Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Поток Научпоп доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 22
Возможно, вся идея, её реализация и выводы имеют значение для автора, но с точки зрения "обуздания" рынка изначальные вводные не выдерживают никакой критики.
Сам я, к сожалению, совершенно не умею писать код (если бы умел, то давно бы создал стартап на тему рынка), но с рождения аутист со склонностью к математике (тоже не развил) и лудоман с дошкольного возраста.
Так вот, свою лудоманию я перевёл в здравое русло именно через математику трейдинга. И если автор хочет ориентироваться на казино, но при этом понимает про коэффициент Шарпа, то разумнее качать не абстракции, а конкретные показатели из отчёта.
Например, очевидно, что шортить — математически неправильно, и что "купи и держи" даст свои результаты когда-нибудь (математически) — пусть, возможно, в обесценившихся к тому времени деньгах.
Когда-то, я упражнялся в доведении своих мыслей на широкую аудиторию "коллег" (на смартлабе) и в частных беседах — выяснил, что ни один из соискателей не может ответить на вопрос что именно он хочет, к чему стремится, что для них означает "Грааль", который все ищут. Обычно, итогом этих моих расспросов и уточнений вырисовывался ответ, что претенденты хотят нащупать модель, где они бы зарабатывали на каждом тике (и эту мысль за них приходилось формулировать мне, т.к. визави просто не понимали подобных сущностей).
Разумеется, это фанаберия, и желание убежать как можно дальше от умения забирать деньги с рынка.
Возможно, если автор таки сформулирует для себя что именно должно получиться в результате, чтобы считать ответ правильным, а кейс решённым, то при обозначенных скиллах достижение результата будет быстрым.
Если вы подбрасываете монетку и ставите 100% на орла — вы банкрот при первом же выпадении решки. Но если вы дробите капитал по формуле Келли или используете ребалансировку, вы можете зарабатывать даже при череде неудач.
Нельзя ставить эти предложения вместе, потому что на решке нельзя зарабатывать никогда, о чем та самая формула и говорит.
И доходность, едва перекрывающая инфляцию.
Уточните, что за доходность и что за инфляция. Если последняя взята из официальных отчётов Росстата, то поздравляю - вы в минусе.
И главное, математика сработала - она дала небольшой плюс (без учета инфляции). Совершенно другое дело, что вам такого плюса мало. Как я уже написал выше, никакая математика не позволит зарабатывать на решке. Так чего же вы расстраиваетесть? Не понимаю.
И самое главное - биржа это не случайный процесс, потому что в нем участвуют люди с их психологией и алгоритмы, учитывающие внешние источники данных, которые действительно сильно влияют на котировки несмотря на любую историю за прошлые годы, которую ваш алгоритм так старательно изучил.
Коэффициент Шарпа 2,55 против рыночного -0,57 доказывает: это не случайность, а математическая победа над хаосом.
На исторических данных? Почему это не может быть случайностью?
Если ваш алгоритм работает, кто при этом теряет?
Это долгосрочная инвестирование, дэй трейдинг скальпинг или свинг ? Сколько сделок в каком интервале ваш алгоритм делал ? Смысл от эти +10 годовых, когда еду на завтра на что-то нужно покупать.
Не очень верю алгоритмам и каким-то расчетам, когда на бирже в основном торгуют люди. У большинства этих людей есть психология, задачи на месяц или квартал, необходимости платить ипотеку и покупать жене(или мужу) украшения с премии.
Доходность алгоритма — это прямо как-то мало и даже не бьёт инфляцию, не находите? Rule of thumb, которому меня научили в свое время: Реальная инфляция = Текущая ставка ЦБ — Целевая ставка ЦБ.
И в заключение, если не идти против институциональных инвесторов, придерживаться фундаментальных факторов и быть чаще правым, чем нет, то на российской бирже без проблем можно делать 15-25% годовых даже сейчас (в условиях падающего рынка). А в такие моменты как в 2022, можно было увеличить портфель очень сильно, например мой знакомый получил более 400% годовых потому что сработали страховочные опционы, а интересующие его активы продавались за треть-четверть от их цены до кризиса.
Вы в хаотичной системе со множеством внешних факторов пытаетесь предсказать будущее по цене закрытия, удачи...
