Pull to refresh

Comments 25

Любопытно узнать следующее.
Если бы проверить отобранные акции (которые по результатам теста удовлетворяют условию процесса со стационарным приращением) на более длительном промежутке времени (вместо дневных баров за 1 год, взять, скажем, за 5 лет), то как много акций «отсеется»?
Все, почти наверняка. То, что было стационарно прирощенным вчера, сегодня уже не стационарно.

Я раньше проводила исследования для 2015 года на Московской Бирже. Там нашлось 4 акции со стационарными приращениями, и только одна из них сохранила свой вид в 2016 году. Остальные поменялись.
А Вы проводили подобное исследование на часовых ТФ и меньше?
Интересная статья!)
Было бы интересно прочитать про парсер, лично мне, конечно же!
А есть возможность поделиться данными для подобного, но своего исследования?

Спасибо за статью!


Я думаю многие об этом слышали, видели, а как это использовать вот в чем вопрос. Жду продолжения!

Спасибо за статью!
Было бы очень интересно прочитать про парсер.
Все правильно) Ставить по тренду на откатах, и будешь в плюсе)
Похоже на генератор прибыли. Вам удалось на практике подтвердить возможность заработать на этом знании?
А не логичнее смотреть относительные приращения? Если акция выросла вдвое, ее дисперсия тоже должна вдвое вырасти, по логике.
А правда ли, что когда девушка говорит «Нет», это означает «Да»?
Когда девушка говорит «Нет», это означает «Может быть» :)
Не тестировали на фьючерсах? Могу поделиться тиками нескольких фьючей за 2016 год
Не тестировали на фьючерсах?

Нет.

Могу поделиться тиками нескольких фьючей за 2016 год

Было бы интересно.
AdrenaLeen mezastel через 2.5 года — вопрос вдогонку :)
Всё технически круто на moex на самом деле, очень богатые данные, удобно писать С++-обработку, невысокая абонентская плата.
А если проживаю в Европе, хочу такой же технический уровень географически поближе — куда подключаться?
Есть у нас например Стокгольмская фондовая биржа www.nasdaqomxnordic.com, но толк от неё в плане алготорговли не прослеживается. Есть вот это ref.onixs.biz/cpp-nasdaq-omx-genium-inet-handler-guide nordic.nasdaqomxtrader.com/inet/orderrouting, но не видно её связи с Nasdaq Nordics — как подключиться, цены и т.д.
Забавно, что вы нас с Димой упомянули в одном комментарии :) К сожалению, Россия — это единственная страна в мире, где всё круто в техническом плане и достаточно дёшево. В остальных частях света всё, что вы увидите, — это либо лютое говнище, либо стоит как полёт до Луны.

У меня сейчас помимо Moex есть API для работы с NYSE, Nasdaq, CME и пр. Данные тяну через iqfeed.net, они их отдают по сокетам (горите в аду). К сожалению, это самое дешёвое, что есть на рынке в плане Real-Time, TRUE Tick-by-Tick Data.

По костам получается так: $420 в год за доступ к документации (+ подписываешь NDA, что ты никому её не дашь) + $87 в месяц за доступ к историческим данным и биржевым потоковым данным с 15-минутной задержкой + $7 в месяц за каждую биржу, чтобы тебе убрали 15-минутную задержку.

Ну то есть если вам нужна риал-тайм дата с NYSE и NASDAQ, это будет стоить $420 (в год) + $87 (в месяц) + ещё $7 x 2 (каждый месяц).
Благодарю за оперативный ответ, Ксения!
Особенность в том, что, если посмотреть, что адекватного написано на русском по теме алготрейдинга (в виде блог-контента и комментов), несложно идентифицировать вас с Димой как кластер. Удивлён, что вы ещё не организовались в творческую артель :)
Отличная инфа. Брать данные — хорошо, а отдавать ордера? Так в moex я всё это имею под рукой из одного источника (что ещё и упрощает общую задачу). iqfeed даёт технически хорошо упакованные данные, но только лишь их и даёт. Потом всё равно надо будет сверяться с актуальной площадкой, на которой собственно торговать.
Чтобы отдавать ордера, нужно это делать через API какого-нибудь Interactive brokers.

А с Димой у нас был совместный проект 3,5 года назад, так что в этом плане у нас все гештальты закрыты :)
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.