Комментарии 85
Основной тезис изложен уже вот тут habr.com/ru/company/ods/blog/416817/#comment_18897779
извиняюсь за цитату самого себя )
Не надо извиняться. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Кстати, прочитал вашу ссылочку — это полный бред, видно, что вы этим никогда не занимались. Для сведения, получение ответа от модели занимает примерно 1/2 секунды, у меня оценка 10 моделей на каждой свече занимает около 5 секунд. Такая задежка нично при прогнозе даже на 5 минут неговоря уже о больших тф. Прочие рассуждения про мгновенную смену поведения рынков вообще без комментариев.
Жаль, что непонятно, куда уж доступней.
Это безсмысленный набор слов: "За то время, пока AI получает и обрабатывает ложные ( убыточные сделки) данные и вычисляет новые веса, правила и информация на рынке меняются. Они меняются постоянно и случайным образом."
Готовая модель не вычисляет новые веса она их просто применяет, повникайте чуток в основы. Остальные тезисы такого же уровня.
Воспользовался советом автора и заглянул в основы — я бы написал «бессмысленный». «Матан — бессмысленный и беспощадный». В природе нет тензоров, матриц и я не видел ни одного живого вектора. Эту бессмыслицу придумали яйцеголовые. Но всё таки он беспощадный, увы.
Теперь очевидно, что вопрос актуален, статью нужно писать.
Ну и немного очень простой и очевидной конкретики:
Вот крупный фонд начал покупать акции крупного банка, образовался тренд, его видят все аналитики и все свечи и фонарики светят о тренде. Но светят для всех одинаково и все про этот тренд поняли, что пару миллисекунд назад он был — но никто не может утверждать, что он останется еще на пару миллисекунд. Это знает тот, который дал отмашку на покупку. Но есть нюанс, если вдруг этот кто-то решит поделится информацией о том, что же он решил делать дальше с этим трендом, то такой поступок прописан в УК РФ и аналогичных документах всех стран. Увы.
Также бессмысленно предсказание спроса на более простом и локальном рынке:
Например на районе есть большой овощной ларек и искусственный интеллект талантливого датасаентиста этого ларька, обработав датасеты с учетом магии и алхимии, выдал формулу — завтра спрос на пиво вот этой марки, если его поставить вот на эту полку, вырастет вдвое. Ура, закупки, доставка, полка, скидка — ждем.
И искусственный интеллект не менее талантливого датасаентиста соседнего, такого же овощного ларька, применив тонкое понимание запутанности и спутанности выдал такую же гениальную идею — что другой сорт пива на нужной полке также даст завтра бешеный прирост. Закупки, доставка, полка, скидка — ждем.
Вот если они обмениваются информацией и координируют закупки — «их посодют», а если нет — но оба промажут своими гениальными предсказаниями, т.к. на районе будет избыток пива и еще и со скидками. И если на местном заводе, не зная о крутых предсказаниях местных искусственных интеллектов, задержали выплату бонусов — то консолидированный пивной бюджет района очевидно продемонстрирует спад.
Так что основы говорят — «неисповедимы флуктуации случайности и не дано нам предугадать их» если конечно чтить уголовный кодекс.
Вы агрессивно начали поэтому и случился минус в карму, добрее надо быть.
Поясню:
1. Если статья написана для проверки своего алгоритма собственной торговли — то тут нужно радоваться любой критике. До того момента, как автор не вложил много денег в свой алгоритм, любая критика это экономия его денег. Если баг найдут тут, на форуме, а не на бирже, то автор ничего не потеряет на бирже.
2. Если статья написана для проверки алгоритма подготовленного на продажу — так еще больше нужно радоваться критике. Если все будут хвалить, а потом алгоритм принесет заказчику убытки — заказчик вряд ли будет считать плюсы к этой статье и может строго спросить и предложить отработать убытки. Тут критика не только экономия денег автора, но, возможно, и здоровья.
3. Если статья написана в качестве тезисов некоей идеи/религии и должна повести за собой заблудшие души — любая критика только добавит последователей и адептов. Все, кстати, места идолов тут заняты и они не принимают так вот просто в свой клуб новичков.
Так что я добр, исключительно добр.
