Комментарии 15
Че толку торговать на мос бирже если ##@#ый цб ограничивает кредитное плечо? В резиденстве рф я в упор не вижу смысла в торгах. "Прекрасный" закон, который ограничивает возможности трейдеров с депо менее 6 лямов, законодательное ограничение на плечо (1:3 - это вообще что?), куча инструментов заблокированно. Может я чего не понимаю, но вроде как рынок в рф - мертв. Типа если рынок будет работать - вся эта на соплях держущаяся декорация развалится, но вроде как и видимость что он есть нужно создать. Финансовый сектор - мертв. Или есть смысл в работе в рф резидентстве - может объясните? Смысл трейда с плечом в 1:3?
Я посмотрел статью, пробежался по разделам документации, но так и не понял в чем суть? При том что я торгую на Московской бирже. Или это для тех кто в теме предлагаемых инструментом? Вы бы разбавили картинки пояснениями, стало бы на много лучше.
Можете поделится, с каким плечом и с какой волантильностью торгуете? Я честно не понимаю, как торговать в рф, если брокеры предлагают плечо ≈1:3 с дневным движением цены в 1%? В то время, как за пределами можно торговать с плечом 1:200+
Плечо 100, и уж тем более 200+ - это гарантированное убийство депозита. Никто в своём уме такое предлагать не будет. Честный брокер зарабатывает на комиссии со сделок, ему невыгоден слив клиента за один день.
Такие плечи могут быть выгодны только форекс-кухням, где как раз нужен слив клиента, так как не выводят его сделки на биржу, а забирают себе его депозит.
Тогда объясните мне, как должен зарабатывать трейдер? Если движ цены 1%, без плеча будет макс 1% дохода с лотом в 60к например у usdrub. И это без учета комиссии, спреда, риска, с нормальной такой волантильностью, с депа в 60к₽ имеем идеале 600₽ (на самом деле *0.25, допустим, то +150₽). И что, вы так торгуете? Держите депо в 60к ради 150₽ в день?
Если слил депо - это проблемы кривых рук, не надо мне придумывать про то, что Васе нельзя железную лопату - он себя ею убьет, пусть лучше копает игрушечным пластмассовым совком. Если Вася не умеет работать с финансами - то пусть и не лезет к взрослым дядям, пусть идет в лото или в казино, чтобы азарт свой тешить.
Вы мне объясните, какой смысл вообще без плеча работать? Отдать брокеру все свои деньги ради 1% возможной доходности в день? Объясните, плз.
За плечо ещё придется заплатить. Как бы это не бесплатно)
1% это дневное движение индекса. Можете выбрать более волантильные инструменты
Депо 60к это и правда очень мало.... На жизнь с таким депо не заработать. Но можно с этого начать ежемесячно пополняя с з/п.
Ну как бы вас никто и не ждёт на ММВБ) можете отнести свои кровные 60к на bybit. Там и волантильность достойна вас и плечо 25. Сразу как ударите по стакану своими 60к помноженные на 25!!!! Уууух!!!!
Ирония не в тему, 60к - это просто usdrub на момент когда я торговал в рф с плечом 1:50 и по закону это было не запрещено, вот и прицепилось число за несколько лет.
Поцелуйте куданибудь цб, что он вам такие приятные ограничения ввел. И еще и радуются. "Ура, нам опять что-то запретили! Как же хорошо-то!"
https://ru.financemagnates.com/maksimalnoe-plecho-dlya-rossiyskih-novichkov-1-28-1-40/
То, что вы не можете на жизнь заработать с депо в $1к говорит либо о вашем неумении зарабатывать - либо о неумении жить.
Ну ок, покажите мне достаточно волантильный инструмент, на котором вы можете зарабатывать с каким депо? И сколько процентов доходности хотя бы в теории тогда возможно? Учитывая, что у неквалов плечо динамически по бумажке ограничивают и на ликвидные у большинства брокеров и вовсе 1:3 стоит? Пока что так и не услышал ничего, что было бы лучше чем на сьеркнижку под процент.
Ок, сознательно отбросим инвестирование, будем говорить о спекуляциях, то есть о внутридневной торговле.
Начну с того, что 60к рублей для трейдера - это ни о чём. Это баловство, а не капитал для спекуляций ;)
А теперь самое главное. Если вы умеете делать 0.25% в день, то есть забирать четверть от внутридневного движения цены, то... прошу вас, молю вас, возьмите меня подмастерьем к себе! Потому, что 0.25% в день - это... вы, наверно просто не понимаете насколько это много.
Приближение номер раз, доход без реинвестирования: 0.25% * 240 торговых дней = 60%.
То есть без реинвестирования у вас будет доходность 60% годовых? Вы думаете - это мало? Если вы так умеете, я продаю всё своё имущество и вкладываюсь в вас, так как 60% годовых - это невероятных успех, к вам выстроится очередь!
Приближение номер два, реинвестирование, сложный процент: 1.0025 ^ 240 = 1.82
То есть 82% годовых. Почти удваиваете капитал за год! Вы считаете это плохим результатом?
