Это так, я взял игру из статьи на которую Вы ссылаетесь, а там стартовый выигрыш 2 рубля :) Гоняю теперь с таким же условием, что у Вас, теперь в среднем что-то близкое получается, можно сказать тоже самое, потому что от запуска к запуску в диапазоне 10% гуляет. Теоретически на некоторых запусках совсем все что угодно может быть.
Если этот выброс исключить (вот насколько реален кстати), то да, средний средний выигрыш это 18 с небольшим.
Но я не понял этого трюка с логарифмом все равно. Он же вещественный, как-то должен к целому приводиться, отбрасыванием бит? И почему со знаком минус записывается?
UPD: игнорируйте это, я решал немного другую задачу!
Скрытый текст
Вот как раз после исходной статьи стало интересно провести небольшое моделирование, и я удивлен, что у Вас получилось B_mean = 16.52, а у меня в среднем 36 (на 2^32 исходов). Даже для ста миллионов игр, уже в среднем 30 получается. Возможно ошибка в:
log2 не находит положение первого взведенного бита корректно, ну для примера log2(1000b) очень близок к log2(0111b) но вот только в первой игре выигрышь все 32 рубля, а во второй всего 16 (или 0, если считать trailing нули, а не ведущие). На самом деле я не вполне понимаю еще из-за наличия минуса перед логарифмом, но в любом случае 2 ** B не соответствует выигрышу никаким образом. Ожидается что-то похожее на:
static long PlayGame()
{
ulong x = rng.NextUInt64();
int tosses = TrailingZerosBinary(x);
return 1L << (tosses + 1); // prize value
}
Скрытый текст
Совсем говнокод, у меня древний .NET и нет нормальной TrailingZeros, но как-то так:
static int TrailingZerosBinary(ulong x)
{
if (x == 0) return 64;
int n = 63;
if ((x & 0x00000000FFFFFFFFUL) > 0) { n -= 32; } else x >>= 32;
if ((x & 0x000000000000FFFFUL) > 0) { n -= 16; } else x >>= 16;
if ((x & 0x00000000000000FFUL) > 0) { n -= 8; } else x >>= 8;
if ((x & 0x000000000000000FUL) > 0) { n -= 4; } else x >>= 4;
if ((x & 0x0000000000000003UL) > 0) { n -= 2; } else x >>= 2;
return n - (int)(x & 1);
}
Еще раз все у себя перепроверил, в среднем B_meanуже после 20000 игр достигает вашего значения (но на таком небольшом количестве игр оно не очень хорошо стабилизируется). По сути конечно мало меняет, а по факту - много.
SMS плохой фактор, конечно, если Вы об этом. А в остальном, даже в этом случае, здоровье и время можно сэкономить, если второй фактор это TOTP, который можно просто из сейфа извлечь. А не длинный пароль в вашей голове, а то глядишь может быть очень больно, или опять же, можно оочень много времени потерять с тем же результатом.
Он очень хорошо известен, и давно алчностью зовется. Есть и книги, которые это смертным грехом именуют, так что, исходя из этого, и стремление алчности избегать совсем не парадоксально.
Так в том то и дело, что вопрос при принятии материалистической теории сознания (а она как бы дефолтная по историческим и культурным причинам) решается очень просто, но даже не зная других построений теорий сознания, заставляет задуматься, а так ли этот материализм является безусловным сам?
И не совсем, IsDeathAccepted() оно конечно const true, но это мало интересно, скорее о таких историях речь: world.HandleDeath(human) или human.HandleDeath(world) или death.Handle(world, human). Для материализма первое понятно что делает, второе можно не реализовывать, третье тоже понятно просто вызов первого. Для дуалистического подхода у первых двух конструкций безусловно нужны реализации, а death.Handle должно как-то согласовывать вызовы и вообще возможность этих вызовов для консистентного сохранения состояния world и human. А в панспсихизме вообще может статься что нет таких объектов отдельно как world и human в принципе, но death.Handle(uniqueWorldHumanId) все равно нуждается в реализации, иначе убийства перестанут быть возможными, а они ведь увы возможны. Все сложно.
Также и с вечностью - разве мы способны воспринять вечность (да и бесконечность в целом)?
Смотря кто мы :) За других не ручаюсь, но бесконечность я не могу в общем смысле представить, могу представить бесконечное построение типа цикла или натуральных чисел, могу представить бесконечную неделимость в виде вещественных чисел. Вечность через цикличность представить легко (эдакий deathloop), через бесконечные изменения сложнее, тут и что через 5 лет произойдет уже мало идей, так что, ну пожалуй, так себе способность. Подкинуть картинку одного из возможных (ну как говорят) концов света, это ну так, мозг, чтобы особо не перегружаться делает.
Теоретически да, но я специально добавил абзац про то, что считать выкидывание 399 решек подряд можно физически невозможным. А тогда никакого бесконечного матожидания выигрыша для игроков нет.
