• Поиск взаимосвязей на примере Нефть-Рубль

      Одна из базовых задач анализа данных — поиск взаимосвязи двух величин. Здесь я хочу показать пример поиска связи между ценой нефти и курсом рубля.

      image

      Во-первых надо определить, имеет ли вообще задача смысл. Почему нефть и рубль должны/могут быть взаимосвязаны? Вкратце, модель такая: экспортёры продают нефть за доллары, а затем продают доллары, чтобы получить рубли для расчётов внутри страны. Механизм крайне упрощён, надо учитывать объёмы добычи-продажи, что эскортируют не только нефть, не всегда экспортёры продают доллары, на курс валют влияет ЦБ интервенциями и т.д. И тем не менее, будем считать, что модель более-менее рабочая, то есть, что существуют фундаментальные причины для взаимосвязи цены нефти и курса рубля.
      Читать дальше →
    • Визуальная линейная аппроксимация с помощью Gnuplot

      Говорят, что нелинейная аппроксимация — это искусство, но и с обычной линейной дело, бывает, обстоит не просто.

      image

      Многие, наверно, помнят, что самый простой и довольно точный метод построения прямых МНК — это «прозрачной линейкой на глазок». Раньше, когда считали на калькуляторах, этот метод позволял экономить многие часы монотонных вычислений, но сейчас для заведомо линейных процессов это уже не актуально, аппроксимацию умеет мгновенно считать и рисовать даже Excel.

      Однако при решении реальных задач часто приходится иметь дело с процессами, у которых модель неизвестна. В таких случаях бывает разумно строить кусочно-линейные аппроксимации. И вот тут, когда точных критериев построения просто не существует — метод «прозрачной линейки», основанный на «искусстве аппроксимации» (по простому — чуйке), опять становится актуальным.
      Читать дальше →