообще не деньги. А если ищешь работу вынужденно, то дополнительный существенный стресс-фактор будет. Это же все-таки не гарантия даже того, что после скрининга на 10 минут тебя вообще пригласят на собес.

Information

Rating
Does not participate
Location
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия
Registered
Activity