Но ведь пока с базой же не справляется. Я ещё хуже скажу, это классическая задачка из методичек по теории вероятности для первого-третьего курса. То есть и фактические ответы есть в Интернет, забывая про цвет шаров.
Для компилятора объектных языков тоже в некотором роде чужды такие хаки, как дерево оптимизации арифметических выражений, однако, это всего лишь часть кода. В современных ИИ я совершенно мимо проходящий человек, но неужели это так сложно, кое где хотя бы сделать второй проход по результату модели, чтобы исправить очень легко кодируемые вещи?
Ну тут, кажется (а когда кажется, то громких заявлений не делают), что у человека таки "компьют" подешевле, а доступ к фактической памяти подороже, вот и запоминаются не связи токенов, а некоторые достаточно генерализированные алгоритмы.
Это все как-то невероятно, то что условные вероятности "вспомнил" это очень круто. То что арифметику криво округлил, это очень странно. Задача-то, казалось бы тривиальная, без подвоха.
У кого есть доступ к GPT4? Очень хочется спросить, вот у нас есть мешок из ста шаров, один чёрный, один оранжевый и 98 белых, с какой вероятностью, не глядя, доставая два шара, мы достанем чёрный и белый? Игрался с GPT3.5, он нёс чушь, не сомневаясь даже.
Вообще, как мне кажется, реальное прикручивание DOGE, как средства платежа, едва ли на непрогретой публике даст движение курса вверх. На самом деле, скорее всего потому, что это не прям так и супер нужно. Но вот когда этого уже 5 лет ждут и это наконец приходит, - совсем другое дело.
Вообще, примерно какими-то такими идеями весь масс адопшен крипты и идёт, ибо реализация какой-то идеи - это уже тупик для рынка. После него, даже для удержания курсов, нужна реализация... ещё лучше?
Я уверен, что у Илона целый отдел сидит, оценивая, как его хайповые методы меняют образ его репутации. И задача инженерная, и сам он чай не рэпер.
Но Твиттору "без пинка" недолго жить осталось все равно. Какая-никакая интеграция с криптовалютной экосистемой может дать второе дыхание, а так весь контент давно уже есть в *грамах всяких.
А что было бы хорошо для крипторынка? Чтобы он тихонечко бесконечно рос до первого чёрного лебедя? Таких инструментов уже и так полно, у многих к ним нет интереса.
А хомяков не очень жалко, тут нужна некая критическая масса отсутствия своего мнения, наличия кучи лишних денег, доставшихся без особого труда и нехватки усидчивости, чтобы не подождать до следующего цикла роста - это рисует картину типичного хайп-блоггера. Их все равно скоро НС заменят.
Разве что откровенные экзит скамы для такого рынка плохи, а так пусть цена "собачек" локально хоть погодой на Марсе определяется, рынок переживёт.
А если портфель сильно просел, то он не грамотно составлен? В частности, после февраля прошлого года я не знаю ни одного человека, у которого бы не просел портфель хотя бы на 10%.
И если политическая ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, то и недвижимость в ряде мест может очень существенно упасть в цене.
Это все ровно тоже самое, как придумываем 1000 торговых стратегий на фьючерсах. Смотрим за 25 лет, почти все ушли в минуса. Берём оставшиеся три, и называем их "грамотным подходом", и начинаем утверждать, что и следующие 25 лет их ничего плохого не ждёт.
Но мы же и не на криптофоруме, так что моя фраза читается как "ну SEC по-крайней мере я условно доверяю в этом контексте". Но вообще научный подход не опирается на некую "презумпцию невиновности" в научных выводах; для доверия в научном плане необходима либо модель, (достаточно) достоверно описывающая процесс, либо непосредственные исходные данные. Кроме того, надо чётко понимать, что SEC очень заинтересованая организация, как любой регулятор, желающая остановить то, что ей неудобно регулировать. И, для сравнения, если ВОЗ хотя бы в теории преследует некие гуманистические цели, то для SEC это сильно вторично.
