Помимо международных стандартов и протоколов передачи финансовой информации вроде FIX и FAST, о которых мы рассказывали ранее, на фондовом рынке функционируют и так называемые «нативные» протоколы передачи финансовых данных. Их используют для получения нужной информации как частные торговцы, так и брокерские компании — такие нативные протоколы более функциональны, чем общепринятые стандарты (вроде того же FIX), что привлекает брокеров.
Существовавшие в России биржи ММВБ И РТС ныне объединившиеся в «Московскую биржу» также разработали собственные нативные протоколы. Сегодня мы поговорим о проекте протокола Plaza II, который был создан специалистами РТС.
Инфраструктура Plaza II
Для связи торговой системы биржи (она называется Spectra) и клиентского программного обеспечения используется так называемый шлюз Plaza II — специальный софт, который принимает и отправляет данные по соответствующему протоколу. Шлюз устанавливается на компьютер, который должен иметь подключение как к корпоративной сети биржи, так и к сети, где расположено клиентское приложение пользователя.
Как правило трейдеры устанавливают свои сервера либо прямо в дата-центр биржи, либо размещают их в дата-центрах своих брокеров, которые связаны с биржей выделенными каналами связи — это позволяет сэкономить деньги (колокация в биржевом ЦОД стоит дорого), сохраняя высокий уровень скорости обмена данными.
Шлюз SPECTRA Plaza-2 включает в себя две программные компоненты:
- Модуль P2MQRouter, который обеспечивает установку TCP-соединений с серверами биржи, прием и отправку сообщений в формате Plaza II, шифрование информации, отправляемую участником, и дешифрацию информации, принимаемую от биржи, а также аутентификацию участника в сети биржи.
- Библиотеку P2ClientGate, которую сторонние компании как раз и используют для создания софта для работы на фондовом рынке.
Библиотека P2ClientGate существует в двух вариантах, поддерживающих разные потоковые модели COM: STA и MTA-модели.
Помимо этого библиотека P2ClientGate выпускается для 32х разрядных и 64х разрядных систем Windows (аналогично для CGate).
У биржи есть специальный документ, в котором подробно описаны требования к железу и софту для нормальной работы приложений. Например, если нам надо будет сохранять данные на диск, то требования будут звучать так: операционная память 4 Гб, SAS-контролер с режимом кеширования write-back, минимум 4 диска в RAID10 и т.д).
Передача данных
Основным способом распространения данных на платформе Plaza II является репликация — данные транслируется сервером клиентам в push-режиме (т.е. клиент не запрашивает изменения данных явно). Данные транслируются в виде последовательности изменений в реляционных таблицах, то есть потоков репликационных данных.
Клиентский софт осуществляет подписку на нужные данные, основываясь на имени потока (на уровне потока задаются и права на доступ к конкретным данным).
Поток может находиться в нескольких состояниях, включая получение снапшота (истории изменений данных), онлайн-режим (обновление данных в режиме real-time) и режиме ошибки (это значит, что по каким-либо причинам поток не может быть открыт).
При открытии потока разработчик торгового приложения может задать режим его работы, который выбирается исходя из преследуемых целей (получение снапшота, получение и обновление данных, или получать только данные с текущего момента времени).
Каждая реплицируемая таблица имеет в своей структуре три первых поля фиксированного типа i8, предназначенных для обеспечения механизма репликации:
- replID — уникальный идентификатор записи в таблице. При вставке в таблицу новой записи ей присваивается идентификатор.
- replRev — уникальный номер изменения в таблице. При любом изменении в таблице (вставке, редактировании, удалении записи) затронутая запись получает значение replRev, равное максимальному replRev в таблице до изменения +1.
