Как зарабатывать на бирже, не предсказывая цену: математика против ML-интуиции

[Slav2]

10% вверх и 10% вниз это не равнозначные изменения цены. Представим себе что цена ушла на 100% вверх. Если брать 100% вниз то мы потеряем весь капитал:

2 * 0 = 0

А равнозначное изменение цены вниз должно быть 50% (стоимость либо удваивается, либо уполовинивается) и тогда уже никакого налога:

2 * 0.5 = 1

Насчет хомяка, так сделайте ему портфель из 50% актива А и 50% актива B. Сколько бы ни прошло времени, у хомяка так и останется 50% актива А и 50% актива B. Относительно этого хомяка и надо считать вашу прибыль. В любой момент времени вы делите ваш депозит попалам между активами. И если в результате ваших действий у вас вырастет и A и B значит вы торгуете в плюс. Убыток так можно получить, но временный, если считать только в A или только в B.

[wmlab]

Так почему мы все ещё не миллиардеры?

Потому, что если ваша торговая стратегия имеет отрицательное матожидание, никакой риск- и мани- менеджмент не сделают матожидание положительным, а лишь отсрочат разорение. Без информации, куда пойдет цена (хотя бы 55/45) можно случайно заработать, но нельзя зарабатывать.

Как в рулетку - как ни меняй размер ставок (мартингейл, обратный мартингейл, тысячи их), игра всегда будет в пользу заведения, пока вы не знаете, куда попадет шарик. Выиграть случайно можно, но превратить это в систему - нет.

[levch_andrew]

Я вас поздравляю, это отличная работа! Теперь вам осталось заложить квартиру и продать машину и уже через какие-то год-полтора вы миллиардер!

[empenoso]

Выглядит как плохая идея.

[MAXHO111]

ИИС-3 снимает одно из упомянутых ограничений (налоги)

[Aniro]

В вашем примере надо сравнивать с другим хомяком - который "Sell & Hold" - он больше чем удвоил капитал.
Вообще проверять торговую стратегию на случайно сгенерированных данных, да еще и с известным перекосом в одну сторону, это довольно странная идея.