Торговля на отклонениях: почему мы вернулись к тесту Дики-Фуллера (ADF)

[dyadyaSerezha]

Всё это логично и хорошо. Но. Это 100500-я статья про трейдинг и, как и все предыдущие, она начинается не с того. А начинаться хорошая статья должна так (пример):

Я сделал торговый бот и за последние 2 года он зарабатывал на рынке Х 12% в месяц на вложенный капитал, что в 10 раз больше известного индекса XYZ. Вот вам сайт с ним, где можно поиграться с виртуальнвми деньгами (тут ссылка). А теперь я расскажу отдельные идеи и моменты математического аппарата, который я применял.

Вот как-то так. 😎

[Wesha]

С виртуальными деньгами та проблема, что они не вызывают движения реального рынка. Можно виртуально купить хоть 100500 инструмента — и цена ни на цент не сдвинется.

[dyadyaSerezha]

Блин, ну какое движение рынка от индивидуального инвестора-айтишника? Смеетесь?)

[Wesha]

Вы в стакан когда-нибудь смотрели? Движение на пару центов можно элементарно вызвать покупкой пару тысяч акций (лично делал).

[dyadyaSerezha]

1. На какой бирже?

2. Пара тысяч, это сколько в деньгах?

3. Двинуть рынок - это вызвать существенное изменение цены.

[Wesha]

1. NYSE

2. ~~ $50000

3. Вот видите, Ваше Величество, вы уже торгуетесь!

[dyadyaSerezha]

За величество спасибо. Приятно, когда тебя ценят. 😎 50К? Это для какой-то очень маленькой фирмы, похоже.

[Wesha]

Это для какой-то очень маленькой фирмы

Какой ещё фирмы? Я же сказал —

лично делал

Вы что, не можете позволить себе купить акций на $50000? Что вы тогда делаете на бирже???

[MishaNyaIsTaken]

Вероятность того, что копеечка двинет рынок на зрелой монете настолько низка, что нет смысла это даже учитывать

[Wesha]

Это очень сильно зависит от текущего состояния стакана.

[ShaggyCat2]

Вполне здравая идея, использовать ADF в скользящем окне, автору респект.

[ShaggyCat2]

Если алгоритм уже находится в позиции, ожидая конвергенции к среднему, он должен обладать механизмом мгновенной идентификации слома рыночной структуры, чтобы ликвидировать сделку с минимальным убытком.

А что, если нарушение стационарности, т.е. движение было в сторону открытой позиции, а мы её закрываем?

[Chartist567]

Вы писали движок с нуля? Я тоже пытался так делать, но он иногда падал и глючил(ну да я не очень хороший кодер), поэтому перешел на готовые решения типа FreqTrade и Nautilus( у них вообще можно прописывать стратегию бэктестить и ее же выкатывать в прод без изменений)