Вот история (в основном что бы самому разобраться, хотелось без квантовых операций, а бытовухой):
Скрытый текст
В Тома, прямо на его 17-ый день рождения, попадает молния, однако его не убивает, а ровно через 2 минуты его подхватывает торнадо, в которое так же попадает машина человека, который первый раз приехал в страну на отпуск, доверху наполненная лотерейными билетами (деньги на отпуск и билеты он получил в свою очередь из-за того, что месяцем ранее его сын сам сорвал джекпот в той же лотерее); Том на высоте 30 метров хватает первый попавшийся билет, и он тоже оказывается джекпотом! Торнадо очень быстро заканчивается, Том падает на землю вообще невредимым, но тут же прилетает метеорит весом более 10 кг неподалёку, и ударной волной сбивает Тома, он роняет лотерейный билет, который тут же уносит ветром (скорее ударной волной) в направлении горящей бензоколонки — билет сгорает в полете без остатка. (изначально я надеялся, что уже этого хватит, но как же я был не прав)
Примечательный факт 1: хоть и в округе 2км от места происшествия живет более 15000 человек, никто не был свидетелем этой истории, так что рассказам Тома с тех пор никто не поверил никогда.
Примечательный факт 2: этот (впоследствии известно) выигрышный билет был напечатан на станке, который сломался сразу же после этого. Станок повторил печать последнего билета после починки по ошибке в софте, и этот билет как трофей забрал мастер-наладчик. Но ровно в ту же секунду, как сгорал билет Тома, мастер ехал домой и в его машину врезалась грузовая фура. Машина загорелась, и в ней сгорело практически все. Но билет-двойник в нагрудном кармане мастера все же уцелел (но не сам мастер, увы).
Примечательный факт 3: бенозоколонка загорелась вовсе не от погодных явлений (они как-то обошли ее стороной), а из-за того, что не пьющий вот уже 40 лет, заправщик сорвался именно в этот день, и напился в стельку и закурил у колонки, для взрыва хватило первой сигареты.
Признаться, я не ожидал сам насколько 2^-399 малая вероятность, еще куда ниже, чем я предполагал изначально, поэтому этот нарратив кажется попросту абсурдом, хотя, когда начинал, думал смешно получится. Еле-еле добил до примерно нужной вероятности дополнительными деталями, и все равно, прогнав в разных LLM-ках получаю ответ близкий к нужной вероятности, только если "пальцем тыкать" в то, где они пропускают события с низкой вероятностью, или сильно завышают их вероятность.
Не очень понимаю цель картинки с двумя квадратными диаграммами, размять глаза? Потому что это почти базовая головоломка easy level, найди цифру на диаграмме, вспомни или посмотри значение осей, вспомни или посмотри расшифровку значения и так 20 раз, 20. И если корреляция виртуального бессмертия и жизни после смерти ну да, может быть интересна, то корреляция свободы воли и возможности разумного ИИ что-то вне пределов моего понимания :)
Давайте о самом главном сомнении, я один вижу тут ссылки, которые эмм, несколько нерелевантны тексту статьи? Это вообще никого не волнует? Плюсы ставят с пониманием этого факта, или напротив с неведением?
И все же тема, почему этот парадокс называется Санкт-Петербургским раскрыта недостаточно, может есть какой-то лор?
А вообще парадокс с монеткой становится интереснее со стороны "казино". Допустим казино берет как взнос 1024 рубля, и у нас играет 1024 человека. Бюджет 2^20. Вероятность того, что хотя бы один игрок выбъет весь бюджет казино, подкинув 19 решек подряд 1 - (1 - 2^(-19))^1024 ~= 0.195%
Есть еще сценарий где два игрока выбивают по 2^19, но лень точно считать, интуитивно это на порядок меньшая вероятность, чем один, выбивший 2^20 и ей можно просто пренебречь, а во всех остальных случаях казино будет в плюсе.
Вот это как парадокс меня еще больше впечатляет. То есть при этих конкретных вводных, шанс для казино не заработать денег всего 0.2%
Если еще посчитать матожидание его выигрыша (что уже немного тяжело стало под вечер, а чатик тупит), да нет, оно минус бесконечность, то я думаю можно на ровном месте еще раз удивиться.
Но! Если отмести исходы, когда игрок более 399 раз подряд выбрасывает решку, как физически невозможные, тут спасибо чатик напомнил:
В физике условно невероятными (и потому игнорируемыми) считаются события с вероятностью меньше примерно 10^−120 — предела, связанного с максимальным числом квантовых операций во Вселенной.
То все прекрасно с матожиданием выигрыша казино, оно будет аж 638 976 рублей.
Можно, но и смысла нет. Была бы дискуссия "моментум против чего-то еще" (конкретного) можно было бы конструктивно спорить. Сказать, что это самый худший подход к торгам я не могу, это было бы не правдой. Говорить, что он один из хороших не буду. И по сути не понравилось, что в статье он, ну конечно, не как Святой Грааль Трейдинга подается, но опасно близко к тому.
Такая "Народная хомячья мудрость".
Так она и народная потому, что хомякам сначала смешно, а потом когда сами прокатились, уже не смешно. А бывает это очень часто.
А что говорят реальные тесты? То, что контр-трендовые системы (это то, что вы предлагаете) часто проигрывают трендовым.
Это, кстати, правда. Но на таком уровне работать, это выбирать между "ложкой в лоб" и "ложкой по лбу". Проблема в том, что для примитивных трендовых систем тесты показывают, что в среднем не торговать выгоднее, чем торговать. И чем больше ребалансировок портфеля, тем выше вероятность его просрать. И несколько довольно глобальных исследований на эту тему публиковалось, если так надо будет, то ссылки поищу, но пока оставлю как тезис.
Если надо покупать "на дне", а не "на хаях", то почему...
