Чудес вот почти точно не существует. Методы без инсайда, думаю, существуют. Почему нет? Вряд ли бы рынок тогда существовал. Но скажу сразу — я не проф.трейдер, не сижу сутками в обнимку с графиками и тройным кофе, не зависаю в трейдерских сообществах и тд, а по ночам я так вовсе… сплю. По этому мне сложно отвечать на вопросы, связанные с миром, которому я не принадлежу. Слишком уж мала моя осведомленность.
Насчет очредей на подключение супер каналов к биржам — я тоже не уверен. Из моего окна их не видно, но так и окна мои выходят не на лондонский Сити. Может и есть очереди. Гугление показывает, что скорее есть, чем нет. Но с этим тоже не ко мне.
У меня есть область и объект для исследований и свой фан в получении удовольствия от процесса и улучшения результатов. И крайне умеренные амбиции, не включающие в себя удвоение суммы депо за 3 дня, покупку на идеальном дне и слив на идеальном верхе и прочие утопические мечты.
Вот про ИИ и, в частности, нейросети, я готов говорить часами.
Насчет черного ящика это сильное преувеличение. Она черный ящик, когда первый раз собираешь MNIST-решалку по гайдам. Когда сам делаешь что-то сложное, попутно разрабатываешь методики тестирования, чтобы анализировать работу, выявлять проблемы, аномалии. Плюс, в хорошей системе бОльшая часть логики вынесена с уровня нейронки на уровень вспомогательного «классического» ПО. Чем меньше задач возложено на саму нейронку, тем она прозрачнее и открытее. Главное, понимать, что происходит. И уметь понимать саму сеть, которую пилишь.
В совокупности это делает сеть вполне себе если не белым, то «серым ящиком». Без сюрпризов.
Вокруг них слишком много спекуляций как в позитивную, так и в негативные стороны. А истина посередине.
По остальным пунктам — ну опять же, тестирование, нормальное железо, в идеале сервер. Сети очень дорого обучать, но вот чтобы просто получить ответ на входящие данные уже на обученной сети — тут много ресурсов не нужно.
Зловредный участник рынка — ну это дело такое, он всегда может случиться. Ну и, опять же, это на Эксме ботов видно за километр. А на том же Бинансе уже не все так очевидно. И, в любом случае, тут уж ни робот, ни человек не застрахованы.
Оооо, этих роботов в интернете пруд пруди. Рандомные агенты, к слову, торгуют, в среднем, может даже получше среднестатистического трейдера-любителя, особенно если тренд хороший. Полная иллюзия всамделишного интеллекта. А GPU занять для солидности — дык все давно придумано. Бесплатные боты со скрытыми майнерами на борту — обычное дело.
Вчера только натыкался на сайт, где со 100% результатом 100% гарантированно гарантируют 100% гарантий результативных результатов, ты, главное, поставь себе их бота, предложение ограничено, осталось 20 мест, и вообще, это жест доброй воли, потому что основатель — филантроп и ему не жалко, а завтра видос удалят, ссылки закроют и сайт уберут, потому что это только для избранных счастливчиков, не упусти шанс! Такие забавные.
Ну… списка успешных брокеров-одиночек у меня нет. Однако, в том же финансовом квартале Нью Йорка в даунтауне работает огромное количество этих самых брокеров. И, покуда они там все еще работают, а аренда офисов в даунтауне стоит дорого, они, вероятно, работают в плюс.
И вряд ли там все поголовно инсайдеры. Регуляторы бдят.
Как это зачем нам робот? А кто же будет торговать, когда мы будем спать?!!!
Ну а еще исследование и проектирование таких штук — это весело. Специфичное такое, но, тем не менее, веселье.
С фундаменталкой тоже сложно. У меня личке, вот, уже тоже поднимался вопрос по исследованию именно касательно фундаментальных факторов. И даже с результатами. И с полем для маневров. Очень интересно. Но ниша сложная, имхо.
Новости, как таковые, идут с лагом, рынок приходит в движение раньше, чем мы их получаем.
Плюс, новости нельзя однозначно трактовать.
Вот новость с яркой позитивной окраской: «В ядре такой-то монеты исправили баг, который 5 лет никто не замечал». Как на нее отреагирует рынок? Истолкует как то, что монета стала лучше? Или как повод насторожиться, ведь кто знает сколько еще там таких багов осталось?