А если применить разумное плечо, например 3, то итоговые цифры становятся просто космическими: 180% годовых или 500% годовых с реинвестированием.
Отдать брокеру все свои деньги ради 1% возможной доходности в день?
Почему отдать? Это ваши деньги, вы их всегда можете вывести обратно. Выше я расписал почему даже 0.25% в день - это невероятный успех.
Если слил депо - это проблемы кривых рук
Увы, даже при очень прямых руках, высокое плечо - гарантированно убьёт депозит. Простая математика. Допустим, вы берёте колебание рынка 1%, у вас плечо 100.
В случае выигрыша, то есть вы взяли движение в 1% в правильную сторону, вы заработали 100% к капиталу. А в случае проигрыша, то есть ошиблись с прогнозом, это колебание в 1% принесёт вам убыток минус 100%, то есть полностью обнулит ваши капитал. Получается, что вы можете хоть 20 раз подряд оказаться правым и 20 раз подряд удваивать свой капитал, но потом одной неверной сделкой при таком плече - обнуляете депозит. Что и демонстрируют все "разгонщики депозитов", удачно разгоняют какое-то время, а потом обнуляют одной сделкой.
Всё уже придумано до нас. Критерий Келли определяет оптимальную долю капитала, которой нужно торговать. (более менее хорошее объяснение с цифрами вот тут). И там получаются плечи не очень большие или даже без плечей, а лишь долей капитала, то есть часто оптимально торговать даже не всем капиталом!
Превышение коэффициента, чисто статистически, просто гарантирует на дистанции слив депозита.
Рекомендуют торговать даже полу-Келли, то есть половинить коэффициент. Доходность тогда упадёт незначительно, то есть будет 3/4 от максимальной, но зато полу-Келли - это такой хороший запас и психологически проще.
Про Келли интересно, спасибо.
Да понятное дело, что выше даже 10% в usd это уже хорошо, я просто для примера привел удачную спекуляцию. 600% это макс.
https://fbtr.pro/?page_id=2946
Если у вас миллионы баксов - ок, проблемы резиденства рф точно не про вас. Да и работа на рынке уже совсем иной характер носит.
Там вообще по разному срезать можно, даже на движе в 0.02% можно срезать на профит 1% депа в день. О том и речь - плечо - это просто дробитель для сделок. Инструмент, не более. Как молоток или типа того. Но законодательно - молотки запрещены, ибо глупенькие неквалы себе головы расшибут, буква З - забота. Мой бугурт в этом по большей части.
Трейдинг - максимально рисковая финансовая сфера, ограничение макс 600% - это смешно. Типа рискуйте, но не сильно.
На самом деле Келли больше подходит для инвестирования, чем для спекуляций, так как там и минусы есть:
Минусы критерия Келли
1. Критерий Келли не учитывает количество убыточных сделок подряд. Серии убытков, следующие одна за другой с малым перерывом, уничтожат депозит, несмотря на расчеты.
2. Формула не учитывает максимальную просадку (системы или единичной сделки). Трейдер не сможет восстановить депозит после нескольких крупных убытков.
3. Формула не применима внутри дня, так как предполагает планирование и расчет критерия по каждой сделке.
4. Надежность расчетов критерия зависит от точности входных данных. Они могут быть получены из реальной истории торгов или тестов. Если данные недостоверны (малый размер выборки, неточные тесты), это приведет к завышению размера плеча. В таком случае депозит ждет «яма для жадных».
молотки запрещены, ибо глупенькие неквалы себе головы расшибут
Нет никаких законодательных запретов. Это на усмотрение брокера, какое плечо давать. Просто плечо - это риск (в том числе для брокера, а там дяди умеют считать). И все нормальные это понимают. Поэтому у брокеров нет плечей 100.
Во фьючерсы уже зашито небольшое плечо. У меня были брокеры, где просто по звонку можно было включить удвоенное плечо. Сейчас с этим посложнее, но даже сейчас это можно сделать у большинства брокеров, просто нужно быть не микро клиентом и показать, что разбираешься и понимаешь, что делаешь, в общем все брокеры отвечают "обсуждаемо". Но базово для новичков повышенное плечо, конечно же не включают.
Для брокера удвоенное плечо - это риск в том числе для брокера. Так как это же брокер даёт средства "из своих". Теоретически, несколько клиентов, могут залезть на всю котлету в неправильном направлении на все плечи так, что и брокера утянут вниз так быстро, что брокер даже по маржин-колу не успеет закрыть клиентов. Парочка таких прецедентов в России бывали. Это я про нормальных официальных брокеров с лицензией ЦБ, а не про кака-форекс конторы, где конечно же, плечи дают наоборот, чтобы прибрать деньги клиентов себе как можно быстрее, так как на рынок сделки не выводятся.
Не знаю к чему эта ссылка, но как увидел адрес в Краснодаре, сразу подумал, что скорей всего там замешана известная проп контора краснодарская. Полез в "о федерации" и точно... "Сергей Алексеев". То есть владелец той самой проп.конторы, которая на лайфстримах однолотовой пипсовкой показывает успешную торговлю :).
А зарабатывают не торговлей, а привлечением мяса в свой проп.
Считаю их проп - не этичным бизнесом, так как они стригут комиссию с удачных сделок своих клиентов, но не делят с ними убытки. Получается им главное завлечь как можно больше мяса своими стримами и прочей околорыночной деятельностью. Мясо будет торговать 50 на 50 то в плюс, то в минус, а контора на этом гарантированно зарабатывает, ведь чисто статистически половина сделок будет в плюс. Это обман "глупеньких". И слив там гарантирован, так как плечо дают :)
Если у вас миллионы баксов - ок
В том то и дело, что обладатели маленьких капиталов, типа 60к рублей, почему-то хотят разогнать их до сверхдоходов. А разогнать можно только путём жуткого риска, а жутких риск - это гарантированный слив на дистанции.
Почему-то начинающие боксёры не идут сразу биться за титул чемпиона мира с миллионными гонорарами. Потому, что всем понятно, что вариантов тут нет. Это будет избиение и/или убиение.
НО при этом новички на бирже, почему-то верят, что с микродепошечками они смогут добиться чего-то. Чудес не бывает. Тут, перефразируя известного персонажа, "ах, математика, бессердечная ты сука".
Чисто вероятностно, большие доходы в процентах тянут за собой и большие риски. Поэтому большие и опытные ребята довольствуются малыми процентами. А чтобы зарабывать достойно, поэтому, нужен капитал больше, чтобы 10-20% годовых - это было хорошо.
Так что, торговля на микро-депо - это просто трата времени, сил, нервов, времени. Можно больше заработать на простой наемной работе в Ашане хозяйкой кассы.
Опять же, я не говорю, что депо маленькое. Я говорю, что плечо - это инструмент дробления. Может у меня депо на лярд баксов, но мне нужно по стратегии сто заявок поставить на сто инструментов и контролировать каждую отдельно? Не забывайте - на каком мы ресурсе - яжпрограммист. А с дроблением лотов можно динамически конфигурировать состояние заявок и весы рисков.
Нет никаких законодательных запретов.
Есть некое, но оно непрозрачное. ЦБ выдвинул, презик подписал. Задолбался искать, нашел только какое то требование цб - там пункт про установку начальных рисков клиринговыми центрами на основе ликвидности. Но какбы есть еще неквалы, для них ограничения есть по бумагам вроде только, но не уверен.
Док с методикой:
Ну ок, прям жоского ограничения я найти не могу. Но это не значит, что его нет. Но покажите мне хоть одного брокера в резиденстве рф, который позволяет неквалам плечо 100 или больше?
Нашел только этого, и то там 40-.
https://alfaforex.ru/faq/kvalifikatsiya/kto-schitaetsya-attestovannym-investorom/
Может у меня депо на лярд баксов, но мне нужно по стратегии
Не забывайте - на каком мы ресурсе - яжпрограммист
Ну так и давайте рассуждать дальше логически как программисты. У вас ярд, ещё у кого-то ярд, таких клиентов много, верно? И вам всем нужно плечо для своих стратегий.
А кто даёт деньги на плечо? У брокера, получается, на каждого такого клиента должно быть лишних 99 ярдов, чтобы давать плечо 100. Так?
У брокера, конечно, есть свои средства, но их не так много. А значит кредитное плечо он даёт из общей массы денег всех клиентов. А значит давать большое плечо чревато тем, что может возникнуть неприятная ситуация, когда денег может не хватить.
Этот рынок не просто так регулируется регулятором. Без регулятора - там будет Дикий Запад с отъёмом денег клиентов (как это было с форексными говно-конторами с плечами 100 и даже 500 или с игровыми автоматами на каждом углу).
Поэтому риск-менеджмент брокеров не дураки продумывали, риски свои ограничивают не только тем, что есть системы следящие за позициями клиентов и вовремя маржинколя их, но и ограничивая кредитное плечо.
Вот ЦБ даже ввёл норматив по формированию резервов под кредитные требования.
Не знаю, насколько правдива инфа о собственном капитале брокеров на смартлабе, на сайте ЦБ не нашел эту информацию. Но сами посмотрите какая сумма получается, если разделить капитал на количество клиентов: https://smart-lab.ru/brokers-rating/russia/page1/
Как видите, у большинства не банковских брокеров своих средств 2-4 млрд. Возьмем, например, Финам, там 45 тысяч клиентов. Каким образом тут можно дать плечо 100 каждому клиенту? Только деньгами других клиентов, а это опасно, чревато маржинколом самого брокера ;)
Если связать между собой продвинутые возможности QUIK (от брокера Сбербанк) и платформы 1С Предприятие 8, то эффект от применения чисто российских продуктов может оказаться неожиданным.
QUIKом пользуется примерно 80% брокеров. При чём тут Сбербанк?
Самое главное - о каком неожиданном эффекте речь то? Что это за фигня из картинок без какого-либо сопровождающего текста? Зачем кому-то анализировать биржевые графики в таком кривом виде в 1С? При чём тут торговля (это слово в заголовке)?
Применение 1С Аналитика для торговли на Московской бирже