Потому что за дном "новое дно" в подарок, если весь фундаментал сводится к тому, что "ну не можииит же еще дешевле стоить, не могёёт". Надо хотя бы пытаться разбираться, почему может стоить дешевле, почему не будут другие откупать, и вот такие активы избегать. Но тут не о чем спорить, я согласен, что бездумно откупать дно еще хуже, чем бездумно собирать хаи на самых популярных активах (там-то хоть есть шанс в свое время нарваться на биткоин или нвидию), но это не причина узаконить систематическую ошибку выжившего:
Если надо покупать "на дне", а не "на хаях", то почему моментум портфели (в том числе и мой тоже), которые закупаются "на хаях" показывают такие впечатляющие результаты?
Да еще и основанную на недоказанных тезисах. Я поискал Ваш портфель, ну нет его. Есть пдф-ка с "отчетом о доходности", а где когда и что куплено, как, например, у Алексея Яковлева из ваших ссылок я не нашел. И вот у Алексея получилось 4.6% за предыдущий год, он даже инфляцию не обогнал. А у вас единственный (прошлый) год, и получилось +18%. Не буду старательно пытаться этому не доверять, проблема не в этом. А проблема в том, что если портфель существует всего один год и вы выбили +18%, то это вообще не что-то, что всерьез интересно обсуждать. У меня тоже есть портфель, я им вообще не занимался в прошлом году, и вышло +15%. Это никакущий результат, если он не будет стабилен на протяжении многих лет. А будет ли?
Всю воду засунул под спойлер. Нет смысла добавлять воду в воду, чтобы она была более водянистая.
Почему первые страницы комона по доходности занимают алгошники с их количественными моделями (такие как моментум) а не фундаменталисты, которые покупают по дешевке?
Потому что этот комон это что-то, хмм, своеобразное, ну очень на тоненьком от скама?
Может во мне дело, но я не вижу там "кладбища" сдохших стратегий, а это бы сказало куда больше, чем те, которые сейчас выжили. Но понятно, раз даже Т так не делает, то им то зачем. У Т есть инвест-конкурсы, и нет, алгошники там не занимают первые места. Первые места занимают мартингейлеры. Впрочем, понятное дело, как и последние.
Но вот смотрю я там эти моментум стратегии. По порядку:
Sinitsin Russia Momentum Index по итогу слегка отрицательная доходность, график неотличим от индекса мосбиржи (но за период 02.2024 - 03.2024 она реально каким-то чудом сделала небольшой профит и дальше его тащила). А где стратегия Sinitsin Russia Momentum Index DEAD, которая в то же окно сделала лосс? А, ну ее либо не было, либо уже нет.
Momentum investment - а там точно все правильно работает в этом комоне? Она с 15.07.2024 по нынешнее время красивую линейность рисует. Абсолютную, хоть линейку приложи. А я знаю во что она вложилась, она вложилась в время! Ведь из всех историй только время имеет абсолютно линейную зависимость от времени.
QuantPro Momentum - могло бы заинтриговать... если бы не то, что она запущена 07.2025. И полгода не прошло.
Факторная на Импульс цены (Dual Momentum) - а это почти наверняка ваша. График реально красивый, спору нет. Но какая разница, она вообще 08.2025 запущена. 4 месяца, 4 месяца, Карл! И даже за это время есть момент где мосбиржа падает с -3.36% до -7.97%, а моментум с 8.89% до -2.95%. Падать, значит она все-таки может быстрее мосбиржи, агрессивненько, что ж.
Так это Вы к крайности ведете, с посыла что мол 'навык "реально всю работу на себе вывозить" стал базовым'. Как это должно работать? Вот приходит к вам в команду очередная говорящая голова, которая не привыкла такие вот базовые навыки качать и придется вам свой навык 'вывозить работу' апгрейдить дальше. Вы скажете, нуу я таких к себе в команду не пущу! Но пока эта говорящая голова не умеет программировать так, чтобы всю работу на себе вывозить, как вы вообще проверите, что она может и будет это?
эра ""крутых" асоциальных прогеров, вывозящих всё в соло" закончилась лет 15 назад
А это кстати тоже бабка надвое сказала, если ИИ еще прокачается, то в соло можно будет на порядок более сложные проекты вывозить, пока другие на митингах треплются. А если не только треплются, но и мнения свои (всем очень важные) выражают, то вполне может сработать идея, что "чем больше поваров - тем хуже суп".
Если совсем просто, то моментум-трейдинг это технически при определенных условиях лонгать от самых больших цен, и шортить от самых маленьких. Кроме того, что это противоречит некоторой кровью слезами писанной мудрости, которую я в виде шутки комментарием ниже написал (и вот теперь наверняка мне за него прилетит в панамку, потому что эффектнее сначала шутить, а потом душнить, но строго не наоборот), это само по себе "разбалтывает" рынок, то есть и создает его неэффективность. Что-то растет - "моментум-трейдеры" лонгают, это что-то растет дальше, и как правильно пишет uvelichitel, вера их создается лишь благодаря существенной массе игроков, действующих ровно так же, а действие, в свою очередь не обосновано ничем, кроме веры в постулат (моментум может сработать), и в свою очередь дальнейший рост цены идет лишь за счет обратной связи этих эффектов. Это и есть неэффективный рынок.
