Привет! Меня зовут Дмитрий Янтер. Сегодня вы узнаете о том, что такое плавающие процентные ставки, что такое процентные свопы и какое они имеют отношение к ванили.

Меня зовут Михаил Андреев, я разработчик в нашем подразделении FX Derivatives Desk (на сленге отрасли позиция называется Quant Developer). В этом посте расскажу про опционы и все что с ними связано.

Эти инструменты не так близки простому обывателю, как, например, банковский вклад, но для современных финансовых рынков они важны. И их периодически обсуждают в неспециализированных СМИ, и я думаю, что составить общее представление об опционах и том, как с ними работают финансовые компании, полезно.


Кроме этого, эта тема связана с интересной математикой, вычислительными методами и разработкой программных систем — всё как мы любим.

Привет, Хабр! Сегодня мы хотим поговорить о том, что происходит сейчас с бизнесом наших клиентов и как мы стараемся помочь им. Дело в том, что нынешняя ситуация не может не отражаться на деятельности любой компании, все важнее становится гибкость и реакция на изменяющиеся факторы экономики. Руководителям необходимо понимать и прогнозировать финансовые результаты уже при новых вводных. Важно знать, как распределяются затраты и выручка в ходе деятельности компании, какая при этом маржинальность продукта, услуги, направления, процесса, сегмента и любых других разрезов.

Давайте научимся строить кривую дисконтирования. Скажу сразу: очень важно иметь актуальные рыночные данные. Если вы будете искать interest rate свопы на доллар, евро или какую-нибудь другую валюту, то в интернете не так много открытой информации. Большинство данных доступны либо через торговые терминалы, либо у специальных компаний — провайдеров рыночных данных. Я нашел на сайте одной крупной скандинавской банковской группы данные по датской, шведской и норвежской кронам, а также данные для евро и доллара.



Далее мы попробуем построить кривую дисконтирования для шведской кроны.