Уже понятно к чему веду? Я лично знаю нескольких трейдеров которые пользуясь только техническим анализом, годами успешно торгуют на бирже и даже стабильно зарабатывают себе на хлеб.
Я правильно понимаю, что эти очень примечательные люди живут в клетке, не читают новостей, и вообще общаются с окружающим миром (за исключением трейдинга) так же, как если б находились на Плутоне?
Просто потому, что в противном случае я не вижу способов проверить достоверность тезиса в части «пользуясь только техническим анализом». Это они вам сами сказали? Андекдот про «ну и вы тоже говорите» знаете?
Успешные трейдеры как таксисты бизнесмены. Их вроде полно, они сверх успешны, но им все приходится работать:)
Конечно они читают новости и наверняка эти новости влияют на их торговые решения.
Вас смущает утверждение что в 2% случаев предыдущая история влият на ближайшее будущее? Да еще и с вероятностью всего 70%.
Покажите мне хотя бы один индикатор, дающий прогноз изменения цены с вероятностью более 50%? Не на истории :)
RSI дивер на М5 отрабатывает в 57%. На более высоких тф чаще. Это статистика.
Тогда почему вы ещё не миллиардер?
Потому, что 57% недостаточно чтобы компенсировать спред.
А что касается нейросетей, то сегодняшние результаты тоже пока проигрывают в борьбе со спредом.
Я не ставлю историческую цель заработать миллионы, мне интересна тема.
Так то они болтаются около среднего показателя роста индекса биржи (за вычетом комиссий). И обычно он больше нуля
Другой разговор, что кроме спекуляций биржа решает и реальные экономические задачи и для части «игроков» потери являются не проигрышем, а платой за спокойствие/прогнозируемость результатов собственной деятельности.
Проблема ведь не в том, что есть индикаторы хорошие а есть не очень. Проблема в том, что рынок, с точки зрения статистики — сильно нестационарная система, в которой на каждой паре меняются как среднее (EMA), так и дисперсия (грубо говоря, волатильность, чтобы не усложнять объяснение), а высшие статистические моменты — и подавно, причем для разных пар меняются по разному, да еще и одновременно в нескольких временнЫх масштабах. Более того, второй и более высокие статистические моменты могут быть принципиально бесконечными — процессы то далеко не гауссовские.
По вышеописанным причинам эффективность всех индикаторов техничского анализа меняется постоянно и непредсказуемо.
Кстати, по этим же причинам не работает подход «один раз обучил сеть, а потом только пользуйся». Со временем, по мере изменения статистических характеристик рыночной пары, модель, которую построила сеть, утратит актуальность. Поэтому сеть время от времени надо обучать повторно, уже на новых данных. Кстати, поэтому выше кто-то и писал, что временами даже мощностей FPGA недостаточно.
Простите за матан, на днях обчитался книг по статистическому анализу временнЫх рядов.
function getPriceDirection(){
return "up";
}
Можете протестировать даже.
Не надо самого себя кошмарить. Задача простая — предскажи движение цены с учётом комиссии брокера, вот и заработал. А материала для анализа или обучения нейросети море — вся история трейдинга у тебя в терминале.
По-моему в трейдинге давно уже используют симуляции торгового процесса, потому что тупо «предсказывать цену» там нет никакого смысла.спасибо за еще одно объяснение для новичка про то, как с большими деньгами можно получить преимущество без инсайда: надо «всего лишь» создать тренд самому и сыграть против него согласованно. Теперь буду всех спрашивать, какой процент рынка для таких манипуляций нужно иметь под своим контролем.
в чём профит от ваших «манипуляций рынком» в итоге?например, все чуть сложнее: использование инсайда запрещено, но не запрещены слухи и вбросы, и на них попадется не тот, кто слухи распускает, а те, кто попробует использовать фальшивый инсайд. За счет этого может быть и можно выйти в плюс? Это мой вопрос новичка.
Я понимаю, что такое не может быть системой, но для начального рывка все средства хороши, если риски минимальны. И это — мой второй вопрос.
Не работают в том смысле, что нет широко известных методов, дающих хороший результат. А те, что есть — либо на них зарабатывают деньги, и не раскрывают суть, либо они описаны, но результата не дают.