Только размотать в моментум-трейдинге может так конкретненько, что и мартингейл покажется детской забавой. Каждый, кто хочет этим заниматься, должен подумать, а что если он залонгает актив, который после этого упадет, и никогда больше не вернется к этой цене, буквально никогда. У вас есть план действий на такой прикол? Хеджировать "моментум-трейдингом" на понижение это буквально самоубийство. Тут даже без плеч, достаточно что бы актив с нашего захода в шорт вырос в два раза, а именно упавшие достаточно сильно активы нередко так отрастают. Причем "размотать" может и вверх и вниз одновременно.
Ну а моментум-инвестинг это немного проще называется. Это называется вера в вечный рост рынка. "Да пофиг, что пузырь ИИ лопнет, я вот вкладываюсь в энергетику, в технологические компании, которые делают реальные практические вещи, а не во всякую ерунду", ага, ага.
Звук да, было моно, причем весьма захлебывающееся уже даже на средних уровнях громкости (совсем не громких по сравнению с E398), причем, несмотря на поддержку блютус, по блютус он тоже звучал довольно плохо (в сравнении с компьютером хотя бы), вроде бы формально не моно, но с какой-то околонулевой стереопанорамой. Прошивать его пришлось довольно-таки сразу, внешний дисплейчик, хоть и штука прикольная, даже подсветка была, но периодически "зависал", то есть подсветка реагировала, а вот текст никакой не отображался до перезагрузки. Что и было одной из мотиваций залезть на motofan за прошивками, и вероятно, одной из причин, почему мне удалось достаточно дешево купить его с рук. Ну а с прошивками, конечно огонь. Там и пользовательский интерфейс можно было менять, шрифты-значочки, и бинарники разные полезные запускать, да, все так. Вот только сомневаюсь я в стоимостях из статьи, что про C350, ну да, он $60 стоил, но доллар был примерно по 30 рублей, итого 1800. Что про E398, $150 при долларе по 28 итого 4200. Где-то половина от средней зарплаты на тот момент. Что как бы немного должно менять восприятие, хоть и для самой компании Motorola это был среднебюджетный сегмент, для нашего рынка ну что-то ближе к лайтовым флагманам. V360 на старте еще чуть дороже была, но быстро начала дешеветь, а мой "косячный" мне достался вообще за 1600. Для студента, который только начал подрабатывать, как бы тоже немало, на самом деле, но оно того стоило. Года три с ним отходил и даже удалось продать почти за косарь, хотя вот об этом сейчас жалею :) наверняка с тех пор немало приколюх на motofan придумали.
Да, статья отличная! И телефон просто легендарный. В те времена вместо него удалось достать V360 с хорошей скидкой, так что эпоха монстрпаков не прошла мимо меня, но друзьям с E398 немного завидовал. Звук, наверное самое главное, но, кроме того, насколько же он хорошо ощущался в руках...
Так вывозить-то и приходится, потому что кто-то работает головой, а кто-то только "говорящей головой". Только, поскольку вторых все устраивает, то, как в анекдоте: - значит, папа, ты будешь меньше пить? - нет, сынок, значит ты будешь меньше есть.
Хорошо, правильнее было сказать, что их применимость к веб утечкам с каждым годом падает. Хотя и 10 лет назад вызывало массу вопросов, почему крупные сервисы хранят пароли как md5(password), так что, конечно, не значит, что ровно все уже точно перестали так делать.
Такой момент должен был наступить после открытой и массовой продажи специализированных устройств для брутфорса, и, хоть и попытки были, у компании Bitmain в свое время, но "не взлетело". Энтузиасты что-то там делали, но совсем давно и для древних алгоритмов типа NTLM и SHA1. Фиг знает, что там у спецслужб, но у рядовых пользователей нет значимого числа этих ASIC-ов на руках. Но это про простые алгоритмы, которые в принципе уже мало распространены. Своевременно ставшие популярными bcrypt, scrypt, Argon2, PBKDF2 не очень-то и удобны для ASIC-имплементации. И они от сотен до миллионов раз медленнее, чем SHA1/SHA256 (их ошибочно применять уже годов эдак с 2010).
Те же самые не подходят. Даже если и хеш от пароля в SHA256 и устройство изначально было для того, чтобы биткоины майнить (тоже SHA256), тут смена прошивки не подойдет. У них именно на блоках интегрированной логики физически забито очень конкретно хеширование строки конкретного размера с конкретным местом nonce, которое можно перебирать. Не умеют они в строки произвольной длины, не умеют в словари, не умеют сравнивать хеш с заданным. И реализовать это все можно, только тогда такой девайс "двойного назначения", в свою очередь либо биткоины будет майнить значительно медленнее (переиспользуем общую логику, но появляются дополнительные условные операции), либо логики в нем будет значительно больше (в худшем случае, она даже по реализации самого алгоритма SHA256 не пересечется*) и стоит он будет значительно дороже.
* потому что вообще в майнерах считается конкретно SHA256(SHA256(x)), и поскольку выход первой итерации аккурат попадает ему же на вход можно оптимизировать шаг по заполнению padding (это просто часть алгоритма), конкретно прописав откуда мы берем этот байт входа из конкретного байта выхода без дополнительных реинициализаций, ну и там буквально десяток "лишних" операций становятся не нужными, но в контексте майнинга оно того стоит.
