Укрощаем рыночный хаос: Пишем Liquid Neural Network (LNN) на PyTorch для алготрейдинга

[wataru]

Что у вас с формулами в статье? Мало $ вокруг них поставить, надо еще кнопочку нажать.

[researcher_max]

Спасибо большое, что подсветили! Глаз замылился, и я совершенно упустил этот момент с редактором Хабра. Всё поправил, теперь математика должна отображаться корректно 🤝

[Badsanta83]

Эти локальные вспышки сожрут спреды и стоп лосы. А если уйти от стоп лоссов и довериться судьбе результат будет печален. Это как таскать монеты из под колес асфальтоукладчика. Одна ошибка и по тебе проехались. Особенно на минутных прыжках. Каждую минуту рискуешь улететь в минуса - нервы сгорят как спичка

[researcher_max]

Кто не торговал на все не поймет)

[Badsanta83]

Прогнозирование то движений тема хорошая, кто спорит. Только даже машинное обучение не нужно - можно собрать паттерн роста скользящим окном из экстремумов - точность будет 100%. Вопрос в другом сколько будет длиться это движение и когда оно закончится.

Мамонты прошлого века предпочитали нащупать дно/пик, а потом искать сигналы которые скажут что рынок все, пошел назад. Вот на это можно надрессировать сеть? Не искать короткие всплески, а сделать заключение насколько велика вероятность что данный тренд выдохся и новый пик/дно не обновит?

[researcher_max]

эту проблемму данная архетектура решает она автоматически самообучается и ищет как те саме мамонты дно

[badsynt]

.

Если вы когда-нибудь пытались натравить классическую LSTM на минутные свечи волатильных активов, вы знаете эту боль.

У волатильных активов нет минутных свечей. Они есть только в Вашем сознании. Это что-то вроде устойчивой коллективной галлюцинации.

[researcher_max]

:)возможно,не все трейдеры в прошлом

[Badsanta83]

Почему, мои исследования говорят что младшие таймфреймы двигаются так же как и старшие. И так же там рассчитываются экстремумы, так же собираются фракталы в уровни разного порядка. Просто все происходит во столько раз быстрее, во сколько меньше они сами