Привет, Хабр!
Мультиколлинеарность возникает, когда в модели множественной регрессии одна из независимых переменных может быть линейно предсказана с помощью других независимых переменных с высокой степенью точности. Это явление приводит к тому, что расчетные коэффициенты регрессии становятся нестабильными и их значения могут сильно изменяться в зависимости от включения или исключения других переменных в модель.
Высокая мультиколлинеарность может привести к значительному изменению коэффициентов при незначительных изменениях в данных или спецификации модели. Это усложняет интерпретацию коэффициентов, поскольку они могут значительно изменяться от одного анализа к другому.
Когда переменные сильно коррелированы, стандартные ошибки оценок коэффициентов увеличиваются. Это ведет к увеличению p-значений, что может ошибочно привести к заключению о том, что переменные не имеют значимого влияния на зависимую переменную, хотя на самом деле это не так.
В статье рассмотрим как обнаружить и устранить мультиколлинеарность с помощью Statsmodels в Питоне.