Ну тут аккуратно надо, 8 слов из топ-1000 это тоже немало, конечно. log2(1000^8) ~= 79.7. Даже если хеширован пароль самым простым (и быстрым) алгоритмом, то даже для кластера из 1000 GPU перебор займет сотни лет. Или около месяца для миллиона GPU. Теоретически это уже не невозможно, но, что сказать, это реально невероятно дорого.
Но добавим хотя бы пару цифр/спецсимволов (буквально вот одну цифру и один спецсимвол) и это уже log2(1020^10) ~= 100. А это буквально в миллион раз больше предыдущей оценки. И вот это уже запредельно много, сотни (скорее тысячи) лет, даже если все цифровые устройства в мире будут ломать Ваш пароль.
Это так, я взял игру из статьи на которую Вы ссылаетесь, а там стартовый выигрыш 2 рубля :) Гоняю теперь с таким же условием, что у Вас, теперь в среднем что-то близкое получается, можно сказать тоже самое, потому что от запуска к запуску в диапазоне 10% гуляет. Теоретически на некоторых запусках совсем все что угодно может быть.
Скрытый текст
Буквально на десятый прогон словил джекпот.
[10^10] Игр: 4 100 000 000
Средний выигрыш: $153,02
Максимальный выигрыш: $549 755 813 888
Если этот выброс исключить (вот насколько реален кстати), то да, средний средний выигрыш это 18 с небольшим.
Но я не понял этого трюка с логарифмом все равно. Он же вещественный, как-то должен к целому приводиться, отбрасыванием бит? И почему со знаком минус записывается?
UPD: игнорируйте это, я решал немного другую задачу!
Скрытый текст
Вот как раз после исходной статьи стало интересно провести небольшое моделирование, и я удивлен, что у Вас получилось
B_mean= 16.52, а у меня в среднем 36 (на 2^32 исходов). Даже для ста миллионов игр, уже в среднем 30 получается. Возможно ошибка в:B[offset:offset + size] = -np.log2(rng.random(size))log2 не находит положение первого взведенного бита корректно, ну для примера log2(1000b) очень близок к log2(0111b) но вот только в первой игре выигрышь все 32 рубля, а во второй всего 16 (или 0, если считать trailing нули, а не ведущие). На самом деле я не вполне понимаю еще из-за наличия минуса перед логарифмом, но в любом случае
2 ** Bне соответствует выигрышу никаким образом. Ожидается что-то похожее на:Скрытый текст
Совсем говнокод, у меня древний .NET и нет нормальной TrailingZeros, но как-то так:
Еще раз все у себя перепроверил, в среднем
B_meanуже после 20000 игр достигает вашего значения (но на таком небольшом количестве игр оно не очень хорошо стабилизируется). По сути конечно мало меняет, а по факту - много.SMS плохой фактор, конечно, если Вы об этом. А в остальном, даже в этом случае, здоровье и время можно сэкономить, если второй фактор это TOTP, который можно просто из сейфа извлечь. А не длинный пароль в вашей голове, а то глядишь может быть очень больно, или опять же, можно оочень много времени потерять с тем же результатом.
Он очень хорошо известен, и давно алчностью зовется. Есть и книги, которые это смертным грехом именуют, так что, исходя из этого, и стремление алчности избегать совсем не парадоксально.
Так в том то и дело, что вопрос при принятии материалистической теории сознания (а она как бы дефолтная по историческим и культурным причинам) решается очень просто, но даже не зная других построений теорий сознания, заставляет задуматься, а так ли этот материализм является безусловным сам?
И не совсем, IsDeathAccepted() оно конечно const true, но это мало интересно, скорее о таких историях речь: world.HandleDeath(human) или human.HandleDeath(world) или death.Handle(world, human). Для материализма первое понятно что делает, второе можно не реализовывать, третье тоже понятно просто вызов первого. Для дуалистического подхода у первых двух конструкций безусловно нужны реализации, а death.Handle должно как-то согласовывать вызовы и вообще возможность этих вызовов для консистентного сохранения состояния world и human. А в панспсихизме вообще может статься что нет таких объектов отдельно как world и human в принципе, но death.Handle(uniqueWorldHumanId) все равно нуждается в реализации, иначе убийства перестанут быть возможными, а они ведь увы возможны. Все сложно.
Смотря кто мы :) За других не ручаюсь, но бесконечность я не могу в общем смысле представить, могу представить бесконечное построение типа цикла или натуральных чисел, могу представить бесконечную неделимость в виде вещественных чисел. Вечность через цикличность представить легко (эдакий deathloop), через бесконечные изменения сложнее, тут и что через 5 лет произойдет уже мало идей, так что, ну пожалуй, так себе способность. Подкинуть картинку одного из возможных (ну как говорят) концов света, это ну так, мозг, чтобы особо не перегружаться делает.
Теоретически да, но я специально добавил абзац про то, что считать выкидывание 399 решек подряд можно физически невозможным. А тогда никакого бесконечного матожидания выигрыша для игроков нет.