Именно поэтому, кривая обучения всяким там финансовым штукам так задрана, что достоверность данных и исследований по всей области оставляет желать лучшего. То есть, несомненно, нужно пытаться проверить все самому. Или по крайней мере не делать выводы из чужих тезисов, когда есть возможность построить некую более-менее адекватную симуляцию процессов.
Хотя то, что финансы хоть как-то относятся к науке - это тоже спорный тезис.
Позволю здесь же Вас из другого комментария и процитировать:
>С таким подходом даже помидорами на рынке в минус торговать будешь)
Арбитраж никуда не делся, вовсе даже наоборот, рынков стало только больше, а их связи стали из-за санкций только слабее. Некоторые рынки связаны сейчас даже не HFT, а договорными обязательствами в практически ручном режиме (весь p2p, значительная часть OTC про это). Но я этим не занимаюсь сам. Там, чтобы миллион сделать надо десятками миллионов ворочать. А зачем, если с десятком миллионов можно по стартапу в год делать, один из которых соберёт и сотню-другую сверх. Хоть и на правах шутки, но это важный аспект "современной экономики".
А количественный трейдинг это как раз не про то, чтобы найти аномалию рынка, а про то, что аномалии не торговать, а торговать локальные имбалансы. В зависимости от торговых комиссиий, вполне достаточно порой и WinRate в 51+% по сделкам иметь, чтобы стабильно забирать "копеечку". Средние сделки на секунды-минуты, в процессе сделки всегда мониторинг аномалий, чтобы сразу закрыть сделку (вот почему так важно, чтобы биржа поддерживала тейкер ордера) и средняя вероятность вылететь в процессе сделки за ожидаемое окно лоссов - примерно как быть убитым молнией выйдя в соседний магазин.
Платят за весь этот пир обычные ручные трейдеры из которых для половины нет разницы между лимитным и рыночным ордером. Ну и та часть алготрейдеров, которые пользуются маркетмейкер-угодными ботами, торгующими от уровней, повышая ликвидность и сдерживая волатильность. Но даже они то приносят прибыль, то нет, иначе бы ими не торговали.
В общем, рынки как были сто лет назад неэффективны, так и сейчас ими остаются. Только из-за совсем других соображений. Зумеры так вообще никогда не читали всякие годовые отчёты о доходности (и больше не будут!), зато один твит Илона Маска и DOGE +25% за 3 часа.
Если нет какой-то более тонкой системы мониторинга, то вполне рабочий поход. Вот только нужно ещё иметь мониторинг для самого бота, а то, если он молча свалится, то будет ещё хуже, чем без него.
Исследования одно другого интереснее, вот по Тайваньской бирже от мистера Барбера: во-первых на бирже нет тейкер ордеров, я не в состоянии проверить это ограничение биржи или исследования, но прямым текстом из статьи:
>Although market orders are not permitted, traders can submit aggressive price-limit orders to obtain matching priority.
То есть, мы не можем войти в сделку прямо сейчас, нам нужно угадывать цену для входа, и если мы лонгаем, то все проскальзывания вверх мы просто упускаем как прибыль, здорово. Зато проскальзывания вниз прекрасно поглощаются.
Второе, это комиссия за открытие-закрытие сделки в 0.4%. Это какая-то дичь! Такие цифры очевидно не подходят для любого Day trading: вам достаточно открыть всего 300 сделок, чтобы на комиссиях потерять 2/3 депозита. (на нормальных биржах/инструментах комиссии минимум в 10 раз меньше).
Естественно ли для меня, что на такой бирже при таких условиях будут терять все её участники? Да, потому что профессионал не пойдёт на такие условия сразу же.
Естественно, что люди, которые не уходят с такой биржи, не умеют учиться вообще? Для меня да.
Но как эту информацию можно вообще экстраполировать? Полагаю никак.
У известных на открытых просторах тематическго Интернета количественных торговых алгоритмов при порогах комиссии в 0.06% на сделку, на комиссию уходит до 80% профита и это вполне считается нормой.
