Как стать автором
Обновить

Как я решил стать трейдером и проигрался, а потом отыгрался, потому, что я программист. Мой опыт

Время на прочтение10 мин
Количество просмотров160K
Всего голосов 84: ↑73 и ↓11+82
Комментарии230

Комментарии 230

ИМХО отличный пример того, что программисту всегда выгоднее вкладываться в собственные скиллы, чем в акции\облигации\итд. Потому что за год Вы не отбили даже [официальную] инфляцию =(.

Схожей доходностью в целом обладают и депозиты, причем риски там нулевые (без поправки на прогнозируемую инфляцию, естественно). А крупные деньги так кидать - поседеть можно ведь. ИМХО куда логичнее использовать ETF, да и те не панацея, т.к. например в январе-феврале чистый убыток по ним.

Сумму в $7k разумнее всего инвестировать в себя - как раз хватит на неплохое рабочее место, удобное кресло и существенное уменьшение количества внешних раздражителей. На сдачу уместно нанять репетитора по разговорному английскому. При сопоставимых со скальпингом временных затратах и ответственном отношении - гарантированная доходность в десятки тысяч процентов.

Это точно, но не попробуешь, не узнаешь.

Для пробы слишком большая сумма. Я скальпил с тысячей баксов (в рублях).

Перед этим ходил на бесплатные курсы брокерской конторы (счет в итоге открыл в другой, где условия были лучше), читал какую-то книжку (выбрал в книжном магазине самую тонкую, краткость - сестра таланта).

Скальпил не потому что не понимал в инвестировании, а потому что понимал что для инвестирования мой капитал был слишком крошечный, и какую-то более-менее ощутимую прибыль есть шанс получить только если спекулировать.

Какими именно акциями спекулировал, не помню, переключался между несколькими голубыми фишками, среди них были Сбербанк и Газпром. Если на одной не получалось или мне что-то не нравилось в ее движении, переходил на другую.

Поначалу тоже сливал, но во-первых начал стараться побыстрее закрывать убыток, а во-вторых не забывал про шорт, и заработал на падении акции. За 2 месяца получилось +10%. Это гораздо лучше, чем 10% годовых в банке (на тот момент были такие ставки), но потом рубль резко упал и я сразу подумал, что лучше бы я тупо купил обычные бумажные доллары в обменнике.

После этого я вышел в кэш, снял все деньги с брокерского счета и больше не заходил туда. Даже если быть оптимистом, экстраполировать свой опыт на год и предполагать 60% годовых, отдача слишком маленькая при больших затратах труда и времени. А если влить больше денег, то увеличивается риск потерь.

Сейчас мне больше всего нравятся ПИФ, привязанные к иностранным акциям, а лучше к индексу (и соответственно к валюте). Я бы в них вложился, но особо нечего вкладывать.

Когда мне было 14 лет, я мечтал, что однажды у меня будет девушка с большой грудью. В 16 лет у меня появилась девушка с большой грудью, но между нами не было страсти. Тогдая решил жениться на страстной девушке. В универе я встречался со страстной девушкой, но она была чересчур эмоциональной. Каждый пустяк превращался в страшную драму и грозил ей самоубийством. Я решил жениться на стабильной женщине. По окончании универа в встретил очень стабильную девушку, но она оказалась ужасно скучной. Она была абсолютно предсказуемой и никогда не теряла голову.Жизнь с ней превратилась в рутину, и я решил жениться на девушке с изюминкой. Девушка с изюминкой оказалась слишком шебутной. Она постоянно кидалась в крайности, заставляя меня чувствовать то суперсчастливым, то супернесчастным. Она была суперэнергичной, но без целей в жизни. Я решил женится на той, у которой есть настоящие амбиции в жизни.Тогда я нашел себе умную, амбициозную девушку и женился на ней. Она оказалась настолько умной и амбициозной, что развелась со мной через год и отсудила себе все, что я имел. Теперь мне 40 лет, я стал мудрым, и ищу себе женщину с большой грудью.

Лучший вариант инвестиций - делать то, что делжен сделать в принципе (когда-нибудь), только сейчас. Если планируешь построить дом (когда-нибудь потом) - начни сейчас. Если планируешь купить квартиру и завести детей - начни с того, что можешь.

Пытаться "вложить" 7-10-50к даже баксов в "дело", которое будет тебя кормить просто так - не получится. Просто потеря времени и денег. ИМХО.

Начинать строить дом, если не хватает денег - так себе затея.

В современном мире почти ни у кого, кроме людей калибра Абрамовича, нет денег на дом в месте их проживания. Только в ипотеку до гробовой доски с нехилым риском переноса ипотеки на детей.

Ипотеку дают на готовое жилье. А если строить, то либо имея большую часть необходимой суммы, либо искать варианты не в месте своего проживания. Иначе это превращается в очень длинный и нудный сериал "как мы строили дом своими силами".

Эм... до гробовой доски? Я организовался и больше 5 лет не вышло. Из всего моего окружения, никто дольше 6 лет не платил, раньше закрывали. Далеко не обрамович и даже не Козуля)

Это следствие высокой инфляции. При низкой инфляции (<2%) и низком расслоении по зарплатам вы бы так сделать не смогли.

В тот срок, который я брал и выплачивал ипотеку (5 лет), у меня было изменение зарплаты в большую сторону меньше, чем на 5%. Даже если принимать во внимание инфляцию, то я эти пять лет терял в деньгах, а из-за высокой инфляции - терял быстро.

Если речь была про США или Канаду, или другие страны со схожими уровнями инфляции, то это как-то нужно было отразить. А то, может там вообще штрафы есть за недополученную прибыль из-за досрочного гашения кредита. Ну и упоминание Абрамовича, а не Гейтса или кого-то другого сузило круг.

  1. Не обязательно строить сразу дом мечты. Можно построить халупку, но постепенно обрастить её всей инфраструктурой для "большого" дома (ограда, водопровод, канализация, подъездные пути, ИТ-система, сад-огород и т.п.). А по мере накопления денег (увеличения благосостояния) замахиваться на нормальный дом (обязательно с проектом).

  2. Можно начать с детей. Сейчас мало людей, не имеющих возможностей прокормить детей. Не дать им айфон последней модели и велик от Пежо за 8к грина, а ПРОКОРМИТЬ. Сделай что можешь, а потом заработаешь и на айфоны, и на дома, и на все остальные плюшки. Начинать делать детей только когда разбогатеешь - так себе план. ИМХО.

Держать деньги в рублях, и вкладывать в российские акции - ну такое.

История страны ничему не учит? За 11 лет курс доллара вырос почти в 3 раза. И это при том, что у доллара тоже есть инфляция. Заработать можно только на валютных акциях и фондах. Все, что в рублях - рано или поздно наше правительство обесценивает.

Не соглашусь. В разные периоды — по разному. Как то быстро забыли, что с 2003 и до 2008 года было очень выгодно брать ипотеку в валюте, просто по причине того, что рубль постепенно укреплялся. Это просто как один из примеров, которые случились совсем недавно.
Надо уметь определять в каком цикле мы находимся и согласно этому иметь план перекладки активов.
Поверьте, в моменты когда «по биржевым улицам льется кровь», купить на реальном дне сможет лишь тот, кто заранее составил план «что», «по какой цене» и «сколько» он будет покупать. А парадигма «купил и держи» будет работать в лучшем случае на дистанции 15..20 лет. Не думаю, что в наше время кто то готов адекватно спрогнозировать такой срок.

И кто не сообразил, тот впух с долларовой ипотекой

надо брать в той валюте, в которой получаете зарплату на руки.

Держать деньги в рублях, и вкладывать в российские акции - ну такое.

История страны ничему не учит?

Это было в 2013 году, давно. На тот момент казалось что все не так плохо.

Когда тебе банк даёт займ за одну валюту под 15%, а за другую под 5%, то очевидно, что он видит больше стабильности и выгоды во второй и на рынке надувается пузырь. Это же вечный двигатель в рамках одного банка в одной кассе берёшь под 5% в другой продаёшь под 15%. Явный признак грядущего апокалипсиса.

История страны ничему не учит? За 11 лет курс доллара вырос почти в 3 раза. И это при том, что у доллара тоже есть инфляция. Заработать можно только на валютных акциях и фондах. Все, что в рублях — рано или поздно наше правительство обесценивает.

несколько раз встречал расчёты, что на долгом интервале вклады в рублях выгоднее (хоть и на коротких интервалах рисков больше)
например:
https://olegmakarenko.ru/1003830.html
выглядит интереснее? но честно скажу, расчёты не проверял.
и да, интереснее было бы взять период побольше, чтобы захватить чёрную пятницу 98-го года

ага - и за 23 года (с августа 1998) курс доллара вырос почти в те же 3 раза, а в нулевых был длительный период, когда он падал в полтора раза. А учитывая, что ставки по депозитам в рублях за те же 23 года доходили чуть не до 20% годовых, вклад в рублях за этот период вырос бы гораздо больше, чем аналогичный в долларах (чтобы вырасти более чем в 5 раз достаточно каких-то 7.5% годовых). Проблема в том, что в долгосрочной перспективе среднестатистический обыватель будет в любом случае терять в своих сбережениях (если они у него конечно вообще есть), а успехи отдельных трейдеров - это кмк скорее вариации на тему ошибки выжившего.

ИМХО отличный пример того, что программисту всегда выгоднее вкладываться в собственные скиллы, чем в акции\облигации\итд.
До определённой степени. Когда котлета приближается к тому размеру, при котором инфляция в месяц (реальная есть даже в баксах) сжирает почти столько же, сколько зарабатываешь, то возникает легкий когнитивный диссонанс. А ведь может и больше сжирать. Поэтому без инвестиций никуда, в том или ином виде.
Как говорил Кэррол "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!

Сумму в $7k разумнее всего инвестировать в себя… гарантированная доходность в десятки тысяч процентов.
Только надо разумно к этому подходить. С возрастом уже соображаешь хуже и работодатель об этом тоже в курсе. Стремительное развитие технологий создает инфляционные процессы в заработанном опыте. Отсюда следует, что инвестирование в себя это инвестиция в пузырь актив, который рано или поздно будет сдуваться обесцениваться. Одно из главных и сложнейших умений — это вовремя вынуть вложения из подобных активов. Но до определённой степени — да, надо накачивать его инвестициями.

Может обратить внимание не на технологии, а на те сферы, где опыт с возрастои не обесценивается?

А в каких сферах развитие технологий не обесценивает опыт?

В сферах уборки улиц

В здоровье

В тех, где уже произошло обесценение. А ещё в Коболе. И, наверное, 1С-ники тоже с годами будет только дорожать как хорошее вино. Ведь для них главное это не быстрый ум, а богатый внутренний мир бухгалтерский опыт.

Лечить, учить, судить - вот богоизбранные занятия на все времена :) А еще там как нигде работает формула "знание + звание = величина постоянная".

Лечить???

Вы просто не представляете, как много выпускается новых лекарств, появляется новых методик. Челоке-то тот же. Но представляения о том, что помогает, меняется очень быстро...

Зачастую эффективнее пойти к хорошему относительно недавнему студенту (который не просто учился, а и регулярно читает свежие зарубежные публикации на английском), чем к врачу "старой закалки", на которого когда-то молились. От второго запросто можно получить рекоменадции типа йода и оциллококцинума.

Даже в баксах? Собственно, официальная инфляция бакса сегодня 7.5%.

И это в рублях бывают депозиты под 10%, в долларах и 0.5% найти за счастье.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Жесть.

Пассивное инвестирование USDT в DeFi дает сейчас около 14% годовых.
По сравнению с традиционными депозитами шикарно.

В каких defi ещё осталось 14% по стэйблам? Из того что я вижу - ставки упали до ожидаемых 2-3% сразу как закончился безумный рост

Если честно, не знаю. Пользуюсь цифровым банком, там такие проценты. Удобно, но пришлось довериться их профессионалам. Говорят, что инвестируют в DeFi.
midas investments

Которых может завтра уже не быть

При средней инфляции 10% годовых, чтобы инфляция сьедала в месяц целую зп, надо чтобы у вас было отложено 120 месячных зарплат....