Вот история (в основном что бы самому разобраться, хотелось без квантовых операций, а бытовухой):
Скрытый текст
В Тома, прямо на его 17-ый день рождения, попадает молния, однако его не убивает, а ровно через 2 минуты его подхватывает торнадо, в которое так же попадает машина человека, который первый раз приехал в страну на отпуск, доверху наполненная лотерейными билетами (деньги на отпуск и билеты он получил в свою очередь из-за того, что месяцем ранее его сын сам сорвал джекпот в той же лотерее); Том на высоте 30 метров хватает первый попавшийся билет, и он тоже оказывается джекпотом! Торнадо очень быстро заканчивается, Том падает на землю вообще невредимым, но тут же прилетает метеорит весом более 10 кг неподалёку, и ударной волной сбивает Тома, он роняет лотерейный билет, который тут же уносит ветром (скорее ударной волной) в направлении горящей бензоколонки — билет сгорает в полете без остатка. (изначально я надеялся, что уже этого хватит, но как же я был не прав)
Примечательный факт 1: хоть и в округе 2км от места происшествия живет более 15000 человек, никто не был свидетелем этой истории, так что рассказам Тома с тех пор никто не поверил никогда.
Примечательный факт 2: этот (впоследствии известно) выигрышный билет был напечатан на станке, который сломался сразу же после этого. Станок повторил печать последнего билета после починки по ошибке в софте, и этот билет как трофей забрал мастер-наладчик. Но ровно в ту же секунду, как сгорал билет Тома, мастер ехал домой и в его машину врезалась грузовая фура. Машина загорелась, и в ней сгорело практически все. Но билет-двойник в нагрудном кармане мастера все же уцелел (но не сам мастер, увы).
Примечательный факт 3: бенозоколонка загорелась вовсе не от погодных явлений (они как-то обошли ее стороной), а из-за того, что не пьющий вот уже 40 лет, заправщик сорвался именно в этот день, и напился в стельку и закурил у колонки, для взрыва хватило первой сигареты.
Признаться, я не ожидал сам насколько 2^-399 малая вероятность, еще куда ниже, чем я предполагал изначально, поэтому этот нарратив кажется попросту абсурдом, хотя, когда начинал, думал смешно получится. Еле-еле добил до примерно нужной вероятности дополнительными деталями, и все равно, прогнав в разных LLM-ках получаю ответ близкий к нужной вероятности, только если "пальцем тыкать" в то, где они пропускают события с низкой вероятностью, или сильно завышают их вероятность.
Хороший вход в мысли о нематериальном. У меня было по сути то же, но через обратный образ: "обязано ли существо, не понимающее смерти, ее принять?".
Не очень понимаю цель картинки с двумя квадратными диаграммами, размять глаза? Потому что это почти базовая головоломка easy level, найди цифру на диаграмме, вспомни или посмотри значение осей, вспомни или посмотри расшифровку значения и так 20 раз, 20. И если корреляция виртуального бессмертия и жизни после смерти ну да, может быть интересна, то корреляция свободы воли и возможности разумного ИИ что-то вне пределов моего понимания :)
Давайте о самом главном сомнении, я один вижу тут ссылки, которые эмм, несколько нерелевантны тексту статьи? Это вообще никого не волнует? Плюсы ставят с пониманием этого факта, или напротив с неведением?
И все же тема, почему этот парадокс называется Санкт-Петербургским раскрыта недостаточно, может есть какой-то лор?
А вообще парадокс с монеткой становится интереснее со стороны "казино". Допустим казино берет как взнос 1024 рубля, и у нас играет 1024 человека. Бюджет 2^20. Вероятность того, что хотя бы один игрок выбъет весь бюджет казино, подкинув 19 решек подряд 1 - (1 - 2^(-19))^1024 ~= 0.195%
Есть еще сценарий где два игрока выбивают по 2^19, но лень точно считать, интуитивно это на порядок меньшая вероятность, чем один, выбивший 2^20 и ей можно просто пренебречь, а во всех остальных случаях казино будет в плюсе.
Вот это как парадокс меня еще больше впечатляет. То есть при этих конкретных вводных, шанс для казино не заработать денег всего 0.2%
Если еще посчитать матожидание его выигрыша
(что уже немного тяжело стало под вечер, а чатик тупит),да нет, оно минус бесконечность, то я думаю можно на ровном месте еще раз удивиться.Но! Если отмести исходы, когда игрок более 399 раз подряд выбрасывает решку, как физически невозможные, тут спасибо чатик напомнил:
То все прекрасно с матожиданием выигрыша казино, оно будет аж 638 976 рублей.
P.S. Ну да, и не казино, а игорный дом, конечно.
Скрытый текст
Можно, но и смысла нет. Была бы дискуссия "моментум против чего-то еще" (конкретного) можно было бы конструктивно спорить. Сказать, что это самый худший подход к торгам я не могу, это было бы не правдой. Говорить, что он один из хороших не буду. И по сути не понравилось, что в статье он, ну конечно, не как Святой Грааль Трейдинга подается, но опасно близко к тому.
Так она и народная потому, что хомякам сначала смешно, а потом когда сами прокатились, уже не смешно. А бывает это очень часто.
Это, кстати, правда. Но на таком уровне работать, это выбирать между "ложкой в лоб" и "ложкой по лбу". Проблема в том, что для примитивных трендовых систем тесты показывают, что в среднем не торговать выгоднее, чем торговать. И чем больше ребалансировок портфеля, тем выше вероятность его просрать. И несколько довольно глобальных исследований на эту тему публиковалось, если так надо будет, то ссылки поищу, но пока оставлю как тезис.