Плюс новости создают «информационную инерцию» если каждый день нахваливать какой-то проект, нахваливания потеряют силу. Все будет восприниматься как должное. И тут уже проблемой будет не наличие позитивных новостей, а просто долгое отсутствие хоть каких-то. В то время как позитивные вообще не будут ничего толкать вперед.
Плюс новости работают на контрасте друг с другом. Скажем, новость, что «проект А ввел фичу», смотрится гораздо ярче, если попутно есть новость «проект Б не смог ввести такую же фичу».
Как по мне, эта нора, в разрезе машинного обучения, изрядно глубока и сложна.
А кто сказал, что они не проявляются? Отсутствие гайдов и инструкций, куда нажимать, чтобы стать успешным трейдером? Ну так это не та область, где такое работает. Как стать успешным биатлонистом? Прочитать инструкции с методикой бега на лыжах и правильной стрельбы с повышенным, после бега, пульсом? Нет, это не поможет. Надо тренироваться, учиться, посвящать этому львиную долю своей жизни. Так и тут. Если человек торгует по 15-20 минут в день после работы, то и КПД будет соответствующий.
В конце концов выше было сказано, что торговля это игра с нулевой суммой (на самом деле с отрицательной, ибо комиссии). Если один трейдер слился в ноль, другой, очевидно, заработал.
И что есть успех? В вашей личной оценке что является успехом? В моей вот средний 1% суточных на долгой дистанции — это успех успехович успехов. А это, при текущей волатильности рынка, в общем, легко достижимо, если уметь. Разумеется, это не сравнится с прибылями инсайдеров, но мы ведь о честной торговле говорим?
Насчет автоматизации — все уже давно придумано, в общем-то. И работает достаточно успешно, чтобы вызывать беспокойство рыночных регуляторов время от времени. Да, на всякий, ссылка на английскую вики — не из-за понтов, а потому что русскоязычная версия страницы крайне плоха.
1) Пугливость, как и жадность, мы отдаем на откуп RL и Беллману.
2) Ликвидность в 2020 году не беда, пока есть тот же Binance. Разумеется, площадкой для работы должна быть крупная биржа, а какая-нибудь Exmo, где на парах, отличных от USD/BTC и USD/ETH, в свое время, народ локально влиял на курс на несколько процентов, попутно простреливая себе ногу, просто зачерпнув из стакана на пару тысяч зелени.
3) Про лаги, кстати, отличная мысль. Надо бы и их имитировать, пожалуй. Трудности — это же хорошо.
Так о том и текст!
Прогнозирующая система безусловно сломает ногу о такой сценарий. А человек, ставящий на нее, потеряет деньги. В этом отличие прогнозирующей системы от торговой. Машина, умеющая торговать, в идеале, распознает резкое падение и выйдет из позиции раньше человека, сведя убыток к минимуму.
А, покуда, такие события не случаются каждый день, а машина, в отличие от человека, торгует круглосуточно, на долгой дистанции это все сглаживается.
Не биржа, а симуляция биржи на исторических данных. По кусочку сети подается новая пачка данных со всеми сопутствующими, включая цены, объемы, относительные движения, количество сделок, средневзвешенные цены, собственное состояние «агента». Это позволяет выжимать максимум скорости для обучения и проверять работоспособность в разных периодах, прежде чем запускать симуляцию на «долгосрок».
Да, я тоже считаю RL — самое лучшее решение для данной задачи.
Для расчета награды используется собственная методика, сводящая оценку сделки к аналитической задаче. Скажем так, зная состояние своего депо, свою среднюю цену, внешнюю цену и характер сделки, можно присвоить этой сделке объективную оценку, реально ее описывающую, а не просто «смог не смог».
Можно конечно, просто использовать состояние баланса после сделки, но тогда скорость обучения будет стремиться к полному перебору состояний, а сети придется аппроксимировать «лишнюю» логику, которую вполне можно вынести на прикладной уровень.
Плюс, оценка баланса работает только постфактум, а оценка сделки работает в реальном времени и позволяет оценивать заранее все доступные варианты, повышая эффективность обучения за итерацию внутри эпохи.
Вы правы. Если бы в 10 строчек на Keras можно было создать прогнозирующий инструмент с достаточной эффективностью, в итоге появилась бы «очередь для тех, кому без очереди» и консервов бы на всех не хватило. Но это уже несколько за рамками статьи.