Купите яхту штоле.

возможно, имеется в виду, что инфляция котлеты в год съедает месячную зарплату за месяц, а если сказать по-другому: "как будто месяц в год работаешь в холостую" становится грустно

На правах оффтопа:

Сумму в $7k разумнее всего инвестировать в себя ... уменьшение количества внешних раздражителей.

А не подскажите, куда инвестировать, чтобы уменьшить количество внутренних раздражителей? Ведь почему-то я пишу этот комментарий на хабре, вместо того, чтобы писать код...

Возможно, в хорошего психотерапевта :-)

А я, почему-то, читаю... :)

РМ — риск менеджемент. Без него в любой торговле на бирже точно будет только отрицательное мат.ожидание.

потом со временем стал заходить на всю котлету

Отчаянно, однако, заходить во внутредневной трейдинг на всю котлету.

Ну и вопрос зачем Вам с насдак и СИП нужен был Тинькофф. Interactive Brokers в помощь. Ну или модный Tiger.

Я заходил весной 2020 года, когда в определённые моменты времени рынок дико лихорадило, и курс некоторых акций колебался с амплитудой в пару процентов в течение минуты. Рекорд — плюс 10 тысяч рублей за полчаса.

Я уже почти 10 лет в трейдинге... Не сильно много уделяю ему, но регулярно, практически каждый день... результат нулевой... Как говорится "слив со скоростью спреда". Счет за это время все еще не слил, но и не вывел ни копейки... Подозреваю, что ничего и не получится.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

S&P — это просто кучка лидеров рынка, собранных под одним общим названием. Соответственно, т.к. это компании-лидеры, то и потерять на них довольно сложно — они в целом стремятся расти (лидеры же!). А учитывая, что S&P — это кучка таких компаний, то и, соответственно, даже если у некоторых будут проблемы, то остальные компенсируют своим ростом.
Всё это более-менее работает, естественно, если рынки в целом себя хорошо чувствуют, т.к. если они начнут падать — то падать будет вообще всё, за редким исключением.
Ну и да, о каких-то сверх прибылях в десятки-сотни процентах тут можно даже не думать. Компании — крупняк из крупняка, куда им расти-то на такие проценты?
Поэтому для бОльших прибылей народ и берет другие акции, но там и шансов пролететь, соответственно, тоже больше. Что, в общем-то, не отменяет то факт, что и на S&P пролететь тоже можно...

В прошлом году spy рос на десятки процентов, если что.


Но это да, не спекулятивный ресурс. Скорее на горизонт в десятки лет.

Доллар обесценивается

Я так понимаю, это какой-то набор компаний, акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход.

Страшное заблуждение. Buy-and-hold по S&P даст вам 5-10%, но с просадкой 40-60% (посмотрите 2007-2009 годы и начало 2020). Для многих такие риски крайне некомфортны психологически.

Почти безрисковый доход дают арбитражные стратегии, но так просто откусить кусок от общего пирога не выйдет - высокая техническая конкуренция.

Для многих такие риски крайне некомфортны психологически.

Как кто-то говорил, "у трейдера должны быть титановые яйца".

И окна без ручек

Попробуйте в современном небоскрёбе найти хоть одно открывающееся окно, I challenge you :)

Кажется, их проектировали, уже имея опыт начала прошлого века :)

В одном из ресторанов в башне «Федерация» таки есть открывающиеся окна, но это, конечно, выдающееся исключение)

7% в год сверх инфляции в среднем.

"но с просадкой 40-60% (посмотрите 2007-2009 годы и начало 2020)"
простой рецепт - не заглядывать в терминал каждый день-неделю-месяц.

Тем, кому некомфортна просадка в 40-60% и более, точно так же сложно не заглядывать в свой портфель, когда из каждого утюга вещают про кризис небывалых масштабов и обвал рынков ценных бумаг.

Как я уже говорил, очень помогает понимание, что "это не мои потом-и-кровью протёртыми свитерами и красными глазами заработанные деньги — это деньги казино, их не жалко" и чтение классиков (циклическая натура капитализма и т.п.)

Без подобных рисков что-то заработать на фондовом рынке нельзя. Безрисковые активы не покрывают даже инфляцию.

Диверсификация (нормальная, а не кучка ETF) и различные активы позволяют достаточно легко манипулировать риском в зависимости от того, сколько комфортно инвестору.

Но так же стоит помнить, что даже с просадками в 40%, в долгосроке это все не имеет значения. Это важно лишь для момента выхода: попасть на падение рынка когда нужно уже выводить по 3-4% в год вместо пенсии очень больно бьет по портфелю.

Ну и аналогично, пытаться поймать удачный момент глупо, 99.999% людей не обладают нужными знаниями либо инсайд инфой для таких задумок, и по итогу теряют прибыль в ожидании падения.

акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход
В инвестировании есть такое понятие как risk premium. Думаю, само название подсказывает невозможность вашего пожелания.
ли смысл в это влезать, если мне этим всем заниматься не очень хочется, а всё, что мне хочется, это хотя бы слегка обогнать инфляцию
Можете вложиться в индексный фонд: за небольшой процент получите доходность S&P минус процент. Но нужно добавить, что даже такой широкий индекс, как S&P — недиверсифицированный, потому что это «large cap US» индекс. Т.е. если капитализация US будет расти хуже мира, или крупные компании медленнее мелких или средних, то вы заплатите opportunity cost. Чем выше оценка актива, тем ниже будущие returns.

А не ответите на вопрос профана. Я вот часто слышу про всякие S&P 500 и тп. Я так понимаю, это какой-то набор компаний, акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход. Есть ещё какие-то фонды Уоррена Баффета и тд со схожим подходом. Публичны ли данные о том, сколько процентов в какую компанию нужно вкладывать согласно этим S&P? Или это их "ноу-хау"? И если публичны, могли ли вы просто вложиться за эти 10 лет в подобные акции по такому раскладу и получить, скажем, 5-10% в долларах или же что-то помешает?

Это индекс. Топ-500 лучших компаний. Индекс периодически пересматривается и корректируется, из него выкидываются отстающие компании и добавляются перспективные.

Индекс в долгосрочной перспективе растет. Бывают провалы, бывают сильные провалы во время кризисов, но на отрезках времени в 20-40-50 лет он всегда растет.

Есть смысл вложиться в индекс. Способов много. Можно купить акции компаний в него входящих, например 5-10 или больше лучших. Это сложно, но кроме прироста цены самой акции можно получить еще и дивиденды. Есть фьючерс на индекс. Есть ПИФ привязанные к индексу.

Если не заморачиваться, то купить паи ПИФ и забыть. На свободные деньги постоянно покупать дополнительные паи.

S&P это полином, в который входят кучка компаний с разными весами, все это открытые данные. Купить S&P можно через ETF, которые уже за вас составили портфель из бумаг по индексу и покупают/продают так, чтобы стоимость ETF соответствовала индексу. Посмотрите на тикер qqq.

 Посмотрите на тикер qqq.

Это NASDAQ 100, а не SP500. На SP500 нужен IVV или SPY.

Не надо лезть в трейдинг, если нет времени и желания этому учиться. За рынком нужно следить. Падать может в е что угодно, в том числе и фонды, и индексы. Как сейчас, например. И если вы не в курсе новостей, не разбираетесь в инструментах, не умеете читать графики, будет просто чудо, если ваши деньги останутся у вас, про заработок не говорю.

Я так понимаю, это какой-то набор компаний, акции которых дают (условно) гарантированный нерисковый доход

Нет, S&P500 не дает "нерисковой" доход. Он лишь является способом более-менее избавиться от риска индивидуальных компаний, но не защищает от общерыночного риска.


Публичны ли данные о том, сколько процентов в какую компанию нужно вкладывать согласно этим S&P

Да, методика расчета весов компаний публична.


И если публичны, могли ли вы просто вложиться за эти 10 лет в подобные акции по такому раскладу и получить, скажем, 5-10% в долларах или же что-то помешает?

Для самостоятельной репликации s&p500 потребуется портфель порядка 10 млн. долларов, что явно слишком много для среднего инвестора) А все потому, что акции продаются в штуках, и для более менее точной репликации весов придется покупать как минимум одну акцию каждой компании. А ещё придется каждый день делать ребалансировки из-за изменения весов, а это дополнительные потери и комиссии. Поэтому для среднего есть индексные etf фонды, которые реплицируют snp500 как можно точнее. К сожалению, в России средний инвестор может покупать лишь российские фонды, которые берут комиссию 1-2% годовых, тогда как американские работают за 0.1%.

Нет, S&P500 не дает "нерисковой" доход. Он лишь является способом более-менее избавиться от риска индивидуальных компаний, но не защищает от общерыночного риска.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_циклы

Я занимаюсь инвестированием немного для себя последние три с половиной года. В 18-ом году открыл ИИС (Индивидуальный Инвестиционный счет) и вносил туда ежегодно деньги. Первоначально планировал получать доход только от инвестиций в Облигации Федерального Займа (ОФЗ) и от возврата НДФЛа за пополнение ИИС. Должно было получаться выше банковского процента.

Но в 2020 случился коронакризис и я перешел на акции. Покупал те, что упали, потом на росте продавал. Написал макрос в Excel, который выкачивал котировки по акциям S&P500 и Мосбиржи и смотрел текущие падения, чтобы решить, что купить.

В результате на 1,4 вложенных миллиона руб. у меня 600 тыс. прибыли плюс 170 тыс. в возврате НДФЛ.

Мои советы не сильно отличаются от советов других «специалистов»:

1.      Деньги у вас должны быть как в инвестициях, так и на банковском счете.

2.      С деньгами на депозите все просто. С одной стороны они могут понадобиться внезапно (проблемы со здоровьем, машиной и т.д.), с другой стороны депозитный счет может использоваться для срочного пополнения инвестиционного счета, если вы услышали, что вчера на Мосбирже был «черный» день, может это ваш шанс открыть позицию.

3.      С инвестициями сложнее – это игра в долгую. Если вам деньги нужны срочно, то может оказаться, что рынок сейчас в просадке и вы выйдете из инвестиций в убыток, например при открытии ИИС вы вправе претендовать на возврат НДФЛа, только при открытом счете более трех лет.

4.      Откройте ИИС, даже если у вас нет денег на инвестиции, имеет смысл его держать, например, вы открыли счет в декабре 22-ого года, например на 10 т. руб., в декабре 25-ого положили 400 т. руб., в феврале счет закрыли деньги вывели и получили вычет 52 т. руб., это такой хрестоматийный пример по ИИС. ИИС, конечно, для тех, у кого «белые» доходы, т.к. должно быть с чего возвращать НДФЛ.

5.      Я в течение года пополняю депозитный счет, получаю проценты на остаток, в декабре перевожу нужную сумму на ИИС.

6.      Очень хорошо подумайте о своей инвестиционной стратегии и горизонте инвестирования. Если вы остановились на облигациях, то вы просто покупаете те выпуски, которые будут погашены к концу вашего горизонта инвестирования. Стоит ли вам заниматься акциями – риски большие, доходность чаще всего не очень, помним про комиссию брокера. Готовы ли вы стоически смотреть на просадку вашего портфеля.

7.      При инвестировании в акции не забываем выставлять Stop-loss и Take-Profit, я их выставляю не на полное количество акций, а на часть, просто, чтобы быть в курсе, когда они сыграют в ту или иную сторону и принять решение, иногда противоположное – докупить еще акций на падении.

8.      Не ставим все на одну компанию, но и не заводим зоопарк, оптимально 5-10 компаний.

9.      Держим часть портфеля в рублях, а часть в долларах или евро. Не стоит ограничивать свои возможности.

Это основные моменты , на которые я бы обратил внимание.