Обработка текста нейронкой сразу отталкивает, хотя фактура вполне человеческая
Часто играю на MOEX. Иногда провожу дни как "дневной трейдер". Стоит quick. Все через excel - там весь мой анализ. Я рекомендую Вам прочитать простенькую книгу - она у Вас займет лишь с выдержками и простым пониманием практики трейдинга - один вечер. "фондовый рынок с нуля". Э.Азиз, А.Аазизния. Она меня научила простым азам. А дальше сам. Сразу скажу - у Вас ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ проблемы в данных с самого начала. Первый совет (он самый главный). Выборка - это 40 акций индекса MOEX. Или берите как я - 25 самых оборотистых акций на начала торгов в начале дня. НИКОГДА не входите в позицию сразу! Выждите "настроение рынка" первые 5-10 минут. Собрали данные - действуйте! Как посчитали по своим алгоритмам (не более 5 минут) - входите в позицию! Почему это важно? Потому только тогда сможете зарабатывать! Например у Вас 500 000 рублей для трейдинга. (как примерно у меня). Больше и не надо. Почему? ПОТОМУ ЧТО РЫНОК В МОМЕНТЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОГЛОТИТ! Вы не сможете купить\продать (войти в ЛОНГ или ШОРТ) акций на большие суммы. Ну если конечно не купите за раз акций 10-20... Поставите позицию на покупку на сумму больше 1 000 000 рублей - начнете рушить рынок. Никто Вам не продаст акций на 10 000 000 за 1 секунду по нужной Вам цене сейчас без корректировки цены базового актива. Или ставь айсберг-заявку и жди 3 дня. Тогда может это сработает. А так бесполезно. Все что ниже оборотистых 40-50 акций... Их на рынке в данный нужный Вам момент стоит на продаже не больше чем на 1 000 000 рублей. Работаем с тем что есть. 25 акций самых оборотистых с начала дня. Велика вероятность что именно их можно с легкостью продать\купить разово и без последствий. Это фундамент - это база любого трейдера. Далее - пользуясь простейшими формулами типа спрос\предложение = % интереса трейдеров к данному активу - уже можно пристреливаться. Есть куча других формул - но тут нужно понимание смысла слова ТОРГОВЛЯ. Каков IMOEX2 в моменте? Минус 0,42. Рынок падет. Стратегия ШОРТ. Плюс 0,2 нормуль пойдет - рынок будет расти - стратегия ЛОНГ. Сразу по своим простейшим формулам делаем выборку 2-3 акций чисто математически к которым есть спрос - на них и ставка. Актив поднялся на 0,5% - удача! На 1% - супер удача! Сразу закрывай позицию. Схватил "лося"? Не вопрос - закрывай позицию. И так раз 10 на дню. В итоге на 8-9 выигрышных купи\продай у тебя будет пара сделок в минус. Не беда. Главное конечный куш. В конце дня у тебя плюс 7-10 тысяч за минусом комиссий. От них мысленно вычтем НДФЛ. Вот и прибыль. На пиво хватит. Так и живет простой трейдер для которого трейдинг - это не смысл заработать на жизнь. А так дополнительный заработок. На вопрос: а зачем рисковать активом в пол-ляма ради 7-10 тысяч в день? Отвечаю: а таксист за рулем авто стоимостью 1-1,5 ляма рискует попасть в ДТП каждую минуту ради 7-10 тысяч в день? Кто из нас дурак? Я или таксист? Я то вытащу деньги. Какие-никакие даже с "черными лебедями". А таксист? Месяц машина в ремонте - денег нет. А счета платить надо. Ну вот как-то так. И еще это дано не всем. Делать ставку с холодным умом на поляма психологически тяжело только первый месяц. Потом это просто превращается в увлекательную видео-игру с цифрами. Для тебя это уже по сути только цифры на экране. И больше ничего. За ними не стоят деньги. Просто цифры. Крипторынок, валютный, фьючерсы и т.д. не мое. Крипта и валюта - это всего 1 акция по сути. И скукота полная. Другое дело когда их 250 они перемешиваются... Сегодня на хайпе "Лензолото", завтра "Самолет" и "ПИК". ЮГК и Селигдар - все любят. Еще 2 момента: в РФ фондовый рынок крайне спекулятивный. Только хард-кор - только трейдинг! На инвестициях много не заработаешь. Второе: кланяюсь Вам в ноги! Вы мне дали интересные подсказки. Буду изучать - спасибо огромное! Буду изучать ботов в quick.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Как перестать угадывать цены и довериться теории вероятностей. Хроника одного эксперимента