Насчет пункта 3 — он решается блокировкой торгового депо. Грубо говоря, оно не должно превышать условную «1000 долларов», или другую сумму, которую трейдер готов себе простить. Все, что снимается выше — в кубышку. А кто жадина и хочет сложных процентов, тот будет сам виноват. Ну и потерять все одной сделкой — задача довольно сложная, тем более на малых таймфреймах. Должен случиться какой-то запредельной мощности коллапс, чтобы такое случилось.
Тот же Биткоин падал с пика в 20к долларов не в одночасье. И, в относительном выражении, он падал не сразу на 300%, а потихоньку. Удар был максимален как раз по тем, кто работал на сутках или неделях. Как раз на малых сроках такие вещи можно выдерживать более-менее комфортно.
Другое дело, что человеку на малых промежутках мешают эмоции, вера в справедливый мир, жадность, биологические нужды как то сон, туалет, еда, неспособность к постоянной эффективной концентрации на одной задаче в течение многих часов, субъективность. Машина, в этом плане имеет хорошую фору.
«чтобы нормально торговать, предсказывать надо минимум на 10 минут» — вот тут кроется ошибка восприятия процесса.
Чтобы нормально торговать, не надо предсказывать на 10 минут вперед. Надо адекватно реагировать на изменения в среде. Работа на М1 вовсе не означает, что система обязана совершать сделку каждую минуту. Это лишь интвервал обозрения событий. Сделка должна совершаться тогда, когда она будет максимально выгодна. С точки зрения системы.
Если встает вопрос «а как оценить выгодность сделки, если я не знаю, выгоднее ее совершить или еще подождать в таких-то условиях», ответом будет уравнение Беллмана.
То есть, как бы да, оно непосредственно связано с прогнозированием. Но прогнозированием не цены актива, а потенциальной выгоды от принятия конкретного решения в конкретном случае. И тут нет никаких заглядываний в будущее, тут чистая математика и «опыт» системы.
Наверное, лучше спросить у него самого :)
Я с Александром не знаком лично и знаю о нем ровно то, что он сам о себе распространил публично, а это, увы, информация из ангажированного источника.
1) M1 — достаточный для работы интервал, на нем система действительно более менее предсказуема, я выше уже освещал этот момент.
2) Предсказание цвета свечи — это как бинарные опционы? Просто зеленая/красная? Без величины движения?
3) «Предсказания с вероятностью более 70% бывают в 2% предсказаний, т.е. каждая 50я свеча.» — а остальные? «Каждая 50я свеча» звучит не очень статистически значимо, если честно. В подобных разработках всегда следует проводить тестрирование в паре с агентом, действующим случайно. И сравнивать количество удачных сделок именно с ним. В случае бинарного опциона случайный агент будет выдавать, на теоретически долгой дистанции, примерно 50% правильных решений.
Есть. В качестве хобби попиливаю бота, который учится именно торговать, а не предсказывать цены. Пока результаты радуют, хоть они и сугубо «лабораторные», на симулированной локально бирже, с учетом комиссий и все такое. Используются рекуррентные сети, обучение с подкреплением. Но тут больше именно академический интерес, по крайней мере на данном этапе.
Беда в том, что покуда чем ниже интервал, тем выше точность, но, вместе с тем растет и объем данных и время обучения. Интервал М1 пока вполне работает как достаточный компромисс. На бОльших интервалах сеть перестает понимать, что происходит. На меньших — времени не напасешься.
Ну и в целом, алгоритмическая торговля была изобретена давным давно, и она не обязательно использует нейросети. Солидный процент сделок на рынках принадлежит торговым ботам.
1) Не хаотичен в полном смысле. В статье не просто так отдельное внимание уделяется понятию масштаба. На мелких масштабах, где процесс все еще можно назвать не марковским, его поведение более менее предсказуемо. Алгоритмическая торговля там работает вполне сносно. Но людям трудно торговать на таких уровнях, им нужны бОльшие отрезки времени. А на них прогнозирование уже ломается, да. Смысл статьи именно в том, чтобы описать причины такого расклада изнутри максимально детально. А иначе ценность таких заявлений будет не более, чем у «ИМХО».
2) По этой причине в самом начале специально есть TL;DR с еще более коротким содержанием статьи.