Потому что за дном "новое дно" в подарок, если весь фундаментал сводится к тому, что "ну не можииит же еще дешевле стоить, не могёёт". Надо хотя бы пытаться разбираться, почему может стоить дешевле, почему не будут другие откупать, и вот такие активы избегать. Но тут не о чем спорить, я согласен, что бездумно откупать дно еще хуже, чем бездумно собирать хаи на самых популярных активах (там-то хоть есть шанс в свое время нарваться на биткоин или нвидию), но это не причина узаконить систематическую ошибку выжившего:
Да еще и основанную на недоказанных тезисах. Я поискал Ваш портфель, ну нет его. Есть пдф-ка с "отчетом о доходности", а где когда и что куплено, как, например, у Алексея Яковлева из ваших ссылок я не нашел. И вот у Алексея получилось 4.6% за предыдущий год, он даже инфляцию не обогнал. А у вас единственный (прошлый) год, и получилось +18%. Не буду старательно пытаться этому не доверять, проблема не в этом. А проблема в том, что если портфель существует всего один год и вы выбили +18%, то это вообще не что-то, что всерьез интересно обсуждать. У меня тоже есть портфель, я им вообще не занимался в прошлом году, и вышло +15%. Это никакущий результат, если он не будет стабилен на протяжении многих лет. А будет ли?
Всю воду засунул под спойлер. Нет смысла добавлять воду в воду, чтобы она была более водянистая.
Потому что этот комон это что-то, хмм, своеобразное, ну очень на тоненьком от скама?
Может во мне дело, но я не вижу там "кладбища" сдохших стратегий, а это бы сказало куда больше, чем те, которые сейчас выжили. Но понятно, раз даже Т так не делает, то им то зачем. У Т есть инвест-конкурсы, и нет, алгошники там не занимают первые места. Первые места занимают мартингейлеры. Впрочем, понятное дело, как и последние.
Но вот смотрю я там эти моментум стратегии. По порядку:
Sinitsin Russia Momentum Index по итогу слегка отрицательная доходность, график неотличим от индекса мосбиржи (но за период 02.2024 - 03.2024 она реально каким-то чудом сделала небольшой профит и дальше его тащила). А где стратегия Sinitsin Russia Momentum Index DEAD, которая в то же окно сделала лосс? А, ну ее либо не было, либо уже нет.
Momentum investment - а там точно все правильно работает в этом комоне? Она с 15.07.2024 по нынешнее время красивую линейность рисует. Абсолютную, хоть линейку приложи. А я знаю во что она вложилась, она вложилась в время! Ведь из всех историй только время имеет абсолютно линейную зависимость от времени.
QuantPro Momentum - могло бы заинтриговать... если бы не то, что она запущена 07.2025. И полгода не прошло.
Факторная на Импульс цены (Dual Momentum) - а это почти наверняка ваша. График реально красивый, спору нет. Но какая разница, она вообще 08.2025 запущена. 4 месяца, 4 месяца, Карл! И даже за это время есть момент где мосбиржа падает с -3.36% до -7.97%, а моментум с 8.89% до -2.95%. Падать, значит она все-таки может быстрее мосбиржи, агрессивненько, что ж.
И зачем я в это полез.
Так это Вы к крайности ведете, с посыла что мол 'навык "реально всю работу на себе вывозить" стал базовым'. Как это должно работать? Вот приходит к вам в команду очередная говорящая голова, которая не привыкла такие вот базовые навыки качать и придется вам свой навык 'вывозить работу' апгрейдить дальше. Вы скажете, нуу я таких к себе в команду не пущу! Но пока эта говорящая голова не умеет программировать так, чтобы всю работу на себе вывозить, как вы вообще проверите, что она может и будет это?
А это кстати тоже бабка надвое сказала, если ИИ еще прокачается, то в соло можно будет на порядок более сложные проекты вывозить, пока другие на митингах треплются. А если не только треплются, но и мнения свои (всем очень важные) выражают, то вполне может сработать идея, что "чем больше поваров - тем хуже суп".
Если совсем просто, то моментум-трейдинг это технически при определенных условиях лонгать от самых больших цен, и шортить от самых маленьких. Кроме того, что это противоречит некоторой
кровьюслезами писанной мудрости, которую я в виде шутки комментарием ниже написал (и вот теперь наверняка мне за него прилетит в панамку, потому что эффектнее сначала шутить, а потом душнить, но строго не наоборот), это само по себе "разбалтывает" рынок, то есть и создает его неэффективность. Что-то растет - "моментум-трейдеры" лонгают, это что-то растет дальше, и как правильно пишет uvelichitel, вера их создается лишь благодаря существенной массе игроков, действующих ровно так же, а действие, в свою очередь не обосновано ничем, кроме веры в постулат (моментум может сработать), и в свою очередь дальнейший рост цены идет лишь за счет обратной связи этих эффектов. Это и есть неэффективный рынок.Только размотать в моментум-трейдинге может так конкретненько, что и мартингейл покажется детской забавой. Каждый, кто хочет этим заниматься, должен подумать, а что если он залонгает актив, который после этого упадет, и никогда больше не вернется к этой цене, буквально никогда. У вас есть план действий на такой прикол? Хеджировать "моментум-трейдингом" на понижение это буквально самоубийство. Тут даже без плеч, достаточно что бы актив с нашего захода в шорт вырос в два раза, а именно упавшие достаточно сильно активы нередко так отрастают. Причем "размотать" может и вверх и вниз одновременно.
Ну а моментум-инвестинг это немного проще называется. Это называется вера в вечный рост рынка. "Да пофиг, что пузырь ИИ лопнет, я вот вкладываюсь в энергетику, в технологические компании, которые делают реальные практические вещи, а не во всякую ерунду", ага, ага.
