Применительно к Windows XP.

Можно, конечно, как и советуют на разных форумах, создать файл quit.cmd, в котором написать все необходимые сценарии, поставить в конце выполнение shutdown и запускать его каждый раз чтобы выключить ПК. Можно и так, но мне более элегантным видится вариант с групповыми политиками:
Пуск \
   Выполнить \
      gpedit.msc

Запустилась консоль управления групповой политикой. В ней нужен пункт:

Конфигурация пользователя \
   Конфигурация Windows \
      Сценарии (вход/выход из системы)

И здесь, в пункте «Выход из системы» добавлять желаемые сценарии.

За

Не нужно запоминать, что для выхода необходимо запускать файл, он запускается самостоятельно при выходе. Элегантно, красиво, ненавязчиво.

Против

Метод с ручным запуском скрипта позволяет непривилегированным пользователям повесить предварительную отработку действий хотя бы при простом логоффе. Групповые политики же для непривилегированных недоступны полностью.

Допольнительно

• Выполнение командного файла перед входом в систему