Насчет очредей на подключение супер каналов к биржам — я тоже не уверен. Из моего окна их не видно, но так и окна мои выходят не на лондонский Сити. Может и есть очереди. Гугление показывает, что скорее есть, чем нет. Но с этим тоже не ко мне.
У меня есть область и объект для исследований и свой фан в получении удовольствия от процесса и улучшения результатов. И крайне умеренные амбиции, не включающие в себя удвоение суммы депо за 3 дня, покупку на идеальном дне и слив на идеальном верхе и прочие утопические мечты.
Вот про ИИ и, в частности, нейросети, я готов говорить часами.
В совокупности это делает сеть вполне себе если не белым, то «серым ящиком». Без сюрпризов.
Вокруг них слишком много спекуляций как в позитивную, так и в негативные стороны. А истина посередине.
По остальным пунктам — ну опять же, тестирование, нормальное железо, в идеале сервер. Сети очень дорого обучать, но вот чтобы просто получить ответ на входящие данные уже на обученной сети — тут много ресурсов не нужно.
Зловредный участник рынка — ну это дело такое, он всегда может случиться. Ну и, опять же, это на Эксме ботов видно за километр. А на том же Бинансе уже не все так очевидно. И, в любом случае, тут уж ни робот, ни человек не застрахованы.
Вчера только натыкался на сайт, где со 100% результатом 100% гарантированно гарантируют 100% гарантий результативных результатов, ты, главное, поставь себе их бота, предложение ограничено, осталось 20 мест, и вообще, это жест доброй воли, потому что основатель — филантроп и ему не жалко, а завтра видос удалят, ссылки закроют и сайт уберут, потому что это только для избранных счастливчиков, не упусти шанс! Такие забавные.
И вряд ли там все поголовно инсайдеры. Регуляторы бдят.
Что, собственно, освещено в статье. Требуемый масштаб моделирования физически не достижим. По крайней мере сейчас.
Ну а еще исследование и проектирование таких штук — это весело. Специфичное такое, но, тем не менее, веселье.
Новости, как таковые, идут с лагом, рынок приходит в движение раньше, чем мы их получаем.
Плюс, новости нельзя однозначно трактовать.
Вот новость с яркой позитивной окраской: «В ядре такой-то монеты исправили баг, который 5 лет никто не замечал». Как на нее отреагирует рынок? Истолкует как то, что монета стала лучше? Или как повод насторожиться, ведь кто знает сколько еще там таких багов осталось?
Плюс новости создают «информационную инерцию» если каждый день нахваливать какой-то проект, нахваливания потеряют силу. Все будет восприниматься как должное. И тут уже проблемой будет не наличие позитивных новостей, а просто долгое отсутствие хоть каких-то. В то время как позитивные вообще не будут ничего толкать вперед.
Плюс новости работают на контрасте друг с другом. Скажем, новость, что «проект А ввел фичу», смотрится гораздо ярче, если попутно есть новость «проект Б не смог ввести такую же фичу».
Как по мне, эта нора, в разрезе машинного обучения, изрядно глубока и сложна.
В конце концов выше было сказано, что торговля это игра с нулевой суммой (на самом деле с отрицательной, ибо комиссии). Если один трейдер слился в ноль, другой, очевидно, заработал.
И что есть успех? В вашей личной оценке что является успехом? В моей вот средний 1% суточных на долгой дистанции — это успех успехович успехов. А это, при текущей волатильности рынка, в общем, легко достижимо, если уметь. Разумеется, это не сравнится с прибылями инсайдеров, но мы ведь о честной торговле говорим?
Насчет автоматизации — все уже давно придумано, в общем-то. И работает достаточно успешно, чтобы вызывать беспокойство рыночных регуляторов время от времени. Да, на всякий, ссылка на английскую вики — не из-за понтов, а потому что русскоязычная версия страницы крайне плоха.
1) Пугливость, как и жадность, мы отдаем на откуп RL и Беллману.
2) Ликвидность в 2020 году не беда, пока есть тот же Binance. Разумеется, площадкой для работы должна быть крупная биржа, а какая-нибудь Exmo, где на парах, отличных от USD/BTC и USD/ETH, в свое время, народ локально влиял на курс на несколько процентов, попутно простреливая себе ногу, просто зачерпнув из стакана на пару тысяч зелени.
3) Про лаги, кстати, отличная мысль. Надо бы и их имитировать, пожалуй. Трудности — это же хорошо.
