Итак прежде всего, перед началом торгов вспомогательный софт должен помочь определиться с выбором позиций на которых стоит торговать. После чего следующим вопросом на который должен помочь ответить этот софт будет: по какой стоимости покупать? И это уже постепенно переводит программу помогающую разобраться в исторических данных биржи в сигнального бота … который должен уже будет ответить на 3 вопроса: что и по какой цене покупать? Что и по какой цене продавать? Появились ли новые выгодные позиции?
То есть помимо вывода отчета по историческим данным, в первую очередь потребуется хотя бы рассчитать предполагаемую цену на следующий день торгов. В этой части я попробую обойтись минимумом матана, выбрав для реализации простейший алгоритм прогноза временных рядов: Linear Regression.