Звук да, было моно, причем весьма захлебывающееся уже даже на средних уровнях громкости (совсем не громких по сравнению с E398), причем, несмотря на поддержку блютус, по блютус он тоже звучал довольно плохо (в сравнении с компьютером хотя бы), вроде бы формально не моно, но с какой-то околонулевой стереопанорамой. Прошивать его пришлось довольно-таки сразу, внешний дисплейчик, хоть и штука прикольная, даже подсветка была, но периодически "зависал", то есть подсветка реагировала, а вот текст никакой не отображался до перезагрузки. Что и было одной из мотиваций залезть на motofan за прошивками, и вероятно, одной из причин, почему мне удалось достаточно дешево купить его с рук. Ну а с прошивками, конечно огонь. Там и пользовательский интерфейс можно было менять, шрифты-значочки, и бинарники разные полезные запускать, да, все так. Вот только сомневаюсь я в стоимостях из статьи, что про C350, ну да, он $60 стоил, но доллар был примерно по 30 рублей, итого 1800. Что про E398, $150 при долларе по 28 итого 4200. Где-то половина от средней зарплаты на тот момент. Что как бы немного должно менять восприятие, хоть и для самой компании Motorola это был среднебюджетный сегмент, для нашего рынка ну что-то ближе к лайтовым флагманам. V360 на старте еще чуть дороже была, но быстро начала дешеветь, а мой "косячный" мне достался вообще за 1600. Для студента, который только начал подрабатывать, как бы тоже немало, на самом деле, но оно того стоило. Года три с ним отходил и даже удалось продать почти за косарь, хотя вот об этом сейчас жалею :) наверняка с тех пор немало приколюх на motofan придумали.
Да, статья отличная! И телефон просто легендарный. В те времена вместо него удалось достать V360 с хорошей скидкой, так что эпоха монстрпаков не прошла мимо меня, но друзьям с E398 немного завидовал. Звук, наверное самое главное, но, кроме того, насколько же он хорошо ощущался в руках...
Так вывозить-то и приходится, потому что кто-то работает головой, а кто-то только "говорящей головой". Только, поскольку вторых все устраивает, то, как в анекдоте: - значит, папа, ты будешь меньше пить? - нет, сынок, значит ты будешь меньше есть.
"Закупился на хаях - прокатился на х**х", а они говорили Моментум.
Хорошо, правильнее было сказать, что их применимость к веб утечкам с каждым годом падает. Хотя и 10 лет назад вызывало массу вопросов, почему крупные сервисы хранят пароли как md5(password), так что, конечно, не значит, что ровно все уже точно перестали так делать.
Такой момент должен был наступить после открытой и массовой продажи специализированных устройств для брутфорса, и, хоть и попытки были, у компании Bitmain в свое время, но "не взлетело". Энтузиасты что-то там делали, но совсем давно и для древних алгоритмов типа NTLM и SHA1. Фиг знает, что там у спецслужб, но у рядовых пользователей нет значимого числа этих ASIC-ов на руках. Но это про простые алгоритмы, которые в принципе уже мало распространены. Своевременно ставшие популярными bcrypt, scrypt, Argon2, PBKDF2 не очень-то и удобны для ASIC-имплементации. И они от сотен до миллионов раз медленнее, чем SHA1/SHA256 (их ошибочно применять уже годов эдак с 2010).
Те же самые не подходят. Даже если и хеш от пароля в SHA256 и устройство изначально было для того, чтобы биткоины майнить (тоже SHA256), тут смена прошивки не подойдет. У них именно на блоках интегрированной логики физически забито очень конкретно хеширование строки конкретного размера с конкретным местом nonce, которое можно перебирать. Не умеют они в строки произвольной длины, не умеют в словари, не умеют сравнивать хеш с заданным. И реализовать это все можно, только тогда такой девайс "двойного назначения", в свою очередь либо биткоины будет майнить значительно медленнее (переиспользуем общую логику, но появляются дополнительные условные операции), либо логики в нем будет значительно больше (в худшем случае, она даже по реализации самого алгоритма SHA256 не пересечется*) и стоит он будет значительно дороже.
* потому что вообще в майнерах считается конкретно SHA256(SHA256(x)), и поскольку выход первой итерации аккурат попадает ему же на вход можно оптимизировать шаг по заполнению padding (это просто часть алгоритма), конкретно прописав откуда мы берем этот байт входа из конкретного байта выхода без дополнительных реинициализаций, ну и там буквально десяток "лишних" операций становятся не нужными, но в контексте майнинга оно того стоит.
Ну тут аккуратно надо, 8 слов из топ-1000 это тоже немало, конечно. log2(1000^8) ~= 79.7. Даже если хеширован пароль самым простым (и быстрым) алгоритмом, то даже для кластера из 1000 GPU перебор займет сотни лет. Или около месяца для миллиона GPU. Теоретически это уже не невозможно, но, что сказать, это реально невероятно дорого.
Но добавим хотя бы пару цифр/спецсимволов (буквально вот одну цифру и один спецсимвол) и это уже log2(1020^10) ~= 100. А это буквально в миллион раз больше предыдущей оценки. И вот это уже запредельно много, сотни (скорее тысячи) лет, даже если все цифровые устройства в мире будут ломать Ваш пароль.