Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Поток Тестирование доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 26
Имхо, фундаментальная ошибка - пытаться трейдить вообще.
95% к этому действительно не готовы. Это сложная работа и полноценная профессия, которой нужно обучаться не один год. Быстрых денег тут нет
Так ты сигналы слона не продашь...
Ога. С 500$ увеличил свой счет до 12000$. Ошибочная ошибка
Да, это ошибка. Ошибка выжившего называется.
Интересней разрабатывать стратегии для Polymarket, там ставки всех игроков в открытом доступе (в blockchain), можно анализировать "умность" игроков ставящих в одну и в другую сторону и на основе этого делать свою ставку.
Молодцом! Если все будут торговать на бирже, пользуясь умными правильной рассчитанными алгоритмами, ведь все смогут на этом много зарабатывать.
Или нет?
Конечно будут зарабатывать все. Трейдинг - это не игра против таких же, трейдер - это тот, кто берет плату с инвесторов за выход из актива, который перестал быть ему интересен. Сплошной вин-вин :)
Нет, не все. Мало кто сможет в итоге выйти на стабильных доход, я хотел донести в том числе, что не так просто прийти к реальной доходности вдолгую
На бирже есть только две беспроигрышные (и то, с большими оговорками и необходимостью постоянно держать руку на пульсе) стратегии. Это облигации с рейтингом не ниже АА и дивидендные акции. А лучше и то и другое, диверсифицированно, небольшими пакетами. И на долгосрок. Тайм-фреймы в пол года, год, два... пять. С обязательным реинвестированием дивов/купонов. Когда высокая ставка ЦБ - можо брать флоатеры.
Вот тогда магия сложного процента начинает работать. А трейдинг и фреймы в день, час, пять минут... это не инвестирование. Это казино.
И да: теханализ не работает. Прошлое на бирже не определяет будущее.
В умных книжках пишут что нет разницы брать дивидентные акции или не дивидентные.
Активный трейдинг - это, скорее, не казино, а соревнование алгоритмов - кто умнее, тот забирает деньги от тех кто хуже понимает ситуацию.
Ну дефолт не сделает их беспроигрышными) Никто не знает, что будет дальше. Но глобально я согласен, так и есть.
Однако это стратегии для людей с изначально крупным капиталам. Максимально одобряю, но в то же время понимаю, что подходит такому же количеству людей, сколько условно зарабатывает в трейдинге.
Против дефолтов действенная защита - диверсификация: брать бумаги небольшими пакетами, чтобы крах одного эмитента не причинил больших убытков всему портфелю.
Это же касается валюты: чтобы не страдать от резких скачков курса, бумаги и деньги в портфеле должны быть номинированы в разных валютах.
Что касается размера капитала, то начинать инвестировать можно и с маленьких сумм. Здесь главное - регулярность пополнения портфеля и понимание, что эта игра - на много лет.
прочитал как алкотрейдер
Я не трейдер, но слежу за несколькими, сам пробовал много стратегий и нашел более менее рабочие, но ладно речь не про меня.
Я не понимаю почему все алго-трейдеры пишут про макди, рсай, бб, сма, ема и прочее. Ну коммон, я не видел ни одного трейдера кто успешно торгует с помощью этих инструментов. Я читал в книжках, да, до компьютерную эру это работало, но сейчас рынок настолько быстрый, что эти индикаторы очень запаздывают и принимать по ним решение это даже не последний вагон, а поезд давно ушел.
Все успешные трейдеры (ну я надеюсь что они говорят правда) торгуют по более простым алгоритмам, одни трейдеры торгуют по уровням поддержки и сопротивления (некоторые добавляют fvg), другая часть торгует по volume profile. Я лично очень сильный скептик и критик, поэтому ничего не верю пока сам не проверю. Мой ручной бактест показал эти методы трейдинга имеют право на жизнь, потому что более предсказуемы чем пересечение ема или закрытие свечи.
Отсюда вопрос, почему никто не написал алгоритм по этим методам ? Я бы купил, но никто не продает. Может их нет публично потому что реально прибыльные ?)) Алгоритм простой, просто искать по истории плотные скопления нерассторгованных объемов + можно брать доп подтверждения с карт ликвидаций/хиатмап ликвидаций. Насколько сложно запрогать такой алгоритм, вот тут именно то что я хочу получить https://www.youtube.com/watch?v=ZbGZS-anqsw ?
макди, рсай, бб, сма, ема и прочее - мусор. Я сам прошёл это тысячи раз, с куче разных связок, с ML и подборами. Это не про прибыль, а про желание показать красивые цифры на бектесте и загнать всех своих подписчиков в 10 тир3 бирж, чтобы они там успешно либо слили, либо им просто заблокировали аккаунт.
'Все успешные трейдеры (ну я надеюсь что они говорят правда) торгуют по более простым алгоритмам, одни трейдеры торгуют по уровням поддержки и сопротивления (некоторые добавляют fvg), другая часть торгует по volume profile'. Это слишком просто. Да, частично они работают. Я имею опыт работы с каждым из этих скриптов. Volume profile как по мне самый реалистичный, сейчас дорабатываю одну древ нюю систему до прибыли. Но это тоже не грааль
За доп подтверждения в антитрейд, койнгласс, атас. Там всё это есть, тут согласен, что это имеет смысл. Человек в видео показывает классику AT (auction theory). Это хорошая система, с ней 3 года назад я впервые стал прибыльным. И сейчас редко, но всё же успешно её применяю в ручной торговле. В алготрейдинге тут много ньюансов, но я считаю, что в итоге смогу выйти на прибыль
Раньше выходил журнал "Лепрекон trading" — очень круто там реализовали лабораторию — покупали роботов, подписывались на сигналы, ставили это на центовые счета и описывали со всех сторон. Вот там бывали рабочие роботы (=рабочие алгоритмы) за мелкий прайс.
Я и сам подписывался на успешно протестированные сигналы (radovsignals, уже не существует), и оплатив один месяц получал рабочие сигналы полгода; как раз по причине "месяц закрылись в плюс — следующий месяц всем подписчикам бесплатно".
Скорее не пользовался, т.к. примерно в то же время держал первое место по выдаче сигналов на другом сервисе, но наблюдал.
Изначально, мало вводных — все решают разные кейсы (подавляющее большинство в принципе не может сформулировать цели и задачи при нахождении на рынке). Я, например, перед обсуждением работы моей системы на чужом депозите интересуюсь ожиданиями по многим параметрам, и если моими алгоритмами можно решить задачи клиента, то можно двигаться дальше; (и это часто очень и очень разные кейсы).
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Почему алгоритмы сливают твой депозит? 3 причины, о которых молчат «успешные» бэктесты