По всем пунктам есть что сказать, кое где возразить.

Но, слишком маленькая у меня карма, хабровчанам я не нравлюсь - зачем ее еще больше портить?

В трейдинге - у меня работает целая куча (почти 1000шт) роботов на демо, по самым простым, но противоположным системам, в результате всегда есть те, что зарабатывают. Но, вопрос в том, как определять те, что и будут продолжать зарабатывать. У меня он, к сожалению, до сих пор так и не решен, ставлю системы на реал интуитивно, и в результате медленно и верно теряю депозит.

Успех в прошлом не гарантирует успех в будущем ©. Если робот вышел в плюс на каком-то участке истории, то это, как правило, случайность. Недаром люди пытаются с помощью машинного обучения отфильтровать шумовые предикторы и не получить оверфиттинг (для интереса стоит почитать этот тред).

Не рекомендую делать какие либо выводы по торговле на демо счетах - исполнение на реальных может очень сильно отличаться. Лучше делать свой максимально честный бэктест

Я уже несколько лет работаю как на демо, так и на реале - разница в исполнении минимальна. Демо-счета - вполне нормальная возможность, для испытания.

Жаль, только на Хабре меня не любят, карму мне попортили, поэтому много рассказывать здесь не могу.

Пункт 4. С ИИС деньги не должны выводиться 3 года, иначе придется вернуть возвращенный НДФЛ.

Ну всё.. Щас сервак Тинькофф ляжет в наплыве "золотоискателей"

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

А еще помимо дивидендов могло просто тупо повезти и купленные в 20-21 годах акции могли за год-два вырасти на 100-200% и более. Достаточно в том же Тинькове потыкаться по акциям и там прям куча таких. Да даже в этом году, вон, Распадская на ровном месте x3 к цене сделала.


А если взять период лет в 10 — так там вообще, даже сбер с газпромом неплохим вложением будут...


Вообще, имхо, скальпинг без нормального торгового робота — глупость. А скальпинг не на тарифе под скальперов — глупость в квадрате.


Да и, судя по описанию процесса убытков, о стоп-лоссе, видимо, тоже никто не задумывался)

А если взять период лет в 10 — так там вообще, даже сбер с газпромом неплохим вложением будут...
В 2008 году газпром стоил 360, сегодня 330. Втб в 2007 был по 15коп, в 2010 по 10коп, после затяжного падения недавно взлетел до 4 копеек. И это в рублях. За чуть больше чем 10 лет.
Но это же россия, давайте взглянем на ЕС. Крупная экономика. На германию. Крупнейшая экономика ЕС. Банковский сектор. Тянущий экономику в основном. Крупнейший банк. Дойч банк. В 2004 был по 60, в 2009 был по 90, потом падал, не так давно взлетел до 14.
Можно еще примеров накидать. Смысл в том, что получать гарантированный доход можно только управляя рынком, хотя бы частично. В противном случае это карго-культ, выполнение определённых действий которые делают и советуют делать крупные киты, но которые в мелком масштабе работают до первого крупного факапа, ибо по сути являются наживкой.
В целом рынок растет в основном за счет обесценивания доллара. Акция выросла со 100 до 110 — ура, но реальная инфляция была 10%. Посмотрите как увеличилась стоимость медицины, образования, недвижимости в сша. Не гамбургера и колы. Как увеличились зарплаты за тот же срок. Вот и будет реальная инфляция.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Этот год тоже не короткий.. 99 за Газпром в ноябре уже выглядит оптимистично.

В 2008 году газпром стоил 360, сегодня 330.

Ни тинькоф, ни гугл не выдают цену за 2008 год. Но даже по тем ценам, что доступны (2010-2012) год газпром вообще не стоил больше 250 руб. За это время рубль успел подешеветь в 2 раза. Т.е. просто купив акции газпрома 10 лет назад по текущей цене в 330 вы имеете компенсацию падения рубля.


Добавим сюда дивиденды за весь этот период — и ваши вложения в акции УЖЕ выросли более чем в 2 раза на ровном месте и без каких-либо телодвижений с вашей стороны.


Вложившись в ВТБ вы потеряли бы ~33%, однако всё это время они платили вам дивиденды — от 1,7% до 2,75% на акцию. Мне сложно оценить на глаз (а считать лень), но, имхо, эти потери от падения цены акции на половину или более будут скомпенсированы выплатами дивидендов.


Опять-таки, есть такая замечательная штука как диверсификация. В портфеле надо иметь разные акции из разных секторов экономики — тогда падения и рост будут более-менее компенсироваться.


… Ну и никто не обещал, что вы всегда будете в прибыли)


Имхо, либо вы играетесь на бирже "в моменте" — и без роботов со стратегиями тут делать просто нечего — или вы берете акции на достаточно большие сроки (периодически перетасовывая). Но в конечном счете доход от ваших действий зависит в лучшем случае процентов на 30 (если не меньше!). Вон, вторую половину 21 года рынок как хорошо рос, а потом случилось "нападение России" (о котором Россия была вообще не в курсе). И опа! Вся доходность от роста большинства акций за полгода — ушла в минуса. Могли вы на это повлиять? Нет. Могли ли вы это как-то учесть заранее? Тоже нет.


А завтра на ровном месте может случиться еще какая-нибудь фигня, как, например, с TAL — и вы тоже никак это не предскажете.


Тут только раскидывать по разным акциям, в надежде что уж всё-то разом не обвалится (не факт!).

Ни тинькоф, ни гугл не выдают цену за 2008 год. Но даже по тем ценам, что доступны (2010-2012) год газпром вообще не стоил больше 250 руб.
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP
bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki/gazp
Покрутите настройки, с 2006 точно есть.

За это время рубль успел подешеветь в 2 раза. Т.е. просто купив акции газпрома 10 лет назад по текущей цене в 330 вы имеете компенсацию падения рубля.
Это было бы верно, если бы он стоил 330 долларов, а не 330 рублей. А так — что было 330 рублей, что 330 рублей и осталось.

Опять-таки, есть такая замечательная штука как диверсификация.
Которую обычно педалируют брокеры в основном, что бы человек совершал больше сделок, т.к. им это выгодно. Диверсификация это, утрированно, поход в казино и ставка на красное и черное одновременно, что бы был меньше риск что-то потерять.

завтра на ровном месте может случиться еще какая-нибудь фигня
Так мы об этом как раз и сказали:) Что надежных и гарантированных способов получить прибыль (реальную) нет.
Это было бы верно, если бы он стоил 330 долларов, а не 330 рублей. А так — что было 330 рублей, что 330 рублей и осталось.

Ну, пичалька. Не в то вложились) С другой стороны, рубль успел упасть 2 раза (2008 и 2014 годы), вы всё это время получали какие-то дивиденды (не очень большие, компания — жмот), т.е. в целом вы потеряли ну, скажем 50% стоимости (с учетом дивидендов — меньше 50%, ну пусть будет 40%). А вот рубль за это же время скакнул с 24 рублей за доллар до 78 рублей за доллар. Что дает нам ~70% падения стоимости.
Т.е. с одной стороны, вложение в газпром было не слишком удачным, а с другой — это всё равно лучше, чем если бы оставили деньги в виде налички. Тут наверное надо еще с вкладом в банке за тот же срок сравнить, но там проценты по вкладу плавают и посчитать будет сложно (мне — лень). Возможно, что в итоге при сравнении будет туда-сюда рядом, что в банк положить, что в газпром.


Но, как я уже говорил, если вы себе в портфель положили бы еще и акции сбера, то ситуация была бы уже не столь однозначной, т.к. 2008 и 2014 годы акции пережили хорошо, итоговая цена выросла с 50-70 рублей до 250-320. Т.е. примерно в 5 раз. Даже если это поделить на подешевевший рубль — все равно останется еще много)


Сюда же докинуть какое-нить золото, алмазы, нефть, сталь — и итоговый портфель у вас за эти 10 лет вырастет намного больше, чем если б вы деньги положили в банк или под подушку.


Не, конечно, если вы рассчитываете на то, что рубль к доллару будет постоянно падать — то тоже неплохой вариант сохранить деньги покупкой валюты. Но там их фактически закапываешь на большой срок в надежде что свезёт. Как-то такой подход немного то самое денежное дерево из сказки про Буратино напоминает, имхо)


Диверсификация это, утрированно, поход в казино и ставка на красное и черное одновременно, что бы был меньше риск что-то потерять.

Вообще нет.
Вон, весь коронавирус акции фармкомпаний влетали в 100%. А вы вложились только в нефтянку — и вышли в лучшем случае в ноль. А положили бы и туда и сюда — получили б 50% прибыли.


Добавим сюда бешенный рост цен на металлы и уголь — и просто имея удачно диверсифицированный портфель вы могли за эти 2 года получить доход в 70 и более процентов только на росте цен акций (а там еще и дивиденды у некоторых). И это всё — ничего особо не делая и не следя постоянно за рынком.


С другой стороны, неудачно диверсифицированный портфель вам мог бы дать и дикий минус от вложений. Ну, тут уж как повезёт...


Что надежных и гарантированных способов получить прибыль (реальную) нет.

Да их вообще нет. Даже если вы свою компанию откроете и сами рулить будете.

Ну, пичалька. Не в то вложились)
А че мы-то сразу?:) Мы просто данные по ценам привели. Биржей стали только совсем недавно баловаться, года 3 только.

надо еще с вкладом в банке за тот же срок сравнить, но там проценты по вкладу плавают и посчитать будет сложно (мне — лень).
А вот вкладами с 2008 года балуемся. 24 рубля грамотно раскладываемые на вклады по текущий момент выросли примерно в 120р. Но это не проф уровень, у профи где-нибудь ближе к 150р за тот же срок.

итоговый портфель у вас за эти 10 лет вырастет намного больше, чем если б вы деньги положили в банк
Знаете что общего у большинства инвесторов топящих за вложения? Они все имеют под собой общую основу — предполагают что в долгосроке рынок в целом будет расти. Эдакий массовый hodl на котором все строится и выбор сводится к выбору времени и типа вложений. А попробуйте представить что рынок будет падать. Десятилетиями. С банкротствами. Крупными.

Вообще нет.
имея удачно диверсифицированный портфель вы могли за эти 2 года получить доход в 70 и более процентов
неудачно диверсифицированный портфель вам мог бы дать и дикий минус от вложений.
Окей, не красное и черное. А четное и красное. Смысл сводится в любом случае к тому, что шансы потерь это не уменьшает, а размывает. Шансы на прибыль тоже размываются. Но за счет двойной комиссии из-за диверсификации — идут повышенные накладные расходы.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Вы валютную переоценку не учли

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Инфляция и аттракцион невиданной щедрости в виде раздаче денег и вваливанию в инфраструктуру основых западных экономик, говорит в целом о вероятности движения в положительную сторону.
Так ведь обещают начать изымать деньги из экономики, чтобы бороться с инфляцией (через уменьшение балансов ЦБ и повышение ставки). Размеры балансов ЦБ хорошо коррелируют со стоимостью фондового рынка. Правда, ни у кого нет данных о масштабе будущего сворачивания и о его влиянии на рынок, но шибко обещать барыши тоже не стоит. Returns зависят не от прошлых корреляций, а от решений конкретных людей в правительстве и на past performance они точно смотреть не будут. Последняя небольшая коррекция прошла именно как price in их признания «not so temporary inflation».
А сама по себе инфляция вам не поможет
Смотрим 1970-1985.

Некоторые говорят «now the only way is up», но существует ещё recency bias и можно посмотреть на графике на этот recency.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
часть баблишка идёт на рынок
ЦБ увеличивает кредитные ставки, чтобы это лишнее баблишко не вызвало галопирующую инфляцию, и уже «всё не так однозначно».
триллион баксов вваливаем
Если вы о нём: «Build back better», во-первых, принят не полностью. Во-вторых, в этом плане ещё предусмотрено повышение корпоративных налогов, которые последние 30 лет падали. А если налог увеличивается, то что происходит с корпоративной маржинальностью? Удваиваем «всё не так однозначно».
Как думаете, пойдём к нулю, чтобы продолжать радовать инвесторов в US?
image


Далее, все ориентируются именно на returns on S&P, а не Nikkei или Euro Stoxx, а тут у нас такая картина:
Про США
image
image
Насколько в США бездонная бочка активов, чтобы все в мире продолжали в прежнем темпе (2010-х) нести туда свои деньги?

