Часто на практике изучаемые системы (от солнечных пятен, среднегодовых значений выпадения осадков и до финансовых рынков, временных рядов экономических показателей) не являются нормально-распределенными или близкими к ней. Для анализа таких систем Херстом [1] был предложен метод Нормированного размаха (RS-анализ). Главным образом данный метод позволяет различить случайный и фрактальный временные ряды, а также делать выводы о наличии непериодических циклов, долговременной памяти и т.д.
Алгоритм RS-анализа
- Дан исходный ряд
. Рассчитаем логарифмические отношения:
- Разделим ряд
на
смежных периодов длиной
. Отметим каждый период как
, где
. Определим для каждого
среднее значение: