Одновременно. Вы можете посмотреть код. Все подключение идет с одного места, с одного компьютера, по одному и тому же фьючерсу.
А сколько нужно для проверки самого ликвидного источника данных?
У стаканов нет меток времени. Поэтому "раньше" вещь недостоверная. Но можно понять, кто транслирует изменения цен "чаще". Что будет влиять и на "раньше".
Локация - обычный домашний компьютер, равноудаленно расположенный от двух брокеров. Более того, специально выложен код для проверки тем, у кого ситуация другая. Потому что кто-то может быть ближе к Тинькофф, и у него картина будет другая. А вычисления средней температуры по больнице уже не так интересны.
Я был первым бета тестером оригинального сервелата, который запросил сокеты (не веб), которые они добавили уже во второй версии. к сожалению тот форум был уже снесен, но приятно, что именно мой фича реквест стал основой для многих приложений в последствии. Ах, сколько же я сообщений исписал доказывая необходимость сокетов перед пулингом ))
То что вы мне лично пишите - это настолько понятная для меня тема, что я даже не понимаю что вам ответить. Это как сказать мне что 2+2=4. Я разве отрицаю?
Но к самой статье это не имеет никакого отношения. Я не рассматривал рынки, я рассматривал языки программирования применительно к рынкам. Это другая тематика.
Оценки мне особо не интересны. Я не пишу здесь на регулярной основе и даже не понимаю зачем они нужны. Я даже не понимаю зачем я пишу хоть что-то ) Наверное так убиваю время.
Я привел это для расширения статистики. Так как некоторые репозитарии могут не тэгироватся трейдингом, например, а неким около этого тэга. Например, инвестиции или форекс.
То что вы описали не особо относится к теме программирования. Да, демка и реал имеют разное поведение. Разве это относится только к форексу? Демки бывают разные. Чаще всего - это рид онли слепок реального хода торгов. И конечно же из-за этого признака - риднонли - получается несовпадение. Любой участник торгов влияет на его ход. Если торговать через демку влияния уже не будет, а торги будут идти по непонятным ценам. Я такое и на крипто бирже замечал. Для себя я отношу это к нормальному поведению демо системы.
А вот отсутствие стакана - это особенность рынка, и софт под него подстраивается. Если будет регуляция, и потребуют от провайдеров публикацию статистики торгов - появится и стакан в МТ4. Но такого требования не дают.
Я не забыл, я специально не делал упоминания. Мое исследование основано на статистике из ГитХаб репозитариев. Если у вас есть опровержение, всегда полезно сюда дать ссылку на фильтр репозитариев или другие исследования с цифрами. Это будет полезнее, чем личное ощущение правильности или неправильности.
Я о репозитариях писал, а не о личном опыте. Суть всех исследования - быть беспристрастными. Я специально сделал вывод на основе публичной статистики. И да, мой личный опыт не отрежает результат. Но что с моего личного опыта? Его не измерить в цифрах и проверках. Как и ваш. Поэтому для объективного результата берется всегда то, что можно проверить.
Передача данных в протоколе FAST — это последовательность пакетов, которые отправляются очень часто, с задержками в миллисекундах или микросекундах. Это похоже на постоянный поток данных, потому что пакеты идут один за другим почти без перерыва.
Да, обидно конечно. Пишешь пишет статью, вспоминаешь былое, ищешь подходящие картинки по спекам, а финальную картинку для превью берешь первую попавшую, без проверки. Мда )
Пережал. Так торопился, что случайно в картинке был закодирован торговый алгоритм, дающий +30% в месяц. Спасибо что сказали, убрал из пикселей от греха подальше с целью недопущения краха финансовой мировой системы.
О, почти коллега. Я из финтеха. Занимался чем-то схожим без какого либо успеха на фин рынках с предсказанием определения тренда ценовых рядов.
Скажи, какой рандомизатор взял за основу? Стандартный из windows? Были в целом какие-то интересы попробовать брать seed из железки, например, текущая частота загрузки проца, скорость вращения и другое?
Ты прям эксперт, без сарказма. Что скажешь про webasm? Вандервафля или имеет право на будущее?
Года два назад из каждого утюга гремело, сейчас засел подтянуть свои знания по вебу - а новость как-то под остыла. Не хочу чтобы как с Сервелатом - улетел опыт в никуда.
Без сравнения - просто мнение - есть смысл рыть в это направление?
Я про это как раз и пишу ) Что создал не я, а чат бот. И что не полноценный сайт, а сайт под мой блог. И что клепается да, новичками, но я совсем ноль. Моя текущая область не ИТ, а изучать ради сайта ИТ я не хотел. Обращаться к фрилансу - а оказалось что быстрее с помощью ИИ, чем к фрилансеру.
Да, я пока не победил это на главной. Хочу переделать это в полноценный каталог с фильтрами. Как будут свободные выходные - займусь кручением-верчением.
Вы даже не представляете как это увлекательно. Когда ты не из ИТ, но вовлекаешься в процесс, как будто сам уже под 10 сайтов написал. Бодрит и ум и тело )
https://github.com/osaengine/snippets/blob/main/Metrics/MarketDataSpeed/AlorOrderBookClient.cs#L30 вот так
Хорошее дополнение для опен сорс подхода. Всегда рад принять PR
Одновременно. Вы можете посмотреть код. Все подключение идет с одного места, с одного компьютера, по одному и тому же фьючерсу.
А сколько нужно для проверки самого ликвидного источника данных?
У стаканов нет меток времени. Поэтому "раньше" вещь недостоверная. Но можно понять, кто транслирует изменения цен "чаще". Что будет влиять и на "раньше".
Локация - обычный домашний компьютер, равноудаленно расположенный от двух брокеров. Более того, специально выложен код для проверки тем, у кого ситуация другая. Потому что кто-то может быть ближе к Тинькофф, и у него картина будет другая. А вычисления средней температуры по больнице уже не так интересны.
Я был первым бета тестером оригинального сервелата, который запросил сокеты (не веб), которые они добавили уже во второй версии. к сожалению тот форум был уже снесен, но приятно, что именно мой фича реквест стал основой для многих приложений в последствии. Ах, сколько же я сообщений исписал доказывая необходимость сокетов перед пулингом ))
Отлично так держать! Не вы писали в чате Тинькова или АлгоПака с несколько недель назад?
Да, именно так. За основу я взял такие данные. Потому что это то, что можно посмотреть и проверить.
Различиие о котором вы пишите - не существует. Если внимательно прочитать мою статью я даже пояснил почему )
То что вы мне лично пишите - это настолько понятная для меня тема, что я даже не понимаю что вам ответить. Это как сказать мне что 2+2=4. Я разве отрицаю?
Но к самой статье это не имеет никакого отношения. Я не рассматривал рынки, я рассматривал языки программирования применительно к рынкам. Это другая тематика.
Оценки мне особо не интересны. Я не пишу здесь на регулярной основе и даже не понимаю зачем они нужны. Я даже не понимаю зачем я пишу хоть что-то ) Наверное так убиваю время.
Это суть статьи - ни в коем случае не допустить личную оценку. Иначе будет хаос. К сожалению, вы или не прочитали мою статью или не поняли вывода.
Я привел это для расширения статистики. Так как некоторые репозитарии могут не тэгироватся трейдингом, например, а неким около этого тэга. Например, инвестиции или форекс.
То что вы описали не особо относится к теме программирования. Да, демка и реал имеют разное поведение. Разве это относится только к форексу? Демки бывают разные. Чаще всего - это рид онли слепок реального хода торгов. И конечно же из-за этого признака - риднонли - получается несовпадение. Любой участник торгов влияет на его ход. Если торговать через демку влияния уже не будет, а торги будут идти по непонятным ценам. Я такое и на крипто бирже замечал. Для себя я отношу это к нормальному поведению демо системы.
А вот отсутствие стакана - это особенность рынка, и софт под него подстраивается. Если будет регуляция, и потребуют от провайдеров публикацию статистики торгов - появится и стакан в МТ4. Но такого требования не дают.
Я не забыл, я специально не делал упоминания. Мое исследование основано на статистике из ГитХаб репозитариев. Если у вас есть опровержение, всегда полезно сюда дать ссылку на фильтр репозитариев или другие исследования с цифрами. Это будет полезнее, чем личное ощущение правильности или неправильности.
Я о репозитариях писал, а не о личном опыте. Суть всех исследования - быть беспристрастными. Я специально сделал вывод на основе публичной статистики. И да, мой личный опыт не отрежает результат. Но что с моего личного опыта? Его не измерить в цифрах и проверках. Как и ваш. Поэтому для объективного результата берется всегда то, что можно проверить.
Вопрос мне? Я автор.
Приведите пример репозитария по трейдингу, но не по алгоритмической торговле.
Да, рипитеры и в SBE остаются. Логику без for не сделать с фиксированным маппингом памяти на структуру.
Передача данных в протоколе FAST — это последовательность пакетов, которые отправляются очень часто, с задержками в миллисекундах или микросекундах. Это похоже на постоянный поток данных, потому что пакеты идут один за другим почти без перерыва.
Первая версия - выходные. Но сейчас уже счет пошел на неделю. Для нулевых веб знаний - думаю окупаемо
Да, обидно конечно. Пишешь пишет статью, вспоминаешь былое, ищешь подходящие картинки по спекам, а финальную картинку для превью берешь первую попавшую, без проверки. Мда )
Пережал. Так торопился, что случайно в картинке был закодирован торговый алгоритм, дающий +30% в месяц. Спасибо что сказали, убрал из пикселей от греха подальше с целью недопущения краха финансовой мировой системы.
О, почти коллега. Я из финтеха. Занимался чем-то схожим без какого либо успеха на фин рынках с предсказанием определения тренда ценовых рядов.
Скажи, какой рандомизатор взял за основу? Стандартный из windows? Были в целом какие-то интересы попробовать брать seed из железки, например, текущая частота загрузки проца, скорость вращения и другое?
Ты прям эксперт, без сарказма. Что скажешь про webasm? Вандервафля или имеет право на будущее?
Года два назад из каждого утюга гремело, сейчас засел подтянуть свои знания по вебу - а новость как-то под остыла. Не хочу чтобы как с Сервелатом - улетел опыт в никуда.
Без сравнения - просто мнение - есть смысл рыть в это направление?
Я про это как раз и пишу ) Что создал не я, а чат бот. И что не полноценный сайт, а сайт под мой блог. И что клепается да, новичками, но я совсем ноль. Моя текущая область не ИТ, а изучать ради сайта ИТ я не хотел. Обращаться к фрилансу - а оказалось что быстрее с помощью ИИ, чем к фрилансеру.
Да, я пока не победил это на главной. Хочу переделать это в полноценный каталог с фильтрами. Как будут свободные выходные - займусь кручением-верчением.
Вы даже не представляете как это увлекательно. Когда ты не из ИТ, но вовлекаешься в процесс, как будто сам уже под 10 сайтов написал. Бодрит и ум и тело )