- replAct — признак того, что запись удалена. При удалении записи на сервере в поле replAct заносится значение ее replID. Если replAct = 0 — запись активна (не удалена).
| Типы Plaza-II | Строковое представление |
|---|---|
| i1, i2, i4, i8 | Знаковое целое |
| u1, u2, u4, u8 | Беззнаковое целое |
| d, s | Знаковое число с фиксированной точкой вида [знак]nnnn.mmmm |
| t | Дата и время в формате YYYY/MM/DD HH:NN:SS.XXX |
| c | Строка символов с нулем в конце |
| a | Односимвольная строка |
| f | Знаковое число с плавающей точкой вида [знак]dddd.dddd |
После осуществления согласования схем данных, клиентское приложение отсылает на сервер максимальные значения полей replRev для каждой таблицы. Начальная синхронизация заключается в передаче сервером клиенту всех данных с проверками («ревиженами»), большими чем те, что указал клиент.
После начальной синхронизации поток переходит в режим онлайн (для всех таблиц максимальные ревижены клиента совпали с максимальными ревиженами сервера).
Это означает, что данные в таблицах после получения уведомления StreamDataEnd и до получения следующего уведомления StreamDataBegin консистентны.
Уведомления об изменении данных могут приходить только в промежутке между StreamDataBegin и StreamDataEnd и в этом промежутке данные в таблице не консистентны.
Представление информации
Все данные, проходящие через шлюз Plaza II, разделена на несколько логических групп:
- Справочная информация — расписание и статус торговых сессий, справочники инструментов, облигаций, фирм и клиентов;
- Торговая информация — агрегирование «стаканы» (транслируются несколькими потоками репликации), общерыночные показатели, журналы заявок и сделок пользователя (и торговой системы);
- Информация для восстановления;
- Информация о средствах и лимитах;
- Клиринговая информация — расчетные цены клиринга, вариационная маржа, отчеты о поставке, средства клиентов по результатам клиринга;
- Информация об индексах и курсах — текущие значения индексов РТС, значения курсов валют;
- Вспомогательные информационные потоки — текущие значения волатильности и теоретические цены опционов, значения вариационной маржи.
Для осуществления операций на рынках, работающих на торговой системе Spectra, система пользователя должна получать в режиме онлайн расписание сессий (session) и справочник инструментов (fut_sess_contents, opt_sess_contents).
Потоки данных
Рассмотрим конкретные потоки данных протокола Plaza II. Например, поток FORTS_FUTTRADE_REPL содержит информацию о заявках и сделках по фьючерсам на срочном рынке «Московской Биржи» (FORTS).
Схема данных потока включает таблицы:
- orders_log — журнал заявок;
- deal — журнал сделок;
- multileg_orders_log — журнал заявок по связкам;
- multileg_deal — журнал сделок по связкам;
- heartbeat — служебная таблица cерверных часов;
- sys_events — таблица событий.
Таблица orders_log выглядит следующим образом:
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| id_deal | i8 | Номер сделки |
| sess_id | i4 | Идентификатор торговой сессии |
| isin_id | i4 | Уникальный числовой идентификатор инструмента |
| price | d16.5 | Цена |
| amount | i4 | Объем, кол-во единиц инструмента |
| moment | t | Время заключения сделки |
| code_sell | c7 | Код продавца |
| code_buy | c7 | Код покупателя |
| id_ord_sell | i8 | Номер заявки продавца |
| ext_id_sell | i4 | Внешний номер из заявки продавца |
| comment_sell | c20 | Комментарий из заявки продавца |
| trust_sell | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки продавца |
| status_sell | i4 | Статус сделки со стороны продавца |
| id_ord_buy | i8 | Номер заявки покупателя |
| ext_id_buy | i4 | Внешний номер из заявки покупателя |
| trust_buy | i1 | Признак ДУ (доверительного управления) из заявки покупателя |
| status_buy | i4 | Статус сделки со стороны покупателя |
| pos | i4 | Кол-во позиций по инструменту на рынке после сделки |
| nosystem | i1 | Признак внесистемной сделки |
| hedge_sell | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны продавца |
| hedge_buy | i1 | Признак хеджевой сделки со стороны покупателя |
| login_sell | c20 | Логин пользователя продавца |
| login_buy | c20 | Логин пользователя покупателя |
| code_rts_buy | c7 | Код РТС покупателя |
| code_rts_sell | c7 | Код РТС продавца |
| free_sell | d26.2 | Сбор по сделке продавца |
| free_buy | d26.2 | Сбор по сделке покупателя |
| id_deal_multileg | i8 | Номер сделки по связке |
Существуют и другие потоки данных:
- FORTS_FUTTRADE_REPL — фьючерсы: заявки и сделки;
- FORTS_OPTTRADE_REPL — опционы: заявки и сделки;
- FORTS_ORDLOG_REPL — поток анонимных заявок;
- FORTS_DEALS_REPL — поток анонимных сделок;
- FORTS_FUTORDERBOOK_REPL — фьючерсы: срез стакана;
- FORTS_OPTORDERBOOK_REPL — опционы: срез стакана;
- FORTS_FUTCOMMON_REPL — фьючерсы: общая информация;
- FORTS_OPTCOMMON_REPL — опционы: общаяинформация.
Также клиент может подисываться на получение данных из потоков агрегированных стаканов:
- FORTS_POS_REPL — информация о позициях;
- FORTS_PART_REPL — информация о средствах и лимитах;
- FORTS_FUTINFO_REPL — фьючерсы: справочная и сессионная информация;
- FORTS_OPTINFO_REPL — опционы: справочная и сессионная информация;
- FORTS_MISCINFO_REPL — дополнительная справочная информация;
- RTS_INDEX_REPL — биржевые индексы;
- RTS_INDEXLOG_REPL — история значений индексов;
- FORTS_VM_REPL — вариационная маржа;
- FORTS_VOLAT_REPL — волатильность;
- FORTS_INFO_REPL — дополнительная справочная информация;
- FORTS_TNPENALTY_REPL — информация о сборах затранзакции;
- MOEX_RATES_REPL — курсы валют в режиме онлайн.
Каждый из указанных потоков данных имеет свою собственную схему таблиц, подробнее они описаны в специальном документе для разработчиков торгового софта.
С помощью протокола Plaza II осуществляется не только прием информации, но и передаются команды для совершения операций на фондовом рынке. Например, добавление заявки осуществляется с помощью специального метода (FutAddOrder), который представлен отдельной таблицей (для библиотеки CGate названия таблиц могут отличаться).
Таблица для результата выполнения действия выглядит так:
| Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| code | i4 | Код возврата | |
| message | c255 | Текст сообщения | |
| order_id | i8 | Код заявки в системе |
Успех операции описывается кодом 0, любое другое значение говорит об ошибке. Аналогичным образом осуществляется удаление заявки или перемещение заявок.
Работа с Plaza II
С помощью протокола Plaza II можно по-разному работать с биржей: например, существует просмотровый режим, который используется только для получения данных, но не совершения операций с ценными бумагами. Чтобы работать в системе в разных режимах используются специальные логины разных типов.
Подключиться к торгам по этому нативному протоколу можно через брокеров, чьи системы сертифицированы биржей (ITinvest входит в этот список).
Другие протоколы
Помимо протокола Plaza II, который был разработан сотрудниками биржи РТС, существует протокол для работы, созданный на бирже ММВБ (как сказано выше, впоследствии две эти площадки объединились в «Московскую биржу»). Для выполнения торговых операций и получения биржевых данных на валютном и фондовом рынке, используется двунаправленный шлюз ASTS Bridge (TEAP) — речь о нем пойдет в одном из наших следующих материалов. Кроме того, мы расскажем о протоколе Simple Binary Encoding, который, в определенной степени, является продолжателем дела FIX.
На сегодня все, спасибо за внимание, будем рады ответить на вопросы в комментариях.
P. S. Если вы заметили опечатку или ошибку — напишите личным сообщением, и мы оперативно все исправим.