А о работающих предсказательных алгоритмах я не знаю, что вполне не противоречит Вашим настроениям на эту тему. Но этим никто и не занимается. Придумать предсказательный алгоритм - это какая-то астрология для мальчиков.
Так что и про меня, из того, что я не попадаю в 99.97% глупцов (кроме трех инсайдеров) работающих с ужасным инструментом, никак меня не характеризует.
Ох, это такая тема, что пруф это как минимум слив всего пула хороших торговых стратегий (ну или точнее даже локальных социальных кластеров, настроения которых коррелируют с курсами), после чего любой разумный человек скажет "я все равно не понимаю, как это работает" - и будет прав.
Например, Вы, возможно доверяете идеи статьи, но пруфов здесь тоже нет, лишь авторитарность (и то условная).
Если взять более доказуемую стезю рынков, криптовалюты, то можно обратиться и к развитию основных медийных каналов, биткоинтолку, твитторам, телеграммам, дискордам комьюнити, отследить распределение токенов, корреляции настроений с новостями, и даже точечно увидеть настроение* конкретных инвесторов. И то, никаких пруфов это не даёт.
Долговременно биток растёт или падает? Тесла растёт или падает? Это риторические вопросы к некой внутренней критике, от которых уже можно строить подход восприятия.
Мой любимый вопрос, кстати, того же порядка, есть ли на самом деле крупные игроки на рынке, которые льют в стакан?
Upd: * терм настроение он довольно специфичен, но в данном случае это просто варианты ещё купить, сделать первую покупку, удерживать, продать, выйти из актива совсем.
Но ведь пока с базой же не справляется. Я ещё хуже скажу, это классическая задачка из методичек по теории вероятности для первого-третьего курса. То есть и фактические ответы есть в Интернет, забывая про цвет шаров.
Для компилятора объектных языков тоже в некотором роде чужды такие хаки, как дерево оптимизации арифметических выражений, однако, это всего лишь часть кода. В современных ИИ я совершенно мимо проходящий человек, но неужели это так сложно, кое где хотя бы сделать второй проход по результату модели, чтобы исправить очень легко кодируемые вещи?
Ну тут, кажется (а когда кажется, то громких заявлений не делают), что у человека таки "компьют" подешевле, а доступ к фактической памяти подороже, вот и запоминаются не связи токенов, а некоторые достаточно генерализированные алгоритмы.
Вот ещё вариант, от хабрапользователя
Казалось бы, именно эту часть можно вынести в отдельные алгоритмы, не опирающиеся на текстовую модель, как явное улучшение.
Но, ладно, если мне позволят, я ещё выложу пару "решений" задачи, где один подход сменяет другой видимо неким рандомом.
До захвата вселённых, пока однозначно далеко. Вот до захвата буллшитом мозгов неокрепших школьников куда ближе.
Это все как-то невероятно, то что условные вероятности "вспомнил" это очень круто. То что арифметику криво округлил, это очень странно. Задача-то, казалось бы тривиальная, без подвоха.
Мне ещё в личку скинули, человек тоже говорит "точно гпт4"
О, ого. Вот это правильный ответ!
Спасибо! Чтож, наше будущее, все ещё, пока в безопасности.
У кого есть доступ к GPT4? Очень хочется спросить, вот у нас есть мешок из ста шаров, один чёрный, один оранжевый и 98 белых, с какой вероятностью, не глядя, доставая два шара, мы достанем чёрный и белый? Игрался с GPT3.5, он нёс чушь, не сомневаясь даже.
Вообще, как мне кажется, реальное прикручивание DOGE, как средства платежа, едва ли на непрогретой публике даст движение курса вверх. На самом деле, скорее всего потому, что это не прям так и супер нужно. Но вот когда этого уже 5 лет ждут и это наконец приходит, - совсем другое дело.