Так о том и текст!
Прогнозирующая система безусловно сломает ногу о такой сценарий. А человек, ставящий на нее, потеряет деньги. В этом отличие прогнозирующей системы от торговой. Машина, умеющая торговать, в идеале, распознает резкое падение и выйдет из позиции раньше человека, сведя убыток к минимуму.
А, покуда, такие события не случаются каждый день, а машина, в отличие от человека, торгует круглосуточно, на долгой дистанции это все сглаживается.
Да, я тоже считаю RL — самое лучшее решение для данной задачи.
Для расчета награды используется собственная методика, сводящая оценку сделки к аналитической задаче. Скажем так, зная состояние своего депо, свою среднюю цену, внешнюю цену и характер сделки, можно присвоить этой сделке объективную оценку, реально ее описывающую, а не просто «смог не смог».
Можно конечно, просто использовать состояние баланса после сделки, но тогда скорость обучения будет стремиться к полному перебору состояний, а сети придется аппроксимировать «лишнюю» логику, которую вполне можно вынести на прикладной уровень.
Плюс, оценка баланса работает только постфактум, а оценка сделки работает в реальном времени и позволяет оценивать заранее все доступные варианты, повышая эффективность обучения за итерацию внутри эпохи.
Насчет пункта 3 — он решается блокировкой торгового депо. Грубо говоря, оно не должно превышать условную «1000 долларов», или другую сумму, которую трейдер готов себе простить. Все, что снимается выше — в кубышку. А кто жадина и хочет сложных процентов, тот будет сам виноват. Ну и потерять все одной сделкой — задача довольно сложная, тем более на малых таймфреймах. Должен случиться какой-то запредельной мощности коллапс, чтобы такое случилось.
Тот же Биткоин падал с пика в 20к долларов не в одночасье. И, в относительном выражении, он падал не сразу на 300%, а потихоньку. Удар был максимален как раз по тем, кто работал на сутках или неделях. Как раз на малых сроках такие вещи можно выдерживать более-менее комфортно.
Другое дело, что человеку на малых промежутках мешают эмоции, вера в справедливый мир, жадность, биологические нужды как то сон, туалет, еда, неспособность к постоянной эффективной концентрации на одной задаче в течение многих часов, субъективность. Машина, в этом плане имеет хорошую фору.
Чтобы нормально торговать, не надо предсказывать на 10 минут вперед. Надо адекватно реагировать на изменения в среде. Работа на М1 вовсе не означает, что система обязана совершать сделку каждую минуту. Это лишь интвервал обозрения событий. Сделка должна совершаться тогда, когда она будет максимально выгодна. С точки зрения системы.
Если встает вопрос «а как оценить выгодность сделки, если я не знаю, выгоднее ее совершить или еще подождать в таких-то условиях», ответом будет уравнение Беллмана.
То есть, как бы да, оно непосредственно связано с прогнозированием. Но прогнозированием не цены актива, а потенциальной выгоды от принятия конкретного решения в конкретном случае. И тут нет никаких заглядываний в будущее, тут чистая математика и «опыт» системы.
Я с Александром не знаком лично и знаю о нем ровно то, что он сам о себе распространил публично, а это, увы, информация из ангажированного источника.
2) Предсказание цвета свечи — это как бинарные опционы? Просто зеленая/красная? Без величины движения?
3) «Предсказания с вероятностью более 70% бывают в 2% предсказаний, т.е. каждая 50я свеча.» — а остальные? «Каждая 50я свеча» звучит не очень статистически значимо, если честно. В подобных разработках всегда следует проводить тестрирование в паре с агентом, действующим случайно. И сравнивать количество удачных сделок именно с ним. В случае бинарного опциона случайный агент будет выдавать, на теоретически долгой дистанции, примерно 50% правильных решений.
Беда в том, что покуда чем ниже интервал, тем выше точность, но, вместе с тем растет и объем данных и время обучения. Интервал М1 пока вполне работает как достаточный компромисс. На бОльших интервалах сеть перестает понимать, что происходит. На меньших — времени не напасешься.
Ну и в целом, алгоритмическая торговля была изобретена давным давно, и она не обязательно использует нейросети. Солидный процент сделок на рынках принадлежит торговым ботам.
2) По этой причине в самом начале специально есть TL;DR с еще более коротким содержанием статьи.