Я опроверг категоричное утверждение. А насчет "делают и не показывают" вы абсолютно правы.
Более того, в статье отдельный есть раздел, где говорится, что торговля вполне может работать. И тоже сказано, почему. И она работает, алгоритмическая торговля давно и успешно используется на биржах. И что между алгоритмической торговлей и алгоритмическим прорицательством есть разница.
В итоге, первые результаты я получил после 100500 подборов входных параметров плюс правильный анализ того, что выдает сеть.Сколько времени уже прошло, пока Вы «остаетесь в плюсе»?
Уже понятно к чему веду? Я лично знаю нескольких трейдеров которые пользуясь только техническим анализом, годами успешно торгуют на бирже и даже стабильно зарабатывают себе на хлеб.и Вы уверены, что они не пользуются инсайдом? Разве не только про себя Вы можете быть уверены в этом?
Я не в плюсе и не в минусе. Сейчас нейросеть на реальном рынке определяет цвет будущей свечи, собираю статистику. Истерической цели срочно заработать нет, интересны сама тема.
В этом главный прикол, надо добиваться того, чтобы она сама вырабатывала стратегию. Делать подсказки это костыли.
Прочитайте пару книг по нейросетям, начните с "Глубокое обучение" Я. Гудфеллоу
Она может в экстраполяцию событий на основе опыта, рассматривая несколько вариантов исхода с учетом возможных ветвлений. На основе чего уже принимается решение.
А то, о чем говорите вы — задача классификации. Она, как и индикаторы, работает постфактум.
Вы, похоже, вообще не в курсе, а пишите статьи на эту тему. Задачи классификации ни чем не отличаются от задач регрессии, кроме того, что при регрессии нейросеть предсказывает значение, а при классификации одну из категорий, НО предсказание тоже выражено в числовом значении (в степени ее уверенности).
В этом и суть обучения с подкреплением. Агент, то бишь нейросеть, в данном случае, исследует разные варианты, при этом каждое следующее решение влияет на вес предыдущих.
При этом выбор идет не за счет перебора. Никаких циклов и ветвлений как таковых. Только привлекательность конкретного действия в конкретный момент времени, сформированное прошлым опытом.
В конечном счете у агента формируется и понимание правил игры и стратегия, приводящая к максимальному количеству поощрений.
Почитайте про обучение с подкреплением подробнее, это очень интересное направление.
Я изучал отработку индикаторов, она очнь низкая, в районе 55%. Группа индикаторов на разных тф конечно отрабатывает лучше, но цена — редкость этого события. Можно нагородить индикаторов и ждать неделю, отработка будет процентов 80.
Нейросеть дает 65-70% на М5 до 15 сигналов день, с индикаторами такого не получишь.
В этом и смысл, что нет никакой стратегии. Какая стратегия в отличии кошки от собаки? Мы ж не подсказываем нейросети — "обрати внимание на уши", "хвост тоже разный", "смотри на форму глаз". Она сама вырабатывает эти правила!
Если вы можете обучить нейросеть какой-то определенной стратегии, которая будет стабильно вас выносить в плюс, то, вероятно, вам не нужна нейросеть и вы прекрасный трейдер от природы.
Остается понять как выловить эти заветные 2% и только на них обучать сеть и только по ним потом принимать торговые решения.
Откуда вообще есть уверенность, что эти 2% отличимы от остальных 98%?
1)
здесь я просто попытался логическими рассуждениями поспорить с утверждением, что нейросети и трейдинг несовместимы
Обманывать — плохо. Держать читателя за человека, не способного проверять факты — плохо вдвойне. В статье нет речи о непригодности нейросетей к торговле. Не говоря уж об утверждениях. Выкладки касаются лишь романтичных попыток получить сеть, рисующую графики на часы дни и месяцы вперед. Про торговлю же там сказано в самом конце отдельно и в позитивном ключе.
2) 2% успешных предсказаний конкретно в вашем случае, на задаче со средним мат.ожиданием исходов в 1/2, это очень плохой результат, к сожалению. Вероятно, следует поменять методику обучения. Случайно действующий или вовсе статичный агент будут выдавать примерно 50% верных ответов со 100% вероятностью для такой задачи на долгой дистанции.
