researcher_max8 апр в 05:03

Укрощаем рыночный хаос: Пишем Liquid Neural Network (LNN) на PyTorch для алготрейдинга

Сложный

5 мин

6.6K

Машинное обучение * Python * Алгоритмы * Математика * Финансы в IT

Туториал

Комментарии 10

wataru 8 апр в 09:30

Что у вас с формулами в статье? Мало $ вокруг них поставить, надо еще кнопочку $\sum$ нажать.

researcher_max 8 апр в 11:02

Спасибо большое, что подсветили! Глаз замылился, и я совершенно упустил этот момент с редактором Хабра. Всё поправил, теперь математика должна отображаться корректно 🤝

Badsanta83 8 апр в 14:59

Эти локальные вспышки сожрут спреды и стоп лосы. А если уйти от стоп лоссов и довериться судьбе результат будет печален. Это как таскать монеты из под колес асфальтоукладчика. Одна ошибка и по тебе проехались. Особенно на минутных прыжках. Каждую минуту рискуешь улететь в минуса - нервы сгорят как спичка

researcher_max 8 апр в 15:23

Кто не торговал на все не поймет)

Badsanta83 8 апр в 15:31

Прогнозирование то движений тема хорошая, кто спорит. Только даже машинное обучение не нужно - можно собрать паттерн роста скользящим окном из экстремумов - точность будет 100%. Вопрос в другом сколько будет длиться это движение и когда оно закончится.

Мамонты прошлого века предпочитали нащупать дно/пик, а потом искать сигналы которые скажут что рынок все, пошел назад. Вот на это можно надрессировать сеть? Не искать короткие всплески, а сделать заключение насколько велика вероятность что данный тренд выдохся и новый пик/дно не обновит?

researcher_max 8 апр в 16:34

эту проблемму данная архетектура решает она автоматически самообучается и ищет как те саме мамонты дно

badsynt 8 апр в 19:51

Если вы когда-нибудь пытались натравить классическую LSTM на минутные свечи волатильных активов, вы знаете эту боль.

У волатильных активов нет минутных свечей. Они есть только в Вашем сознании. Это что-то вроде устойчивой коллективной галлюцинации.

researcher_max 8 апр в 19:54

:)возможно,не все трейдеры в прошлом

Badsanta83 10 апр в 13:30

Почему, мои исследования говорят что младшие таймфреймы двигаются так же как и старшие. И так же там рассчитываются экстремумы, так же собираются фракталы в уровни разного порядка. Просто все происходит во столько раз быстрее, во сколько меньше они сами

Badsanta83 29 мая в 10:40

проверил я эту сетку. не работает она на реальных данных. на синтетических норм - потому что ловит заранее встроенный импульс. А на реальном хаосе нет. Это как на тренировке - когда тренер медленно показывает тебе как бы он тебя ударил в челюсть и ты медленно уклоняешься. И ты такой, о, работает! А в спарринге противник бегает вокруг тебя и ничего у тебя не получается.

А рынок это даже не спарринг, это улица с хулиганами. дали сзади трубой по голове вот и все твои уклоны.

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий