Обновить
32K+
261
Михаил Шардин@empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

17,1
Рейтинг
724
Подписчики
Отправить сообщение

ИИ в трейдинге: почему всё сложнее, чем кажется

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели12K

Я побывал на Perm Winter School "26, это такая ежегодная научно‑практическая конференция, объединяющая студентов, ученых и экспертов из финансовой, ИТ и экологической сфер. Она некоммерческая.

И если честно на ней я надеялся услышать что‑то вроде того что «ИИ уже почти научился зарабатывать на рынке, осталось чуть‑чуть шлифануть».

Но получилось наоборот — если обобщить опыт всех спикеров и дискуссии, которые я услышал, то картина будет довольно неприятной для тех кто до сих пор ищет «кнопку бабло» в теме больших языковых моделей (LLM).

На конференции было порядка десяти докладов и в один текст статьи это не оформить — он получится слишком длинный, поэтому в этой первой части статьи о Perm Wesna School '26 я разберу популярный миф о том, что ИИ хорошо предсказывает финансовый рынок.

Конференцию организовали классический и технический университеты города Перми.

Конференция в Перми

Как собрать дашборд для анализа алготрейдинга без программирования: кейс на HTML + LLM

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели9.6K

400 000 строк в файле Excel, а пропущенный день это дырка в истории и отчёты, которые тормозят даже на мощном ПК — именно с этим столкнулся алготрейдер Дмитрий Овчинников. Но он смог при помощи ИИ ассистента создать дашборд, который упрощает управлением его 100+ стратегиями в алготрейдинге. И это, по его словам, как пересесть с запорожца на вертолёт.

На Хабре вообще очень мало пишут про алготрейдеров, а уж про работающие алгоритмы так и вообще ничего. А есть такая важная для любого сторонника алгоритмов тема как управление и отображение результатов трейдинга и она определенно заслуживает внимания.

Проблемы алготрейдера

Почему нейросети не предсказывают рынок (и что они делают вместо этого)

Время на прочтение5 мин
Охват и читатели7.8K

На прошедшей неделе в Москве состоялось мероприятие, посвящённое машинному обучению (Machine Learning) в трейдинге. Название мне показалось весьма злободневным: «ML в трейдинге: как выжить, если ты один, а против тебя — хедж‑фонды с бесконечным бюджетом».

Я бы хотел побывать на нём лично, но из Перми ехать далековато и поэтому я отдал билет другу. Так что отдельное спасибо Сергею Степаняну за то, что он приехал в Москву из Ярославля и фактически стал моими глазами и ушами — то, что вы читаете — это его наблюдение, мои размышления и немного здравого смысла.

Вообще моё текущее представление о ML в трейдинге на Московской бирже довольно прикладное. Смотришь за ценой: волатильность больше или меньше, скорость изменения цены быстрее или медленнее. И если за какой‑то из этих показателей меняется, то продаешь или покупаешь. Так можно попасть в вероятность, но точно определить конечно же невозможно. Ну и приходится постоянно это дело подкручивать под изменяющиеся параметры рынка — играть в догонялки — рынок меняется и всегда вынужден его преследовать.

Встреча в Москве по ML

Как я устал от цифровой рутины и написал свою книгу про автоматизацию: Excel, Python, API (книга уже в продаже)

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение3 мин
Охват и читатели14K

Последние несколько лет я только и делаю что целенаправленно избавляюсь от повторяющихся задач. Отчёты, копирование данных из таблиц, инвестиционный учёт, оплата счетов и даже мониторинг тех, кто звонит во входную дверь.

Но в какой‑то момент я понял, что для того чтобы всё это автоматизировать не нужна какая‑то единая сложная система. Достаточно небольших скриптов и связки трёх инструментов:

📍 Excel / Google Таблицы — как удобный интерфейс и база данных.
📍 Python — как универсальный автоматизатор.
📍 API — как пульт управления.

За годы у меня накопились десятки готовых скриптов и нестандартных решений. Я решил собрать их, систематизировать и выпустить в виде книги: «Excel, Python и API. Автоматизация данных и управление офисом, домом, финансами».

Приглашаю познакомиться с моей книгой

Можно ли торговать, не анализируя рынок? Небольшое исследование

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели9.7K

Я иногда наблюдаю за людьми которые зарабатывают на рынке. Достаточно часто они выкладывают годовые результаты или даже налоговые отчёты с миллионными выплатами. И при этом все в основном стесняются рассказывать о своих стратегиях даже чуть‑чуть. Правда это вполне естественно, ведь если стратегия приносит деньги зачем о ней говорить? 

Правда и то, что со стороны других людей (не наших многомиллионных героев) ситуация может выглядеть по‑другому. 

Представьте детский сад. Один ребёнок приносит коробку конфет. Он её открывает. Показывает всем. Но делиться не собирается.

У остальных детей возникает понятная смесь эмоций: любопытство, раздражение.

Чем больше заявленный результат, тем сильнее желание окружающих узнать хотя бы в общих чертах механизмы помогающие извлекать прибыль.

Заработок без прогноза?

Тёмная сторона крипты, аномалии и управление тысячами роботов

Время на прочтение10 мин
Охват и читатели8.8K

Перед вами третья и последняя часть моей статьи про конференцию алготрейдеров в Москве. Часть 1 была про инфраструктуру, а часть 2 про практическое применение ИИ.

Третья часть будет о последствиях. Перед вами будут четыре доклада на одну тему:

* неэффективности,
* уязвимости,
* масштабирование систем.

А ещё в статье интересная торговая идея с дисбалансом внутри синтетического инструмента — целой корзины акций Мосбиржи.

Всё плохо?

Математика крупного капитала: почему банки покупают не купонную доходность, а ROE

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели2.5K

Когда я пишу репортажи с мероприятий, то иногда сталкиваюсь с мнением что мои вставки про то, как я долетел из в Перми в Москву чтобы в них поучаствовать не особо интересны.

Так что в этот раз в моём тексте с конференции Smart‑Lab & Cbonds PRO облигации 2026 вы этого не увидите.

Обычно частный инвестор смотрит на рынок и пытается угадать направление: вырастут ставки или снизятся, укрепится рубль или ослабнет, пора покупать или ещё рано.

Конференции вроде Smart‑Lab & Cbonds PRO интересны другим. Здесь становится видно не прогнозы, а логику людей, управляющих крупным капиталом — банков, управляющих компаний и институциональных инвесторов.

И эта логика заметно отличается от привычной розничному рынку.

Главное наблюдение дня можно сформулировать просто: рынком сегодня управляют не ожидания доходности, а ограничения баланса.

Читать далее

ИИ против рынка: кто побеждает в 2026 году?

Время на прочтение8 мин
Охват и читатели7.5K

Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект.

ИИ в 2026 году это неполноценная замена трейдера — всего лишь промежуточная стадия. Кто‑то видит в нём помощника в предсказаниях движения рынка, кто‑то маркетинговый баннер для привлечения клиентов частных лиц, а кто‑то просто удобный инструмент автоматизации.

Дальше покажу каждую из этих стратегий:

ИИ как исследователь.

ИИ как маркетинговый интерфейс.

ИИ как торговый помощник.

И нигде в докладах не было что — ИИ как гарантированный источник альфы.

Небольшое пояснение — альфа — это доходность сверх рыночной (беты), которую стратегия получает благодаря своему преимуществу: лучшей модели, данным, скорости. Это не «просто прибыль», а прибыль после компенсации за риск. Например: если рынок вырос на 10%, а ваша стратегия — на 15% при том же уровне риска, то ваши +5% — это и есть альфа.

Стратегии

Брокеры, инфраструктура и почему умер масс-маркет алготрейдинг

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение12 мин
Охват и читатели7.4K

В начале февраля я узнал что в масленичную неделю в Москве состоится оффлайн мероприятие по алготрейдингу, которое будет посвящено биржевым алгоритмам.

Также узнал что онлайн версии не будет, а основными темами будет инфраструктура, алгоритмы, математика и количественная аналитика. Это как раз те темы, которыми я интересуюсь, живя в Перми.

А раз так, то я принял решение полететь на мероприятие и возможно получить новые ориентиры, познакомиться с людьми, взглянуть на рынок без маркетинговых очков. Получится ли это сделать? К концу статьи вы об этом узнаете.

Алгоклуб

Как перестать угадывать цены и довериться теории вероятностей. Хроника одного эксперимента

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение6 мин
Охват и читатели13K

В прошлой своей статье я открыл для себя интересную, но неприглядную истину — что рынок это то место, где можно зарабатывать даже не зная будущего. Не угадывая направление — пойдёт вверх или вниз, не изображая из себя Вангу, а лишь правильно работая с вероятностями и размерами позиции. Если вы подбрасываете монетку и ставите 100% на орла — вы банкрот при первом же выпадении решки. Но если вы дробите капитал по формуле Келли или используете ребалансировку, вы можете зарабатывать даже при череде неудач.

В прошлой статье по советам Дмитрия Шалаева я рассматривал математический трюк когда на сгенерированных котировках при убыточном активе капитал рос, а стратегия купил и держишь медленно обнуляла виртуальный счёт.

В комментариях многие справедливо написали что теория — это хорошо, но реальный рынок — это совершенно другое. Что там существует комиссии, проскальзывания, разные режимы торгов, человеческая психология и главное — что я буду делать сам без математика в напарниках? 

Так вот, я решил принять этот вызов и самостоятельно, без Дмитрия Шалаева разобраться как похожая стратегия может вести себя на акциях Московской биржи.

Про биржу часто пишут что это казино, но в данном случае я не буду ставить на красное или чёрное, а буду пытаться зарабатывать на самом факте вращения колеса рулетки: на волатильности, обороте и вероятности — то есть буду вести себя как казино, а не как игрок. Казино не знает, кто выиграет следующую раздачу, но оно знает, что в конце дня будет в плюсе.

Читать далее

Превращаем старый планшет в умную фоторамку за 0 рублей

Уровень сложностиСложный
Время на прочтение6 мин
Охват и читатели17K

У многих есть старые гаджеты которыми уже сложно пользоваться из‑за их возраста, но они до сих пор работают, причём выкинуть их жалко, а дорого уже не продать. У меня так валялся планшет Amazon Fire HD 6 (Ariel), он 2014 года. На досках объявлений такой стоит около тысячи рублей — ищется по фразе «amazon fire планшет».

Как‑то раз я увидел в магазине фоторамку и сразу же подумал про этот старый планшет. Но конечно, самое простое было просто купить готовую фоторамку. Или попробовать без всякой перепрошивки воспользоваться Fire Toolbox чтобы получить расширенный контроль над системой. Но FireOS заточена под amazon, а для меня это не актуально.

А ещё мне было интересно не только увеличение скорости от чистого Android вместо FireOS, но и сам процесс перепрошивки, потому что раньше были времена, когда я активно менял прошивки (ROMs) на своем основном телефоне, экспериментировал с ядрами и модами.

Конечно, рационально — это глупость. Но если вы любите ломать железо — вам сюда. И мне снова захотелось пройти этот квест от получения полного доступа через уязвимость до установки чистого Android.

Хакаем планшет

Репортаж который принёс мне толстовку, книгу и доску

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение4 мин
Охват и читатели1.3K

Про Алёнку капитал я слышал уже давно, но поводов познакомиться ближе у меня почему‑то никогда не было. Основателя проекта Элвиса Марламова видел только на Ютубе. А уж вживую увидел его совсем недавно — несколько месяцев назад на конференции Смартлаба и лично мы до сих пор не знакомы.

При этом всегда почему‑то думал что Алёнка — это такие южные расслабленные инвесторы где‑нибудь поближе к Сочи: море, солнце, жизнь удалась.

Когда я участвовал в их ежеквартальном конкурсе статей и выиграл только со второго раза (первая попытка провалилась, но я не сдался), то при получении большой коробки с призами я был очень удивлён увидев адрес Красноярский край, г. Красноярск. Оказалось, это не курортные рантье, а суровые сибиряки.

Но обо всём по порядку. Расскажу, как я вообще туда попал, зачем бегал по этажам конференции и почему в итоге отказался от французского коньяка.

Читать далее

Как зарабатывать на бирже, не предсказывая цену: математика против ML-интуиции

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели12K

Недавно я пробовал машинное обучение на Московской бирже, пытаясь найти полезные признаки и при этом опираясь в поисках этих признаков на советы ИИ ассистентов, а поиск самого алгоритма переложил на ML.

Технически всё заработало, но уже после экспериментов я понял что есть один нюанс — все ИИ помощники энциклопедически умны и знают абсолютно все алгоритмы и подходы, но у них нет практического опыта и для них все стратегии «на одно лицо». Попытки предсказания цены — это самый очевидный и простой путь, в который ИИ помощник легко уводит пользователя.

Многие в статье про машинное обучение на Московской бирже пришли ко мне с советами или с критикой моего подхода в комментариях, но один человек связался со мной и подсказал, что на рынок можно смотреть совершенно по‑другому. Без угадывания цен, без работы с таймфреймами, опираясь только на цену.

Человека зовут Дмитрий Шалаев. Эта наша совместная с ним статья. 

Сбор урожая с волатильности

ML на Мосбирже — почему мой грааль не работает?

Уровень сложностиСредний
Время на прочтение7 мин
Охват и читатели12K

Время после нового года решил провести с пользой и окунуться в машинное обучение. Заняться Machine Learning — и посмотреть получится что‑то или нет с российским рынком акций на Московской бирже.

Моей целью было построить такую систему, которая будет учиться на истории и в перспективе торговать лучше чем случайное блуждание 50/50. Но из‑за комиссий и спреда подобные блуждания изначально отрицательны — чтобы выйти в плюс надо как минимум покрывать комиссии.

Если говорить о результатах очень кратко, то технически всё работает, но вот финансовый результат на грани безубыточности.

Если Вы только интересуетесь этой темой Вы можете посмотреть какие‑то шаги в моей статье, а если Вы уже опытный разработчик подобных систем, то можете подсказать что‑нибудь в комментариях.

Причём вся эта работа выглядит совершенно не так как показывается в фильмах про уолл‑стрит: фактически это написание скриптов и монотонный запуск и всё происходит полностью локально на компьютере.

Читать далее

Паранойя безопасности против здравого смысла: чиним Home Assistant, который окирпичился без интернета

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение6 мин
Охват и читатели29K

Home Assistant позиционирует себя как локальную систему. Но я столкнулся с ситуацией, когда локальная функция (Samba) не работает из-за облачного сбоя. При этом я вообще не использую облако. В статье описываю как обошёл эту проблему за 5 минут, когда за день разобрался в причине.

Мне очень нравится Home Assistant как система управления умным домом, потому что она позволяет не зависеть от облаков и от падений интернета. Это не просто слова - с 2017 года я использую умный дом в обычной двухкомнатной хрущевке, и в основном всё работает. Но это скорее тестовый полигон для меня - я сам там не живу и поэтому очень ценю то что Home Assistant можно настроить один раз и если не обновлять, то несколько лет всё может спокойно проработать. А на этих новогодних каникулах у меня было время и я решил полностью обновить все дополнения и прошивки. Как оказалось зря - паранойя безопасности ломает определение Home Assistant как автономного сервиса, который можно использовать локально.

Home Assistant ≠ локальность?

Это не развод: как выглядит современная атака социальной инженерии через «рабочий чат»

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение12 мин
Охват и читатели66K

В понедельник в 13:01 мою маму добавили в рабочий чат в Telegram.
Группа называлась точно так же, как клиника, где она проработала больше десяти лет уже будучи на пенсии и из которой уволилась около пяти лет назад.

В чате были знакомые фамилии с реальными фотографиями, а ещё деловой тон, обсуждение «приказов Минцифры», «стажа» и «пенсии». А уже через сорок пять минут этот же чат превратился в поток угроз, оскорблений, фейковых уведомлений о входе в «Госуслуги» и попытку оформить на неё десятки микрозаймов.

Ни один рубль украден не был — но не потому, что схема не работала.

То, что я увидел в этот день, было не просто мошенничеством. Это была тщательно срежиссированная постановка: фальшивые коллеги, заранее подготовленные диалоги, правильная терминология, давление авторитетом и временем. Слово «оцифровка» стало наживкой. «Госуслуги» — оружием. А страх потерять стаж, пенсию и «оказаться вне реестров» — рычагом.

Но эта история — не про деньги. Это история о краже личности в прямом эфире. О том, как за считаные минуты человека лишают ощущения безопасности, контроля и достоинства. Я пишу её не как айтишник. Я пишу её как сын, который в реальном времени вытаскивал мать из цифровой ловушки — и понял, насколько беззащитными мы все оказались перед новой формой насилия.

Читать далее

Google Maps для биржевого стакана: пишем визуализатор данных Московской биржи на Python

Уровень сложностиСредний
Время на прочтение6 мин
Охват и читатели12K

Обычный трейдер смотрит на свечной график, но свеча — это уже тень прошлого, постфактум. Между тем настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс.

Проблема в том, что историю стакана почти нигде не увидеть: розничные терминалы для частных клиентов дают лишь текущую таблицу DOM ( Depth of Market ) и это статичный срез без прошлого.

Чтобы увидеть то, на что обычный трейдер не обращает внимание я собрал инструмент, который превращает исторические данные L2 Order Book (стакан заданной глубиной) и Trades Stream (обезличенные сделки) в тепловые карты и позволяет изучать эволюцию заявок на Московской бирже через браузер с Deep Zoom — плавно, как в Google Maps.

Читать далее

Разрушитель мифов: обзор книги Гэри Нордена «Технический анализ и активный трейдер»

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение3 мин
Охват и читатели889

Мне недавно порекомендовали книгу Гэри Нордена «Технический анализ и активный трейдер» (Gary Norden - Technical Analysis & The Active Trader) которая разносит в пух и прах идею теханализа. На русском эта книга никогда не издавалась, но мне попал в руки автоперевод. Мысли в книге мне показались необычными. В этой заметке хочу рассказать о них.

Читать далее

От Блэка-Шоулза до трансформеров: как устроена современная алгоритмическая торговля

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели12K

Недавно купил книгу «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок», которую её автор Скотт Паттерсон написал ещё в 2010 году. Книга издана на русском языке в 2014, но я познакомился с ней только недавно и понял что в книге очень хорошо расписана хронология развития алгоритмической торговли и чем она заканчивалась. Спойлер: ничем хорошим в итоге, но в моменте очень выгодно для участников.

Решил сделать статью по мотивам книги — краткую выжимку идей о том, какими алгоритмами и в какое время зарабатывались деньги. Первая часть этой статьи — на основе этой книги, а вторая этой часть — на основе открытых данных из интернета.

Причём странная деталь — заказал книгу на обычном маркетплейсе, но книга шла из‑за рубежа и пришла даже без указания тиража — то есть какая‑то условно китайская копия — раньше с такими не сталкивался.

Читать далее

Отображение возраста контактов в Гугл календаре в день их рождения через People API

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение10 мин
Охват и читатели9K

Если вы пользуетесь Гугл календарём, то стандартное напоминание выглядит как «ДР у Петра» и очень хорошо что Гугл теперь отображает и саму дату рождения — ещё несколько лет назад этого не было. Приходилось гадать — сколько лет‑то человеку?

Хотя задача упрощается и дата рождения уже перед глазами, а контакт можно открыть одним кликом, но всё равно приходится считать в уме — это круглая дата или нет?

В 2025 году с отображением даты рождения стало гораздо проще, но проблема стара как сам Google Calendar. В 2019 году я уже писал о попытках решить её разными способами: через громоздкие скрипты и старые методы Calendar API в 2022 году. Но многое из того давно сломалось, а Calendar API устарело.

Поэтому сейчас решил сделать через People API аккуратную автоматизацию, которая будет показывать в календаре не только «ДР у Ивана», но и сколько ему исполняется.

Читать далее
1
23 ...

Информация

В рейтинге
497-й
Откуда
Пермь, Пермский край, Россия
Зарегистрирован
Активность

Специализация

Фулстек разработчик, Создатель контента
Ведущий
JavaScript
Python
Автоматизация процессов
Анализ данных
Контент маркетинг
Исследование рынка
Google App Engine