3) Сломанные стрелочные часы показывают идеально точное время два раза в сутки. Значит ли это, что они работают, просто надо правильно использовать эти два раза?
Кажется я не туда написал ответ, ответ ниже...
Это ваша поделка? https://habr.com/ru/post/489582/
Поток вранья ))
Ну давайте подискутируем:
1) Возможно я не все увидел в вашей статье, уловил только основную мысль.
2) Это не плохой и не хороший результат, это хоть какой то результат говорящий о том, что нейросеть обучается. И там, кстати, не 1/2 а 70% — это на 2 угаданных 1 неугаданный. Работа идет дальше, в новой ревсии уже до 74% доходит.
3) без комментария.
P.S.
Уважаю любое мнение. Моя статья просто часть диалога, надеюсь не обидел.
1 убыточная против 2-х прибыльных это — полный фейл, к сожалению. Так как в цепочке 3 убыточных, а потом 6 прибыльных (1 к 2 сделки) с единым процентом дохода и убытка дадут гарантированный убыток. В случае если этот «единый процент» равен 1%, это будет убыток в 0.03%. В данном случае метод монтекарло с увеличение ставки при каждом убытке имеет больше шансов заработать, чем алгоритм.
Я 7 лет на бирже и 5 из них торгую роботами, которых сам себе и пишу (правда в основном это индексный арбитраж и риски в нем минимальны сами по себе). И стратегия торговли это не только условия покупки, продажи и stoploss с takeprofit. Все на бэктестах и имитации сделок забывают, что вы управляете двумя параметрами: условия сделок и на какую долю от портфеля вы будете входить (первичный уровень риска фактически). Если Ваша стратегия даёт успех меньше 80-85% на сделках, монтекарло и случайный осциллятор будут прямым конкурентом Вашим стратегиям, к сожалению. Так как в монтекарло хотябы первичный риск управляем и прозрачен. Копайте в эту сторону. Если у вас есть 70% правильного угадывания, сделайте стратегию доходной докручивая параметры управления портфелем. Это та переменная, о которой многие ньюбы забывают, торгуя и тестируя «на всю котлету», и отваливаются на этапе тестирования гипотез.
Обидеть не обидели, но я был крайне удивлен, когда мне в тележке скинули ссылку на материал, где мне приписывают утверждения, которые я не утверждал, да еще и «опровергают» их. Не надо так.
Т.е. там полный аналог трейдинга, но волатильность бешеная и ликвидность ограничена. Побаловаться можно. Интересно было бы попробовать анализировать не только график коэффициента, но и скажем видео/звуковой ряд трансляции, на каких-то периодичных играх типа тенниса возможно сеть смогла бы выловить какие-то характерные вещи, влияющие на шансы соперников.
легко можете рассчитать траекторию объекта, брошенного под углом к горизонту, зная скорость и угол наклона, это задачка из за 7-8 класс по физике.
Но что если при этом будет другой человек который захочет поймать или отбить этот объект обратно, что будет в этом случае установить не возможно. Так и рынок, на нем есть люди у которых есть ресурсы двинуть цену в любой момент и проблема не в графиках, нейронках и т.д.
Проблема в намерениях людей и объемах из-за объемов следующая свеча зачастую зависит от предыдущей.
Спасибо за внятный комментарий.
Все правильно кроме одного — этот человек который меняет траекторию не один, а их десятки тысяч. Вместе они превращаются в систему которая тоже начинает жить по правилам. Эти правила не такие предсказуемые как в физике за 8 класс, но достаточно предсказуемые что бы работал технический анализ.
Как же прекрасно, что существует такое огромное количество трейдеров, верящих в предсказания по теханализу! Благодаря вам живут безбедно те самые 3% успешных игроков
Хабр, ты уверен в своей компетентности по данному вопросу?
— исключает «человеческий фактор»
— увеличивает количество торговых инструментов
— повышает скорость и количество трейдов
— затачивалась с алгоритмом самоконтроля и отключения, и его максимально отрабатывает
работает, в т.ч. на нейросетях, гораздо лучше ручной торговли.
Нейросети в трейдинге. Рано хоронить