Плюс:
— Рост экономики =/= рост доходов любых инвесторов в этой экономике.
— Рост сферы экономики =/= рост доходов инвесторов в этой сфере.
— Рост компании =/= рост доходов инвесторов в эту компанию.
Ну и никто не запрещает табличку продолжить, подсчитать сколько будет через два года, через пять
Вот это верно. При этом смириться с далеко ненулевой вероятностью (если заходите на хаях), что через 5 лет может быть меньше, чем сейчас, а через 15 — не больше. При этом деньги в жизни срочнее всего нужны тогда, когда инвестиционные счета на минимумах. Но есть способы уменьшить риски и, соответственно, доходы за premium. А ещё есть способы увеличить риски без premium, и в статье описан один из них. =)
Биржей стали только совсем недавно баловаться, года 3 только.

Ох… Я с переменным успехом играюсь с 2008 года, ничего принципиально не поменялось с тех пор — всё тот же софт, всё те же акции. Добавилось удобства для тех, кому "только купить", а если по нормальному, со всякими фьючерсами и стоп-лоссами — то добро пожаловать в добрый старый Quik, существенно не меняющийся уже больше 12 лет)


Они все имеют под собой общую основу — предполагают что в долгосроке рынок в целом будет расти. Эдакий массовый hodl на котором все строится и выбор сводится к выбору времени и типа вложений. А попробуйте представить что рынок будет падать. Десятилетиями. С банкротствами. Крупными.

Не будет. Даже японский рынок уж насколько проблемный десятки лет — и всё равно не всё так страшно. Даже американские кризисы 70х и 90х — отросли обратно за 10 лет.


Т.е. я к тому, что на достаточно большом сроке вы мгновенные потери (из-за кризисов) скорее всего отыграете. Ну, понятно, при условии, что у вас все вложения не оказались именно в той отрасли, что и вызвала кризис — ну тогда вы сами себе злобный Буратино и забили на диверсификацию активов)


Главная проблема в терпении — и не каждый готов закопать существенную сумму на десятилетие. А с несущественной — смысла лезть на биржу просто нет. Даже если вам прям сильно свезёт — рост на сотни процентов — выхлоп будет измеряться несущественными копейками в рублевом выражении.


Но за счет двойной комиссии из-за диверсификации — идут повышенные накладные расходы.

Вот 10 лет назад комиссия была существенная. А сейчас там какие-то совсем небольшие копейки берут, причем даже аккаунт бесплатный (а раньше ежемесячно оплачивать фиксированную сумму надо было — тоже потери). Если вы скальпер — то комиссии режут заметную долю прибыли, а вот если держать акции по полгода и более — то на них смело можно забить, слишком малые суммы.

Главная проблема в терпении — и не каждый готов закопать существенную сумму на десятилетие.

А что прикажете с этой суммой делать то? Либо закапывать, либо терять на инфляции. Ну и не вполне оно закапывает, если что случилось - всегда ж можно снять. Ну или у брокера в долг взять за полтора процента под залог закопанного.

Но за счет двойной комиссии из-за диверсификации — идут повышенные накладные расходы.

Я прошу прощения, но как она у вас получилась двойной? Комиссию брокер берёт от суммы сделки.

Допустим у вас есть 1000$ (для ровного счёта). Комиссия конкретно Олежки на обычном тарифе 0,3% от суммы сделки. Таким образом если вы купите одну акцию ценой в 1000$, то вы заплатите 1*1000*0,003=3$. Но вы можете ведь купить и 10 акций по 100 долларов. Тогда вы заплатите 10*100*0,003=3$.

Комиссия будет выше только в том случае, если комиссия брокера будет меньше 1 цента и тогда будет округляться до цента. То есть в том случае, если вы решите купить вместо одной акции по 1000$, 333 акции по 3$, то вы "переплатите" просто дичайшие 34 цента. Но мы ведь понимаем, что покупка 333 разных акций отдельными операциями по 3$ это, очевидно, неадекватный и нереалистичный сценарий. Более нереалистичным будет лишь покупка 1000 разных акций разными сделками по 1$.

В 2008 году газпром стоил 360, сегодня 330. Втб в 2007 был по 15коп, в 2010 по 10коп, после затяжного падения недавно взлетел до 4 копеек

так весь смысл в диверсификации
если вы вложились в акции двух компаний, у первой падение в два раза, у второй рост в два раза, то вы в плюсе.

если вы вложились в акции двух компаний, у первой падение в два раза, у второй рост в два раза, то вы в плюсе.

Не путайте относительные величины с абсолютными.

Если я купил первые акции за 1000 руб, вторые за 100 руб, у первой падение в два раза, у второй рост в два раза, то я далеко не в плюсе :)

никто не считает вложения в количестве акций, считают в рублях (или другой валюте), пример стратегии:
каждый месяц берём 10 000 рублей из зарплаты, выбираем компанию и покупаем её акции

Ни тинькоф, ни гугл не выдают цену за 2008 год. Но даже по тем ценам, что доступны (2010-2012) год газпром вообще не стоил больше 250 руб. За это время рубль успел подешеветь в 2 раза. Т.е. просто купив акции газпрома 10 лет назад по текущей цене в 330 вы имеете компенсацию падения рубля.

Надо использовать tradingview чтобы хоть немного ориентироваться и смотреть более глубокие исторические периоды. К тому же непонимаю как автор чисто на "чуйке" пытался увидеть разворот или отскок цены, это какая-то лудомания

Просто изначально-то речь именно о 10 годах шла, 2008 год в этот период вообще ну никак не попадает)

На ровном месте чудес не бывает. Распадская и другие угольщики растут из за роста цены на уголь.

А если бы купили Dogecoin в 2020, и продали через год, то были бы миллионером.

Я купил в то время. Полмиллиона монет. Дождался первого пампа и продал. Купил себе новую мобилку. А если бы не продал, мог бы купить тысячу таких мобилок. Не знаю такого человека, который не продал бы актив после 2-3 повышений на 100%.

Не знаю такого человека, который не продал бы актив после 2-3 повышений на 100%.

Здравствуйте, будем знакомы!

>купили бы дивидиендных акций

Вы похоже недавно на фондовом, наши начали платить дивиденды буквально года 2-3 назад, до этого копейки были. А Газпром помнится в 2020 году был по 220 и сентимент был "северный поток не запустят, небось на 150-170 пойдёт". Никто кроме Кукла-Минфина не знал что его до 400 надуют.

Умные люди (которые посчитали долларовую доходность) рынок РФ только шортят или интрадеят, в лонг бессмысленно. Можно найти какие-то чудесные периоды, когда рубль укреплялся + RTS рос, но такие вещи очень редки и даже умные люди их надежно не детектят.

Так же эти люди иногда выходят в кэш, даже на несколько месяцев, т.к. предсказать обвал с точностью до недели есно нереально.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

>Я смотрел на ненаших, и у них лидеры рынка или вообще ничего не платят, или платят копейки, как Эппл.

Это ж "компании роста", правда в конце 2021го их хорошо слили и кто недавно вошёл - лососнули.

У буржуев есть так называемые "дивидендные аристократы", которые платят 3-5% в долларах причём десятилетиями подряд. Если уж хочется малориска, то в такие компании, а не распил-пром и сберкассы. Особенно на хаях как это было в 2021...

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

если бы купили дивидендные акции российских компаний, то сейчас это было бы так, например, по сберу: в октябре 1 акция сбера стоила 387 на максимуме, а потом начала снижаться, в январе примерно 25 числа, ее цена была 230, сейчас она доползла до 250. Вероятность, что акции сбера снова будут стоить 380 и выше, конечно. есть. Сбер восстановится быстрее прочих российских компаний. И сейчас, возможно, хорошее время их покупать. при условии конечно же благоприятного политического новостного фона в ближайшем будущем. Но вот если бы человек купил акции по 380, то сейчас никакие дивиденды убыток бы не перекрыли. По Газпрому похожая картина.

Примечание: не является инвестиционной рекомендацией

А если купили бы дивидиендных акций (типа Газпрома или Сургутнефтегаза), то за год заработали бы процентов 10-12 только на дивидендах. И за счёт роста стоимости некий плюс тоже был бы.

Частое заблуждение дивидендных инвесторов, что дивики это бонус сверху к росту. Это не так. Дивидендные компании растут медленнее как раз на сумму своих дивидендов. По сути нет никакой разницы какие компании держать в долгосроке (за вычетом безпремиумного риска от держания выборочных компаний разумеется), разница лишь в том когда платить налоги (сразу с дивиков или потом с продажи бумаг) и какой будет процесс реинвестирования (купить еще акций на дивиденды или же был выкуп акций и ваша доля выросла) и ребалансировки (купить других акций на дивиденды или продать часть акций чтобы вернуть долю владения компаний на тот же уровень, а на прибыть купить других акций). В целом, имхо, дивиденды хуже т.к. вынуждают платить налоги чаще и сложнее чем того нужно.

Мои правила такие:

  1. Никогда не играй на ту сумму, которую ты не готов потерять. (Я ещё в 2012 году вывел с рынка на 13 тыд больше, чем вложил, так что с тех пор я играю на деньги казино — всё вложенное в 2008 году мне уже давным-давно вернулось)

  2. Покупаем дёшево — продаём дорого (по-моему, это самоочевидно), никогда не наоборот. Иногда это это значит, что держать приходится очень, очень долго — но я никуда не тороплюсь; всё равно это не мои деньги — это деньги казино, см. пункт 1). Для повышения вероятности того, что ждать придётся не сильно долго — берём то, что раньше стоило дорого, а сейчас сильно подешевело, и при этом завязано на реальный актив, цена на который по определению не может упасть до нуля (пример: нефть в январе прошлого года), в отличие от ожиданий участников рынка.

Можете назвать меня дураком. Дурак, не дурак, а свою сотню-другую тысяч нерублей по этим правилам имею :)

Вы хотите сказать, что имея, грубо говоря, ~$10k примерно 10 лет назад, сейчас вы имеете ~$200k (не понятно всего на счету или доход за месяц/год), то есть доходность ~50% в год или больше?

Я хочу сказать, что всё, что было вложено в 2008-2010 годах вернулось мне (на самом деле более, чем), а поверх этого у меня на инвестиционом счету сейчас более 100К - это те самые "деньги казино" — то есть мои, но на которые не потрачено моего труда окромя нажимания кнопочек "buy" или "sell" раз в несколько лет.

всё, что было вложено в 2008-2010 годах
То есть вы вложились на самых низах, а сейчас у нас, как известно, почти All Time Highs. Это неплохо, но по статистике вы не выиграете или проиграете стратегии, где достаточно купить и не продавать какой-нибудь широкий индекс (как SPX, т.е. S&P 500). При этом ничего нажимать вовсе не надо.

То есть вы вложились на самых низах

Я ж так и написал: покупаем дёшево — продаём дорого, никогда не наоборот. Я что, дурак, что ли — покупать дорого? Сидел, копил наличку, ждал, когда наступят низы, а потом из-за угла — цап-царап!

Ну, почти. Это алгоритм классиков, которые говорили, что капиталистическая экономика развивается по синусоиде. Ибо система второго порядка (стр. 26-28).

Это алгоритм классиков, которые говорили, что капиталистическая экономика развивается по синусоиде.

Можно ссылку на классиков?

В гугле википедии забанили?

Там есть всё — и про классиков в том числе.