Вообще, примерно какими-то такими идеями весь масс адопшен крипты и идёт, ибо реализация какой-то идеи - это уже тупик для рынка. После него, даже для удержания курсов, нужна реализация... ещё лучше?
Я уверен, что у Илона целый отдел сидит, оценивая, как его хайповые методы меняют образ его репутации. И задача инженерная, и сам он чай не рэпер.
Но Твиттору "без пинка" недолго жить осталось все равно. Какая-никакая интеграция с криптовалютной экосистемой может дать второе дыхание, а так весь контент давно уже есть в *грамах всяких.
А что было бы хорошо для крипторынка? Чтобы он тихонечко бесконечно рос до первого чёрного лебедя? Таких инструментов уже и так полно, у многих к ним нет интереса.
А хомяков не очень жалко, тут нужна некая критическая масса отсутствия своего мнения, наличия кучи лишних денег, доставшихся без особого труда и нехватки усидчивости, чтобы не подождать до следующего цикла роста - это рисует картину типичного хайп-блоггера. Их все равно скоро НС заменят.
Разве что откровенные экзит скамы для такого рынка плохи, а так пусть цена "собачек" локально хоть погодой на Марсе определяется, рынок переживёт.
А если портфель сильно просел, то он не грамотно составлен? В частности, после февраля прошлого года я не знаю ни одного человека, у которого бы не просел портфель хотя бы на 10%.
И если политическая ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, то и недвижимость в ряде мест может очень существенно упасть в цене.
Это все ровно тоже самое, как придумываем 1000 торговых стратегий на фьючерсах. Смотрим за 25 лет, почти все ушли в минуса. Берём оставшиеся три, и называем их "грамотным подходом", и начинаем утверждать, что и следующие 25 лет их ничего плохого не ждёт.
Но мы же и не на криптофоруме, так что моя фраза читается как "ну SEC по-крайней мере я условно доверяю в этом контексте". Но вообще научный подход не опирается на некую "презумпцию невиновности" в научных выводах; для доверия в научном плане необходима либо модель, (достаточно) достоверно описывающая процесс, либо непосредственные исходные данные. Кроме того, надо чётко понимать, что SEC очень заинтересованая организация, как любой регулятор, желающая остановить то, что ей неудобно регулировать. И, для сравнения, если ВОЗ хотя бы в теории преследует некие гуманистические цели, то для SEC это сильно вторично.
Именно поэтому, кривая обучения всяким там финансовым штукам так задрана, что достоверность данных и исследований по всей области оставляет желать лучшего. То есть, несомненно, нужно пытаться проверить все самому. Или по крайней мере не делать выводы из чужих тезисов, когда есть возможность построить некую более-менее адекватную симуляцию процессов.
Хотя то, что финансы хоть как-то относятся к науке - это тоже спорный тезис.
Позволю здесь же Вас из другого комментария и процитировать:
>С таким подходом даже помидорами на рынке в минус торговать будешь)
Арбитраж никуда не делся, вовсе даже наоборот, рынков стало только больше, а их связи стали из-за санкций только слабее. Некоторые рынки связаны сейчас даже не HFT, а договорными обязательствами в практически ручном режиме (весь p2p, значительная часть OTC про это). Но я этим не занимаюсь сам. Там, чтобы миллион сделать надо десятками миллионов ворочать. А зачем, если с десятком миллионов можно по стартапу в год делать, один из которых соберёт и сотню-другую сверх. Хоть и на правах шутки, но это важный аспект "современной экономики".
А количественный трейдинг это как раз не про то, чтобы найти аномалию рынка, а про то, что аномалии не торговать, а торговать локальные имбалансы. В зависимости от торговых комиссиий, вполне достаточно порой и WinRate в 51+% по сделкам иметь, чтобы стабильно забирать "копеечку". Средние сделки на секунды-минуты, в процессе сделки всегда мониторинг аномалий, чтобы сразу закрыть сделку (вот почему так важно, чтобы биржа поддерживала тейкер ордера) и средняя вероятность вылететь в процессе сделки за ожидаемое окно лоссов - примерно как быть убитым молнией выйдя в соседний магазин.