Сидел, копил наличку, ждал, когда наступят низы, а потом из-за угла — цап-царап!
Это тоже статистически невыгодная стратегия. Определить верхи и низы невозможно, т.к. вся известная информация быстро закладывается в рыночных ценах. Обыграть рынок можно только инсайдах или примерно случайно.

Я, кажется, уже писал, сколько у меня на инвестиционом счету (причём это чистая прибыль — всё вложенное уже давно забрано обратно). Когда у Вас будет как минимум вдвое больше, я буду готов выслушать Ваши советы :)

Напоминает лечение фуфломицинами и «мне же помогло». Не суть важно, что у меня, если работоспособность активного менеджмента статистически не подтверждена. Как и работоспособность фуфломицинов. А выздоровели потому что все в хороших условиях выздоравливают. Или просто повезло.
Послушайте, у Вас своя стратегия, у меня своя. Я никого не заставляю. Продавайте когда хотите. Только не жалуйтесь мне, когда оно на следующий день после продажи отыграет обратно :)
Опять же «вы лечитесь антибиотиками, я гомеопатией, никого не заставляю». С одной стороны да, продолжайте, с другой стороны мне всё же хочется оставить комментарий о том, что работоспособность гомеопатии не доказана)

Не суть важно, что у меня, если работоспособность активного менеджмента статистически не подтверждена

Во-первых, "купить внизу цикла, продать вверху" я бы не назвал "активным менеджментом". Во-вторых, один цикл занимает (в среднем) 8 лет. Чтобы самому "набрать статистику" на десятке циклов — я столько не проживу. По счастью, за XX век статистику набрали другие люди — а я всего лишь посмотрел на разворачивающийся на моих глазах цикл 2001-2008 годов, сделал на нём, так сказать, dry run. И — см. выше — вложил то, что мог себе позволить проиграть.

Во-первых, «купить внизу цикла, продать вверху» я бы не назвал «активным менеджментом»
Купить акцию и ждать, пока она вернёт стоимость — это активный менеджмент. Активный менеджмент =/= day trading.
По счастью, за XX век статистику набрали другие люди
Да, и эта статистика не благоволит активному менеджменту по сравнению с пассивным индексным инвестированием.
вложил то, что мог себе позволить проиграть
И правильно. Но долгосрочно инвестировать «правильно» можно и более чувствительные суммы, совершенно без эффекта казино.
а я всего лишь посмотрел на разворачивающийся на моих глазах цикл 2001-2008 годов, сделал на нём, так сказать, dry run
Если всё дело в циклах, то можно купить ETF в его начале и продать в конце цикла. Кстати, вы уже вышли кеш на хаях в декабре? Или новые хаи нас ещё ожидают?

А вообще сформировалось уже целое поколение трейдеров, которые никогда лично не были на медвежьем рынке (ибо самый длинный бычий рынок). Наверно behavioral economics может из этого сделать какие-нибудь выводы.

Купить акцию и ждать, пока она вернёт стоимость — это активный менеджмент. Активный менеджмент =/= day trading.

В моём понимании "активный" — это когда чего-то делаешь. А когда 99,99% времени сидишь и ничего не делаешь — это что угодно, только не "активный".

Но долгосрочно инвестировать «правильно» можно и более чувствительные суммы, совершенно без эффекта казино.

Ну так инвестируйте, я ни в коей мере не запрещаю Вам делать что бы то ни было с Вашими деньгами :)

Если всё дело в циклах, то можно купить ETF в его начале и продать в конце цикла.

Так я и сделал в цикле 2008 года. Только продавать надо не "в конце", а "в середине", на пике (+/-) — это же цикл, он начинается там же, где закончился (на самом деле немного повыше, за счёт инфляции).

Кстати, вы уже вышли кеш на хаях в декабре? Или новые хаи нас ещё ожидают?

Как я уже говорил, цикл — в среднем 8 лет. Цикл 2001 года был запущен 11 сентября, цикл 2008 года — ипотечным кризисом, 2020 года — коронавирусом и соответствующими локдаунами (DJIA рухнул с 29300 до 19170).

А когда 99,99% времени сидишь и ничего не делаешь — это что угодно, только не «активный».
Ну назовём это «очень медленный активный менеджмент». Суть в том, что в отличие от пассивного индексного менеджмента вы ориентируетесь и принимаете решения по итогам динамики рынка и компаний.
2020 года — коронавирусом и соответствующими локдаунами (DJIA рухнул с 29300 до 19170).
Центробанки решили, что это временные искусственные проблемы, экономики срочно закидали деньгами и все индексы восстановились за несколько месяцев. Не вижу тут никакого окончания цикла:
image
Всем трейдерам, конечно, хочется думать, что просадки в несколько месяцев и 16% годовых вместо 30% — это «the new bear market» и теперь только «to the moon», то есть это было бы очень выгодно для инвесторов, но есть такое понятие, как wishful thinking.

Всегда есть инвестор который будет возвращать больше прибыли чем другие. Бектесты решают, личные анекдоты - нет.

Статистически вкладывать все сразу в среднем выгоднее чем ждать момента, и единственное что может быть лучше - знать рынок идеально заранее, но так не бывает. Даже в black swan сценариях, зайти на всю котлету выгоднее чем ждать в долгосроке.

А для этого и нужны титановые яйца. Если Вы не верите в циклическую натуру капиталистических рынков, то, купив, как Вы считаете, на дне, и месяц подряд видя на своём счету красные цифирки, считаете "да ну его нафиг" и выходите с потерями. А я, взяв свои титановые яйца в кулак, сижу и жду. Месяц, второй — а на третий красные цифирки сменяются зелёными (вот только Вы их не увидите — ведь Вы "минимизировали убытки" и продали) и остаются таковыми ещё годик. Так что продолжайте "минимизировать убытки", пожалуйста — должен же кто-то на биржу бабосики заносить, которые получаю я :)

Что вы, поджидающие волны циклов, что те, кто минимизируют убытки (когда промахнулись со временем покупки) — это одна и та же стратегия "timing the market", просто в разных масштабах.

Первая половина статьи жизненная, ждал что во второй вы откроете для себя фьючерсы и роботом наскальпите миллионы...

Главная ошибка - работать через Тинькофф. У них даже таймаутов нет на стопах. И стабильность днищенская что в 2020, что сейчас... У нормальных дэйтрейдеров на фьючерсах таймаут обычно ДВЕ МИНУТЫ. А у тинька цена лизнула стоп на милисекунду и всё - получай убыток.

В целом по теханализу можно консистентно годами дэйтрейдить в хороший плюс. Я таких знаю...

Ага, а за две минуты цена улетела ещё ниже и лось ещё больше и жирнее, редко, но зато достойно чёрного лебедя.

>а за две минуты цена улетела ещё ниже

Я говорю как делают очень успешные трейдеры, а ваше дело верить или нет. ) Ну и торговать надо высоколиквидные инструменты (si,ri,золотишко,нефть итд), за 2 минуты в два раза не сложится, зато ОЧЕНЬ часто за две минуты происходит откат из зоны стоплосса.

В любом случае стоплосс с таймаутом лучше чем его отсутствие

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Это зависит от того в какой момент вы вошли, а то цикл поменяться может и вдруг всё перестаёт работать. Мой не единождый опыт из жизни.

Элдер, возможно, зарабатывает не торговлей, а рассказами о том, как правильно торговать. Я очень удивился, когда увидел афишку с анонсом его приезда с лекцией в мою родную провинциальную Уфу, но, похоже, прибыль за преподавание перевешивает барыш от торговли, даже с учетом всех логистических издержек.

Но, кстати, автору Элдер был бы весьма полезен. Хотя бы набором простых правил, типа "при потере Х % от капитала прекращаем торговлю до конца месяца".

Любой лектор зарабатывает рассказами. Потому что если бы его схемы реально зарабатывали бы, он бы ими с кем попало не делился.

>если бы его схемы реально зарабатывали бы, он бы ими с кем попало не делился

Не хочу ваш маня-мирок рушить, зайдите на ecworld.fund - чел на подписках рубит несколько миллионов в месяц (по 2.5 тыра с нескольких тысяч подписчиков), вдобавок просто люто трейдит - он периодически выкладывает в паблик скриншоты с закрытого чата и могу подтвердить, что не фэйк - все эти сигналы он своевременно шлёт в почту. Потом сам принимаешь решение, делать как он или нет. Убыточных трейдов процентов 10, 20 в безубыток, а остальное в плюс, когда полпроцента, когда +3-5.

И вдобавок статьи шикарные пишет в паблик. А по вашей логике раз не сидит молчком, значит трейдить не умеет )

все эти сигналы он своевременно шлёт в почту.

Вечный вопрос: если он такой Нострадамус, почему он сам не воспользуется своими советами и не станет вторым Биллом Гейтсом, а вместо этого предпочитает рассказывать о них хомячкам, получая за это какие-то (относительные) копейки?

Что сразу приходит в голову — вариация

известного развода

Предсказывали пол ребенка за деньги, "100% точность". Приходит беременная, платит, её ФИО, сумму и т.п. записывают в журнал, дают расписаться. Врач водит над ней неким прибором, говорит "мальчик". Лаборантка в журнал в графу "предсказан пол" записывает "девочка". Рождается мальчик — все счастливы. Рождается девочка, клиентка недовольна, но не до того; а если таки пришла качать права — то ей открывают журнал, где её подпись и написано "девочка" — "видите, всё правильно, и подпись ваша — это вы что-то перепутали". Если клиентка продолжает качать права — ей просто возвращают деньги.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

пампить торговые инструменты

Вы же только что исключили мошенничество :)

Мне кажется, там скорее диверсификация по вышеописанному методу. Есть трейдер Вася Пупкин, есть трейдер Коля Попкин, оба по подписке. Вася говорит своим хомячкам купить, Коля — продать. Если советы Коли начинают слишком отклоняться от реальности, то особо кричащим он возвращает деньги за подписку и сходит со сцены, на которой появляется какой-нибудь Ипполит Иванов (на самом деле, как вы понимаете, все трое — всего-навсего алиасы какого-нибудь Пети Шмурдика).

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

автора довольно быстро переведут в разряд скама.

...после чего на сцене (кстати, совершенно не обязательно на той, на которой повезло обретаться Вам) появится совершенно другой (ага) советчик.

с помощью большой дружной аудитории можно брить маркетмейкеров,

Знаем, знаем, про Gamestop все слышали, в том числе и потому short sale и не знанимаюсь.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

>получая за это какие-то (относительные) копейки

мда, а маня-мирок не рушится. хабросекам 10 мультов в месяц копейки...

А ты не думал о том, что он занимается интересным и любимым делом? ) Ты задвигал, что все кто учат других инфоцыгане, я показал конкретный пример с опровержением. Ладно, проехали...

А ты

Не подскажете, когда мы с Вами на брудершафт пили?

я показал конкретный пример с опровержением

Во-первых, где этот Ваш "конкретный пример"?

Во-вторых, если Вам что-то показывают, это ещё не значит, что это ВСЯ картина. Я выше уже предлагал возможный вариант, что у Вашего рыночного Предсказамуса где-то есть анти-двойник, и тот факт, что Вы этого двойника не видите, ещё не означает, что его нет.

>где этот Ваш "конкретный пример"

Что непонятно в "зайдите на ecworld.fund" ? Там и в публичных записях достаточно первосортной аналитики, начиная с 2010. А в ответ какой-то бред про билла гейтса и двойника предсказамуса

Ну зашёл, ну посмотрел. Не заметил никакой "первосортной аналитики", похоже на обычный бложик обиженного человека, а выискивать жемчужины в груде известно чего — увольте.

>похоже на обычный бложик обиженного человека

Не сомневаюсь, что твой блог с рыночными заметками приносит минимум 100 мультов в месяц ) ок, ок

Мне некогда бложики с мультиками писать, у меня есть основная работа (комфортная, без "давления на психику"), недвиги на полмиллиона (нерублей), и много ещё чего. Вы можете делать что хотите, но я Вам просто напомню, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке — и если у Вас "пока что всё хорошо" то это просто значит, что ей ещё не пришло время захлопнуться.