Платят за весь этот пир обычные ручные трейдеры из которых для половины нет разницы между лимитным и рыночным ордером. Ну и та часть алготрейдеров, которые пользуются маркетмейкер-угодными ботами, торгующими от уровней, повышая ликвидность и сдерживая волатильность. Но даже они то приносят прибыль, то нет, иначе бы ими не торговали.
В общем, рынки как были сто лет назад неэффективны, так и сейчас ими остаются. Только из-за совсем других соображений. Зумеры так вообще никогда не читали всякие годовые отчёты о доходности (и больше не будут!), зато один твит Илона Маска и DOGE +25% за 3 часа.
Если нет какой-то более тонкой системы мониторинга, то вполне рабочий поход. Вот только нужно ещё иметь мониторинг для самого бота, а то, если он молча свалится, то будет ещё хуже, чем без него.
Исследования одно другого интереснее, вот по Тайваньской бирже от мистера Барбера: во-первых на бирже нет тейкер ордеров, я не в состоянии проверить это ограничение биржи или исследования, но прямым текстом из статьи:
>Although market orders are not permitted, traders can submit aggressive price-limit
orders to obtain matching priority.
То есть, мы не можем войти в сделку прямо сейчас, нам нужно угадывать цену для входа, и если мы лонгаем, то все проскальзывания вверх мы просто упускаем как прибыль, здорово. Зато проскальзывания вниз прекрасно поглощаются.
Второе, это комиссия за открытие-закрытие сделки в 0.4%. Это какая-то дичь! Такие цифры очевидно не подходят для любого Day trading: вам достаточно открыть всего 300 сделок, чтобы на комиссиях потерять 2/3 депозита. (на нормальных биржах/инструментах комиссии минимум в 10 раз меньше).
Естественно ли для меня, что на такой бирже при таких условиях будут терять все её участники? Да, потому что профессионал не пойдёт на такие условия сразу же.
Естественно, что люди, которые не уходят с такой биржи, не умеют учиться вообще? Для меня да.
Но как эту информацию можно вообще экстраполировать? Полагаю никак.
У известных на открытых просторах тематическго Интернета количественных торговых алгоритмов при порогах комиссии в 0.06% на сделку, на комиссию уходит до 80% профита и это вполне считается нормой.
А о работающих предсказательных алгоритмах я не знаю, что вполне не противоречит Вашим настроениям на эту тему. Но этим никто и не занимается. Придумать предсказательный алгоритм - это какая-то астрология для мальчиков.
Так что и про меня, из того, что я не попадаю в 99.97% глупцов (кроме трех инсайдеров) работающих с ужасным инструментом, никак меня не характеризует.
Ох, это такая тема, что пруф это как минимум слив всего пула хороших торговых стратегий (ну или точнее даже локальных социальных кластеров, настроения которых коррелируют с курсами), после чего любой разумный человек скажет "я все равно не понимаю, как это работает" - и будет прав.
Например, Вы, возможно доверяете идеи статьи, но пруфов здесь тоже нет, лишь авторитарность (и то условная).
Если взять более доказуемую стезю рынков, криптовалюты, то можно обратиться и к развитию основных медийных каналов, биткоинтолку, твитторам, телеграммам, дискордам комьюнити, отследить распределение токенов, корреляции настроений с новостями, и даже точечно увидеть настроение* конкретных инвесторов. И то, никаких пруфов это не даёт.
Долговременно биток растёт или падает? Тесла растёт или падает? Это риторические вопросы к некой внутренней критике, от которых уже можно строить подход восприятия.
Мой любимый вопрос, кстати, того же порядка, есть ли на самом деле крупные игроки на рынке, которые льют в стакан?
Upd: * терм настроение он довольно специфичен, но в данном случае это просто варианты ещё купить, сделать первую покупку, удерживать, продать, выйти из актива совсем.