Отличный результат. Пишу своего робота. На исторических данных стабильно получаю от 0.5% в день. Но в реальную торговлю лезть... страшно...

Напишите в личку, вдруг - найдем тему для беседы?

То есть вы просто сменили одну работу на другую?

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Посоветуйте, пожалуйста, простую книжку по тех. анализу. Для новичков и на русском.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Вам не кажется, что уже давно созданы программные алгоритмы, которые ищут корреляции между тысячами переменных и на основании этих корреляций играют на бирже? Цена этих алгоритмов - миллионы долларов. Вы не сможете чисто физически (т.к. в бирже нет каких-то волшебных параметров) превзойти эти алгоритмы т.к. в такой алгоритм нужно вложить кучу времени и денег. Простыми алгоритмами обыграть мегаалгоритм невозможно. Мое мнение биржа - что-то вроде игрального автомата. Можно испытать свою удачу и заработать немного денег (рынок в среднем растет и можно заработать в районе 10% в год от вклада). Но с таким же успехом можно вложиться в ОФЗ и ждать.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Простыми алгоритмами обыграть мегаалгоритм невозможно.
Тут есть нюанс. Весовые категории. Алгоритмы стоящие миллионы долларов играют сотнями миллионов долларов, против таких же алгоритмов. Они используют потери сотен тысяч долларов как промежуточный этап к заработку миллионов. А вот эти сотни тысяч долларов и пилятся алгоритмами помельче, опять же, в конкурентной борьбе. Поэтому у простого алгоритма нет цели обыграть мегаалгоритм, у него цель выиграть в своей нише.
А если углубится, то выяснится, что эти мегаалгоритмы не ищут корреляции между тысячами переменных, а манипулируют рынком, играя сотнями миллионов долларов)

>эти мегаалгоритмы не ищут корреляции между тысячами переменных

Роботы с АИ у хипстеров мелкосошных. Кукл (маркетмэйкер) это минфины всякие, они имеют ресурсы пушить в СМИ бредовые и совершенно фэйковые вбросы, они постоянно мутят с опционами и фьючерсами, они за сутки уже знают что произойдет какой-нибудь вооруженный конфликт (т.е. то ли организаторы, то ли держат за яйки все спецслужбы), могут себе позволить пролить нефть за день на минус 9%, а потом на следующей неделе запампить в +20%. Никакие мегаалгоритмы для этого не нужны ) нужны только сотни нефти... вот правда не знаю какая у них маржинальность, сколько процентов. Не думаю, что минфин США имеет надёжные "договорняки" с минфином РФ, хотя Европу газом и нефтью кажется они сообща дрючат.

К тому же, я сразу решил для себя, что не буду брать никаких займов или
кредитов, в том числе торговать с плечом. Никаких фьючерсов или
опционов. Только на свои средства

Вы точно прочитали те книги? =) "Фьючерс" это контракт на покупку базового актива в будущем по фиксированной цене. Опцион это тоже самое, только можно отказаться от сделки. Это, конечно, правильно, что вы решили исключить эти инстременты на старте, только с плечём или займом они никак не связаны.

Фьючерсы создают существенное кредитное плечо.

Расчеты по фьючерсам не выполняются через фактическую покупку или продажу базового актива (да и по форвардам тоже). Вместо этого одна сторона деньгами уплачивает другой разницу между ценой базового актива и ценой исполнения фьючерса.

При открытии позиции, как правило, бирже уплачивается margin (страховой депозит). Допустим, он составляет 10% стоимости контракта (правила зависят от биржи и инструментов). Заплатив 1 тыс. долл. США, вы получаете экспозицию на изменение базового актива размером 10 тыс. долл. США.

Кроме того, в фьючерсы часто закладывается множитель. Например, он может составлять 50. То есть 1 пункт индекса "стоит" 50 долл. США.

Допустим, вы купили фьючерс на некий индекс с ценой исполнения 2000 пунктов.

Размер контракта составляет 50 * 2000 = 100 тыс. долл. США. В момент открытия сделки вы кладете на счет margin в размере 10 тыс. долларов США.

Пусть в момент исполнения индекс составил 1900 пунктов. Это означает, что что вы должны "купить" за 100 тыс. долл. США актив, стоимость которого составляет 95 тыс. долл. США, а фактически просто уплатить бирже разницу в 5 тыс. долл. США.

То есть при сокращении цены базового актива на 5%, вы потеряли 50% вложений.

Это как рычаг в физике. А в финансах эквивалентно тому, чтобы в рамках сделки вложить 10 тыс. долл. США собственных средств, а 90 тыс. долл. США "занять" у биржи.

Поэтому неявно фьючерсы создают очень существенное кредитное плечо (1:5, 1:7, 1:10 и так далее), которое кратно повышает чувствительность вашей позиции (с точки зрения денег это margin) к изменениям цены базового актива.

К тому же, если цена базового актива значительно сократится, то потребуется довносить деньги на страховой депозит (margin call). То есть в вышеуказанном примере, если стоимость индекса упадет ниже 1800 пунктов, придется еще платить бирже по долгам.

Для чего же нужны эти инструменты? Они созданы для профессиональных участников рынка. Например, управляющий крупного инвестиционного фонда (суверенного фонда страны или пенсионного), который владеет портфелем, реплицирующим поведение индекса, может с помощью фьючерсов вручную корректировать чувствительность своих активов к рынку, исходя из инвестиционной стратегии и собственных ожиданий.

Для физических лиц эти инструменты не задумывались.

Спасибо за ликбез. Тут как бы получается обратное плечо - актив стоит X, мы платим Y% * X, где Y < 100%. Если у нас есть только X денег в распоряжении, то да, получается займ. Но мы не берём кредит у биржи, чтобы купить 1000 * X, заработать на разнице и отдать кредит. Я это имел в виду =)

Для физических лиц эти инструменты не задумывались.

В целом верно. Но что мешает ИП купить зимой фьючерс на валюту летом, зная что летом ему понадобится выкупить товар? Далёкий от мира спекуляций, я как-то так себе представлял одно из предназначений фьючерсов и опционов.

У фьючерсов (и у опционов) есть такое понятие как гарантийное обеспечение. Купив летом фьючерсы на какую либо валютную пару, вписавшись при этом впритык по лимитам депо, можно например в декабре с удивлением обнаружить смс от брокера с уведомлением о маржин коле, по причине того, что биржа стала резко поднимать размер этого ГО (и не один раз) И придется либо довносить срочно деньги, или терпеть убытки из-за принудительного закрытия ваших позиций (часто схема марджин кола зависит от брокера).

В декабре и январе месяце, как раз манипулируя уровнями ГО на нашей "москухне" и реализовывалась схема движения котировок основных активов в нужную сторону. Причем за последние года 2 на мосбиржу пришло много (миллионы) физиков, которые умудряются брать с плечами даже базовые активы, соответственно, не приходится прилагать много усилий, что двинуть рынок в нужную сторону.

Без своего риск-менеджмента делать на бирже нечего.

мы не берём кредит у биржи, чтобы купить 1000 * X, заработать на разнице и отдать кредит. 

Именно так это и работает. Тут вот какая идея. Пусть ву вас есть 100 своих, а еще 100 заняли в банке. Вы вкладываете 200 в какой-то проект или актив. Допустим, доходность составила 10%. То есть вы получили прибыль в 20. Вы возвращаете займ, и доходность своих составляет уже 20% (20 на 100). Надо еще процентную ставку вычесть, но для простоты это опустим.

Поэтому любой долг создает для инвестиций мультипликативный эффект. Прибыль умножается на соотношение общего капитала к собственными средствам.

В случае с расчетами по фьючерсам при помощи обеспечительных платежей получается аналогичный финансовый эффект. Вы физически перечисляете 10 (Y%), но получаете профиль риска и доходности всех 100 (X). То есть фьючерс с маржинированием по сути создает синтетическое долговое плечо (leverage).

Но что мешает ИП купить зимой фьючерс на валюту летом, зная что летом ему понадобится выкупить товар? 

Это называется хеджирование. Для этого фьючерсы / форварды и применяются. Чтобы заранее фиксировать цену базового актива их покупают участники рынка, которые хотят владеть базовым активом.

Разумеется это не бесплатно - во-первых, участник лишается возможности купить актив дешевле цены исполнения форварда /фьючерса (продает кому-то вместе с риском и выгоду потенциальную), во-вторых, есть еще спреды, маржин-коллы и комиссии.

Но это как-раз пример профессиональных или институциональных участников, которые не для спекулятивных целей деривативы применяют. У таких участников чаще всего есть в штате и специалисты по деривативами и хеджированию, и отдел управления рисками, который следит за лимитами.

Почему-то никто об этом не написал, но ваш результат нужно читать по другому. Доходность вашей торговли составила 5% годовых (236$ от 7k$ за 8 месяцев). За 8 месяцев вы получили опыт, нашли рабочие стратегии и даже остались в плюсе. Не нужно это недооценивать. Это хороший результат для захода в трейдинг.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Хорошо на историческом графике выбирать пики. Выбрал, ткнул мышкой, и посчитал прибыль.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Для тех, кто решит встать на этот не легкий путь:

1.Без статистически/количественно оцененного мат. ожидания любая торговля, даже создающая иллюзию прибыльной - убыточна.

2.Публикация в массах статистически оценненной(а следовательно и формализованной) торговли приводит к тому, что факторы из-за которых работала торговля - перестают работать.

3.Залог успешной торговли - анализ, статистика, факторы, управление рисками и тишина.

Прочитал статью, два раза, впечатление. Сведетельство выжившего...."Нас было шестеро, мы играли в русскую рулетку, я сразу сказал что я буду нажимать курок последний/или первый/или третий...ну я выжил, итог - пфффф...русская рулетка это безопасно".

Если эта статья хоть кому-то поможет, значит я мучился не зря. Но насчёт безопасности, стоит повторить ещё раз, если решил торговать, то только на свой страх и риск.

Имхо на бирже в плюсе можно остаться только если заниматься планомерными инвестициями. По немногу докупать хорошие акции, изредка продавать те, что стали менее привлекательными. Эдакий мини S&P500. Ну или прямо этот ETF и брать, если есть выход на него. Но опять же, не на все деньги, а деверсифицируясь по площадкам, брокерам, инструментам и валютам. Скальперство, дэйтрейдинг и всякие деривативы - это очень рисковано, может повести, но скорее нет. Тот же смартлаб полон нытья о том, как трудна жизнь "игрока на бирже". Не надо оно вам скорее всего. Роботов не переиграете, торговые дома - не переиграете. Можете переиграть физиков типа себя, но опять же - вряд ли. Обычно народ сливает, если пытается выдумать стратегии сильно сложнее "купи и держи". По крайней мере - если не делать это смыслом жизни. Сам стараюсь следовать советам выше, были просадки, но в минус не уходил (тьфу-тьфу-тьфу).

Да, верно вам говорят про риск менеджмент. Я увлекался онлайн покером как хобби после работы, и там этому учат с самого начала. Нужно понимать какие бывают максимальные просадки в проценте от имеющегося банкролла, чтобы психологически приемлемо было их терпеть. Моё правило было - в самый лютый неудачный день терять не более 5% банкролла. Помню безбашенных ребят, катающих очень высоко, так они могли с капиталом в 200к USD сливать по 50к в день. Плохо кончалось.

В самом начале очень хороший пример классической ошибки в торгах и я так много видел таких примеров, а всё потому что стратегия изначально основывается на нативном движке в голове - превозмогать плохое и брать сразу хорошее. В итоге небольшая прибыль берётся сразу, а убыток терпится.

Есть классическая схема развода, который позволяет сделать тебя якобы гуру - давать прогнозы мол купили и продали как только на 1% вверх ушло. Но если вот вниз пошло, то терпим пока на 10% вниз не улетим. И секрет в том что чуть поиграв с коэффициентами можно наобум предсказывать положительные сделки с шансом в 80%. Магия! Но как и у любой магии тут есть секрет. Математика. 8 раз заработал по 1% и два раза всадил по 10%. В итоге в долгую это всё равно будет потеря. Хотя есть второй уровень глупости - некоторые осознают математику, но верят что пару раз пронесёт, а потом они типа выведут прибыль и уйдут... Хотите паблик успешного инвестора-предсказателя - вот вам и рецепт.

Соответственно спасти может только жестко формализованная математика, в которой есть понимание что в долгую всё будет более-менее сносно, иначе волшебный чёрный лебедь вас неожиданно заберёт. Ну и корелляции - у меня была стратегия, которая по истории на 2,5 года в прошлое не делали ни единой, вообще прям ни единой неудачной сделки. Идеальная система, грааль. Как думаете через сколько сделок она начала ошибаться? Через ноль - ровно на следующей. И какие только комбинации всего на свете не собирались - лишь временные корелляции, потом рынок менялся и всё умирало. Да, я знаю кейсы когда с таким можно было выживать - генетические алгоритмы, которые приспосабливались каждый день по истории и торговали так ровно один день после. Этаж людей работал. Возможно такое можно в одиночку, но корелляции путь суровый.

Кстати о криптовалютах - в отличие от акций там нельзя остаться должным больше чем ты завёл на счёт. Обратная сторона - нет регуляции, верим что вас не обманут, на слово. Впрочем - есть децентрализованные биржи, но там либо дорогие транзакции, либо децентрализация условна, как бы там не кричали - я видел это изнутри.

Ещё одна ошибка - считать в баксах, и доходы и цены акций. Это всё полный мусор и бесполезные знания. Важны лишь проценты и только. Но я встречал заявления не очень глупых людей что рост с 6к баксов до 20к баксов за единицу - это много! А вот с 1000 до 6к это не то. Да - можно использовать этот баг сознания, но лишь в том если вы сами на размещение выходите или как-то этот факт в стратегии используете. Например во времена ICO лучше покупали токены что стоили меньше бакса - потому что якобы потенциал выше, до бакса дойдут - сколько иксов будет!

А ещё моё хобби последнее время замечать панику среди простых людей, что катают зарплаты и квартиры на Тинькофф и прочих местах и начинают сыпать про глобальные кризисы. В этот момент я ставлю черточку на цене snp 500. И знаете - оно последний уже почти год - всегда на дне, прям вот почти на пике свечки, в пределах долей процента. А ещё советы брокеров и в приложениях банков. Забавные корелляции, как грамотно вводят людей в панику (иногда с ужасом задумываюсь как же в политике тогда жестко разум людям полируют). И потом постоянные продажи на дне, покупки на хаях, каждый раз люди удивляются... и продолжают. Я опрашивал таких людей, разматывал клубок - и почти всегда находил источник - внешнее влияние. Иногда не находил, редко, но, что-то мне подсказывает что просто неосознанно было, а причина та же. Во внешнем влиянии, информации. А ещё не фиксят потери, торгуют на эмоциях, даже когда напрямую рассказываешь эту схему... Возможно это лучшая торговая стратегия - на психологии людей.

Вообще много чего ещё можно было бы рассказать, и по опыту, и по наблюдениям, и по терверу и как оно может быть в жизни. Но теперь я делаю лопаты для золотоискателей, если нужна - заходите.

Это как, торговые программы что ли

Это я теперь часть большого европейского брокера.

Я опрашивал таких людей, разматывал клубок — и почти всегда находил источник — внешнее влияние

было бы странно, если бы вы его не нашли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Склонность_к_подтверждению_своей_точки_зрения


Иногда не находил, редко, но, что-то мне подсказывает что просто неосознанно было, а причина та же

ну вы поняли )

Про мои догадки про неосознанность - это правда, лишь мои предположения. Про клубок и механизм ошибок людей - к сожалению, нет. Или к счастью, счастью не для всех, ведь на этом хорошо зарабатывают.

Все эти "алгоритмы" ничего не стоят без бэктестирования, а бэктестирование невозможно без накопленных за большой период времени данных. Почему не купленных? Потому что вы не сможете контролировать их достоверность, например, latency, execution time, перевод часов, сбой маркетдаты у брокера, фильтров и тд. Доверять можно только собранным данным, особенно если вы пропагандируете HFT (высокочастотную торговлю) в стакане.

Собирать индексы из запчастей - прошлый век, седые дяди этим еще 20 лет назад занимались (и довольно неуспешно), сейчас на рынке можно заработать только если работаете со скрытыми данными. Что это такое? Оставлю вам простор для размышлений, но это точно не цена актива и не его объём.

И кстати насчет брокера - лучше обратите внимание на Interactive Brokers если торгуете Америку, иначе ТКС вас разденет на комиссиях и спредах, ну всё как обычно.

Все эти «алгоритмы» ничего не стоят без бэктестирования, а бэктестирование невозможно без накопленных за большой период времени данных.
Бэктестирование тоже покажет только прошлые корреляции.
На day trading невозможно заработать, уже давно доказано. И даже на долгосрочном active management маловероятно обогнать рынок, даже будучи профессиональным инвестором. Дальше можно изучать теорию об эффективности рынков.
Abstract

Верно говорите, скальпинг и day trading потенциально убыточные стратегии. Долгосрочные инвестиции имеют шанс быть прибыльными, но там важно где делать отсечку. Например, российский фондовый рынок делал за 2021 год около 30%, а за первые две недели текущего года упал примерно на столько же - так что тут очень важно за какой период проводить анализ.

Сколько раз убеждаюсь, что в биржевой торговле теория трейдинга не работает, но работает теория игр. Это как с пробками в мегаполисе, ты можешь с вигрышем времени проехать по той дороге, которую не выберут другие участники движения. Так, например, строительстао новых дорог может приводить к еще большим пробкам. На бирже также нельзя сделками совпадать с большинством. Это прямой путь к сливу депозита на комиссии по сделкам.

Тут как с финансовыми пирамидами, нужно уметь прикинуть "а сколько ещё людей, кто до сих пор не вложился, вложатся после меня?". Неумелое прикидывание чревато в обе стороны: можно зашортить то, что скупает большинство, и остаться без штанов по итогу.

Фьючерсы вообще коварны. За счет шортистов рынок растет, за счет лонгистов падает. Для кого-то ликвидация - это горе, для всех остальных - это шанс унести кусочек пирога. Пирог состоит из депозита ликвиднувшегося.

Фундаментальный трейдинг - это всё же больше, чем несколько месяцев.

Например, акции неявно упомянутой вами компании Transocean (NYSE:RIG) в мае 2008 стоили около $150. В октябре 2003 их стоимость была около $20. Это рост в 7,5 раза за пять лет. Если в ближайшие годы динамика цен на нефть будет такой же, как она была в упомянутый период, то есть некоторый шанс, что и акции Transocean могут повторить прошлый успех.

Отец сына бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался.

Моё скромное мнение - игра на бирже равна игре в казино, а инвестиции должны быть рассчитаны на годы и сложно ожидать от них доходность сильно выше ставки рефинансирования плюс инфляция.

В казино чем дольше играешь - тем больше проигрываешь. В плюсе всегда только хозяин казино. С инвестициями не так.

Да, только биржевой трейдинг — это даже близко НЕ инвестиции.
Инвестиции — это всегда игра в долгую с редкими продуманными движениями, а НЕ постоянное копошение в попытках перехитрить сиюминутный рынок!

Тссссс, не подсказывайте им. Должен же кто-то приносить на биржу деньги, которые получаем мы, игроки-в-долгую ;)

Биржевое трейдинг — это вообще игра с отрицательным матожиданием, перераспределение денег между участниками за вычетом комиссии брокеру.

Хомяк - он и в Африке хомяк. Даже если работает программистом.

Корреляции находятся только после десятков бэктестов и не бывают равны единице, а автор нашёл их на глаз... И решил использовать в интрадее, где все движения цен имеют броуновский характер, а брокер объединяет тебя с другими бедолагам в пулы ликвидности и ставит ваши деньги друг против друга каждые пару тактов процессора.

И к моменту когда ты, с твоей 200мс задержкой получил уведомление, что заявка размещена, бот уже несколько десятков тысяч раз подумал как тебя высушить.

Завуалированная реклама фондов Тинькофф. Потому что если хомяк хоть каплю в сознании, он бы не брал такой неликвидный рынок, как фонды Тинькофф на текущий момент.

И резюмирую - то, что вы не залились в ноль - это выброс дисперсии и плохая геймификация интерфейсов тинькова. Они уже над этим работают... Несите денежки

Чем плохи их фонды для неквалифицированных?

такой неликвидный рынок, как фонды Тинькофф на текущий момент

Речь идет о фондах TSxx или и о FXxx тоже?

Сижу на бирже с марта 2020, с мая 2020 на самописном терминале с небольшой автоматизацией. Натрейдил за этот период где-то х2 от лично вложенного, что чуть больше роста индекса от мартовского дна-2020. Собсно, это было довольно просто, так как было достаточно стратегии "даймонд хэндс" при удержании откупленного на просадочках - потом всё равно цены взлетали после убаюкивающих выступлений чиновников из ФРС. В конце лета 2021 коэффициент роста портфеля достигал х2.2, после чего фартить перестало: акции роста (биотехи, айти-стартапы) поползли вниз без откатов, пришлось менять стратегию (а менять особо и не на что было: половина падает без остановки, другая половина стоит опасно дорого).
Так портфель гнил месяца 4, потихоньку отыгрываясь на мелких закупках, пока не появилась возможность наварить на ситуации вокруг Украины (спасибо, Вова), поставив всё на то, что войны таки не будет. А именно: продать все долларовые акции, накупить рублей по курсу ~78 и переложиться в рублёвые акции. При курсе доллара 73 мой коэффициент вернётся на 2.2 или выше, и это с учётом уплаченного налога за 2021. Какая стратегия дальше будет работать, я не знаю, но суть в том, что одна и та же работает недолго.

...а потом прилетит Чёрный Лебедь :)

Если с плечами не баловаться, то не прилетает. В 2020 вообще весело было: сидишь пару недель с -20%, потом оно отрастает до +10%, закрываешься, а оно растёт ещё немного уже без тебя, терпишь, кусаешь локти, потом снова падает, откупаешь, а оно падает ещё, уже с твоим портфелем вместе, снова -15 — -20%.. С плечами, ясно дело, эти -20% легко стали бы -100%.

Как там стратегия, отработала? :D

Чёрный Лебедь жеж :)

Увидел во втором абзаце скрин стакана и сразу понял, что читать дальше не надо. Оринетироваться на стакан в биржевой торговле - очень большая ошибка изначально. Мало того, что боты могут двигать заявки быстрее, чем вы можете понять, что происходит, и часть заявок скрытые, но главная часть в том, что рынок двигают рыночные ордеры (которых мы не видим в стакане, там только лимитные). ПС: хотя наверняка это ктото уже написал до меня, если ктото разбирается в трейлинге.

Трейдинг это такая же работа, как и программирование и любая другая, учиться можно годами. Именно поэтому 80% людей теряют деньги на биржах. И именно поэтому остальные 20% зарабатывают :)))

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

И именно поэтому остальные 20% зарабатывают

Из которых половина - это "зарабатывают на инфоцыганщине и пр. курсах для буратин". А вторая половина - зарабатывают на баньке/охоте/гольфе с правильными пацанами, которые скажут что и когда брать/сливать.

Такое ощущение что большую часть комментарие оставили теоретики.
Одно из главные, ключевых требований чтобы выжыть и заработать на фондовом рынке - психологическая устойчивость и эмоциональная отстраненность. И это качество которое труднее всего заполучить.
Как сейчас помню два года назад когда начался огромный обвал по биткоину я рационально решил что он входят в область выгодных цен и решил прикупить его в районе $4к. чтобы продать позже. Но на фоне распростарняющегося панического настроя в пабликах и в СМИ предвещающих крах криптовалюты не стал рисковать деньгами.
Через год он будет стоять в 14 раз дороже.

Через год он будет стоять в 14 раз дороже
Но это типичный пример знания задним числом. Могло же случиться и наоборот — вы не стали покупать какой-то актив по $4к, он упал за год в 14 раз, и вы таким образом победили.

У меня был обратный пример — акции одной компании выросли на 350% от момента как я её купил. И постепенно цена начала падать. Я решил держать в расчёте, что отобьётся снова. Сейчас, спустя более чем два года — цена плавает в пределе 40 — 60% от средней цены покупки. И вроде я в плюсе, но жаба поддушивает, выстави тогда stop-loss допустим на 300%…

А я вот (естественно, в рамках диверсификации) купил акции некой компании в расчёте на её рост. Они упали. Я держал их где-то 8 лет. И таки дождался: они медленно-медленно доросли обрантно, и я продал их с прибылью процентов 5. Да, бывает и такое. Никто не обещал, что Ваша дорога на бирже будет состоять из одних выигрышей. Но титановые яйца таки помогают.

И — в сотый раз: не играйте на те деньги, которые Вы не готовы потерять.

Я держал их где-то 8 лет. И таки дождался: они медленно-медленно доросли обрантно, и я продал их с прибылью процентов 5.
Звучит как будто вы заплатили огромный opportunity cost.

Звучит как будто вы заплатили огромный opportunity cost.

Наезд не принимается, ибо постзнание (aka "задним умом все Энштейны").

С одной стороны да, если вы держали эту акцию в рамках запланированной аллокации куда-нибудь, и продали её в рамках реаллокации, и просто так совпало, что в этот момент акция была +5% с прошлых хаев. С другой стороны ваши слова прозвучали так, будто перед продажей именно этих акций вы ждали многие годы, пока их номинальная стоимость не доползёт до старого уровня. Вот это и есть просто потеря денег (opportunity cost). Продавать в минусах не нужно избегать. Нужно избегать незапланированно продавать из-за минусов. Очень часто это наоборот всё больше покупок падающего актива, чтобы поддерживать его процент аллокации в портфеле.

Продавать в минуса не нужно избегать.

Послушайте, у Вас своя стратегия, у меня своя. Я никого не заставляю. Продавайте когда хотите. Только не жалуйтесь мне, когда оно на следующий день после продажи отыграет обратно :)

Это констатация факта.

За последние 8 лет рост индекса S&P 500 составил 142% или 11,7% годовых. Продажа актива по цене на 5% выше цены приобретения это экономический убыток.

"Титановые яица" в данном случае демонстрируют эмоциональную ошибку, а не рациональную выдержку.

Из-за эмоционального избегания убытка, инвестор держит в портфеле ценную бумагу, которая работает гораздо ниже рынка. В результате зарабатывает за 8 лет 5%, тогда как рыночный портфель пассивного инвестора заработал за аналогичный период 142%.

Это известное в поведенческих финансах искажение восприятия, которое называется неприятие потери.

инвестор держит в портфеле ценную бумагу, которая работает гораздо ниже рынка.

Послушайте, я где-то сказал, что эта бумага была основой моего портфеля? Тот факт, что портфель в целом подрос сильно лучше, чем на 5% — это как бы намёк.

И ещё раз: давайте Вы сначала покажете хотя бы сходные результаты, а потом будете мне рассказывать, как "я всё делаю неправильно". А то "в теории мы миллионеры, а на практике две курвы в доме".

Давным-давно у меня был дядя с отличным чувством юмора. Едем на машине, говорит:

— Хочешь прям сейчас 10 рублей заработаю.

И раз, через сплошную развернулся.

— Вот видишь, меня не поймали, и штраф платить не пришлось. А сэкономленные деньги — есть деньги заработанные. Я, бывает, в иной день ползарплаты дополнительно зарабатываю.

In my humble opinion, лучшая стратегия для тех кто не занимается этим full time - это просто купить индексы.

https://moneypapa.ru/legendarnyj-spor-pari-uorrena-baffeta-na-million-dollarov/

Все таки по фундаментальному анализу куда приятнее участвовать в торгах (говорю про технологические компании типа msft, amzn, aapl, amd, nvda и т.д.). Да, ждать "долго", от нескольких месяцев до года, но за 2 года получилось около 300% набрать при полном отсутствии знаний о торгах. А вот как только решил потрейдить со сделками длинной в десять секунд все накрылось медным тазом (как обычно же на всю котлету), потому что деньги понадобились условно каждый день. Вывод сделал такой, что выигрывает тот кому пофиг на депозит и может забыть про него на относительно долгое время

Совершенно верно. Игра "на нервах" — верный путь к проигрышу. У трейдера должны быть титановые яйца.

Нервы могут быть не только у трейдера, когда холдишь активы длительное время можно глядя на минус нервничать не меньше. Но тут есть хорошее средство, несколько раз выйдя по минусовой позиции, а потом через какое то время провести ретроспективу своих действий то будет видно, что в подавляющем большинстве случаев надо было просто ждать. Меньше движений - меньше рисков

Зато как приятно, когда дно пройдено и оно каждый день растёт и растёт :)

Примечание: пояснение по цене акций. Ясно, что чем больше акций сможешь купить, тем больше и заработаешь. Например, если я закупался на всю котлету по предыдущей компании с акциями по 10 баксов, то мог купить только 600-700 акций (7000 / 10 = 700 акций). При подорожании этих акций на один цент я забирал 6-7 баксов. Акций по 3 бакса я мог накупить уже 2000-2500 штук (7000 / 3 = 2333 акции) и один шаг цены был уже 20-25 баксов. Но как понятно и потерять теперь я мог значительно больше.

Можно было бы это назвать ошибкой новичка, но на самом деле как предприниматель я довольно часто сталкиваюсь с этой проблемой не только на бирже но и в оффлайн бизнесе.
Вы никогда не увеличите свой капиталл пока не научитесь дружить с процентами. Вот вам простой расчет:
Округлим для простоты и примем что за год вы заработали 300 баксов при котлете в 7000.
С одной стороны 300 баксов - это хорошо. С другой стороны это всего 4%. Что такое 4%? Это 57% инфляции бакса в 2021 году.
Что мы видим в цифре 57%? То что нужно еще почти столько же что-бы перекрыть инфляцию, а значит вы не остались при своих, а все еще в минусе (и это мы учли только инфляцию)
Что мы видим в цифре 300 баксов? Просто 300 баксов.
Недавно объяснял своему новоиспеченному менеджеру по продажам что купить за 100000 рублей и продать за 104000 хуже чем купить за 20000 рублей и продать за 22000 рублей.
С одной стороны в первом случае на 2000 больше прибыли, с другой стороны 4% налогов с дохода. И тут тоже можно считать двумя путями:
1. Сложный: 104000*0,04=4160 налогов - 4000 прибыли итого 160 рублей убытка.
2. Простой: мы знаем что налог 4% с дохода. Значит наценка для выгодной сделки должна быть больше 4%. Все, никаких абсолютных цифр, только относительные: в первом случае 4% - не выгодно. Во втором случае 10% - выгодно.

Поэтому когда мне говорят: "я заработал 100 баксов", это ничего мне не говорит об успешности человека.
Когда мне говорят: "я заработал 30%" - чувак красавчик, даже если эти 30% в абсолютном выражении 3 доллара.

Недавно объяснял своему новоиспеченному менеджеру по продажам что купить за 100000 рублей и продать за 104000 хуже чем купить за 20000 рублей и продать за 22000 рублей.С одной стороны в первом случае на 2000 больше прибыли, с другой стороны 4% налогов с дохода. И тут тоже можно считать двумя путями:

1. Сложный: 104000*0,04=4160 налогов - 4000 прибыли итого 160 рублей убытка.

2. Простой: мы знаем что налог 4% с дохода. Значит наценка для выгодной сделки должна быть больше

Тут странный не менеджер, а вы, ибо есть третий путь:

  1. Очевидный: Не заниматься купле-продажей с налогообложением доходов (это ж надо додуматься!!!), а выбрать подходящий бизнесу налоговый режим и заплатить не 4%, а 1% налога. Вместо убытка 160 рублей получить прибыль 3000.

Вместо убытка 160 рублей получить прибыль 3000.

А можно вообще налоги не платить, поиграть в лотерею с государством. Главный приз - полное гособеспечение. Правда, небо в клеточку, друзья в полосочку :)

Минутка нудности. Скальпинг - это один из множества видов внутридневной торговли, но врятли вы занимались именно им. Для этого нужно неплохо разбираться в торговом приводе, бидах, уметь моментально реагировать на большой поток информации и порою делать до десятков торговых операций в минуты.

Как я стал программистом, но меня закатали в бетон. Все началось пол года назад я подумал, а че бы и нет. У меня были накопления и я купил курсы и прочитал несколько книг по программированию, а еще занял у бандитов несколько лямов, для мотивации.
Я решил не размениваться на какие-то простые программы, а начал сразу пилить сложнейший проект, который по силам только опытным программистам.
А еще я не верил, что вообще код работает и эти команды что-то значат, поэтому я начал просто долбить по клавиатуре...
Прошло 6 месяцев бандиты пришли за деньгами, я попробовал запустить программу, но не получилось. Так меня закатали в бетон

Дмитрий, здравствуйте.

Спасибо, что поделились своим опытом, в том числе по работе с нашими сервисами. Ваши комментарии по поводу api учтем, а работу терминала и поддержки обязательно проанализируем, и вернемся с комментариями

Простите, что пришлось столкнуться со сложностями при использовании Терминала. Активно работаем над повышением стабильности сервиса и наращиванием мощностей, стараемся, чтобы такие ситуации не возникали. Если появляются технические неполадки, оперативно их устраняем. Ошибок в действиях сотрудников поддержки не было. В качестве обходного решения они предложили воспользоваться мобильным приложением и сообщили, что мы можем рассмотреть компенсацию, если вы получили убыток из-за ошибок работы сервиса.

Теперь компенсация какая-то причитается, раньше такого не было. А как вы узнали, что мне написали в службе поддержки, я никаких id или контактов на свой тинькофф аккаунт не оставлял?

Дополним, что обе проблемы мы решили во второй версии api. Теперь можно получить все последние цены одним запросом: https://tinkoff.github.io/investAPI/head-marketdata/#_3 А для получения потока цен можно пользоваться стримом - подписываетесь на нужные бумаги и получаете все обновления цен на них в реальном времени.

По поводу того, как нашли вас в системе - по открытым данным, которые указаны у вас профиле :)

Получил кучу эмоций, в основном это конечно страх и негодование

Думаете эти приколы просто так?

Тесно знаком с человеком, который более 10-ти лет торгует (основной и единственный заработок) на бирже. Среди трейдеров есть мнение, что если человек торгует менее 10-ти лет - это начинающий. Торгует он с помощью фундаментального анализа. По образованию он экономист. Все эти акции и, тем более, криптовалюты - это чистое казино. Например, в кризис 2019-20 акции в SNP500 должны были упасть. Но ФРС врубили печатный станок и акции долгое время постоянно обновляли максимумы. Таким образом, предвыборная кампания Трампа повлияла на рынок акций. Поэтому, мой знакомый использует только инструмент EUR/USD.
Тут важна выдержка, много опыта и здравый ум.
Никто не говорит "заработал 200 с 8к". Все говорят "заработал 2.5%". Теперь представьте, что котлета не 8к, а 150к. 2.5% со 150к это уже 3.8к при абсолютно тех-же действиях. 8к - мало. Нормальный заработок начинается при 20к депо (при условии, что торгует профессионал).
Да и безопасность повышается. Минус 800 при депо в 8к - это 10%, а при депо в 150к - это 0.53%.
Кстати, среди трейдеров 12%/год - это нормальный заработок, ниже - плохой. Выше 20%/год - практически нереальный.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации

Истории